Dana lindung nilai, bank pelaburan dan peserta pasaran besar yang lain menggunakan dagangan fraktal secara meluas, dan ini merupakan penunjuk terbaik kebolehpercayaan fraktal. Gabungan fraktal mempunyai ciri keserupaan kendiri, kebolehan penskalaan dan "ingatan syarat kemasukan", oleh itu ia boleh digunakan dengan jayanya untuk ramalan harga.
Ahli ekonomi dan matematik Perancis, pengasas geometri fraktal, Benoit Mandelbrot adalah orang pertama yang menyedari corak harga berulang. Analisis ke atas harga kapas lebih 100 tahun membawa kepada penciptaan teknik dagangan yang berkesan, yang pertama kali disebut dalam karya terkenal Bill Williams, "Trading Chaos". Williams adalah orang pertama yang mencadangkan bahawa pasaran adalah sistem kawal selia kendiri yang huru-hara dan berbilang faktor, serta membatalkan semua model linear.
Apakah Teori Fraktal
Teori Fraktal (Fractal Theory) dibangunkan oleh pedagang terkenal Wall Street, Bill Williams. Dalam platform MT4/MT5 MetaQuotes, terdapat 6 jenis penunjuk teknikal Williams yang dipasang, di mana 4 daripadanya adalah penunjuk oscillator yang dipaparkan dalam tetingkap penunjuk sub-carta, manakala teori fraktal adalah penunjuk trend yang dipaparkan pada carta utama.
Teori fraktal adalah penunjuk yang dibina berdasarkan titik tinggi dan rendah carta. Definisi teori fraktal menaik dan teori fraktal menurun adalah seperti berikut:
◍ Teori fraktal menaik: Titik tinggi lilin yang melebihi titik tinggi dua lilin di kedua-dua belahnya dan mencipta tinggi baharu
◍ Teori fraktal menurun: Titik rendah lilin yang melebihi titik rendah dua lilin di kedua-dua belahnya dan mencipta rendah baharu
Fraktal terbentuk menggunakan prinsip beli dan jual yang mudah. Apabila pasaran menaik, keinginan pembeli untuk mengejar harga tinggi sangat kuat, membentuk harga yang terus meningkat. Apabila harga terus meningkat, keinginan pembeli juga akan beransur-ansur berkurangan, akhirnya harga jatuh semula. Kemudian pasaran memasuki beberapa berita beli dan jual baharu yang mempengaruhi keinginan pedagang. Pada masa ini pasaran berada dalam zon nilai rendah, pembeli dan penjual kedua-duanya bersetuju dengan zon harga semasa, tetapi mempunyai pandangan berbeza terhadap harga. Apabila keinginan pembeli sekali lagi melebihi keinginan penjual, harga akan meningkat. Jika momentum pembeli ini cukup untuk melepasi fraktal bawah, kita akan memasuki pasaran secara agresif pada satu tahap di atas fraktal bawah. Prinsip yang sama juga terpakai semasa penurunan.
Bagaimana Menggunakan Strategi Dagangan Fraktal
Hubungan fraktal antara harga dagangan dan struktur berulang telah disahkan oleh hasil pemodelan komputer.
Fraktal (berasal daripada perkataan Latin "Fractus") merujuk kepada reka bentuk boleh skala yang stabil bagi sebarang bentuk tidak teratur yang muncul pada data. Fraktal dagangan dalam pasaran kewangan adalah corak lilin yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 lilin (atau lebih), di mana nilai maksimum/minimum lilin melebihi titik tinggi atau rendah lilin bersebelahan.
Kemunculan fraktal menandakan permulaan piramid harga baharu, dan dianggap sebagai isyarat dagangan.
Fraktal menaik (atau isyarat beli) adalah gabungan corak yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 lilin berturut-turut, di mana nilai maksimum tertinggi ditunjukkan oleh lilin purata.
Fraktal menurun (atau isyarat jual) adalah corak bertentangan yang terdiri daripada 5 (atau lebih) lilin berturut-turut, di mana nilai puratanya menunjukkan nilai minimum terendah.
Beberapa perkara perlu diberi perhatian semasa mencari fraktal:
1. Jika titik tinggi lilin pada hari dagangan tertentu sama dengan titik tinggi lilin hari sebelumnya, maka lilin hari tersebut tidak akan dimasukkan dalam lima lilin tersebut, dan pada masa ini perlu menunggu pengesahan lilin keenam.
