กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” ทำไมถึงอาจทำให้บัญชีเทรดของคุณพังทลาย?

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ กลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

กลยุทธ์นี้กล่าวอ้างว่า เพียงแค่วันละ 10 พอยต์อย่างสม่ำเสมอ สะสมไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้คุณ “รวยเร็ว” ได้ แต่ผมจะบอกคุณว่า กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณรวยได้ยากเท่านั้น หากยึดติดกับมันในระยะยาว มันยังอาจทำให้บัญชีเทรดของคุณประสบความเสียหายอย่างรุนแรงได้อีกด้วย

เหตุผลที่กลยุทธ์นี้ดึงดูดใจก็เพราะมันทำให้คนรู้สึกว่า แค่ทำกำไรวันละ 10 พอยต์ก็ดูไม่ยากนัก และเมื่อสะสมไปสักระยะก็อาจได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมาก

คนที่โปรโมทกลยุทธ์นี้มักจะบอกคุณด้วยว่า การทำกำไรวันละ 10 พอยต์นั้นง่ายมาก

แต่การทำกำไรวันละ 10 พอยต์มันง่ายจริงหรือ?

ในทางทฤษฎี ใช่ครับ แต่เราทุกคนรู้ดีว่า การทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดฟอเร็กซ์เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยการเทรดจริง แค่ดูเหมือนทำได้ในทางทฤษฎีนั้นไม่เพียงพอเลย

บทความนี้จะพูดถึงหัวข้อที่มีการถกเถียงกันพอสมควร: ทำไมวิธีเทรดแบบ “ทำกำไรแค่วันละ 10 พอยต์” ถึงใช้ไม่ได้ผล

จากบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีกำหนดเป้าหมายผลการเทรดที่สมเหตุสมผลมากขึ้น โดยคำนึงถึงผลตอบแทนพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเหล่านั้นด้วย

แต่ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” ให้ละเอียดกันก่อน

กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” คืออะไร?

แกนหลักของกลยุทธ์นี้คือการพยายามทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ให้ได้อย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ตามชื่อของมัน เป้าหมายคือทำกำไรวันละ 10 พอยต์

ฟังดูง่ายมาก และในทางทฤษฎีก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ก็อย่างที่บอก การทำกำไรจากตลาดฟอเร็กซ์เป็นกิจกรรมการเทรดจริง ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีไม่ได้สะท้อนผลลัพธ์การเทรดจริง

กลยุทธ์ส่วนใหญ่ในตลาดที่ตั้งเป้า “ทำกำไรจำนวนพอยต์คงที่เล็กๆ น้อยๆ ต่อวัน” มักจะมาพร้อมกับ stop loss ที่ค่อนข้างกว้าง อย่างน้อยเมื่อเทียบกับกำไรที่เป็นไปได้จำกัดต่อออเดอร์ ระยะ stop loss ของพวกมันมักจะกว้างมาก

กลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากวิธีเทรดที่เราใช้ เป้าหมายของเราคือรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล อย่างน้อย 1:2 แต่กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าทำกำไรวันละ 10 พอยต์จำนวนมากกลับตั้ง stop loss ไว้ที่ 90 พอยต์หรือมากกว่านั้น

ผมเคยเห็นกลยุทธ์บางตัวที่ตั้ง stop loss สูงถึง 180 พอยต์ เพื่อแลกกับกำไรเพียง 10 พอยต์

โดยเนื้อแท้แล้ว วิธีนี้ตรงกันข้ามกับวิธีที่เราใช้ในแง่ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน พวกมันเลือกแบกรับความเสี่ยงมหาศาลเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้เพียงเล็กน้อย เพื่อไล่ล่า win rate ที่สูง

ปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละ

ความน่าดึงดูด

เทรดเดอร์หลายคนชอบกลยุทธ์ประเภทนี้เพราะมันให้กำไรเร็วและสัญญาว่าจะมี win rate สูง

เราทุกคนรู้ดีว่า ความรู้สึกตอนได้กำไรนั้นดีแค่ไหน ลองนึกถึงความรู้สึกหลังออเดอร์ที่ทำกำไรครั้งล่าสุดของคุณ หรือยิ่งไปกว่านั้น นึกถึงความรู้สึกหลังทำกำไรติดกันหลายออเดอร์

