โรลฟ์ ชลอตต์มันน์ (Rolf Schlotmann) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดวัย 35 ปี เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์และเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดจาก price action ล้วน ๆ ต่างจากเทรดเดอร์คนอื่นตรงที่โรลฟ์เลือกใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก เป้าหมายในชีวิตของเขาคือการหาสมดุลระหว่างการเทรดและชีวิตจริง เขาบอกว่าในการเทรดเขาชอบใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม ชอบความเรียบง่าย และชอบให้กราฟสะอาด
วันนี้เราจะมาแชร์บทความของโรลฟ์เกี่ยวกับ “4 กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม” หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ระดับเริ่มต้นถึงปานกลางในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการเทรดจริง
กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มเป็นอะไรที่ดีมาก แม้ว่าในกระบวนการเทรดจะต้องยึดวินัยการเทรดอย่างเคร่งครัด แต่แนวคิดหลักของ trend trading นั้นเทรดเดอร์เข้าใจได้ไม่ยาก
สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ trend following มีเป้าหมายเพื่อเล่นตามแนวโน้มที่มีอยู่ ในอุดมคติ การมีแนวโน้มที่ชัดเจนคือเงื่อนไขสำคัญของการเทรดวิธีนี้ พูดง่าย ๆ คือ ถ้าคุณเห็นราคาขึ้น ก็ long กลับกันก็ short แค่นั้นเอง... เอาเข้าจริงก็เป็นแค่ในทฤษฎีเท่านั้นแหละ
แม้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มจะสร้างโอกาสเทรดมากมาย แต่เทรดเดอร์สาย trend following ต้องระวังตัวให้มาก ในกรณีที่ดีที่สุด แนวโน้มจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิมนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อมอบโอกาสเทรดครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าคู่เงินไม่ได้เป็นแบบนั้น นั่นคือเหตุผลที่เราต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้การกลับตัวของแนวโน้มมาทำลายแผนเทรดของเรา
อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือ 4 กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มที่ผมชอบที่สุดส่วนตัว เพื่อให้เทรดเดอร์ได้นำไปพิจารณาและพูดคุยกัน
#1 กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มด้วยการตัดกันของ moving average
กลยุทธ์นี้เหมาะกับมือใหม่เพราะเรียบง่ายและให้สัญญาณที่ค่อนข้างแม่นยำ นอกจากนี้ยังใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมที่สุด นั่นคือ moving average (MA) เราจะใช้ simple moving average (SMA) สามเส้น โปรดจำไว้ว่า moving average เป็นอินดิเคเตอร์แบบ lagging คือตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ไม่ใช่ทำนายราคาในอนาคตอย่างปาฏิหาริย์
สำหรับกลยุทธ์นี้ ผมชอบใช้ simple moving average สามเส้นที่มีคาบ 9, 21 และ 50 คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ชุดอื่นที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้ เช่น 10, 20 และ 50 กลยุทธ์นี้มักใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมและทุกตลาด ดังนั้นทั้งสวิงเทรดเดอร์และเทรดรายวันก็ใช้ได้
นี่คือหลักการทำงานของกลยุทธ์นี้:
1. เราใช้ 50MA เพื่อดูทิศทางแนวโน้มโดยรวมและกรองจุดเข้า潜在的 ดังนั้นเมื่อ 50MA อยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ 50MA อยู่เหนือราคา เราจะมองหาโอกาสขาลง
2. เมื่อเรากำหนดความสัมพันธ์ทั่วไประหว่าง moving average ที่ช้าที่สุดกับราคาได้แล้ว เราจะรอให้ 9MA ตัดกับ 21MA หาก 50MA อยู่ต่ำกว่าราคา เมื่อ 9MA ตัดขึ้นเหนือ 21MA เราอาจมองหาโอกาส long หาก 50MA อยู่เหนือราคา เราอาจมองหาโอกาส short เมื่อ 9MA ตัดลงใต้ 21MA
3. คุณสามารถวาง stop loss ไว้ใกล้ 50MA หรือให้สอดคล้องกับแนวต้านหรือแนวรับล่าสุด หาก moving average สองเส้นที่เร็วกว่าตัดกันอีกครั้ง ให้เตรียมตัวออก
แน่นอนว่านี่เป็นมุมมองที่เรียบง่ายกว่าของกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มด้วย moving average แต่แนวคิดโดยรวมคือการตัดกันของ moving average ให้ข้อมูลทิศทางและยังเป็นวิธีที่ดีในการมองเห็นโมเมนตัม
และอย่าลืม: คุณควรฝึกกลยุทธ์ในบัญชีเดโม่เสมอ และใช้ stop loss เพื่อบริหารความเสี่ยงเหมือนเช่นเคย
