Rayner Teo adalah seorang trader independen dan pernah menjadi proprietary trader. Ia memiliki pengalaman trading selama 12 tahun. Kini blog trading miliknya cukup populer. Ia terutama melakukan trading dengan mengikuti tren. Menurutnya, selain keterampilan dan strategi trading, kemampuan trader untuk mematuhi prinsip dan memiliki psikologi yang baik juga sangat penting.
Saya yakin banyak trader sudah mendengar tentang persilangan moving average (golden cross/death cross).
Tapi masalahnya, persilangan ini... benar-benar efektif?
Apakah ini hanya "penipuan" lain dalam analisis teknikal? Atau ada kebenaran yang tidak pernah diberitahukan kepada kamu?
Strategi Persilangan Moving Average
Kita akan menggunakan data historis dan melakukan backtest untuk menguji apakah strategi moving average efektif dalam trading.
Strategi ini setidaknya harus mengalahkan strategi buy and hold indeks S&P 500 agar bisa diklaim efektif.
Rahasia #1: Persilangan Moving Average tidak berfungsi di sedikit pasar
Sebelum kita menyimpulkan bahwa strategi trading ini tidak berhasil, saya ingin bertanya satu hal:
Bagaimana cara menghasilkan uang dengan persilangan moving average?
Ini bukan pertanyaan jebakan.
Saya yakin kamu setuju, strategi ini menghasilkan uang ketika ada tren.
Sekarang, bagaimana cara strategi ini kehilangan uang? Jika strategi ini digunakan di ranging market!
Ketika pasar bergerak naik-turun, hasilmu tidak akan berubah apa pun.
Jadi sekarang... bagaimana kita memperbaiki ini?
Jika kita trading di lebih banyak pasar, kita bisa menangkap lebih banyak tren. Jika kita bisa menangkap lebih banyak tren, mungkin kita bisa menghasilkan lebih banyak uang!
Jadi mari kita uji ide ini:
Pasar (2000-2018)
Sekarang kita akan trading di 20 pasar, bukan 3 pasar seperti sebelumnya:
Emas, tembaga, perak, paladium, platinum
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
US Treasury, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, obligasi 10 tahun Kanada
Heating oil, gandum, jagung, kayu, gula
Aturannya masih sama kali ini.
Aturan
Long ketika MA 50 memotong ke atas MA 200
Short ketika MA 50 memotong ke bawah MA 200
Trailing stop 3 ATR
Risiko 1%
Hasil (20 pasar)
Jumlah trade: 3.537
Win rate: 41,53%
Return tahunan: 14,30%
Rahasia #2: Persilangan moving average paling efektif ketika kamu trading di banyak pasar berbeda
Ini sederhana.
Persilangan moving average bekerja paling baik selama tren, jadi kamu bisa trading di lebih banyak pasar untuk menangkap lebih banyak tren, yang akan menghasilkan lebih banyak uang untukmu.
Banyak trader membuat kesalahan besar karena mereka terlalu fokus pada parameter.
Misalnya, jika MA 50 dan MA 200 tidak berhasil... mereka akan mengubah MA 50 menjadi 35 dan MA 200 menjadi 189.
Jika kamu terus menyesuaikan parameter agar strategi berhasil, maka yang kamu lakukan adalah apa yang kita sebut sebelumnya "curve fitting".
Ini seperti mencoba menghafal soal dan jawaban dari ujian tahun lalu! Tapi apa yang terjadi ketika kamu menghadapi ujian yang sama tahun ini?
Apakah jawaban yang kamu hafal akan membantumu?
Kemungkinan besar tidak.
Mengapa?
Karena kamu bisa yakin, soal ujian tahun ini akan berbeda!
Jadi, kamu lihat, ketika soal sedikit berubah, kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Hal yang sama berlaku untuk "curve fitting" dalam trading.
Tapi tidak apa-apa.
Misalkan kamu tidak menghafal jawaban ujian tahun lalu.
Sebaliknya, kamu mencoba memahami konsep di balik soal-soal tersebut.
Jadi ketika kamu menghadapi ujian tahun ini, tidak peduli bagaimana mereka mengubah dan memodifikasi soal, jika kamu memahami konsepnya...
Saya yakin kamu bisa menjawab soal tersebut.
Ini membawa saya ke rahasia berikutnya.
Rahasia #3: Fokus pada konsep, bukan parameter
Ketika strategi tradingmu tidak berhasil, berhenti menyetel parameter secara halus, fokuslah pada konsep.
Izinkan saya membuktikannya kepadamu sekarang.
Misalkan kita memilih MA 17 dan MA 189, bukan MA 50 dan MA 200.
Aturan
Long ketika MA 17 memotong ke atas MA 189
Short ketika MA 17 memotong ke bawah MA 189
Trailing stop 3 ATR
Risiko 1%
Pasar yang kita tradingkan masih sama.
Pasar (2000-2018)
Emas, tembaga, perak, paladium, platinum
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
US Treasury, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, obligasi 10 tahun Kanada
Heating oil, gandum, jagung, kayu, gula
Terakhir, hasilnya.
Hasil (20 pasar)
Jumlah trade: 3.801
Win rate: 39,46%
Return tahunan: 12,91%
Sekarang...
Kamu bisa mengubah parameter ke nilai apa pun yang kamu suka.
Tapi, jika konsepmu benar, strategi tradingmu masih bisa menghasilkan uang.
Tapi jika konsepmu salah, bisa dibilang kamu kurang beruntung.
Sekali lagi, kita menggunakan parameter yang sama dengan MA 17 dan MA 189, tapi kali ini kita trading di tiga pasar.
Bagaimana hasilnya?
Hasil (3 pasar)
Jumlah trade: 580
Win rate: 40,00%
Return tahunan: 1,33%%
Apakah kamu bisa memahami poin yang ingin saya sampaikan?
Mari kita ulas sekilas poin-poin penting artikel ini:
Persilangan moving average tidak berfungsi ketika kamu trading di sedikit pasar
Persilangan moving average paling efektif ketika kamu trading di banyak pasar berbeda
Fokus pada konsep, bukan parameter
Kurang lebih seperti itulah!
Sekarang, yang ingin saya ketahui adalah, apakah saat ini kamu menggunakan strategi persilangan moving average?