รู้สึกดีใช่ไหมครับ แน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องปกติ

การรู้สึกดีหลังออเดอร์ทำกำไรไม่ใช่เรื่องผิด คุณลงแรงไป หาจุดเข้าเทรดที่ดีได้ และสุดท้ายก็ได้กำไร เทรดได้ดีแล้ว ให้กำลังใจตัวเองสักหน่อยก็ไม่เสียหาย

แต่ถ้าคุณเลือกกลยุทธ์การเทรดเพียงเพราะมันทำให้คุณได้สัมผัสความรู้สึก “ได้กำไร” บ่อยขึ้น นั่นแหละคือปัญหา อย่างน้อยที่สุด กลยุทธ์ประเภทนี้ก็มักถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นั้นตั้งแต่แรก

ต้องรู้ไว้ว่า กุญแจสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การชนะออเดอร์ให้ได้มากขึ้น แต่คือการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง สองสิ่งนี้แตกต่างกันมาก

และจุดสำคัญก็ไม่ใช่การทำให้ความสุขจากกำไรเกิดขึ้นบ่อยกว่าความเจ็บปวดจากขาดทุน การเทรดไม่ควรถูกนำด้วยอารมณ์ตั้งแต่แรก

เมื่อคุณเลือกกลยุทธ์การเทรดโดยดูจาก win rate เพียงอย่างเดียว คุณกำลังปล่อยให้อีโก้ของคุณตัดสินใจแทน อีโก้ของคุณอยากได้กลยุทธ์ที่มอบ “ความรู้สึกมีชัย” ให้ได้เรื่อยๆ

แต่สิ่งที่ส่วนที่มีเหตุผลในสมองของคุณต้องการจริงๆ คือระบบที่ทำให้บัญชีเทรดเติบโตในระยะยาว และส่วนที่มีเหตุผลก็รู้ดีว่า การทำกำไรอย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างมาก

ในขณะที่อีโก้ของคุณอยากได้กำไรเดี๋ยวนี้ และไม่สนว่าต้องแบกรับความเสี่ยงมากแค่ไหนเพื่อให้ได้กำไรเหล่านั้น

หายนะ

ก่อนจะพูดถึงว่าทำไมกลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ร้ายแรง ผมขอชี้แจงสองประเด็นก่อน

ประการแรก ผมไม่ได้ปฏิเสธกลยุทธ์ scalping ทั้งหมด ผมเชื่อว่าบางกลยุทธ์ได้ผลจริง สิ่งที่ผมตั้งคำถามจริงๆ คือแนวคิดที่ว่ากำหนดเป้าหมายจำนวนพอยต์คงที่ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน แล้วใช้มันเพื่อ “รวยเร็ว” อย่างที่คนโปรโมทกลยุทธ์เหล่านี้กล่าวอ้าง

ประการที่สอง สิ่งที่ผมคัดค้านก็ไม่ใช่ตัวเลข “10 พอยต์” หรือ “1 วัน” เจาะจง สิ่งที่ผมคัดค้านคือการบังคับตั้งเป้าว่าต้องทำกำไรกี่พอยต์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดใดๆ เรื่องนี้จะพูดถึงต่อไปอีก ที่นี่แค่ยกกลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” มาเป็นตัวอย่าง

ต่อไปมาดูว่าทำไมกลยุทธ์นี้อาจอันตรายมาก

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่ดี

พื้นฐานของกลยุทธ์ประเภท “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” คือการไล่ล่า win rate สูง เพื่อให้ได้ win rate สูง เทรดเดอร์มักต้องแบกรับความเสี่ยงเป็นจำนวนพอยต์มาก เพื่อแลกกับกำไรที่ค่อนข้างน้อย

ลองยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่ take profit 10 พอยต์ และ stop loss 90 พอยต์

ด้วยกลยุทธ์นี้ win rate ของคุณต้องสูงถึง 90% จึงจะเสมอตัว นั่นหมายความว่าใน 100 ออเดอร์ คุณต้องมี 90 ออเดอร์ที่ทำกำไร

สำหรับกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ใดๆ นี่เป็น win rate ที่สูงจนไม่สมจริง และนั่นก็เพียงเพื่อไม่ให้ขาดทุนเท่านั้น หากคุณต้องการทำกำไรอย่างต่อเนื่องจริงๆ win rate ของคุณต้องสูงกว่า 90%

