趨勢跟隨（Trend following）是指順著市場價格走勢進行交易，並一直跟隨趨勢直至趨勢結束的過程。趨勢跟隨者必須有一個量化的盈利過程，即在有訊號時進入，然後在趨勢未能建立時退出，或者在趨勢開始盡可能地順勢時退出，以承受小額虧損，從而實現利潤最大化。趨勢跟隨者實現這一目標的方式有很多種，以下是五個最常用的指標：
1. 長期移動平均線用於過濾價格走勢趨勢，交易者將在價格突破長期移動平均線時進場，然後保持倉位直到移動平均線再次突破。這種趨勢跟蹤中最受歡迎的兩條移動平均線是250天和200天簡單移動平均線。這兩條均線在許多市場中都經過了良好的回測，並且足夠長，可以過濾掉大多數波動和大多數時間的假訊號。
2. 另一種策略是將兩個移動平均線指標結合起來，並在它們交叉時進行趨勢交易。當短期移動平均線與長期移動平均線交叉時，會產生訊號並建立頭寸，然後當短期移動平均線再次交叉到長期移動平均線下方時退出頭寸。交叉系統可以進一步過濾掉當市場陷入交易區間時單個移動平均線會發出的大部分波動和錯誤訊號。
3. 趨勢追隨者還可以將價格新高作為設定時間段內的進場訊號。例如，當價格在20天時間段內創下新高時做多，當價格在10天時間段內創下新低時退出。這是另一種捕捉趨勢的方法，當趨勢開始逆轉時，也可以退出以鎖定利潤或退出以承受小額虧損。
4. 買入突破歷史新高或52週新高的股票等資產是保持阻力最小路徑和市場最強勁的另一種方式。
5. 另一種流行的趨勢跟蹤指標表明大趨勢即將開始，即價格在長期盤整後突破交易區間，創下短期新高。很多時候，停損最初設置在舊交易區間內的收盤價。
當然，當市場未能順勢而為並給你帶來虧損時，倉位管理對於保持交易「遊戲」至關重要，重要的是保持較小的虧損。這些趨勢跟蹤指標沒有什麼神奇之處，它們只是新趨勢開始的潛在高概率進入區域，盈利來自小虧損和大收益。
趨勢跟隨交易策略
傳統的趨勢跟隨是為商品、貨幣、指數期貨等期貨市場開發和使用的，但它也可以被股票交易者使用。期貨合約通過槓桿作用增強了趨勢跟隨系統，但股票趨勢交易者可以利用高貝塔成長股、投機性股票和IPO來捕捉具有最強持續波動的最高阿爾法股票的趨勢。
時間框架：趨勢交易者的時間框架可以以10天、20天、30天、50天或更長時間為增量。
1. 趨勢跟隨策略的進場
一些趨勢跟隨因素有利於獲得輕鬆的小盈利。確定哪些交易品種會漲還是會跌，最好的辦法就是，比如拿著某種貨幣對和1到3個月前的走勢進行對比。比如說，近一年來英鎊、歐元的趨勢較強，超過其它貨幣。
對比前3個月的波動情況能夠給予一定的優勢。趨勢跟隨策略的進場在突破或者回撤時不是最好用的，而是在價格已經開始強勢回歸趨勢時最好用。不要嘗試在出現新高時低價買入。
你還可以額外用一下過濾工具，找到在過去3個月內趨勢最強的那些貨幣對進行交易。
2. 停損水平、停利和退場方法
停損最好根據波動性來設置，比如說根據過去數天的均幅指標（ATR）來設置，最常用的是過去20日的均幅指標。有人會選擇一半到3倍數值的均幅指標，不過在外匯交易中，3倍可能只能捕捉到非常大的趨勢。
在某個點進行移動停損能幫助避免沒有必要的損失，但是使用移動停損必須非常謹慎。因為價格經常在大波動前不斷試探進場範圍，如果這時太快移動停損，可能讓你提前出局，導致錯過大盈利機會。最好是在固定時間（比如48小時）後、抑或已經獲得浮動盈利後才進行移動停損。
區間交易策略
區間交易可能在心理上給人的壓力更大，因為交易者需要整天坐著盯著交易圖表。
1. 區間交易策略的進場
區間交易策略適合小而持續的盈利。由於美元和歐元偏趨勢，因此可以考慮其它非美元和非歐元的交叉貨幣對進行區間交易策略。
交叉貨幣對傾向於以週為基礎的區間變化。如果一週的漲勢或者跌勢至少是前4週平均真實振幅的1.5倍，那麼此時可能會出現好的進場訊號，之後的一週適合反向交易。
2. 停損水平、停利和退場方法
有幾種可能。首先，你可以在接下來一週交易開始時進入交易，在前4週ATR的幾倍處設置停損。也可以嘗試在預期趨勢方向超買或超賣反轉的時候進場。
根據時間決定退場在區間交易中比較好用。由於區間交易策略的基礎是每週均值回歸，那麼只需要在每週結束前關閉所有倉位就好了。
回溯測試
交易者需要確保自己對計劃使用的策略進行了回溯測試。首先自己不要假設以後能夠複製過去的盈利情況。回溯測試的目的只是讓你大概知道不同結果發生的概率。
了解在長期內你可能遇到的最糟糕的交易結果，然後把它作為你以後的風險管理依據。
總結
在交易中，你需要一個對自己非常有利的交易策略。從長期來看，不要擔心交易策略會出現虧損，因為虧損是無法避免的。你還需要其它一些偶爾產生大盈利的東西與交易策略結合使用。交易策略的話，趨勢跟蹤策略和區間交易策略就能夠很好的帶來盈利。
許多策略旨在幫助交易者捕捉並把握一段新興趨勢。你不需要抓住一段趨勢的絕對低點或絕對高點。在大多數情況下，把握住趨勢的主幹就足夠了。
另外，儘管交易區間看起來容易識別，但在實際的行情表現中並不太容易具體地確定區間的頂部和底部。經常發生的情況是，在你認為可交易的區間出現時，行情正接近突破。