我一直很好奇，大家都是怎樣利用外匯交易賺錢？表面看好像很簡單，必要的條件都有了：隨時隨地可用的網路、線上券商、市場波動、槓桿比例等。但是，很多人還是不知道從何下手。
作為一個數學發燒友，我決定把這當作一個數學題來看待。在多年的交易中，我不斷收集數據，然後進行計算，你別說，還真的有點用。
如何從交易中賺到100,000美元？
賺到100,000美元，方法很多，但是沒有一個是從低至100-500美元的本金、而且只有每晚在家交易就能做到的。
但是，我的交易目的就是從一個很小的資金開始，透過外匯市場和槓桿的作用來賺取較大的金額。時間不是重點，對我來說，最重要的是如何、以及是否能夠達到這個目標。
我花了很長時間進行各種市場研究，收集交易數據，不斷調整自己的策略，甚至創造一個全新的適合自己的交易方法。
外匯市場的確很適合交易，波動性不錯，可以選擇不同的槓桿比例，交易者要做的就是決定買入什麼、以及何時買入。
過去幾年中，我根據實際交易情況，9次調整了交易計劃。每一次調整都需要經過3到4個月的交易、接著3個月左右的反覆分析和修正，才投入到真實交易中使用。
每晚在家交易幾個小時，想要獲利100,000美元的確不容易，這要求你必須非常謹慎、耐心、原則性強、而且相信自己一定能做到。
從100到100,000美元的量變與質變
這不是幾句話能講清楚的，不如把這個問題細化，一步一步來看。
從100美元到100,000美元，意味著資金要翻10倍（複利計算）。從數學角度來看，資金連續10次翻倍，帳戶就有了100,000美元。如果你的初始資金越多，速度就越快，假設你初始資金是400美元，那麼只需要資金連續8次翻倍，就能達到目標了。
現在的問題是：外匯市場瞬息萬變，你上一筆盈利，不代表下一筆也能盈利。我們都不是先知，不知道怎樣才能準確地預測到市場之後的走向。因此，我們需要假設一些合理的前提：
1. 你的交易有一半都是盈利的（這已經超過很多交易者了）。這個比例還算合理，50%的比例下，資金的增長比較樂觀。只不過對大多數人來說，50%盈利還是並不容易達到。
2. 你不會傻到使用很高的槓桿比例，不然連續虧損的時候就能迅速讓帳戶回歸零。我曾進行過計算，如果你的盈利率大概是50%，那麼遇到連續5筆都在虧損的概率是3%。一旦遇到這種情況，你需要保證自己有足夠的資金能力來承受虧損。我的建議是，你得保證能承受連續6筆虧損，並且帳戶中還能充分資金繼續交易。
冒多大的風險合適？
盈虧比是多少？
比如，每筆交易採用的風險是10%、盈虧比為1:5，那麼需要4筆盈利的交易就能讓帳戶翻倍。
哪種組合策略看起來更合理？
如果每筆交易的風險是2%，盈虧比為1:2，那麼帳戶翻倍需要70筆盈利的交易。似乎需要大量的交易才能達到這個目標。
如果每筆交易投入15%，就不需要那麼多的盈利交易了，但同時，帳戶虧空的可能性變高很多，2筆虧損就能讓你帳戶的資金不足。從我個人的經驗來說，連續虧損2筆的概率接近100%。因此，這種風險太高。
如果每筆交易的風險是10%、盈虧比是1:10，只需要2筆交易就能將資金翻倍了！但問題在於，能夠滿足這種盈虧比的機會太少太少了，也許一年只碰得到一次。
那麼，到底哪裡是最恰當的呢？讓我們既不需要承受過多的風險，又能達到積極的盈虧比呢？
我個人認為，每筆交易的風險為5%、盈虧比為1:5是一個完美的點。這意味著，我們的盈利是虧損的5倍，對於波段交易來說，這個設定也是相對合理的。