ลองคิดแบบนี้ สมมติคุณทำกำไรได้ติดต่อกันสองสัปดาห์ และทำเป้าวันละ 10 พอยต์ได้ทุกวัน ผ่านไป 10 วันเทรด คุณทำกำไรได้รวม 100 พอยต์ ตอนนั้นคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีใครหยุดคุณได้ แต่พอถึงวันที่ 11 หายนะก็เกิดขึ้น stop loss ของคุณถูกกระตุ้น ออเดอร์เดียวขาดทุน 90 พอยต์

ผลก็คือ ผ่านไป 11 วันเทรด คุณเหลือกำไรเพียง 10 พอยต์ คุณรู้สึกหงุดหงิดและท้อแท้ จึงเริ่มมองหากลยุทธ์การเทรดใหม่ที่หวังว่าจะทำให้คุณทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์ (ประมาณหลายสิบล้านบาท)

ฟังดูคุ้นๆ ไหมครับ?

นี่คือวงจรอุบาทว์ที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์หลายคนวนเวียนอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออาชีพเทรดฟอเร็กซ์ของคุณ

ความคาดหวังที่ไม่สมจริง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่ดีนำไปสู่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กลยุทธ์ “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” อันตราย นั่นคือความคาดหวังที่ไม่สมจริง

กลยุทธ์การเทรดใดก็ตามที่ตั้งเป้า “ทำกำไรจำนวนพอยต์คงที่ภายในเวลาที่กำหนด” ล้วนแฝงไว้ซึ่งความเสี่ยงมหาศาล ประโยคนี้คุณจดไว้ได้เลย

เหตุผลก็คือ… ตลาดดำเนินไปตามจังหวะของตัวเอง แต่ละสัปดาห์มีเอกลักษณ์ของมัน เช่นเดียวกับแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง และแต่ละนาทีที่ไม่มีทางเหมือนกันทุกประการ คู่สกุลเงินหนึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวราคาแบบเดิมทุกวันหรือทุกสัปดาห์ได้

ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมเราถึงคาดหวังว่าจะได้กำไรจำนวนเท่ากันทุกวัน? มันไม่สมเหตุสมผลเลย

ตลาดไม่ทำงานตามตารางเวลาของคุณ หากอยากเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับโอกาสที่ตลาดมอบให้ในขณะนั้น ซึ่งอาจหมายถึงการไม่เทรดสักวัน หรือแม้แต่ไม่เทรดทั้งสัปดาห์

การคิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทุกวันและมอบกำไร 10 พอยต์ให้คุณอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องที่ไม่สมจริงอย่างยิ่ง

วิธีแก้ปัญหา

แม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเทรดด้วย price action จะเป็นวิธีที่ผมชื่นชอบที่สุด แต่ผมจะไม่นำเสนอว่ามันเป็นคำตอบเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ ในทางกลับกัน ผมอยากบอกคุณว่าควรกำหนดเป้าหมายผลการเทรดที่ทั้งปฏิบัติได้จริงและคำนึงถึงความเสี่ยงอย่างเพียงพออย่างไร วิธีนี้ใช้ได้กับการเทรดทุกกลยุทธ์

เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้องใช้ตัวชี้วัดสองตัวในการวัดผลการเทรดของคุณ

ตัวชี้วัดแรกคืออัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถใช้มันเป็นเป้าหมายรายเดือนที่อยากบรรลุ ผมแนะนำให้เริ่มตั้งเป้าไว้ที่กำไร 5%–10% ต่อเดือน

นี่เป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างสมจริง และมีความหมายในทางปฏิบัติจริง เพราะขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีของคุณ คุณจะรู้ได้ชัดเจนว่ากำไร 5%–10% ต่อเดือนคิดเป็นเงินเท่าไร

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าเพียงว่าอยากทำกำไรเดือนละ 400 พอยต์ ใครจะรู้ว่าแต่ละพอยต์มีค่าเท่าไร? อาจเป็น 1 ดอลลาร์ (ประมาณ 35 บาท) หรือ 10 ดอลลาร์ (ประมาณ 350 บาท) แต่เมื่อใช้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน เป้าหมายผลการเทรดที่คุณตั้งไว้ก็จะมีคุณค่าในทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่สองต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วย ท้ายที่สุด การทำกำไร 5%–10% ต่อเดือนก็ดีอยู่ แต่ถ้าคุณต้องแบกรับความเสี่ยง 20% เพื่อให้ได้ผลตอบแทนนั้น มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไร

