Moving average adalah salah satu indikator teknikal yang paling sering digunakan trader, tetapi apakah benar-benar efektif, selalu menjadi perdebatan. Ada yang menganggap moving average sebagai alat inti untuk menentukan tren, ada juga yang berpendapat bahwa itu hanya cerminan harga yang lagging, dan mudah menghasilkan banyak sinyal palsu saat pasar ranging.
Trader profesional sekaligus analis bersertifikat CMT, Cory Mitchell, memberikan pandangan yang relatif rasional tentang hal ini. Menurutnya, moving average sendiri tidak memiliki kemampuan prediktif, itu hanya rata-rata harga historis. Yang benar-benar menentukan hasil bukanlah indikatornya, melainkan bagaimana trader menggunakannya.
Cory Mitchell berpendapat bahwa moving average bisa menjadi alat bantu untuk filter tren dan penilaian struktur pasar, tetapi jika ingin profit jangka panjang, harus dikombinasikan dengan aturan trading yang jelas, manajemen risiko, dan seleksi kondisi pasar, bukan mengandalkan moving average saja untuk mengambil keputusan.
Moving average adalah alat yang digunakan trader dan investor untuk mengambil keputusan trading dan menganalisis grafik harga. Seperti alat lainnya, efektivitasnya tergantung pada cara penggunaannya. Artikel ini akan membahas cara penggunaan moving average beserta kelebihan dan kekurangannya.
Moving average digambar pada grafik dan menunjukkan harga rata-rata aset dalam periode tertentu. Jenis moving average yang umum meliputi simple moving average (SMA), exponential moving average (EMA), dan weighted moving average (WMA).
Di kalangan trader, periode 10, 20/21, 50, 100, dan 200 adalah pilihan yang umum digunakan.
Cara Membangun Moving Average
Simple moving average dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan beberapa periode, lalu membaginya dengan jumlah periode.
Satu periode bisa berupa timeframe apa pun, misalnya kandil 1 menit atau kandil/periode harian.
Moving average biasanya menggunakan harga penutupan dari timeframe yang dipilih (1 menit, per jam, harian, atau mingguan), tetapi bisa juga menggunakan harga open, high, low, atau rata-rata dari harga-harga tersebut untuk menghasilkan titik data moving average.
Berapa Periode yang Harus Digunakan untuk Moving Average?
Moving average yang lebih pendek lebih responsif terhadap perubahan harga. Ketika harga aset berubah arah, moving average akan berubah arah relatif lebih cepat. Ini karena ketika titik data yang dirata-ratakan lebih sedikit, harga terbaru memiliki pengaruh lebih besar terhadap moving average. Dibandingkan dengan moving average 100 periode, beberapa titik data terbaru hampir tidak memberikan pengaruh signifikan.
Oleh karena itu, moving average yang lebih panjang merespons perubahan harga lebih lambat. Biasanya lebih "halus", dengan fluktuasi naik-turun yang lebih sedikit. Karena merespons perubahan harga lebih lambat, harga bisa menyimpang jauh darinya, sedangkan moving average jangka pendek akan lebih dekat dengan pergerakan harga.
Berapa periode yang digunakan tergantung pada pilihan pribadi, dan apa yang ingin kamu capai dengan moving average tersebut.
Berikut adalah ringkasan penggunaan dasar moving average dengan periode berbeda:
✔ Moving average 10 hingga 20 periode: digunakan untuk menunjukkan support pada harga yang naik kuat atau resistance pada harga yang turun kuat.
✔ Moving average 50 periode: biasanya digunakan untuk menyoroti tren jangka menengah. Jika harga naik, pullback kecil sering kali masih bertahan di atas moving average 50 periode.
✔ Moving average 100 periode: menangkap tren jangka panjang. Pada grafik di atas, MSFT naik di atas moving average 100 hari hampir sepanjang tahun, kemudian jatuh di bawah moving average 100 hari, dan harga bertahan di bawah moving average selama beberapa bulan.
✔ Moving average 200 periode: menyoroti tren jangka panjang. Ini adalah moving average yang merespons lebih lambat, dan banyak trader menganggapnya sangat penting untuk mengisyaratkan perubahan arah jangka panjang. Satu tahun memiliki sekitar 250 hari trading, sehingga moving average ini mencakup data trading hampir satu tahun.
Beberapa trader menggabungkan beberapa moving average.
Misalnya, mereka mungkin menggunakan 200 periode dan 50 periode secara bersamaan, atau 100 periode dan 20 periode, bahkan 200, 100, dan 50 periode sekaligus.
Meskipun moving average ini cukup umum digunakan, trader dan investor bisa menggunakan periode apa pun sesuai kebutuhan mereka, misalnya 60, 350, 26, atau 113 periode.
Apa yang Diberitahukan Moving Average kepada Kita?
Moving average sendiri tidak bersifat prediktif. Itu hanya rata-rata harga historis. Ia bereaksi terhadap harga, tetapi tidak memprediksi pergerakan harga. Karena menggunakan data historis, ia disebut indikator "lagging", ia ditarik oleh harga.
Meskipun demikian, strategi trading tetap bisa dibangun berdasarkan moving average, dan moving average bisa menjadi alat analisis yang berharga.
