Trend following adalah proses mengikuti pergerakan harga pasar dan terus mengikuti tren hingga tren tersebut berakhir. Seorang trend follower harus memiliki proses profit yang terukur, yaitu masuk saat ada sinyal, lalu keluar ketika tren gagal terbentuk, atau keluar dengan memanfaatkan tren sebaik mungkin saat tren mulai berjalan, dengan menanggung kerugian kecil sehingga profit bisa dimaksimalkan. Ada banyak cara bagi trend follower untuk mencapai tujuan ini, berikut adalah lima indikator yang paling sering digunakan:
1. Moving average jangka panjang digunakan untuk memfilter pergerakan tren harga. Trader akan masuk ketika harga breakout dari moving average jangka panjang, lalu mempertahankan posisi hingga moving average tersebut ditembus lagi. Dua moving average paling populer dalam trend following ini adalah simple moving average 250 hari dan 200 hari. Kedua MA ini telah melalui backtest yang baik di banyak pasar, dan cukup panjang untuk memfilter sebagian besar volatilitas dan sinyal palsu di sebagian besar waktu.
2. Strategi lainnya adalah menggabungkan dua indikator moving average dan melakukan trend trading saat keduanya bersilangan. Ketika moving average jangka pendek bersilangan dengan moving average jangka panjang, sinyal muncul dan posisi dibuka, lalu posisi ditutup ketika moving average jangka pendek kembali bersilangan ke bawah moving average jangka panjang. Sistem persilangan ini dapat lebih jauh memfilter sebagian besar volatilitas dan sinyal palsu yang muncul dari satu moving average ketika pasar terjebak dalam trading range.
3. Trend follower juga dapat menggunakan harga tertinggi baru sebagai sinyal entry dalam periode waktu tertentu. Misalnya, lakukan long ketika harga mencetak tertinggi baru dalam periode 20 hari, dan keluar ketika harga mencetak terendah baru dalam periode 10 hari. Ini adalah cara lain untuk menangkap tren, dan ketika tren mulai berbalik, kamu juga bisa keluar untuk mengunci profit atau keluar dengan menanggung kerugian kecil.
4. Membeli aset seperti saham yang breakout ke tertinggi historis atau tertinggi 52 minggu adalah cara lain untuk tetap berada di jalur dengan resistance paling kecil dan pasar terkuat.
5. Indikator trend following populer lainnya yang menunjukkan bahwa tren besar akan segera dimulai adalah ketika harga breakout dari trading range setelah konsolidasi panjang dan mencetak tertinggi baru jangka pendek. Sering kali, stop loss awalnya ditempatkan pada harga close di dalam trading range lama.
Tentu saja, ketika pasar gagal mengikuti tren dan memberimu kerugian, position sizing sangat penting untuk menjaga "permainan" trading tetap berjalan, dan yang terpenting adalah menjaga kerugian tetap kecil. Indikator trend following ini tidak memiliki keajaiban apa pun, mereka hanyalah area entry potensial dengan probabilitas tinggi saat tren baru dimulai, dan profit berasal dari kerugian kecil dan keuntungan besar.
Strategi Trading Trend Following
Trend following tradisional dikembangkan dan digunakan untuk pasar futures seperti komoditas, mata uang, dan indeks futures, tetapi juga dapat digunakan oleh trader saham. Kontrak futures memperkuat sistem trend following melalui leverage, tetapi trader saham trend following dapat memanfaatkan saham growth berbeta tinggi, saham spekulatif, dan IPO untuk menangkap tren saham dengan alpha tertinggi yang memiliki pergerakan berkelanjutan paling kuat.
Timeframe: Timeframe trader tren dapat menggunakan increment 10 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, atau lebih lama.
1. Entry pada Strategi Trend Following
Beberapa faktor trend following menguntungkan untuk mendapatkan profit kecil yang mudah. Cara terbaik untuk menentukan instrumen mana yang akan naik atau turun adalah, misalnya, membandingkan pergerakan suatu pair mata uang dengan pergerakan 1 hingga 3 bulan sebelumnya. Sebagai contoh, selama setahun terakhir tren GBP dan EUR lebih kuat dibandingkan mata uang lainnya.