สำหรับตัวชี้วัดนี้ เราใช้ R-multiple ได้

R-multiple คืออะไร? วิธีคำนวณง่ายมาก: นำเป้าหมายกำไรที่คิดเป็นพอยต์ หารด้วยระยะ stop loss ที่คิดเป็นพอยต์ ตัวอย่างเช่น ออเดอร์หนึ่งมีเป้าหมายกำไร 300 พอยต์ และ stop loss 100 พอยต์ อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนของออเดอร์นี้คือ: 300 ÷ 100 = 3R

ดังนั้น เป้าหมายที่สองของคุณสามารถตั้งไว้ได้ว่า: ค่าเฉลี่ย R-multiple ตลอดทั้งเดือนควรรักษาไว้อย่างน้อย 2R การทำเช่นนี้จะบังคับให้คุณมองหาโอกาสเทรดที่มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้เปรียบกว่า นั่นคือออเดอร์ที่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้อย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยงที่เป็นไปได้

นี่คือวิธีแก้ปัญหา แทนที่จะตั้งเป้าทำกำไรจำนวนพอยต์คงที่ต่อเดือนแบบสุ่มๆ ให้ตั้งเป้าทำกำไร 5%–10% ต่อเดือน พร้อมกับรักษาระดับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างน้อย 2R ด้วยวิธีนี้ เป้าหมายของคุณจะคำนึงถึงทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเหล่านั้น

นี่คือสิ่งที่จำเป็นในการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

สรุป

สุดท้ายแล้ว กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์อย่าง “ทำกำไรวันละ 10 พอยต์” ไม่ใช่ปัญหาในตัวเอง อย่างน้อยก็ไม่ใช่ต้นตอของปัญหา

ปัญหาที่แท้จริงคือการที่คนคิดว่าสามารถกำหนดตารางเวลาคงที่ให้กับการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ได้ ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นวันละ 10 พอยต์ 20 พอยต์ หรือ 30 พอยต์ ตลาดก็ไม่สนใจ และไม่เคลื่อนไหวในแบบที่ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ทุกวัน

อีกปัญหาหนึ่งคือการแบกรับความเสี่ยงสูงถึง 9 เท่าเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ กุญแจสู่การทำกำไรอย่างต่อเนื่องคือการทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะการเทรดที่ได้เปรียบกว่า ออเดอร์ที่มีการขาดทุนที่เป็นไปได้สูงถึง 9 เท่าของกำไรที่เป็นไปได้นั้น obviously ตรงข้ามกับคำว่า “ได้เปรียบ” อย่างสิ้นเชิง

คุณอาจบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผม ใช่ครับ คุณพูดถูก แต่ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มืออาชีพพูดว่าเพราะทำเป้า 10 พอยต์ของวันนี้เสร็จแล้ว วันนี้จะไม่เทรดอีก คือเมื่อไร?

คุณคิดว่าจอร์จ โซรอส (George Soros) หรือบิล ลิปชูตซ์ (Bill Lipschutz) จะใช้วิธีนี้ในการเทรดฟอเร็กซ์ไหม? แน่นอนว่าไม่

อันที่จริง ประโยคต่อไปนี้มาจากปากของบิล ลิปชูตซ์เอง “สำหรับการเทรดระยะยาว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างออปชันหลายขาและอาจต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่ง ผมจะมองหาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 5:1”

บทความนี้ไม่ได้ต้องการบอกเป็นนัยว่าวิธีเดียวที่จะทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์คือการบังคับให้ทุกออเดอร์มีอย่างน้อย 2R หรือบอกว่า price action เป็นกลยุทธ์การเทรดเดียวที่ใช้ได้ เราทุกคนรู้ดีว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้น

แต่บทความนี้เผยให้เห็นปัญหาหนึ่ง: การแบกรับความเสี่ยง 90 พอยต์เพื่อแลกกับกำไร 10 พอยต์ พร้อมกับคาดหวังว่าตลาดจะทำให้คุณได้ 10 พอยต์นั้นใน أكثرกว่า 90% ของออเดอร์ เป็นความคิดที่ไม่สมจริง

หรืออาจพูดได้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย