Хүмүүс валютын арилжаагаар хэрхэн мөнгө олдог талаар би үргэлж сонирхдог байсан. Гаднаасаа энгийн мэт санагддаг, шаардлагатай бүх нөхцөл байгаа: хаана ч, хэзээ ч ашиглах боломжтой интернэт, онлайн брокер, зах зээлийн хэлбэлзэл, хөшүүргийн харьцаа гэх мэт. Гэхдээ олон хүн хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй хэвээр байна.
Математикт дуртай хүний хувьд би үүнийг математикийн бодлого гэж үзэхээр шийдсэн. Олон жилийн арилжааны туршид би өгөгдөл цуглуулж, дараа нь тооцоолол хийж байсан — хэлэхэд, үнэхээр бага зэрэг ашигтай байсан.
Арилжаагаас хэрхэн 100,000 доллар олох вэ?
100,000 доллар олох олон арга бий, гэхдээ 100-500 долларын анхны хөрөнгөөс эхэлж, зөвхөн шөнө гэртээ арилжаа хийж хийж чадах нь нэг ч байхгүй.
Гэхдээ миний арилжааны зорилго бол маш бага хөрөнгөөс эхэлж, валютын зах зээл болон хөшүүргийн тусламжтайгаар илүү их мөнгө олох явдал юм. Цаг хугацаа нь гол зүйл биш, миний хувьд хамгийн чухал нь хэрхэн, мөн энэ зорилгод хүрч чадах эсэх юм.
Би зах зээлийн янз бүрийн судалгаа хийж, арилжааны өгөгдөл цуглуулж, стратегиа байнга тохируулж, бүр өөртөө тохирсон цоо шинэ арилжааны аргыг бий болгоход удаан хугацаа зарцуулсан.
Валютын зах зээл арилжаа хийхэд үнэхээр тохиромжтой, хэлбэлзэл нь сайн, өөр өөр хөшүүргийн харьцааг сонгох боломжтой, арилжаачин зөвхөн юу авах, хэзээ авахаа шийдэх л хэрэгтэй.
Өнгөрсөн хэдэн жилд би бодит арилжааны нөхцөл байдалд үндэслэн арилжааны төлөвлөгөөгөө 9 удаа тохируулсан. Тохируулга бүр 3-4 сарын арилжаа, дараа нь 3 сар орчмын давтан шинжилгээ, засварыг дамжиж байж бодит арилжаанд ашиглаж эхэлдэг байсан.
Шөнө бүр гэртээ хэдэн цаг арилжаа хийж 100,000 доллар олох нь үнэхээр амаргүй, энэ нь та маш болгоомжтой, тэвчээртэй, зарчимч, мөн өөртөө итгэлтэй байхыг шаарддаг.
100-аас 100,000 доллар хүрэх тооны болон чанарын өөрчлөлт
Энэ нь хэдхэн өгүүлбэрээр тайлбарлаж болохгүй зүйл, энэ асуудлыг нарийвчлан, алхам алхмаар авч үзье.
100 доллараас 100,000 доллар хүрэх нь хөрөнгийг 10 дахин өсгөх гэсэн үг (нийлмэл тооцоогоор). Математикийн үүднээс авч үзвэл, хөрөнгө дараалан 10 удаа хоёр дахин өсвөл дансанд 100,000 доллар болно. Анхны хөрөнгө чинь их байх тусам хурдан болно, хэрэв анхны хөрөнгө чинь 400 доллар байвал зөвхөн 8 удаа дараалан хоёр дахин өсгөхөд зорилгодоо хүрнэ.
Одоо асуудал нь: валютын зах зээл агшин зуур өөрчлөгддөг, таны өмнөх ашиг нь дараагийн ашиг ч бас байна гэсэн үг биш. Бид бүгд зөнч биш, зах зээлийн дараагийн чиглэлийг хэрхэн зөв таамаглахаа мэдэхгүй. Тиймээс бид зарим боломжит урьдчилсан нөхцөлийг таамаглах хэрэгтэй:
1. Таны арилжааны тал хувь нь ашигтай (энэ нь олон арилжаачдаас аль хэдийн давсан үзүүлэлт). Энэ харьцаа нь харьцангуй боломжит, 50% харьцаатай үед хөрөнгийн өсөлт нэлээд өөдрөг байна. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн хувьд 50% ашигтай байх нь тийм ч амар биш.
2. Та маш өндөр хөшүүрэг ашиглах тэнэглэл хийхгүй, тэгэхгүй бол дараалан алдагдах үед дансаа хурдан тэг рүү буцаана. Би тооцоолол хийж үзсэн, хэрэв таны ашгийн хувь ойролцоогоор 50% бол дараалан 5 арилжаа алдагдах магадлал 3% байна. Ийм нөхцөл тохиолдвол та алдагдлыг даах хангалттай хөрөнгөтэй байх ёстой. Миний зөвлөгөө бол дараалан 6 алдагдлыг дааж, дансанд арилжаа үргэлжлүүлэх хангалттай хөрөнгө байгаа гэдгээ баталгаажуулах хэрэгтэй.
