眾所周知，交易突破是我們在市場中進行交易時最喜歡的進場類型之一。過去我們探討過很多有關「突破」的話題，今天我們將繼續討論突破交易，並介紹一些海外專業交易員用來交易突破的最佳交易策略，以供交易者參考。
本文所討論的原則在所有市場中都是通用的。你可以將這些突破交易策略應用於任何時間框架內的股票、外匯、債券和大宗商品交易中。
為了進行突破交易，你需要了解其含義。雖然這看起來很明顯，但太多的交易員往往忽略了突破交易的核心基礎知識。
什麼是突破交易？
要理解突破交易，重要的是記住兩種類型的突破。通常我們將其分為兩種設置類型：
1. 支撐位和阻力位突破
2. 波段高點和波段低點突破（波段交易突破策略）
那麼，什麼是突破交易呢？
突破交易是指當價格突破某個既定的價格區間（支撐位或阻力位）時嘗試進場交易。然而，真正的突破需要伴隨成交量的增加。
接下來我們要學習有關突破重要的內容，必須牢記。
真正的突破通常伴隨著一根大而強勁的燭台（K線）。這根燭台的收盤價遠高於支撐位或阻力位。如上圖所示，這一點可以很明顯地看到。在突破交易中，突破燭台越大，效果越好。
什麼是波段高點和波段低點的突破交易？
我們應用與支撐位和阻力位相同的規則，但增加了一個過濾條件。這個過濾條件是什麼呢？我們只想交易那些能夠帶來最佳結果的設置，因為並非所有的波段高點和波段低點都是一樣的。
因此，我們只嘗試「V」形波段高點和波段低點。「V」形波段高點是指一波強勁的上漲後緊隨其後快速的下跌。相反，對於「V」形波段低點也是同樣的道理。
價格圖表可以清楚地解釋什麼是「V」形波段的突破交易。
你可能認為單憑這一點就是一個很不錯的策略，不需要再添加其他東西。然而，事實並非如此。突破交易的最大缺陷是存在太多的「假突破」。
海外專業交易團隊Trading 測試了許多技術指標以開發出最好的突破交易策略。無論他們做了多少回測，始終有一個技術指標位居首位。
他們提及的這個神秘的技術指標就是成交量加權移動平均線（VWMA）。你需要理解如何使用它來實現最佳的突破交易策略。
VWMA 是一種用於成交量分析的簡單技術指標。它是使用最少的技術指標之一，只有專業交易員才會使用。VWMA看起來像移動平均線，但它是基於成交量的，而不僅僅是基於價格的移動平均線。
大多數交易平台上都可以找到VWMA。
下面讓我們看看交易突破是否是一個好選擇。
和任何類型的交易風格一樣，突破交易有其獨特的優勢和劣勢。如果交易沒有任何缺點，那就太容易了。然而，沒有任何東西或事情沒有缺點的，突破交易也是如此。
突破交易優勢：
◎ 盈利潛力即時可見：利潤可以相當快地產生，因為突破往往伴隨激烈的價格波動。
◎ 利用動量的力量：突破交易利用市場動量推動價格變化。
◎ 有可能抓住新趨勢的開始。
◎ 提供明確的交易管理規則：進場和出場都是預先設定的。
然而，如果你一次又一次地掉入假突破的坑，那麼你就可以輕易指出交易突破的另一面。假突破讓人非常難受，尤其是當你因為假突破在日內最高點買入或者在日內最低點賣出時。眾所周知，突破交易的主要缺點就是假突破。
由於突破帶來的波動性增加，進入市場時可能會遇到滑價的問題。那麼，如何識別高概率的突破交易並避免假突破呢？
如何確認突破交易
對於經驗不足的交易者來說，單靠價格分析不足以確認突破交易。一個好的確認工具是MACD指標或其他指標，具體取決於你自己的交易系統。
此外，你還可以通過成交量分布（Volume Profile）來確認突破交易。如果你想學習如何確認股票價格突破，我們建議你嘗試成交量分布指標，它在股票市場中更具相關性。
然而，MACD指標更容易掌握，也是交易者在突破早期階段進入交易的絕佳工具。
即使你對突破交易充滿信心，它也不能完全避免潛在的假突破。因此，你仍然需要某種風險管理技巧以及其他方式來確認突破。
我們特別喜歡的一種識別方法是在突破交易發生之前通過價格行為來尋找線索。這個技巧需要花些時間來訓練你的圖表觀察能力。
我們最喜歡關注的一個訊號是價格在關鍵支撐和阻力位的緊密盤整。
在這個區域，價格在一個狹窄的區間內波動，這通常會導致爆發性的突破。當你看到燭台圖的範圍越來越小，價格壓縮在一個緊密的箱形區間內時，壓力最終會釋放，價格將突破。
最佳突破交易策略（買入交易步驟）
通過我們的詳細指南了解突破交易的最佳方法。了解有效執行買入交易和利用市場勢頭實現最大盈利的步驟。
步驟#1：識別明確的價格區間或「V」形波動高點，並在圖表上標記該價格水平
最佳突破交易策略的第一步是識別價格水平，這將成為你的突破交易水平。這是嘗試突破交易時最重要的部分。此外，這也是為什麼我們只識別重要且明確水平的原因。
步驟#2：等待價格突破並收於阻力位上方
一旦確定了阻力位，接下來就是耐心等待。我們需要等待價格突破並突破燭台收於阻力位上方。這表明多頭已經掌控局勢。
然而，這還沒有結束。我們仍然需要從VWMA指標（成交量加權移動平均線）中獲得確認。這將為我們提供執行突破交易的綠燈。
步驟#3：僅當VWMA上升時，按突破燭台的收盤價買入
該交易策略的第三步是通過VWMA指標獲得確認。我們需要直觀地看到VWMA上升，且移動平均線必須呈現出較為明顯的向上傾斜。
步驟#4：將停損設置在突破燭台下方，當價格跌破VWMA時止盈
顯而易見，我們的保護性停損應該設置在突破燭台的下方。這是因為，一旦價格跌破並觸發突破的燭台，證明這是一次假突破。市場上沒有真正的買盤出現，因此我們最好退出交易。
我們的止盈技巧很直觀，因為跌破VWMA表明沒有更多的買家來維持當前的漲勢。我們希望在市場出現早期回調跡象時鎖定利潤。
注意：以上是一個買入交易的例子……賣出交易也使用相同的規則，只是方向相反。
總結
這種交易策略的主要優勢之一是你可以利用市場動量進行交易，這意味著即時回報。你也可以快速了解你的突破交易想法是否有效。
最後一個建議是，如果突破伴隨重大風險事件（比如非農報告、美聯儲議息會議等）作為催化劑，那麼大機構資金很可能在背後推動這一突破。當技術分析和基本面同時對你有利時，交易成功的概率就會增加。