"Kaedah dagangan lantai" ialah strategi dagangan yang berasal daripada pedagang lantai, bertujuan menggunakan gabungan dua purata bergerak untuk menangkap kesinambungan trend. Ia pada mulanya direka sebagai strategi dagangan swing, tetapi selepas beberapa penyesuaian, kaedah dagangan lantai untuk dagangan harian menjadi sangat efisien. Strategi ini tidak bergantung pada jangkamasa, tetapi jangkamasa yang lebih kecil juga akan membawa sedikit "bunyi" rawak.
Untuk memahami sepenuhnya peraturan dagangan ini, anda perlu memahami 3 konsep penting sistem dagangan ini:
Kaedah dagangan lantai ialah strategi dagangan pullback - kesinambungan;
Kaedah dagangan lantai menggunakan purata bergerak untuk mengenal pasti trend, kemudian berdagang mengikut arah trend;
Isyarat dagangan/pencetus dagangan kaedah dagangan lantai ialah corak pembalikan yang terbentuk selepas pullback.
Jika anda meluangkan masa untuk memahami corak lilin pembalikan yang paling biasa, maka anda akan lebih mudah memahami dan menguasai kaedah dagangan ini.
01
Definisi pullback harga
Pullback ialah corak tingkah laku harga asas yang berlaku dalam mana-mana pasaran, ia membentuk sebahagian daripada turun naik harga dalam pasaran cair. Dalam trend menurun, harga menurun secara bertingkat, kerana harga akan menghasilkan high swing yang lebih rendah dan low swing yang lebih rendah. Dalam tempoh ini, harga akan melantun bertentangan dengan corak ini, dan mungkin membentuk trend menaik jangka pendek harga.
Perubahan harga sedemikian boleh dikatakan sebagai satu lantunan, tetapi pada dasarnya juga sebahagian daripada "pullback", di sinilah pedagang sokongan dan rintangan berperanan pada tahap rintangan. Selagi harga belum mula memasuki corak harga yang bertentangan, kita boleh menggunakan kaedah dagangan lantai untuk berdagang pullback sedemikian. Harga juga mungkin berada dalam trend menaik, yang menghasilkan higher high (HH) dan lower low (LL). Apabila harga jatuh bertentangan dengan trend, kita menganggap harga sedang pullback.
Kaedah dagangan lantai bertujuan memanfaatkan perubahan harga yang bertentangan dengan trend ini dalam pasaran trending. Untuk menentukan sama ada pasaran sedang trending, apakah trendnya, dan memberikan pedagang zon tindakan, kita akan menggunakan dua purata bergerak.
Purata bergerak kaedah pedagang lantai akan berfungsi sebagai titik rujukan, inilah sebabnya tingkah laku harga membentuk kaedah dagangan ini. Kita akan menggunakan purata bergerak berikut: 9 dan 18 tempoh exponential moving average. Anda juga boleh menggunakan 20 tempoh, simple moving average malah 30 tempoh weighted average untuk menggantikan 18 tempoh exponential moving average.
Penunjuk tidak penting. Yang penting ialah tingkah laku harga yang mungkin berlaku apabila pullback ke zon sasaran tertentu, yang sesetengah orang mungkin menganggapnya sebagai tahap sokongan dan rintangan. Purata bergerak tidak memberikan halangan substantif kepada harga, tetapi ingat perkara ini.
02
Pelan dagangan beli dan jual menggunakan strategi ini
Tentukan jangkamasa yang hendak digunakan. Anda boleh menggabungkan penggunaan masa pegangan, contohnya melakukan dagangan harian dan menggunakan sebahagian kedudukan dagangan sebagai dagangan tutup.
Pedagang harian boleh memilih carta 15 minit;
Pedagang swing boleh menggunakan 1 jam, 4 jam atau carta harian;
Pedagang posisi pula boleh menggunakan carta mingguan.
Sebelum menggunakan sebarang dana, uji peraturan short berikut:
9 hari exponential moving average mesti jatuh di bawah 18 hari exponential moving average, untuk mengesahkan trend menurun. Pastikan kedua-dua purata bergerak menuju ke bawah atau dalam proses berpusing;
Tunggu harga melantun dan menyentuh purata 9 tempoh atau pullback kedua-dua purata;
Jual apabila menembusi harga terendah sebelum lilin semasa;
Tetapkan stop loss pada 1-5 pip di atas "high" pullback.