Хэр их эрсдэл авах нь тохиромжтой вэ?
Эрсдэл-ашиг харьцаа хэд вэ?
Жишээлбэл, арилжаа бүрт ашиглах эрсдэл 10%, эрсдэл-ашиг харьцаа 1:5 бол дансыг хоёр дахин өсгөхөд 4 ашигтай арилжаа хангалттай.
Аль хослолын стратеги илүү боломжит харагдаж байна вэ?
Хэрэв арилжаа бүрт эрсдэл 2%, эрсдэл-ашиг харьцаа 1:2 бол дансыг хоёр дахин өсгөхөд 70 ашигтай арилжаа шаардлагатай. Энэ зорилгод хүрэхийн тулд маш олон арилжаа хийх шаардлагатай юм шиг санагддаг.
Хэрэв арилжаа бүрт 15% оруулбал тийм ч олон ашигтай арилжаа шаардлагагүй, гэхдээ нэгэн зэрэг данс хоосрох магадлал хамаагүй өндөр болж, 2 алдагдал таны дансны хөрөнгийг хүрэлцэхгүй болгоно. Миний хувийн туршлагаас хэлэхэд, дараалан 2 алдагдах магадлал 100% дөхөж байна. Тиймээс энэ эрсдэл хэт өндөр.
Хэрэв арилжаа бүрт эрсдэл 10%, эрсдэл-ашиг харьцаа 1:10 бол зөвхөн 2 арилжаагаар хөрөнгийг хоёр дахин өсгөж болно! Гэхдээ асуудал нь ийм эрсдэл-ашиг харьцааг хангах боломж маш бага, магадгүй жилд нэг л удаа тааралдана.
Тэгвэл хамгийн тохиромжтой нь хаана вэ? Хэт их эрсдэл авахгүйгээр, мөн идэвхтэй эрсдэл-ашигт хүрэх боломжтой газар?
Миний хувийн бодлоор, арилжаа бүрт эрсдэл 5%, эрсдэл-ашиг харьцаа 1:5 байх нь төгс цэг юм. Энэ нь бидний ашиг алдагдлаас 5 дахин их гэсэн үг, свинг арилжааны хувьд энэ тохиргоо харьцангуй боломжит юм.
Энэ нь ашигтай арилжаа бүр 25% хөрөнгө авчирч, алдагдалтай арилжаа бүр 5% хөрөнгө алдана гэсэн үг. 50% арилжаа ашигтай үед арилжаа бүр дансыг 10% өсгөнө. (Хоёр арилжааны нэг нь 25% ашигтай, нөгөө нь 5% алдагдалтай бол 2 арилжааны нийт ашиг 20%, дунджаар арилжаа бүр 10% ашигтай)
Тиймээс, 7 ашигтай арилжаа дансны хөрөнгийг хоёр дахин өсгөнө. (Нийлмэл тооцооны хүчийг бүү мартаарай)
Өөрөөр хэлбэл, 100 доллараас 100,000 доллар олохын тулд та 50% ашгийн хувьтай үед дор хаяж 70 ашигтай арилжаа хийх ёстой, арилжаа бүрт 5% эрсдэл оруулж, эрсдэл-ашиг харьцаа 1:5 байх ёстой.
Сонсогдоход нэлээд энгийн юм шиг санагдаж байна, гэхдээ бодит арилжаанд бэрхшээл зайлшгүй тулгарна. Ялангуяа нөхцөлд нийцсэн 70 арилжааг олоход маш их цаг хугацаа, хүчин чармайлт шаардагдана.
Өнгөрсөн хэдэн жилд арилжааны стратегиа туршиж, сайжруулахдаа би байнга зүйл нэмж, байнга зүйл хасч байсан. Стратегиа анхны 2 удаа сайжруулах үед данс маань хоосорч байсан. 6 дахь сайжруулалт хүртэл (энэ нь ойролцоогоор 2-3 жил зарцуулсан) хөрөнгө маань 14,000 долларт хүрсэн. Дараа нь дахин давтан туршиж, өөрчлөлт хийсэн.
Харж байна уу, бүх зүйл ийм л байдаг, хэцүү гэдэг нь боломжгүй гэсэн үг биш. Олон хүний хувьд дээр дурдсан хамгийн тохиромжтой хослолын стратегийг хэрэгжүүлэх нь амаргүй, гэхдээ би математикийн тооцооллын тусламжтайгаар 100 доллараас 100,000 доллар олох нь боломжгүй зүйл биш гэж үзсээр байна.
Санаж байгаарай, тогтвортой ашигтай данс бүрийн ард маш боломжит, үр дүнтэй эрсдэлийн менежментийн систем байдаг.
