Rất nhiều trader mới đều mắc kẹt ở cùng một chỗ: vào lệnh thì biết rồi, nhưng thoát lệnh thì không.
Bạn bảo họ tìm tín hiệu, họ chỉ ra ngay được, "chỗ này breakout rồi", "chỗ này hồi về chạm đường trung bình 50 ngày rồi" hay "chỗ này đứng lại được trên vùng giá then chốt rồi"… Bắt tín hiệu vào lệnh không khó, nhưng lượng hóa rõ ràng việc thoát lệnh thì rất khó.
Nói cách khác, cái thực sự khó là nửa đoạn sau:
✔ Nếu lệnh này có lãi, rốt cuộc làm sao để lợi nhuận tiếp tục chạy?
✔ Nếu sai, thì làm sao nhanh chóng nhận sai và rời đi?
✔ Và câu đau lòng nhất — tại sao lần nào tôi cũng mua được gần điểm bắt đầu tăng, mà lại luôn bán trong nhịp hồi?
Nhiều người không phải là không kiếm được, mà là kiếm được rồi lại nôn ra hết. Thị trường vừa hồi xuống, lợi nhuận giống như quả bóng xì hơi, bạn chỉ biết trơ mắt nhìn nó từ "hôm nay ăn một bữa ngon" biến thành "ngày mai tiếp tục ăn đất".
Vấn đề thường không nằm ở chiến lược, mà nằm ở chỗ bạn không có một bộ quy tắc thoát lệnh có thể lượng hóa được. Không có quy tắc, bạn chỉ có thể dựa vào cảm giác; dựa vào cảm giác, bạn rất dễ không giữ được khi cần giữ, và lại tiếc không nỡ đi khi cần đi.
Còn đường trung bình động ở khung thời gian ngắn hơn, lại vừa hay giải quyết được nỗi đau này.
Đường trung bình giống như một "tay vịn của xu hướng". Bạn có thể dùng nó trong khung thời gian ngắn hơn để theo dõi một xu hướng tăng lớn hơn, đồng thời nó còn cho bạn một logic cắt lỗ động rất rõ ràng — chỉ cần giá còn chạy dọc theo đường trung bình, bạn tiếp tục giữ; một khi phá xuống và xác nhận, bạn thoát theo quy tắc.
Quan trọng hơn, nó còn giúp bạn giải quyết một vấn đề thực tế khác: lỡ mất điểm vào lệnh đẹp nhất thì phải làm sao?
Nhiều người vừa lỡ điểm bắt đầu tăng là bắt đầu lo lắng, sau đó hoặc là đuổi giá cao, hoặc là cố chờ hồi, kết quả hoặc là bị kẹt, hoặc là bỏ lỡ cả đoạn行情.
Nhưng nếu bạn có một đường trung bình ngắn hạn làm "đường tham chiếu lên xe lần hai", bạn sẽ phát hiện thị trường thực ra thường xuyên cho bạn cơ hội thứ hai, chỉ là trước đây bạn không nắm được.
Tôi từng đọc một câu trong cuốn sách《Pit Bull》(cuốn sách này được dịch là《Chó Bun: Bài học thực chiến của trader lướt sóng hàng đầu phố Wall》) của Marty Schwartz (Marty Schwartz), nhân vật trong series《Market Wizards》và là trader lướt sóng nổi tiếng:
"Đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA) là chỉ báo tôi thích nhất để phán đoán xu hướng chính. Tôi gọi nó là 'đèn đỏ, đèn xanh', bởi vì trong giao dịch, việc giữ mình đứng đúng một bên của đường trung bình động là cực kỳ quan trọng, điều này giúp bạn có xác suất thành công cao nhất. Khi giá chạy trên đường trung bình 10 ngày, bạn đã có đèn xanh, thị trường đang ở chế độ tích cực, bạn nên cân nhắc mua. Ngược lại, khi giá chạy dưới đường trung bình, đó là đèn đỏ, thị trường đang ở chế độ tiêu cực, bạn nên cân nhắc bán."——Marty Schwartz (Marty Schwartz)
Ý của ông thực ra rất thẳng thắn: khi giá chạy trên EMA 10 ngày, bạn coi như đã nhận được "đèn xanh", thị trường đang ở chế độ thiên mạnh, lúc này nên cân nhắc long hơn; ngược lại, khi giá rơi xuống dưới EMA 10 ngày, đó là "đèn đỏ", thị trường bước vào chế độ thiên yếu, nên cân nhắc bán hoặc short hơn.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan sát này, và không chỉ là "nghe có lý" thôi, sau khi tôi tự làm rất nhiều lần review biểu đồ, tôi phát hiện nó thực sự rất hiệu quả trong nhiều xu hướng mạnh.
Đặc biệt là những cổ phiếu có xu hướng tăng rất dốc, rất mạnh, bạn sẽ thấy EMA 10 ngày thường giống như một "tay vịn vô hình": mỗi lần giá hồi về đây, nó dễ được đỡ lên, rồi tiếp tục đi lên. Thậm chí có lúc, nó không chỉ là hỗ trợ, mà sau khi bị phá xuống còn biến thành kháng cự, giá hồi lên chạm một cái là lại tiếp tục rơi xuống.
