win rate สูงถึง 85%! อ่านจบในบทความเดียว เข้าใจวิธีใช้ Williams %R ในการตัดสินสภาวะ overbought oversold

Williams %R (威廉指标) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ส่วนน้อยใช้ แต่มีศักยภาพสูง แม้ว่าจะถูกคิดค้นก่อน KD ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ความนิยมกลับค่อนข้างต่ำ อาจเป็นเพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์ทั่วไปมากกว่า เช่น moving average เป็นต้น

คล้ายกับ KD, Williams %R ถูกใช้หลักๆ เพื่อ判斷ว่าตลาดอยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold จุดเด่นอยู่ที่วิธีการคำนวณ โดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาล่าสุด ให้ค่าออกมาอยู่ระหว่าง 0 ถึง -100 ซึ่งเผยให้เห็นความแข็งแกร่งของตลาด

สำหรับเทรดเดอร์ที่คุ้นเคยกับ KD อยู่แล้ว การทำความรู้จัก Williams %R อาจเป็นวิธีขยายมุมมอง หรือคุณอาจลองนำอินดิเคเตอร์ทั้งสองมาผสมผสานกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการมองตลาด หากคุณรู้จักอินดิเคเตอร์หลายตัวแล้ว Williams %R อาจมอบมุมมองใหม่ที่ช่วย optimize แผนเทรดและค้นหาโอกาสเทรดที่ซ่อนอยู่更多 bahkanมีเทรดเดอร์มืออาชีพบางคนอ้างว่า win rate ของอินดิเคเตอร์นี้บางครั้งสูงถึง 85%

โดยรวมแล้ว Williams %R เป็นเครื่องมือที่ควรค่าแก่การสำรวจ เพราะอาจช่วยให้คุณค้นพบแนวโน้มและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในตลาด ลองใช้เวลาทำความเข้าใจและนำไปใช้ดู ว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการเทรดได้หรือไม่

ไม่พูดมากแล้ว ไปทำความรู้จักกันเลย: "Williams %R คืออะไร?"

Williams %R คืออะไร?

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของ Williams %R คือ The Williams Percent Range หรือบางคนเขียนว่า Williams %R ตัวย่อคือ WMSR หรือ W%R เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Larry R. Williams เทรดเดอร์ชื่อดังชาวอเมริกันในปี 1973

Williams %R จัดเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท oscillator ใช้ประเมินช่วงความผันผวนระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อ判斷ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในโซน overbought หรือ oversold และค้นหาโอกาสเข้าเทรด

จะเห็นได้ว่า วิธีการแสดงผลของ Williams %R คล้ายกับ KD และ RSI มาก ทั้งหมดมีช่วงค่าคงที่ ใช้ระบุว่าตลาดอยู่ในช่วง sideways, overbought หรือ oversold

สูตรของ Williams %R

สูตรของ Williams %R ไม่ยากนัก หลักๆ คือการ判斷ตำแหน่งสัมพัทธ์ของราคาปิดล่าสุดกับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง N วันที่ผ่านมา เพื่อระบุว่าราคาตลาดปัจจุบันสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่

สูตรของ Williams %R: W%R = (ราคาสูงสุดใน N วัน – ราคาปิดใน N วัน) ÷ (ราคาสูงสุดใน N วัน – ราคาต่ำสุดใน N วัน) × 100%

คำอธิบายตัวแปรในสูตร:

N: ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ ค่าเริ่มต้นคือ 14

HN: ราคาสูงสุดในช่วง N วัน

LN: ราคาต่ำสุดในช่วง N วัน

CN: ราคาปิดล่าสุดใน N วัน (ราคาปิดปัจจุบัน)

เมื่อราคาปิดเข้าใกล้ราคาสูงสุดของช่วง N วัน ค่าที่คำนวณได้จะใกล้ 0 หมายถึงราคาสูงเกินไป และเมื่อราคาปิดเข้าใกล้ราคาต่ำสุดของช่วง N วัน ค่าจะใกล้ 100 หมายถึงราคาต่ำเกินไป

แต่สิ่งนี้ตรงข้ามกับช่วงค่าของ KD และ RSI ดังนั้นสูตรจึงต้องคูณด้วย -1 ในตอนท้าย เพื่อให้สอดคล้องกับตรรกะการรับรู้

หลังจากคูณด้วย -1 แล้ว ค่าที่คำนวณได้จะอยู่ในช่วง 0 ถึง -100

ซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ว่าค่ายิ่งสูงหมายถึง overbought ค่ายิ่งต่ำหมายถึง oversold

จากสูตรของ Williams %R สามารถสรุปข้อมูลสำคัญได้ดังนี้:

1. สูตรของ Williams %R มีการคูณด้วย -1 ดังนั้นค่าจะเป็นลบ

2. ค่าของ Williams %R อยู่ในช่วง 0 ถึง -100 เสมอ

3. Williams %R ระหว่าง -20 ถึง -80 หมายถึงตลาดอยู่ในโซน sideways

4. Williams %R สูงกว่า -20 ขึ้นไป หมายถึงตลาดเข้าสู่โซน overbought

5. Williams %R ต่ำกว่า -80 ลงไป หมายถึงตลาดเข้าสู่โซน oversold

วิธีการ判斷ของ Williams %R

Williams %R เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท oscillator ซึ่งมีวิธีการใช้งานเฉพาะในโซน sideways ของตลาด คล้ายกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น KD และ RSI, Williams %R มักถูกใช้ในกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานสองแบบ: โซน overbought/oversold และ divergence

ประการแรก แนวคิดของโซน overbought/oversold คล้ายกับเทอร์โมมิเตอร์ของตลาด เมื่อราคาเบี่ยงเบนออกจากระดับปกติมากเกินไปและเข้าสู่โซน overbought หมายถึงตลาดอาจร้อนเกินไปและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวหรือย่อลง ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าสู่โซน oversold หมายถึงตลาดอาจถูกประเมินต่ำเกินไปและอาจมีการเด้งกลับ กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการหา extreme ของตลาด แต่ผู้เริ่มต้นควรระวังและรอการยืนยันจากสัญญาณเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดแบบ盲目

ประการที่สอง กลยุทธ์ divergence ของ Williams %R divergence เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของราคากับทิศทางของ Williams %R ไม่สอดคล้องกัน หากราคาทำ新高แต่ Williams %R ไม่สามารถทำ新高ได้ หรือราคาทำ新低แต่ Williams %R ไม่สามารถทำ新低ได้ แสดงว่าเกิด divergence ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะกลับตัว เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดหรือออกอย่างระมัดระวังเมื่อเกิด divergence เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

กลยุทธ์การเทรดจริงสองแบบของ Williams %R นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสภาวะตลาดและเพิ่มความไวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้ทำความเข้าใจตรรกะของกลยุทธ์เหล่านี้อย่างถ่องแท้ก่อนนำไปใช้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการ跟随แบบ盲目

overbought และ oversold ของ Williams %R

อินดิเคเตอร์ประเภท oscillator เปรียบเสมือนเทอร์โมมิเตอร์ของตลาด ช่วยให้เร判斷ว่าตลาดกำลังเป็นไข้หรือเป็นหวัดหรือไม่ เมื่อราคาเข้าใกล้ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด เหมือนอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นหรือลดลง ตลาดอาจร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ซึ่งเราเรียกว่าโซน overbought หรือ oversold

การเข้าสู่โซน overbought หรือ oversold ไม่ได้หมายความว่าต้องลงมือทันที ในทางกลับกัน ตลาดต้องใช้เวลาสักระยะในการคลายความผันผวนที่รุนแรงเหล่านี้ และมักจะกลับสู่โซน sideways ปกติ ดังนั้น เมื่อเห็นราคาเข้าสู่สองโซนนี้ เราแนะนำให้อดทนรอสัญญาณเพิ่มเติม มากกว่าที่จะรีบเข้าเทรด

บางครั้ง ความร้อนของตลาดยังคงเพิ่มขึ้น ราคาอาจรักษาแนวโน้มเดิมไว้จนกว่าความร้อนจะค่อยๆ สงบลง ซึ่งอาจก่อตัวเป็นแนวโน้มทางเดียวใหม่ และเทรดเดอร์บางคนจะฉวยโอกาสจากแนวโน้มนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเทรด

โดยรวมแล้ว การเข้าใจปรากฏการณ์ร้อนเกินไปและเย็นเกินไปของตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด ผ่านอินดิเคเตอร์ประเภท oscillator เราสามารถจับชีพจรของตลาดได้ดีขึ้น แทนที่จะ跟随ความผันผวนของราคาแบบ盲目

โซน overbought

Williams %R เปรียบเสมือนสมรรถภาพทางกายของตลาด บอกเราว่าตลาดอยู่ในสภาวะพลังงานสูงหรือต้องการพักผ่อน เมื่อราคาพุ่งออกจากโซน sideways ปกติ (ต่ำกว่า -20) เข้าสู่โซน overbought (สูงกว่า -20) เหมือนตลาดอยู่ในสภาวะพลังงานสูงและอาจปรับขึ้นต่อเนื่อง ในเวลานี้ฝ่ายซื้อ (buyer) แข็งแกร่งมาก ดันราคาพุ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ต้องการพักผ่อนและปรับตัวเช่นกัน เมื่อราคากลับจากโซน overbought สู่โซน sideways หมายถึงความกระตือรือร้นในการซื้อในตลาดลดลง และอาจสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น ในเวลานี้เราสามารถมองว่าแรงของ long (ทิศทางขาขึ้น) กำลังชะลอลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะพักตัว

ดังนั้น Williams %R เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความแข็งแกร่งและความเหนื่อยล้าของตลาด เมื่อเห็นราคาพุ่งขึ้น ควรสังเกตว่าจำเป็นต้องรอให้ตลาดพักผ่อนสักหน่อยก่อนตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นหรือไม่

โซน oversold

Williams %R เปรียบเสมือนสมรรถภาพทางกายของตลาด บอกเราว่าตลาดอยู่ในสภาวะพลังงานสูงหรือต้องการพักผ่อน เมื่อราคาตกลงอย่างรวดเร็วจากโซน sideways ปกติ (สูงกว่า -80) เข้าสู่โซน oversold (ต่ำกว่า -80) เหมือนตลาดเต็มไปด้วยแรงขายและอาจทำให้ราคาตกต่อเนื่อง ในเวลานี้ฝ่ายขาย (seller) แข็งแกร่งมาก ราคาอาจลงไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ต้องการพักผ่อนและปรับตัวเช่นกัน เมื่อราคากลับจากโซน oversold สู่โซน sideways หมายถึงความกระตือรือร้นในการขายในตลาดลดลง และอาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลง ในเวลานี้เราสามารถมองว่าแรงของ short (ทิศทางขาลง) กำลังชะลอลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะพักตัว

ดังนั้น Williams %R เปรียบเสมือนตัวชี้วัดสภาพร่างกายของตลาด ช่วยให้เราเข้าใจความแข็งแกร่งและความเหนื่อยล้าของตลาด เมื่อเห็นราคาตกลงอย่างรวดเร็ว ควรสังเกตว่าจำเป็นต้องรอดูว่าตลาดต้องการพักผ่อนหรือไม่ เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้น

divergence ของ Williams %R

วิธีการเทรดที่จะแนะนำต่อไปนี้是我们认为ใช้งานได้จริงที่สุดในบรรดาอินดิเคเตอร์ประเภท oscillator ทั้งหมด นั่นคือ divergence

เชื่อว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ divergence ดี และจากสูตรข้างต้นจะเห็นได้ว่า Williams %R คล้ายกับ KD ดังนั้น divergence สามารถแบ่งได้เป็น高位背离 (divergence ระดับสูง) และ低位背离 (divergence ระดับต่ำ)

divergence เกิดขึ้นหลักๆ เมื่อราคาตลาดร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ซึ่งมักทำให้ราคาหลุดควบคุมและสุดท้ายปรับกลับสู่ช่วงปกติ

ปัจจุบันในตลาด อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มักใช้เพื่อดู divergence ได้แก่:

1. MACD

2. RSI

3. KD

แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่สามตัวข้างต้น ยังมีเช่น CCI ที่เคยแชร์ก่อนหน้านี้ ก็สามารถใช้วิธีการเทรดแบบ divergence ได้

高位背离 = 看跌背离 = 顶背离 (divergence ขาลง)

低位背离 = 看涨背离 = 底背离 (divergence ขาขึ้น)

高位背离 (divergence ขาลง)

ราคาตลาดทำ新高 แต่ Williams %R ไม่ได้ขึ้นไปทำ新高ตาม แสดงว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นอ่อนลง ตลาดอาจกำลังจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง เรียกว่า 高位背离 หรือ divergence ขาลง

低位背离 (divergence ขาขึ้น)

ราคาตลาดทำ新低 แต่ Williams %R ไม่ได้ลงไปทำ新低ตาม แสดงว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงอ่อนลง ตลาดอาจกำลังจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น เรียกว่า 低位背离 หรือ divergence ขาขึ้น

สรุป

ในการใช้งานจริงของ Williams %R เนื่องจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างอินดิเคเตอร์กับราคา ทำให้เทรดเดอร์มักผสมผสานกับอินดิเคเตอร์อื่น เพราะ Williams %R ก็เป็นเพียงอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับ MACD และ KD ที่ต้องการการ判斷เสริมอื่นๆ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของ Williams %R และเทรดเดอร์หลายคนจะนำไปผสมกับอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม เช่น moving average เพราะตามสำนวนที่ว่า "ดูเส้นก็ว่าตามเส้น" นักเทคนิคัลนอกจากใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแล้ว ยังต้องให้ความเคารพต่อ moving average ด้วย เมื่อ moving average ยังไม่กลับสู่แนวโน้มขาขึ้น (ขาลง) การใช้ Williams %R ในการ long (short) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