Дансны эрсдэлийн менежментийн гурван тал
Арилжаа эхлэхээс өмнө эрсдэлийн менежментийн гурван гол талыг ойлгох нь чухал:
◎ Таны алдагдалтай арилжаа хийх магадлал.
◎ Таны тулгарах дундаж алдагдлын хэмжээ.
◎ Таны данс хоосрох магадлал.
Алдагдалтай арилжааны магадлал гэдэг нь таны алдагдлын хувь юм. Түүхэн бэктест эсвэл таны бодит арилжааны бүртгэлд үндэслэсэн энэ нь таны мэдэх ёстой чухал өгөгдөл, учир нь энэ нь таны арилжааны сэтгэл зүй, байр суурийн хэмжээнд чухал нөлөө үзүүлдэг. Ямар ч жинхэнэ арилжаачин арилжаа, хөрөнгө оруулалт бүрт ашиг олдоггүй, тиймээс та хэдэн удаа алдагдал хүлээж болзошгүй талаар бодит хүлээлттэй байх ёстой. Хэрэв арилжаачин оролт, гаралтын цагийг санамсаргүй сонговол түүний алдагдлын магадлал ойролцоогоор 50%, зоос шидэхтэй адил.
Хэрэв та өндөр ялалтын хувьтай арилжааны системийг олохыг хичээж байгаа бол илүү сайн үр дүнд хүрч чадна; гэхдээ хэрэв та асар их ашиг авчрах системийг эрэлхийлж байгаа бол таны үзүүлэлт улам дордож магадгүй. Таны ашиг олох чадварыг тодорхойлдог нь таны ялсан тоо биш, харин ялсан дүн болон алдсан дүнгийн харьцаа юм. Арилжаа хийхээс өмнө өөрийн ялалтын хувийн талаар бодит хүлээлттэй байх нь алдагдлын давтамж танд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгоход тусална.
Таны тулгарах дундаж алдагдлын хэмжээ таны байр суурийн хэмжээтэй нягт холбоотой. Хэрэв та алдагдалтай арилжаа хийхээ мэдэж байгаа бол дараагийн асуулт нь "эдгээр алдагдал хэр их байх вэ?" Хэрэв таны системээр арилжааны 40% нь алдагдалтай байх төлөвтэй, stop loss идэвхжих үед хувьцааны дундаж алдагдал ойролцоогоор -5% байвал та алдагдлын хэмжээг хянах тохирох байр суурийн менежментийн параметрүүдийг шийдэж болно.
Хэрэв таны байр суурь арилжааны хөрөнгийн 10%, хувьцаа -5% унавал таны нийт арилжааны хөрөнгө 0.5% алдана. Хэрэв таны байр суурь арилжааны хөрөнгийн 20%, хувьцаа -5% унавал таны нийт арилжааны хөрөнгө 1% алдана. Алдагдлын давтамж, дундаж хэмжээг ойлгох нь алдагдлыг сэтгэл зүй болон санхүүгийн хувьд удирдахад тусална.
Таны данс хоосрох магадлал хамгийн чухал зүйл байж магадгүй. Энэ бол таны дампуурах эрсдэл. Нэг алдагдал эсвэл дараалсан алдагдал таны арилжааны дансыг сэргээх боломжгүй хэмжээнд хүргэх үед онолын хувьд та дампуурсан байна. Урт хугацаанд амьд үлдэх нь богино хугацааны ашгаас илүү анхаарал татах ёстой.
60% ялалт, 40% алдагдалтай арилжааны системд 100 арилжаа тутамд 1% магадлалаар дараалан 10 алдагдал гарч болно. Хэрэв та алдагдал бүрт хамгийн ихдээ арилжааны хөрөнгийн 1% эрсдэл авбал таны бууралт 10% байх бөгөөд нөхөхөд ойролцоогоор 11% ашиг шаардлагатай. Хэрэв та алдагдал бүрт хамгийн ихдээ арилжааны хөрөнгийн 2% эрсдэл авбал таны бууралт 20% байх бөгөөд нөхөхөд ойролцоогоор 25% ашиг шаардлагатай.
Хэрэв таны ялалтын хувь, алдагдлын хэмжээ хэзээ нэгэн цагт -50% хөрөнгийн бууралт тохиолдох магадлалтайг харуулж байвал энэ нь ихэнх арилжаачдын хувьд сүйрлийн шинжтэй. Арилжаачин хөрөнгийнхөө талыг алдсаны дараа нөхөхийн тулд +100% ашиг шаардлагатай.
Алдагдлын хувь, бууралтын хэмжээ, данс хоосрох эрсдэлээ удирдаж, зах зээлд олсон ашгаа хамгаалах боломжтой байх ёстой, эцэст нь бүх ашгаа буцааж алдахгүйн тулд.