Jika harga berada di atas moving average, berarti harga saat ini di atas rata-rata, yang mungkin menunjukkan tren naik.
Jika harga berada di bawah moving average, berarti harga saat ini di bawah rata-rata, yang mungkin menunjukkan tren turun.
Trader mungkin memilih untuk hanya trading saham (atau aset lain) yang berada di atas moving average tertentu. Dengan cara ini, moving average dapat membantu menyoroti arah tren dan memfilter saham yang berada di bawah moving average yang ditentukan.
Salah satu cara dasar untuk menyaring saham dalam tren naik adalah dengan mencari saham yang harganya di atas moving average 200 hari dan 100 hari. Jika mencari saham yang harganya naik cepat, fokuslah pada saham yang harganya di atas moving average 50 hari dan 20 hari.
Beberapa trader menggunakan moving average untuk strategi "mean reversion". Artinya, mereka berasumsi bahwa harga akan kembali ke moving average setelah menyimpang darinya. Dengan cara ini, moving average dapat memberitahu kita seberapa jauh aset dari rata-rata, yang mungkin mengisyaratkan harga akan kembali ke moving average. Berikut akan kami jelaskan dengan sebuah contoh.
Strategi Trading Moving Average
Strategi trading yang umum meliputi, beli ketika harga menembus ke atas moving average, dan jual ketika harga jatuh di bawah moving average.
Metode lain yang umum digunakan adalah, beli ketika moving average jangka pendek menembus ke atas moving average jangka panjang, dan jual ketika moving average jangka pendek menembus ke bawah moving average jangka panjang.
Strategi ini biasanya paling efektif pada saham dengan momentum tinggi. Misalnya, pilih saham yang sudah berada dalam tren naik (harga di atas moving average 100 periode dan 50 periode), lalu mulai menerapkan metode ini.
Trader top Steven Burns telah melakukan banyak pengujian terhadap strategi moving average, dan salah satu strategi favoritnya adalah strategi crossover moving average 5 periode dengan 20 periode: beli ketika moving average 5 periode menembus ke atas moving average 20 periode, jual ketika moving average 5 periode menembus ke bawah moving average 20 periode.
Strategi Mean Reversion Moving Average
Strategi mean reversion mencoba memanfaatkan peluang ketika harga kembali ke moving average setelah menyimpang darinya.
Strategi ini bisa diperkuat dengan mengikuti arah tren. Misalnya, ketika tren naik, beli ketika harga turun dan mulai naik kembali mendekati moving average. Strategi juga bisa diperkuat dengan mencari peluang trading pada grafik timeframe yang lebih kecil. Misalnya, ketika harga di grafik harian menyimpang jauh dari moving average, beralihlah ke grafik 15 menit untuk mencari titik entry (harga mulai naik kembali).
Karena volatilitas pasar berubah seiring waktu, stop loss sangat penting untuk mengendalikan risiko, agar harga tidak terus menyimpang dari moving average alih-alih kembali ke moving average.
Apakah Moving Average Benar-Benar Menghasilkan Profit?
Jawabannya: bisa ya, bisa juga tidak.
Hanya dengan menambahkan satu moving average di grafik, lalu trading secara acak mengikutinya, tidak akan menghasilkan profit yang konsisten.
Sangat mungkin untuk mengembangkan strategi profit menggunakan moving average. Artikel ini memberikan beberapa ide strategi, tetapi ide-ide ini hanya titik awal. Strategi-strategi ini tidak selalu efektif pada semua saham atau aset setiap saat. Karena itu, kamu perlu membuat aturan tambahan, seperti: saham mana yang cocok menggunakan strategi ini, dalam kondisi apa baru trading, kapan tidak trading, dan bagaimana menyaring saham yang ditradingkan.
Misalnya, jika saya hanya trading 0,5 hingga 2 jam di pagi hari, saya tidak memerlukan grafik harian atau strategi sore hari. Yang saya butuhkan adalah strategi yang dirancang khusus untuk periode waktu tersebut, dan yang bekerja dengan baik pada grafik 1 menit atau 2 menit saya.
Bagaimana Saya Menggunakan Moving Average
Saat ini saya tidak menggunakan moving average dalam day trading. Tapi bukan berarti moving average tidak bisa digunakan. Saya menggunakan price action untuk menentukan trading, metode ini bekerja dengan baik, jadi tidak perlu memasukkan moving average.
Dalam swing trading, saya juga tidak menggunakan moving average untuk menentukan entry atau exit, kecuali sesekali swing trading forex dan saat volatilitas pasar sedang tinggi barulah saya pertimbangkan menggunakannya.
Saya memang menggunakan moving average saat menyaring saham untuk swing trading. Misalnya, ketika mencari saham dalam tren naik, saya akan fokus pada saham yang harganya di atas moving average 200 hari, dan biasanya juga di atas moving average 50 hari.
Dalam investasi, saya tidak menggunakan moving average. Strategi investasi saya sangat sederhana: membeli sekelompok ETF berbiaya rendah pilihan secara berkala. Investasi seperti ini tidak memerlukan analisis, sehingga tidak perlu menggunakan moving average.
Disclaimer: Konten artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi, dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual aset apa pun. Trading memiliki risiko, bahkan dengan leverage, kerugian bisa melebihi modal yang disetorkan.