#2 กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มด้วย Bollinger Bands
สำหรับกลยุทธ์นี้ เราจะใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ John Bollinger สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน เราจะเพิ่ม exponential moving average (EMA) คาบ 50 ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือน 50MA ในกลยุทธ์ก่อนหน้าของเรา
เทรดเดอร์บางคนชอบ long เมื่อราคาแกว่งเหนือเส้นกลางของ Bollinger Bands และ short เมื่อคู่เงินอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางอย่างต่อเนื่อง แต่เราจะเพิ่ม “ปัจจัยยืนยัน” มากขึ้นเพื่อให้ได้สัญญาณเทรดที่แข็งแกร่งขึ้น
นี่คือกฎของผมสำหรับสถานการณ์ขาขึ้น (ใช้กลับกันกับตลาดขาลง):
ราคาเคลื่อนไหวเหนือ 50EMA;
มีแท่งเทียนขาขึ้นปรากฏขึ้นเหนือเส้นกลางเล็กน้อย;
หากเงื่อนไขทั้งสองข้อเป็นจริง เราจะเห็นภาวะขาขึ้น;
stop loss สามารถวางไว้ใต้เส้นกลางหรือใต้ 50EMA;
เทรดเดอร์บางคนอาจเลือกออกเมื่อราคาแตะเส้นบน ขณะที่คนอื่นจะรอจนกว่าราคาจะย่อตัวลงจากเส้นบนอย่างชัดเจน
#3 กลยุทธ์การตัดกันของ MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ผมชอบที่สุด เพราะใช้ได้ทั้งเป็นออสซิลเลเตอร์และเป็นอินดิเคเตอร์แนวโน้ม
MACD ใช้ได้หลายวิธี แต่สำหรับกลยุทธ์เฉพาะนี้ เราจะมองหาจุดตัดกัน นี่คือวิธีตั้งค่ากราฟ:
เพิ่ม MACD ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (EMA 12 และ 26);
เพิ่ม 200MA แบบช้า
ผมชอบใช้กลยุทธ์นี้ในไทม์เฟรมใดก็ได้ระหว่าง 30 นาทีถึงรายวัน
เช่นเดียวกัน ผมใช้ moving average แบบช้าเพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้มโดยรวม ตามกลยุทธ์ของเรา เมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 200MA เราควรมองหาโอกาสขาขึ้น ตรงกันข้าม หากราคาหลุดลงใต้เส้น 200MA เราจะพิจารณามองหาโอกาส short
นี่คือเงื่อนไขหลักในการเปิดสถานะ short (ใช้กลับกันกับกฎ long):
ราคาคู่เงินต้องซื้อขายอยู่ใต้ 200MA;
เส้น MACD ต้องตัดลงจากบนลงล่างผ่านเส้นสัญญาณ (โดยปกติบน Tradingview เส้น MACD จะเป็นสีน้ำเงิน เส้นสัญญาณเป็นสีส้ม);
stop loss สามารถวางไว้เหนือแนวต้านล่าสุด;
เมื่อเส้น MACD ทะลุขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ คุณสามารถออกด้วยตัวเอง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
#4 สามเหลี่ยมขาขึ้นและสามเหลี่ยมขาลง
นอกจากใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแล้ว ยังมีกลยุทธ์ดี ๆ ที่อาศัยรูปแบบกราฟ สำหรับผม รูปแบบ continuation ของแนวโน้มที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือสามเหลี่ยม (แม้จะไม่ใช่สามเหลี่ยมสมมาตรก็ตาม)
สามเหลี่ยมขาขึ้นและสามเหลี่ยมขาลงบ่งชี้ว่า หลังจากช่วงเวลา “การต่อสู้” ที่สูสีระหว่างฝั่ง long และฝั่ง short แนวโน้มที่มีอยู่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม เพื่อความสะดวก เราจะพูดถึงสามเหลี่ยมขาขึ้น และคุณสามารถใช้หลักการเดียวกันกับสามเหลี่ยมขาลงได้
พูดง่าย ๆ สามเหลี่ยมขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างแนวต้านบนที่แบนราบและเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ประกอบด้วยจุดสูงที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนสามเหลี่ยมขาลงเกิดจากเส้นขาลงและเส้นล่างที่แบนราบ
เมื่อคุณพบว่ากำลังเกิดสามเหลี่ยมขาขึ้น มันบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเผชิญแนวต้านที่แข็งแกร่งจากฝั่งหมี ซึ่งสะท้อนผ่านเส้นแนวต้านที่แบนราบ เทรดเดอร์ที่ขาดความอดทนมักเข้าเทรดเร็วเกินไป แต่การรอการยืนยันการทะลุอาจให้จุดเข้าและวิธีการเทรดที่แข็งแกร่งกว่า
คุณสามารถวาง stop loss ไว้ใกล้จุดสวิงต่ำล่าสุด
หากคุณระบุสามเหลี่ยมขาขึ้นและสามเหลี่ยมขาลงได้อย่างแม่นยำ การใช้กลยุทธ์นี้ก็จะง่ายมาก ไม่มีอะไรซับซ้อนเกินไป
สรุป
แน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่ม “ปัจจัยยืนยัน” อื่น ๆ ทับบนกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มที่กล่าวถึงได้ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์ใดก็ได้ที่กล่าวมา และใช้เป็นกฎเพิ่มเติมเพื่อกรองสัญญาณเทรดบางอย่างออกไป