2. Fraktal bawah (fraktal menurun) dan fraktal atas (fraktal menaik) boleh dilengkapkan oleh satu lilin, kerana kedua-duanya mematuhi prinsip struktur fraktal atas dan bawah.
3. Fraktal bawah dan fraktal atas boleh berkongsi lilin bersebelahan.
Apakah Analisis Fraktal dan Apakah Nilainya?
Tujuan analisis adalah untuk "menemui" dan mengendalikan reka bentuk fraktal dengan betul tepat pada masanya, serta data pasaran lain, sama ada fundamental, teknikal, volume atau masa. Set fraktal sebenar sangat dinamik dan boleh berubah mengikut kuantiti dan struktur. Contohnya, kemunculan nilai maksimum/minimum fraktal tidak semestinya berturut-turut. Kuncinya adalah salah satu lilin pusat mesti menunjukkan nilai ekstrem yang jelas. Oleh itu, gabungan bukan standard juga boleh digunakan sebagai fraktal:
Jika nilai ekstrem muncul pada beberapa lilin dalam satu corak, hanya yang terakhir diambil kira sebagai isyarat dagangan. Apabila harga semasa meningkat melebihi garis tahap fraktal sebanyak 1 pip, ia adalah titik breakout penjual, dan jika jatuh di bawah garis tahap fraktal sebanyak 1 pip, ia adalah titik breakout pembeli. Di bawah ditunjukkan pelan anggaran untuk entry.
Kemunculan fraktal menandakan tolakan pembalikan yang kuat, yang disahkan dalam pergerakan awal pembentukan corak carta. Isyarat terkuat adalah selepas kemunculannya, kumpulan lilin yang sama boleh digunakan serentak untuk fraktal atas dan fraktal bawah. Penunjuk fraktal yang muncul tidak akan dilukis semula.
Sempadan fraktal atas adalah nilai maksimum, manakala sempadan fraktal bawah adalah nilai minimum. Dalam kes ini, entry dagangan fraktal hendaklah bertentangan dengan fraktal yang dicipta, dengan stop loss diletakkan 1-5 pip di atas/di bawah sempadan lilin utama. Apabila fraktal bertentangan terbentuk, isyarat dagangan semasa dibatalkan.
Apakah yang Ditunjukkan oleh Penunjuk Fraktal?
Penunjuk fraktal boleh digunakan untuk:
◎ Mencari tahap sokongan dan rintangan (S&R).
◎ Menapis tetapan yang berhampiran dengan fraktal (S&R).
◎ Potensi dagangan breakout, pantulan dan pembalikan.
◎ Memahami hubungan kedudukan fraktal dengan purata bergerak (MA) dan price action.
Mencari Tahap Sokongan dan Rintangan
Ingatlah bahawa nilai fraktal tidak sama dengan kedudukan penunjuk fraktal pada carta. Penunjuk fraktal sentiasa terletak di atas titik tinggi lilin dan/atau di bawah titik rendah lilin, untuk memudahkan pengenalan visual (supaya pedagang dapat melihatnya pada carta). Walau bagaimanapun, tahap fraktal sebenar adalah titik tinggi atau titik rendah lilin. Jadi apabila anda melihat fraktal pada lilin, tahap fraktal adalah titik tinggi dan/atau titik rendah lilin tersebut:
◎ Fraktal di atas lilin menunjukkan tahap fraktal adalah titik tinggi lilin yang mempunyai fraktal tersebut.
◎ Fraktal di bawah lilin menunjukkan tahap fraktal adalah titik rendah lilin yang mempunyai fraktal tersebut.
Pedagang boleh menggunakan penunjuk fraktal sebagai tahap sokongan dan rintangan. Kelebihannya adalah pedagang boleh mengelakkan daripada berdagang apabila hampir dengan fraktal S&R (sokongan & rintangan), mereka boleh melakukan dagangan pembalikan pada fraktal, atau melakukan dagangan breakout jauh daripada fraktal. Mari kita semak semula senario ini satu persatu.
