แนะนำผู้เขียน: หลี่เสี่ยวตง ผู้ถือใบรับรอง CFA การศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์เทรด Forex 15 ปี เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่ลู่เจียจุ้ยและลอนดอนซิตี้ เคยดำรงตำแหน่งในโบรกเกอร์ Forex ชั้นนำต่างประเทศและสถาบันจัดการความมั่งคั่งชั้นนำในประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ตลาดและวิเคราะห์ทางเทคนิคแก่ลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค กลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงมักถูกนักลงทุนมองข้าม เพราะในจิตใต้สำนึกของนักลงทุนหลายคนมีมุมมองที่ฝังลึกอยู่ก่อนแล้ว: สิ่งที่เรียบง่ายมักไม่ได้ผล มีเพียงสิ่งที่ซับซ้อนเท่านั้นจึงจะได้ผล
มุมมองนี้มักสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับบัญชีของเราในการเทรด เพราะได้ผลหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนหรือความเรียบง่าย พฤติกรรมทางการเงินบอกเราว่า กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเกินไปมักให้ความมั่นใจที่สร้างอยู่บนภาพลวงตา ทำให้เราเพิ่มขนาด position มากขึ้น และสูญเสียเงินต้นอย่างรวดเร็ว
ในทางตรงกันข้าม รูปแบบราคาที่เรียบง่ายอาจได้ผลมากกว่า เพราะสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ทุกรูปแบบราคา รูปแบบกราฟ หรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคล้วนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเฉพาะตัว รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้เราประหยัดเวลา และมุ่งสมาธิไปที่การตัดสินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
รูปแบบที่จะแนะนำวันนี้คือ Two-Bar Reversal ซึ่งเป็นรูปแบบ reversal ที่ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง และมี win rate สูงมาก
ก่อนอื่นต้องบอกว่า Two-Bar Reversal ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing หรืออื่นๆ ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดซ้ำรูปแบบเหล่านี้ ในบทความวันนี้เราใช้วิธีการหนึ่งเพื่อ "จัดรูปแบบ" รูปแบบเหล่านี้ให้กลายเป็นรูปแบบ reversal เพื่อแก้ปัญหาที่รูปแบบเหล่านี้บางครั้งได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้
ทำความรู้จักรูปแบบ Two-Bar Reversal
Two-Bar Reversal คืออะไร? เรามาทำความรู้จักรูปแบบนี้ใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก:
Bearish Two-Bar Reversal: แท่งเทียน bullish ตามด้วยแท่งเทียน bearish; Bullish Two-Bar Reversal: แท่งเทียน bearish ตามด้วยแท่งเทียน bullish
แน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้ปรากฏบนกราฟบ่อยมาก! แทบไม่มีความหมายอะไร อย่าเพิ่งรีบ ดูขั้นตอนที่สอง:
1. รูปแบบ Two-Bar Reversal ต้องโดดเด่น ไม่ใช่ซ่อนอยู่ในกรอบการพักตัว
2. แท่งเทียน 2 แท่งของรูปแบบ Two-Bar Reversal ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ต่างก็เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
3. แท่งเทียน 2 แท่งมีพื้นที่ทับซ้อนกันมาก
อ่านมาถึงตรงนี้ นักลงทุนบางคนอาจจะเข้าใจครึ่งๆ กลางๆ: แบบไหนถึงเรียกว่า "โดดเด่น"? แบบไหนถึงเรียกว่า "เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง"? แบบไหนถึงเรียกว่า "ทับซ้อนกันมาก"?
นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตก เหมือนกับการทำอาหาร เชฟอาหารจีนจะบอกว่าใส่เกลือเล็กน้อย ซีอิ๊วขาวพอประมาณ ส่วนเล็กน้อยคือเท่าไหร่? พอประมาณคือเท่าไหร่? ไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องสร้างขึ้นจากประสบการณ์ ในทางตรงกันข้าม เชฟอาหารตะวันตกจะหยิบเครื่องชั่งออกมา บอกว่าเกลือกี่กรัม น้ำตาลกี่กรัม
ทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกัน วิธีเชิงปริมาณแบบตะวันตกนั้นสำหรับมือใหม่เข้าใจได้ง่ายกว่า หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หลักการที่ตายตัวเกินไปก็ขาดความยืดหยุ่น แต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกลยุทธ์นี้ได้เร็วขึ้น ผมยังคงใช้วิธีเชิงปริมาณแบบตะวันตก ทุกคนสามารถนำไปปรับแต่งในการเทรดจริงได้ (ผมจะยกตัวอย่างอีกครั้งตอนท้าย)
หากต้องการวัดค่าเชิงปริมาณสำหรับ "โดดเด่น" "เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง" "ทับซ้อนกันมาก" ที่กล่าวมาข้างต้น เราจำเป็นต้องแนะนำแนวคิดที่เรียกว่า "Typical Price":
Typical Price = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) ÷ 3 จากสูตรจะเห็นได้ว่า Typical Price คือค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และราคาปิดของแท่งเทียนหนึ่งแท่ง
ในการเทรด เราไม่จำเป็นต้องคำนวณ Typical Price เอง ที่นี่จะแชร์วิธีง่ายๆ ให้ทุกคน: ดู Typical Price ผ่านอินดิเคเตอร์ moving average วิธีคือเปิดการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ moving average ตั้งค่า "Period" เป็น 1 และเลือก "Apply to" เป็น Typical Price (HLC/3)
ต่อไปคือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้
หลังจากเข้าใจ Typical Price แล้ว เรามาอธิบายขั้นตอนที่สามใหม่ เพื่อความสะดวกในการอธิบาย เราเรียกแท่งเทียนแรกในรูปแบบ Two-Bar Reversal ว่าแท่งเทียน B และแท่งที่สองว่าแท่งเทียน C:
1. นิยามของ "โดดเด่น": ใน bullish reversal นั้น Typical Price ของแท่งเทียน B ต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า (แท่งเทียน A) ในทางกลับกัน ใน bearish reversal นั้น Typical Price ของแท่งเทียน B ต้องสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียน A
2. นิยามของ "เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง": แท่งเทียน B และแท่งเทียน C ต้องเป็น trend candle ทั้งคู่ (ผมจะอธิบายกลยุทธ์การเทรด trend candle อย่างละเอียดในภายหลัง ที่นี่เพียงแค่รู้คำนิยาม: ส่วนเนื้อแท่งเทียนคิดเป็นมากกว่า 50% ของความยาวแท่งเทียนทั้งหมด)
3. นิยามของ "ทับซ้อนกันมาก": Typical Price ของแท่งเทียน B ต้องอยู่ภายในช่วงของแท่งเทียน C และในทางกลับกัน Typical Price ของแท่งเทียน C ก็ต้องอยู่ภายในช่วงของแท่งเทียน B ด้วย
หลังจากเข้าใจแก่นแท้ของ Two-Bar Reversal แล้ว เราก็สามารถหาสัญญาณในการเข้าได้:
เมื่อเกิดรูปแบบ bearish Two-Bar Reversal หากราคาทะลุจุดต่ำสุดของแท่งเทียน C หรือแท่งเทียน B (ใช้ค่าที่ต่ำกว่าระหว่างสองค่า) นั่นคือจังหวะที่เราเข้า short
เมื่อเกิดรูปแบบ bullish Two-Bar Reversal หากราคาทะลุจุดสูงสุดของแท่งเทียน C หรือแท่งเทียน B (ใช้ค่าที่สูงกว่าระหว่างสองค่า) นั่นคือจังหวะที่เราเข้า long
พูดง่ายๆ กฎก็เพียงเพื่อให้เราเข้าใจกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเราสะสมประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถค่อยๆ ปรับแต่งกลยุทธ์ในการเทรดได้ แน่นอนว่าไม่มีกลยุทธ์ใดได้ผล 100% การบริหารเงินที่ดีก็มีความสำคัญอย่างน้อย 50% ต่อเส้นทางที่เราจะทำกำไรได้ในระยะยาว