現在35歳のベテラントレーダー、ロルフ・シュロットマン（Rolf Schlotmann）は専業トレーダーであり、純粋なプライスアクショントレーダーです。他のトレーダーと異なり、ロルフは世界各地を旅しながら暮らす生活を選び、トレードと生活のバランスを見つけることを人生の目標としています。彼はトレードにおいてトレンド分析を好み、シンプルさを保つこと、そしてチャートをクリーンに保つことを好むと語っています。
本日は、ロルフによる「トレンドフォロー戦略4選」に関する記事をお届けします。本記事が初中級トレーダーのトレード実戦におけるテクニカル分析の一助となれば幸いです。
トレンドフォロー戦略は優れています。トレード過程では厳格なトレード規律を守る必要がありますが、トレンドフォローの主要な概念はトレーダーにとって容易に理解できます。
馴染みのない方のために説明すると、トレンドフォロー戦略（トレンドフォローイング戦略とも呼ばれる）は、既存のトレンドを継続させることを目的としています。理想的には、明確なトレンドが存在することがこのトレード手法の鍵となる前提条件です。言い換えれば、価格が上昇しているのを見れば買い（ロング）をし、逆なら売り（ショート）をする。それだけのことです……まあ、これは理論上の話ですが。
トレンド反転は多くのトレード機会をもたらしますが、トレンドフォロートレーダーは非常に慎重でなければなりません。最良のケースでは、トレンドはできるだけ長く同じ方向に続き、大きなトレード機会を提供します。しかし、通貨ペアがそのようには動かないことは承知の通りであり、だからこそ私たちはテクニカル指標に頼り、トレンド反転がトレード計画を台無しにするのを防がなければなりません。
とはいえ、以下が私個人が最も好む4つのトレンドフォロー戦略です。多くのトレーダーの参考・議論の材料となれば幸いです。
#1 移動平均線クロス・トレンドフォロー戦略
この戦略はシンプルで比較的正確なシグナルを提供するため、初心者に適しています。さらに、最も普及しているテクニカル指標である移動平均線（MA）を使用します。ここでは3本の単純移動平均線（SMA）を用います。移動平均線は遅行指標であり、過去の価格変動に反応するものであって、未来の価格を魔法のように予測するものではないことを覚えておいてください。
この戦略では、期間9、21、50の3本の単純移動平均線を使用するのが好みです。同様の比率の別のパラメータ設定、例えば10、20、50を使用しても構いません。この戦略は通常、あらゆる時間足とあらゆる市場に適用できます。したがって、スイングトレーダーもデイトレーダーも使用できます。
以下がこの戦略の仕組みです：
1. 50MAを使用して全体的なトレンド方向を把握し、潜在的なエントリーポイントをフィルタリングします。したがって、50MAが価格変動より下にある場合は強気（ブル）を示し、50MAが価格より上にある場合は弱気（ベア）の機会を探します。
2. 最も遅い移動平均線と価格の一般的な関係を確認したら、9MAと21MAのクロスを待ちます。50MAが価格より下にある場合、9MAが21MAを下から上へ抜けたときにロング機会を探すことができます。50MAが価格より上にある場合、9MAが21MAを下抜けたときにショート機会を探すことができます。
3. ストップロスは50MA付近、または直近のレジスタンスやサポートに合わせて設定できます。2本の速い移動平均線が再びクロスしたら、イグジットの準備をしてください。
当然ながら、これは移動平均線トレンドフォロー戦略の簡略化された見方ですが、全体の考え方は、移動平均線のクロスが方向性の情報を提供し、モメンタムを視覚化する優れた方法でもあるということです。
そして忘れないでください：常にデモ口座で戦略を練習し、いつものようにストップロスを使ってリスク管理を徹底すべきです。
#2 ボリンジャーバンド・トレンドフォロー戦略
この戦略では、ジョン・ボリンジャーが約40年前に考案したテクニカル分析指標であるボリンジャーバンドを使用します。さらに、期間50の指数移動平均線（EMA）を追加します。これは前の戦略における50MAと同じ役割を果たします。
一部のトレーダーは、価格がボリンジャーバンドの中心線（ミドルバンド）より上で推移するときにロングし、通貨ペアが中心線を下回り続けるときにショートすることを好みます。しかし、私たちはより堅牢なトレードシグナルを得るために、さらに多くの「コンフルエンス（合流）要因」を追加します。
以下が強気（ブル）シナリオのルールです（弱気市場では逆が当てはまります）：
価格が50EMAより上にある；
中心線のすぐ上に強気のローソク足が出現する；
これら2つの条件が満たされれば、強気の相場が見込める；
ストップロスは中心線または50EMAの下に設定できる；
価格がアッパーバンドに触れたときにイグジットするトレーダーもいれば、価格がアッパーバンドから明確に反落するまで待つトレーダーもいる。
#3 MACDクロス戦略
MACD（指数平滑移動平均・収束発散）は、オシレーターとしてもトレンド指標としても使用できるため、私が最も好むテクニカル指標の一つです。
MACDはさまざまな方法で使用できますが、この特定の戦略ではクロスポイントを狙います。以下がチャートの設定方法です：
デフォルト設定（EMA 12と26）でMACDを追加する；
遅い200MAを追加する。
私は30分足から日足までの間の任意の時間足でこの戦略を使用するのが好みです。
同様に、遅い移動平均線を使って全体的なトレンド方向を定義します。私たちの戦略では、価格が200MAより上で推移しているときは強気の機会を探すべきです。逆に、価格が200MAを下回った場合はショート機会を検討します。
以下がショートポジションを建てる主な条件です（ロングのルールは逆が当てはまります）：
通貨ペアの価格が200MAより下で取引されていること；
MACD線が上から下へシグナル線を抜けること（通常、TradingViewではMACD線が青、シグナル線がオレンジ）；
ストップロスは直近のレジスタンスの上に設定できる；
MACD線がシグナル線の上へ抜けたとき、トレンド反転を示すため手動でイグジットできる。
#4 アセンディングトライアングルとディセンディングトライアングル
テクニカル指標の使用に加えて、チャートパターンに依存する優れた戦略もあります。私にとって最もシンプルで強力なトレンド継続パターンはトライアングルです（ただし対称トライアングルは除きます）。
アセンディングトライアングルとディセンディングトライアングルは、強気派と弱気派の間の膠着した「争い」の後、既存のトレンドが同じ方向へ継続することを示します。便宜上、ここではアセンディングトライアングルについて説明しますが、ディセンディングトライアングルにも同じ原則を適用できます。
簡単に言えば、価格が平坦な上限レジスタンス線と、より高い高値で構成される上昇トレンドラインを形成するとき、アセンディングトライアングルが出現します。ディセンディングトライアングルは、下降する上限線と平坦な下限線によって形成されます。
アセンディングトライアングルが形成されつつあるのを発見したとき、それは上昇トレンドが弱気派からの強い抵抗に遭遇していることを示しており、これは平坦なレジスタンス線に反映されています。せっかちなトレーダーは通常早すぎるエントリーをしますが、ブレイクアウトの確認を待つことで、より堅牢なエントリーポジションとトレード手法が得られる可能性があります。
ストップロスは直近のスイング安値付近に設定できます。
アセンディングトライアングルとディセンディングトライアングルを正確に識別できれば、この戦略の実施は簡単であり、それほど複雑なことはありません。
まとめ
もちろん、ここで議論したトレンドフォロー戦略の上に、他の「コンフルエンス要因」を重ねることができます。例えば、上位時間足の分析は、言及したどの戦略にも容易に適用でき、特定のトレードシグナルをフィルタリングする追加ルールとして使用できます。