這就相當於每筆盈利帶來25%的資金，每筆虧損會失去5%的資金。在50%的交易為盈利時，每一次都能讓帳戶增長10%。（兩筆交易中一筆盈利25%、一筆虧損5%，那麼2筆交易的總盈利為20%，平均每一筆交易盈利10%）
因此，7筆盈利的交易就能讓帳戶資金翻一倍。（別忘了複利的力量）
也就是說，從100美元賺到100,000美元，你必須要在50%盈利率的情況下盈利至少70筆，每筆風險投入5%且盈虧比為1:5。
聽起來似乎挺簡單的，但是真實交易中還是免不了困難重重。畢竟要找到符合條件的70筆交易就需要花掉很多時間和精力。
在過去的幾年嘗試和改善交易策略中，我不斷增加一些東西，又不斷刪減東西。前2次改進自己的策略時，我的帳戶都爆倉了。直到第6次改進（那已經花了差不多2-3年時間），我的資金達到了14,000美元。後面又是反覆地嘗試和修改。
你看，萬事都是如此，很難不代表無法做到。對很多人來說，上面提到的最恰當的組合策略並不容易實現，但是我依然認為在數學計算的幫助下，從100美元賺到100,000美元並非不可能。
記住，每一個穩定的盈利帳戶背後，都有一個非常合理和高效的風險管理體系。
帳戶風險管理的三方面
在開始交易之前，了解風險管理的三個關鍵方面至關重要：
◎ 你發生虧損交易的概率。
◎ 你將遭遇的平均虧損大小。
◎ 你爆倉的概率。
虧損交易的概率是指你的虧損率。無論是基於歷史回測還是你的實際交易記錄，這是一個你必須了解的重要數據，因為它對你的交易心理和倉位大小有重要影響。沒有哪個真正的交易者在每一筆交易或投資中都能獲利，因此你必須對自己可能會虧損的次數有一個現實的預期。如果一位交易者隨機選擇進出場時機，他的虧損概率大約是50%，就像擲硬幣一樣。
如果你在努力尋找一個高勝率的交易系統，你應該能夠取得更好的結果；但如果你追求的是一個能帶來巨大收益的系統，你的表現可能會更差。決定你盈利能力的不是你獲勝的次數，而是你獲勝的金額與虧損金額的比例。在交易前對自己的勝率有一個現實的預期，能幫助你理解虧損頻率對你的影響。
你將遭遇的平均虧損大小與你的倉位大小密切相關。如果你知道自己會有虧損的交易，那麼下一個問題是「這些虧損會有多大？」如果根據你的系統預計40%的交易會虧損，而在觸發停損時，股票的平均損失大約為-5%，那麼你可以決定合適的倉位管理參數，以控制虧損的規模。
如果你的倉位是交易資金的10%，而股票下跌了-5%，那麼你總的交易資金將損失0.5%。如果你的倉位是交易資金的20%，而股票下跌了-5%，那麼你總的交易資金將損失1%。理解虧損的頻率和平均幅度有助於你在心理和財務上管理虧損。
你爆倉的概率可能是最重要的事情。這是你破產的風險。當一次虧損或連續的虧損使你的交易帳戶下降到無法恢復的金額時，從理論上講，你就已經破產了。長期生存比短期盈利更值得考慮。
一個有60%勝率和40%虧損交易的系統，每100筆交易中有1%的概率會連續出現10筆虧損。如果你每次虧損的風險最大為交易資金的1%，你的回撤將為10%，需要大約11%的回報才能回本。如果你每次虧損的風險最大為交易資金的2%，你的回撤將為20%，需要大約25%的回報才能回本。
如果你的勝率和虧損大小表明你在某個時候有-50%資金回撤的可能性，這對大多數交易者來說都是毀滅性的。一個交易者需要+100%的回報才能在損失一半資金後回本。
管理你的虧損率、回撤大小和爆倉風險，以確保你有機會保住在市場中賺取的利潤，而不是最終把所有利潤都吐出來。