Sama seperti peraturan jual, uji peraturan long berikut:
9 hari exponential moving average menembusi ke atas 18 hari exponential moving average. Ini memberikan kita petunjuk trend menaik. Pastikan kedua-dua purata bergerak menuju ke atas atau dalam proses berpusing;
Tunggu harga jatuh semula dan menyentuh purata 9 hari atau pullback kedua-dua purata;
Beli apabila menembusi harga tertinggi sebelum lilin semasa;
Tetapkan stop loss pada 1-5 pip di bawah "low" pullback.
Persediaan dagangan pelbagai peringkat
Kaedah dagangan lantai asal mempunyai beberapa peraturan untuk dagangan yang dijalankan. Ia ditandakan sebagai dagangan peringkat 1, 2 dan 3.
Peringkat 1 – Harga memasuki zon tindakan pedagang, harga menyentuh 18 hari exponential moving average. Ini memastikan pullback harga yang cukup dalam.
Peringkat 2 – Harga pullback, apabila ia memasuki zon, ia tidak menyentuh purata bergerak yang lebih dalam.
Peringkat 3 – Dagangan jenis ini hanya disyorkan pada permulaan trend. Harga menurun sedikit, mungkin menyentuh atau belum menyentuh 9 hari exponential moving average
Pastikan pelan dagangan anda menyenaraikan dagangan yang akan anda jalankan serta masa entry.
03
Pemilihan masa stop loss dan take profit
Sesetengah cadangan dagangan menetapkan stop loss di atas atau di bawah lilin ekstrem. Ini sama sekali salah. Menetapkan stop loss pada kedudukan ini mungkin membentuk pembetulan kompleks (pullback dua peringkat), dan mengelirukan anda sehingga tidak berjaya keluar apabila sepatutnya keluar!
Kami mengesyorkan menggunakan gandaan ATR (Average True Range) untuk ujian. Ini mengambil kira turun naik pasaran semasa, manakala yang pertama tidak mengambil kira perkara ini. Terdapat banyak mesej tentang cadangan pullback ekstrem, tetapi ini sebenarnya salah, sama seperti hukum pasaran yang lebih banyak kalah daripada menang, "cadangan buku teks" yang begitu umum sering tidak tahan diuji oleh pasaran.
Jelas sekali, mengambil keuntungan akan menyebabkan anda tidak dapat secara konsisten memastikan keuntungan dalam setiap peringkat dagangan yang dijangka. Kita harus mempertimbangkan untuk mengembangkan keluar pada 1R (1 kali risiko anda - mengembangkan keluar 50 pip). Ini memberikan anda konsistensi, jika titik keuntungan anda dalam 1R, anda boleh katakan dagangan itu berkesan, dan pada masa yang sama membawa keuntungan.
Walaupun sesetengah pedagang mengesyorkan nisbah ganjaran/risiko ditetapkan pada 3:1, pilihan sedemikian tidak betul. Harga akan berubah mengikut nisbah ini, jika pedagang berkeras mahu mendapatkan ganjaran yang lebih besar, hasilnya selalunya kerugian yang lebih besar. Kerana pasaran tidak peduli tentang nisbah ganjaran/risiko anda. Terlalu ramai pedagang membiarkan keuntungan mengalir, berharap menjadi pemenang 3R, akhirnya mendapati keuntungan atas kertas berkurangan semasa pullback, dan psikologi dagangan berubah secara kualitatif, tidak dapat dikawal.
04
Penggunaan peraturan dan pemilihan masa
Ini ialah strategi dagangan trend, bertujuan memanfaatkan corak trend. Jika dapat menemui titik perubahan trend utama, maka kita boleh memperoleh keuntungan yang banyak pip. Selain itu, kita juga perlu menggunakan cara objektif untuk mencari zon entry dagangan (purata bergerak), menggunakan kaedah dagangan tingkah laku harga untuk entry dagangan, trailing stop selepas setiap pullback menembusi high atau low untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Selain itu, dalam pasaran trend konsolidasi, perlu diambil perhatian bahawa strategi ini sering mengeluarkan banyak isyarat palsu. Dalam pasaran yang berubah dengan pantas, pullback tidak muncul berhampiran titik persilangan exponential moving average, dan telah berubah dengan banyak sebelum isyarat beli jual dikeluarkan.
Akhir sekali perlu ditekankan, sebaik sahaja harga mula mengukuh, pedagang berpengalaman boleh menggunakan purata bergerak sebagai penunjuk arah untuk kaedah dagangan breakout.