Menapis Tetapan
Penapisan tetapan paling baik dilakukan pada jangkamasa yang lebih tinggi. Jika anda berdagang pada carta H1, maka menggunakan carta H4 atau harian untuk menapis tetapan adalah paling munasabah. Secara umumnya, menggunakan fraktal jangkamasa lebih tinggi (seperti harian, mingguan atau bulanan) untuk menapis tetapan adalah yang terbaik.
Apabila tetapan dagangan breakout terlalu hampir dengan tahap S&R sedemikian, adalah wajar untuk mengelakkan tetapan tersebut.
Apabila mengambil kira bahawa harga sedang menghadapi fraktal rintangan serta zon 21 EMA dan penutupan 144 EMA menunjukkan trend menurun, adalah lebih baik untuk melangkau breakout menaik.
Tetapan Pembalikan
Fraktal menyediakan S&R, oleh itu ia juga boleh digunakan untuk potensi tetapan pembalikan.
Apabila harga melepasi atau ditutup di atas/di bawah tahap fraktal, fraktal juga boleh digunakan untuk tetapan breakout. Ini boleh dilakukan pada jangkamasa entry. Jadi jika anda berdagang pada carta H1, anda boleh mencari breakout pada jangkamasa yang sama.
Breakout boleh dilakukan dengan meletakkan pesanan belum selesai di luar fraktal atau menunggu lilin ditutup di atas rintangan atau di bawah sokongan. Jika harga ditutup berhampiran titik tinggi atau rendah lilin (lilin breakout), lilin breakout juga lebih kuat.
Kedudukan Fraktal dan Purata Bergerak
Penunjuk fraktal boleh digunakan untuk memahami struktur pasaran dengan lebih mendalam.
Fraktal dan purata bergerak juga memberikan maklumat yang berguna:
◎ Jika fraktal sokongan dalam trend menaik berada di atas titik rendah 21 EMA, dan fraktal rintangan dalam trend menurun berada di bawah titik tinggi 21 EMA, maka trend lebih kuat.
◎ Jika fraktal berada berhampiran titik rendah 21 EMA dalam trend menaik, atau berhampiran titik tinggi 21 EMA dalam trend menurun, pasaran memberikan titik breakout yang baik.
◎ Jika fraktal jauh dari zon 21 EMA (dalam arah bertentangan dengan trend), ini mungkin menunjukkan trend semakin lemah.
◎ Fraktal pada 144 EMA juga sering menunjukkan titik pantulan atau breakout utama untuk penerusan atau pembalikan trend.
Syarat Penggunaan Strategi Dagangan Fraktal dalam Dagangan
Kemunculan dua fraktal bertentangan yang berdekatan (kadang-kadang pada satu lilin) dipanggil permulaan fraktal: pasaran seterusnya dijangka akan membuat keputusan yang memihak kepada satu arah.
Semasa melakukan analisis fraktal, kita memberi perhatian kepada faktor standard berikut:
1. Semakin panjang kitaran pembentukan struktur fraktal, semakin boleh dipercayai isyarat dagangan yang diberikannya.
2. Semakin pendek jangkamasa, semakin banyak fraktal "palsu" dan breakout yang muncul. Kadang-kadang menunggu masa untuk fraktal "betul" muncul boleh menyebabkan terlepas titik entry yang baik.
3. Jika berbilang fraktal bertentangan muncul pada tahap tertentu dan seterusnya melepasi tahap tersebut, maka boleh dijangka akan ada trend yang kuat dan berpanjangan dalam arah breakout tersebut.
4. Fraktal mewakili permulaan (atau pengakhiran) pergerakan impuls tertentu, oleh itu, ia boleh dianggap sebagai struktur gelombang. Hanya pada kitaran D dan ke atas, fraktal boleh digunakan dalam analisis gelombang. Semasa menentukan "keberkesanan" breakout fraktal, adalah penting untuk menganalisis struktur lilin yang membentuk fraktal tersebut dengan betul.
5. Jika harga penutupan lilin breakout jauh melebihi tahap pengumpulan, maka boleh membuka posisi dalam arah breakout pada jangkamasa yang lebih kecil.
6. Jika corak lilin mewakili model pembalikan, maka kemungkinan besar akan berlaku fraktal kembali dan bertukar kepada konsolidasi.