Membandingkan volatilitas 3 bulan sebelumnya dapat memberikan keunggulan tertentu. Entry pada strategi trend following paling baik digunakan bukan saat breakout atau pullback, melainkan ketika harga sudah mulai kembali kuat mengikuti tren. Jangan mencoba membeli murah saat muncul tertinggi baru.
Kamu juga bisa menggunakan alat filter tambahan untuk menemukan pair mata uang yang trennya paling kuat dalam 3 bulan terakhir untuk ditradingkan.
2. Level Stop Loss, Take Profit, dan Metode Exit
Stop loss sebaiknya ditetapkan berdasarkan volatilitas, misalnya berdasarkan Average True Range (ATR) beberapa hari terakhir, yang paling umum adalah ATR 20 hari terakhir. Sebagian orang memilih setengah hingga 3 kali nilai ATR, tetapi dalam trading forex, 3 kali mungkin hanya akan menangkap tren yang sangat besar.
Melakukan trailing stop pada titik tertentu dapat membantu menghindari kerugian yang tidak perlu, tetapi penggunaan trailing stop harus sangat hati-hati. Karena harga sering kali terus menguji area entry sebelum pergerakan besar, jika trailing stop digeser terlalu cepat, kamu bisa keluar lebih awal dan melewatkan peluang profit besar. Sebaiknya lakukan trailing stop setelah waktu tertentu (misalnya 48 jam), atau setelah sudah mendapatkan floating profit.
Strategi Trading Range
Trading range mungkin memberikan tekanan psikologis yang lebih besar, karena trader harus duduk sepanjang hari mengamati grafik trading.
1. Entry pada Strategi Trading Range
Strategi trading range cocok untuk profit kecil yang berkelanjutan. Karena USD dan EUR cenderung trending, kamu bisa mempertimbangkan pair cross non-USD dan non-EUR untuk strategi trading range.
Pair cross cenderung bergerak dalam range berbasis mingguan. Jika kenaikan atau penurunan dalam satu minggu setidaknya 1,5 kali rata-rata true range 4 minggu sebelumnya, maka sinyal entry yang baik mungkin muncul, dan minggu berikutnya cocok untuk trading berlawanan arah.
2. Level Stop Loss, Take Profit, dan Metode Exit
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kamu bisa masuk ke trading pada awal minggu berikutnya, dan menetapkan stop loss pada beberapa kali ATR 4 minggu sebelumnya. Kamu juga bisa mencoba masuk saat terjadi pembalikan dari kondisi overbought atau oversold dalam arah tren yang diharapkan.
Exit berdasarkan waktu cukup berguna dalam trading range. Karena dasar strategi trading range adalah mean reversion mingguan, maka cukup tutup semua posisi sebelum akhir setiap minggu.
Backtest
Trader perlu memastikan bahwa strategi yang akan digunakan telah melalui backtest. Pertama, jangan berasumsi bahwa kamu dapat mereplikasi kondisi profit masa lalu di masa depan. Tujuan backtest hanyalah agar kamu memiliki gambaran umum tentang probabilitas berbagai hasil yang mungkin terjadi.
Pahami hasil trading terburuk yang mungkin kamu alami dalam jangka panjang, lalu gunakan itu sebagai dasar manajemen risiko kamu ke depannya.
Kesimpulan
Dalam trading, kamu memerlukan strategi trading yang sangat menguntungkan bagimu. Dalam jangka panjang, jangan khawatir jika strategi trading mengalami kerugian, karena kerugian tidak dapat dihindari. Kamu juga memerlukan hal lain yang kadang-kadang menghasilkan profit besar untuk dikombinasikan dengan strategi trading. Untuk strategi trading, strategi trend following dan strategi trading range dapat memberikan profit dengan baik.
Banyak strategi bertujuan membantu trader menangkap dan memanfaatkan tren yang baru muncul. Kamu tidak perlu menangkap titik terendah absolut atau titik tertinggi absolut dari suatu tren. Dalam sebagian besar kasus, menangkap bagian utama dari tren sudah cukup.
Selain itu, meskipun trading range terlihat mudah dikenali, dalam pergerakan pasar sebenarnya tidak begitu mudah untuk menentukan secara spesifik puncak dan dasar range. Sering kali terjadi, ketika range yang kamu anggap bisa ditradingkan muncul, pasar justru sedang mendekati breakout.