Rayner Teo là một nhà giao dịch độc lập, từng là nhà giao dịch tự doanh. Anh ấy có 12 năm kinh nghiệm giao dịch. Hiện nay blog giao dịch của riêng anh ấy khá phổ biến. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy tin rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc nhà giao dịch có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không đều rất quan trọng.
Tôi tin rằng nhiều nhà giao dịch đều đã nghe nói về giao cắt đường trung bình động (vàng/chết).
Nhưng vấn đề là giao cắt này… thực sự có hiệu quả không?
Đây chỉ là một "trò lừa đảo" khác trong phân tích kỹ thuật? Hay là sự thật mà không ai nói với bạn?
Chiến lược giao cắt đường trung bình động
Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử và backtest nó để kiểm tra xem chiến lược đường trung bình động có hiệu quả trong giao dịch hay không.
Chiến lược này ít nhất phải đánh bại chiến lược mua và nắm giữ chỉ số S&P 500 thì mới có thể tuyên bố nó hiệu quả.
Bí mật #1: Giao cắt đường trung bình động không phù hợp với một số ít thị trường
Trước khi chúng ta kết luận rằng chiến lược giao dịch này không hiệu quả, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi:
Sử dụng giao cắt đường trung bình động để kiếm tiền như thế nào?
Đây không phải là một câu hỏi khó.
Tôi tin bạn sẽ đồng ý rằng nó kiếm tiền khi có xu hướng.
Bây giờ, nó thua lỗ như thế nào? Nếu chiến lược được sử dụng trong thị trường đi ngang!
Khi thị trường dao động lên xuống, kết quả của bạn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Vậy bây giờ… chúng ta cải thiện điều này như thế nào?
Nếu chúng ta giao dịch nhiều thị trường hơn, có thể nắm bắt nhiều xu hướng hơn. Nếu chúng ta có thể nắm bắt nhiều xu hướng hơn, có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!
Vậy hãy kiểm tra ý tưởng này:
Thị trường (2000-2018)
Bây giờ chúng ta sẽ giao dịch 20 thị trường, thay vì 3 thị trường như trước đây:
Vàng, đồng, bạc, palladium, bạch kim
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
Trái phiếu kho bạc Mỹ, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, trái phiếu Canada kỳ hạn 10 năm
Dầu sưởi, lúa mì, ngô, gỗ, đường
Quy tắc lần này vẫn như cũ.
Quy tắc
Mua khi 50 MA cắt lên 200 MA
Bán khi 50 MA cắt xuống 200 MA
3 ATR trailing stop
Rủi ro 1%
Kết quả (20 thị trường)
Số lượng giao dịch: 3.537
Tỷ lệ thắng: 41,53%
Lợi nhuận hàng năm: 14,30%
Bí mật #2: Giao cắt đường trung bình động hiệu quả nhất khi bạn giao dịch nhiều thị trường khác nhau
Điều này rất đơn giản.
Giao cắt đường trung bình động hoạt động tốt nhất trong thời kỳ xu hướng, vì vậy bạn có thể giao dịch nhiều thị trường hơn để nắm bắt nhiều xu hướng hơn, điều này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
Nhiều nhà giao dịch mắc một sai lầm lớn vì họ rất chú trọng vào các tham số.
Ví dụ, nếu 50 MA và 200 MA không hiệu quả… họ sẽ thay đổi 50 MA thành 35 và 200 MA thành 189 MA.
Nếu bạn liên tục điều chỉnh tham số để làm cho chiến lược hiệu quả, thì những gì bạn đang làm chính là "curve fitting" mà chúng ta đã nói trước đây.
Điều này giống như cố gắng ghi nhớ các câu hỏi và câu trả lời trong đề thi năm ngoái! Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn tham gia cùng một kỳ thi năm nay?
Những câu trả lời bạn đã ghi nhớ có giúp ích cho bạn không?
Không chắc lắm.
Tại sao?
Bởi vì bạn có thể chắc chắn rằng, các câu hỏi trong kỳ thi năm nay sẽ khác!
Vì vậy, bạn thấy đấy, khi câu hỏi thay đổi một chút, bạn không biết cách trả lời.
"Curve fitting" trong giao dịch cũng vậy.
Tuy nhiên, không sao cả.
Giả sử bạn không đi ghi nhớ câu trả lời của đề thi năm ngoái.
Thay vào đó, bạn cố gắng hiểu các khái niệm đằng sau những câu hỏi đó.
Vì vậy, khi bạn tham gia kỳ thi năm nay, bất kể họ thay đổi và điều chỉnh câu hỏi như thế nào, nếu bạn hiểu khái niệm…
Tôi có thể chắc chắn rằng bạn có thể trả lời được câu hỏi đó.
Điều này dẫn đến bí mật tiếp theo của tôi.
Bí mật #3: Tập trung vào khái niệm, không phải tham số
Khi chiến lược giao dịch của bạn không hiệu quả, hãy ngừng tinh chỉnh tham số, hãy tập trung vào khái niệm.
Để tôi chứng minh điều này cho bạn ngay bây giờ.
Giả sử chúng ta chọn 17MA và 189 MA, thay vì 50 MA và 200 MA.
Quy tắc
Mua khi 17 MA cắt lên 189 MA
Bán khi 17 MA cắt xuống 189 MA
3 ATR trailing stop
Rủi ro 1%
Thị trường chúng ta giao dịch vẫn như cũ.
Thị trường (2000-2018)
Vàng, đồng, bạc, palladium, bạch kim
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
Trái phiếu kho bạc Mỹ, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, trái phiếu Canada kỳ hạn 10 năm
Dầu sưởi, lúa mì, ngô, gỗ, đường
Cuối cùng, kết quả.
Kết quả (20 thị trường)
Số lượng giao dịch: 3.801
Tỷ lệ thắng: 39,46%
Lợi nhuận hàng năm: 12,91%
Bây giờ…
Bạn có thể thay đổi tham số thành bất kỳ giá trị nào bạn thích.
Tuy nhiên, nếu khái niệm của bạn đúng, chiến lược giao dịch của bạn vẫn có khả năng kiếm tiền.
Nhưng nếu bạn hiểu sai khái niệm, thì chỉ có thể nói là bạn không may mắn.
Tương tự, chúng ta sử dụng cùng tham số 17 MA và 189 MA, nhưng lần này chúng ta giao dịch ba thị trường.
Kết quả thế nào?
Kết quả (3 thị trường)
Số lượng giao dịch: 580
Tỷ lệ thắng: 40,00%
Lợi nhuận hàng năm: 1,33%%
Bạn có thể hiểu quan điểm tôi muốn truyền đạt không?
Hãy nhanh chóng xem lại những điểm chính của bài viết này:
Giao cắt đường trung bình động không hiệu quả khi bạn giao dịch một số ít thị trường
Giao cắt đường trung bình động hiệu quả nhất khi bạn giao dịch nhiều thị trường khác nhau
Tập trung vào khái niệm, không phải tham số
Đại khái là như vậy!
Bây giờ, điều tôi muốn biết là, hiện tại bạn có đang sử dụng chiến lược giao cắt đường trung bình động không?