7. Breakout fraktal sebenar pada mana-mana jangkamasa harus disahkan oleh volume tertentu. Isyarat lilin breakout yang kukuh tetapi volume kecil adalah tidak stabil. Untuk menilai volume, adalah disyorkan untuk menggunakan reka bentuk price action standard.
Pada masa kini tiada sesiapa yang akan mencari fraktal dagangan secara manual pada carta harga. Untuk itu, "kit alat" standard mana-mana platform dagangan termasuk penunjuk fraktal. Kami akan menyediakan dua strategi dagangan popular berdasarkan penunjuk tersebut.
Strategi: Penunjuk Alligator + Fraktal
Untuk menggunakan strategi ini, diperlukan fraktal biasa dan penunjuk Alligator, dengan tetapan standard. Kami berdagang semua mata wang utama dan aset futures: analisis dan entry menggunakan M15 (carta 15 minit), pegangan posisi dari H1 ke atas (futures dari D1 ke atas).
Pelan entry dagangan fraktal forex ditunjukkan dalam imej di bawah. Stop loss diletakkan pada nilai ekstrem relatif dua fraktal terakhir: di bawah titik terendah untuk beli, di atas titik tertinggi untuk jual. Kami memegang dagangan sehingga corak fraktal terbentuk. Abaikan semua fraktal semasa konsolidasi.
Semasa menggunakan teknik fraktal forex ini untuk analisis pasaran fraktal, adalah perlu untuk mengingati:
◍ Tidak boleh berdagang melawan arah penunjuk Alligator;
◍ Fraktal pertama selepas penunjuk Alligator keluar dari tidur adalah isyarat amaran;
◍ Dalam kes konsolidasi sempit yang berpanjangan, pesanan belum selesai boleh diletakkan di luar sempadan fraktal kecil;
◍ Garis Alligator merah adalah garis stop loss dinamik;
◍ Selepas stop loss ditutup, entry semula hanya boleh dilakukan selepas fraktal seterusnya muncul.
Strategi Dagangan Fraktal Williams Tanpa Penunjuk Tambahan
Berdagang mana-mana pasangan mata wang dengan turun naik sederhana dan trend yang stabil: seperti EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Kitaran analisis dan entry adalah D1 (carta harian). Biasanya tiada stop loss dan take profit ditetapkan, posisi ditutup secara manual pada akhirnya.
Jika fraktal atas muncul maka jual, jika fraktal bawah muncul maka beli. Boleh masuk melalui pesanan pasaran atau pesanan belum selesai:
◍ Beli - Pesanan Buy Stop diletakkan 2-5 pip di atas titik tertinggi lilin kedua selepas lilin utama.
◍ Jual - Pesanan Sell Stop diletakkan 2-5 pip di bawah titik terendah lilin kedua selepas lilin utama.
Kelemahan:Semasa menunggu fraktal "betul", sebahagian daripada pergerakan harga utama akan terlepas.
Kesimpulan
Strategi dagangan fraktal hanyalah salah satu kaedah penilaian pasaran, berkesan semasa trend yang stabil, dan mungkin tidak menguntungkan dalam konsolidasi yang luas. Perlu difahami bahawa strategi dagangan fraktal pada asalnya dibangunkan untuk pasaran saham yang kurang turun naik dan lebih boleh diramal. Keadaan luar biasa dalam pasaran forex sering menyebabkan kegagalan pengiraan pembinaan fraktal, serta kemunculan isyarat "palsu" atau isyarat yang sukar dikenal pasti. Walau bagaimanapun, fraktal digabungkan dengan alat trend, adalah alat analisis teknikal yang berkuasa, dan boleh menjadi asas untuk membina sistem yang stabil dan menguntungkan.
Dalam peraturan Granville, terdapat satu peraturan tentang titik beli dan jual yang jauh dari purata bergerak, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas berapa jauh yang dikira sebagai jauh. Dalam konsep garis tekanan dan sokongan juga tidak dinyatakan dengan jelas berapa banyak penembusan yang dikira sebagai breakout. Dan teknik beli dan jual di sekelilingnya masih perlu digabungkan dengan kaedah dagangan yang berbeza dan toleransi risiko pedagang, secara relatifnya sempadan beli dan jual ini adalah kabur. Makna fraktal adalah ia memberikan pedagang titik beli dan jual yang jelas, pada masa yang sama juga boleh memastikan kita mengelak dengan segera apabila risiko datang.