Rayner Teo ialah seorang pedagang bebas dan pernah menjadi pedagang proprietari. Beliau mempunyai 12 tahun pengalaman dagangan. Kini blog dagangannya sendiri agak popular. Beliau kebanyakannya mengikuti trend dalam dagangannya. Beliau percaya bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan pedagang untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik juga sangat penting.
Pasti ramai pedagang pernah mendengar tentang persilangan purata bergerak (golden cross/death cross).
Tetapi persoalannya, adakah persilangan ini... benar-benar berkesan?
Adakah ini hanya satu lagi "penipuan" dalam analisis teknikal? Atau adakah tiada sesiapa yang memberitahu anda kebenarannya?
Strategi Persilangan Purata Bergerak
Kami akan menggunakan data sejarah dan melakukan backtest ke atasnya untuk menguji sama ada strategi purata bergerak berkesan dalam dagangan.
Strategi ini sekurang-kurangnya harus mengalahkan strategi beli dan pegang indeks S&P 500 untuk boleh mendakwa ia berkesan.
Rahsia #1: Persilangan purata bergerak tidak berkesan untuk sebilangan kecil pasaran
Sebelum kita membuat kesimpulan bahawa strategi dagangan ini tidak berkesan, saya ingin bertanya satu soalan kepada anda:
Bagaimana anda menjana wang menggunakan persilangan purata bergerak?
Ini bukan soalan yang mengelirukan.
Saya percaya anda akan bersetuju bahawa ia menjana wang apabila terdapat trend.
Sekarang, bagaimana ia kehilangan wang? Jika strategi itu digunakan dalam pasaran berjulat!
Apabila pasaran naik turun, keputusan anda tidak akan berubah sama sekali.
Jadi sekarang... bagaimana kita boleh memperbaikinya?
Jika kita berdagang dalam lebih banyak pasaran, kita boleh menangkap lebih banyak trend. Jika kita boleh menangkap lebih banyak trend, mungkin kita boleh menjana lebih banyak wang!
Jadi mari kita uji idea ini:
Pasaran (2000-2018)
Kami kini akan berdagang dalam 20 pasaran, bukannya 3 pasaran yang kami dagangkan sebelum ini:
Emas, tembaga, perak, paladium, platinum
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
Bon Perbendaharaan AS, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, Bon Kanada 10 tahun
Minyak pemanas, gandum, jagung, kayu, gula
Peraturan kali ini masih sama.
Peraturan
Long apabila 50 MA melintasi ke atas 200 MA
Short apabila 50 MA melintasi ke bawah 200 MA
3 ATR trailing stop
Risiko 1%
Keputusan (20 pasaran)
Bilangan dagangan: 3,537
Kadar kemenangan: 41.53%
Pulangan tahunan: 14.30%
Rahsia #2: Persilangan purata bergerak paling berkesan apabila anda berdagang dalam banyak pasaran berbeza
Ia mudah.
Persilangan purata bergerak berfungsi paling baik semasa trend, jadi anda boleh berdagang dalam lebih banyak pasaran untuk menangkap lebih banyak trend, yang akan memberi anda lebih banyak wang.
Ramai pedagang membuat kesilapan besar kerana mereka sangat memberi tumpuan kepada parameter.
Sebagai contoh, jika 50 MA dan 200 MA tidak berkesan... mereka akan menukar 50 MA kepada 35 dan 200 MA kepada 189 MA.
Jika anda sentiasa melaraskan parameter untuk menjadikan strategi berkesan, maka apa yang anda lakukan ialah apa yang kami sebut sebagai "curve fitting" sebelum ini.
Ia seperti cuba menghafal soalan dan jawapan dari kertas peperiksaan tahun lepas! Tetapi apa yang berlaku apabila anda mengambil peperiksaan yang sama tahun ini?
Adakah jawapan yang anda hafal dapat membantu anda?
Tidak mungkin.
Mengapa?
Kerana anda boleh pasti bahawa soalan dalam peperiksaan tahun ini adalah berbeza!
Jadi, anda lihat, apabila soalan berubah sedikit, anda tidak tahu bagaimana untuk menjawab.
Begitu juga dengan "curve fitting" dalam dagangan.
Tetapi tidak mengapa.
Katakan anda tidak menghafal jawapan kertas peperiksaan tahun lepas.
Sebaliknya, anda cuba memahami konsep di sebalik soalan-soalan itu.
Jadi apabila anda mengambil peperiksaan tahun ini, tidak kira bagaimana mereka mengubah dan meminda soalan, jika anda memahami konsepnya...
Saya yakin anda boleh menjawab soalan itu.
Ini membawa kepada rahsia saya yang seterusnya.
Rahsia #3: Fokus pada konsep, bukan parameter
Apabila strategi dagangan anda tidak berkesan, berhenti melaraskan parameter dengan teliti, dan fokus pada konsep.
Biar saya buktikan kepada anda sekarang.
Katakan kita memilih 17MA dan 189 MA, bukannya 50 MA dan 200 MA.
Peraturan
Long apabila 17 MA melintasi ke atas 189 MA
Short apabila 17 MA melintasi ke bawah 189 MA
3 ATR trailing stop
Risiko 1%
Pasaran yang kami dagangkan masih sama.
Pasaran (2000-2018)
Emas, tembaga, perak, paladium, platinum
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
Bon Perbendaharaan AS, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, Bon Kanada 10 tahun
Minyak pemanas, gandum, jagung, kayu, gula
Akhirnya, keputusannya.
Keputusan (20 pasaran)
Bilangan dagangan: 3,801
Kadar kemenangan: 39.46%
Pulangan tahunan: 12.91%
Sekarang...
Anda boleh menukar parameter kepada mana-mana nilai yang anda suka.
Tetapi, jika konsep anda betul, strategi dagangan anda masih mungkin menjana wang.
Tetapi jika anda salah faham konsepnya, maka anda hanya boleh katakan nasib anda tidak baik.
Sekali lagi, kami menggunakan parameter yang sama iaitu 17 MA dan 189 MA, tetapi kali ini kami berdagang dalam tiga pasaran.
Apakah hasilnya?
Keputusan (3 pasaran)
Bilangan dagangan: 580
Kadar kemenangan: 40.00%
Pulangan tahunan: 1.33%%
Dapatkah anda memahami perkara yang saya ingin sampaikan?
Mari kita imbas semula dengan pantas perkara utama artikel ini:
Apabila anda berdagang dalam sebilangan kecil pasaran, persilangan purata bergerak tidak berkesan
Apabila anda berdagang dalam banyak pasaran berbeza, persilangan purata bergerak paling berkesan
Fokus pada konsep, bukan parameter
Itu sahaja!
Sekarang, yang saya ingin tahu ialah, adakah anda pada masa ini menggunakan strategi persilangan purata bergerak?