Nhưng trong đó có một điểm then chốt, nhiều người lúc đầu sẽ bỏ qua: không phải bất kỳ sản phẩm nào cũng phù hợp để dùng EMA 10 ngày. Việc bạn cần làm không phải là "thêm EMA 10 ngày lên biểu đồ rồi bắt đầu giao dịch", mà là trước tiên tìm ra loại sản phẩm đang trong xu hướng tăng, và trong thời gian dài liên tục "tôn trọng" EMA 10 ngày.
Một khi bạn tìm được loại sản phẩm này, mọi thứ trở nên rất đơn giản. Bản thân đường trung bình này đã có thể cho bạn căn cứ vào lệnh và thoát lệnh rất rõ ràng — vừa có thể dùng làm tham chiếu vào lệnh thuận xu hướng, vừa có thể dùng làm quy tắc rời lệnh cho sóng ngắn. Bạn không cần ngày ngày đoán đỉnh đoán đáy, bạn chỉ cần đi theo nhịp điệu của thị trường.
Còn khi tôi tự giao dịch, bộ đường trung bình tôi thường dùng cũng rất đơn giản: EMA 5 ngày, EMA 10 ngày, EMA 20 ngày và EMA 30 ngày. Chúng tương ứng với những nhịp điệu khác nhau, loại ngắn dùng để bắt tốc độ, loại dài dùng để phán đoán cấu trúc.
Nói thẳng ra, đường trung bình động là công cụ giúp bạn nhìn rõ xu hướng và bám theo xu hướng. Nó sẽ không trực tiếp nói với bạn "tôi nghĩ sẽ tăng", "tôi cảm thấy sắp giảm", nó chỉ làm một việc: thể hiện diễn biến giá thực tế bằng một đường, để bạn dễ theo dõi dòng tiền thật hơn, phán đoán thị trường rốt cuộc đang đi về đâu.
Quan trọng hơn, nó còn có thể khiến vị trí vào lệnh và thoát lệnh trở nên "có thể lượng hóa" hơn — khi nào nên theo, khi nào nên rút, đều có dấu vết để theo. Bởi vì quá nhiều trader đều đang nhìn những đường trung bình then chốt này, nên bạn thường phát hiện, thị trường vừa chạm vào chúng là có phản ứng: hoặc là tăng tốc breakout, hoặc là hồi về rồi dừng lại, hoặc là quay đầu luôn, đây không phải huyền học, mà là dòng tiền và đồng thuận đang phát huy tác dụng.
Đây là một hệ thống cực kỳ đơn giản, giúp bạn cố gắng đứng ở "đúng một bên" của thị trường, ít gồng ngược xu hướng hơn, theo xu hướng nhiều hơn.
Thú vị hơn là, logic đơn giản này không phải ghép bừa trên mạng, mà xuất phát từ tay của trader hàng đầu thực sự Marty Schwartz.
Ông từng tạo ra mức lợi nhuận hàng tháng cực kỳ phi thường trong lịch sử giao dịch, còn từng vô địch một cuộc thi giao dịch trong ngày. Bạn có thể không sùng bái bất kỳ ai, nhưng bạn phải tôn trọng kết quả. Và phương pháp đường trung bình này, chính là một phần ông dùng lâu dài trong quy trình giao dịch của mình.
10 lý do đường trung bình hiệu quả như một công cụ giao dịch
Nhiều người vừa nghe "đường trung bình động" là phản ứng đầu tiên là: chẳng phải chỉ là một đường thôi sao? Có tác dụng gì. Nhưng khi bạn dùng thuần thục rồi sẽ phát hiện, nó thực ra là một trong những công cụ mộc mạc nhất và bền bỉ nhất trong giao dịch — bởi vì nó không phụ trách màu mè, nó chỉ phụ trách giúp bạn nhìn thị trường rõ hơn.
1. Đường trung bình động có thể lọc xu hướng ở các khung thời gian khác nhau.
2. Khi giá phá xuống dưới đường trung bình, chúng có thể được dùng làm tín hiệu thoát lệnh.
3. Đường trung bình động có thể được dùng làm cắt lỗ động, giúp bạn thoát ra cùng lợi nhuận khi xu hướng bắt đầu yếu đi và xuất hiện điểm đảo chiều.
4. Đường trung bình động có thể được dùng thông qua kết hợp giao cắt đường trung bình, để có tín hiệu chậm hơn nhưng ổn định hơn.
5. Đường trung bình động giúp lọc biến động thị trường.
6. Bạn có thể backtest hành vi giá trong lịch sử, từ đó phát triển hệ thống giao dịch theo hành vi giá dựa trên đường trung bình động.
7. Đường trung bình động là một công cụ giao dịch kỹ thuật mang tính phản ứng, chứ không phải công cụ dự đoán.
8. Khi giá phá xuống dưới một đường trung bình nào đó rồi lại breakout trở lại lên trên đường trung bình, đây là một tín hiệu rất tốt, báo hiệu có thể xuất hiện đảo chiều xu hướng.
9. Đường trung bình động đáng tin cậy hơn, giống một người thầy thực sự hơn so với các "chuyên gia nói nhiều" trên truyền hình tài chính hay mạng xã hội.
10. Đường trung bình động có một vị trí trong chiến lược của bất kỳ trader hay nhà đầu tư nào. Chúng là công cụ tôi thích nhất để lọc hành vi giá.
Tổng kết
Đường trung bình chính là "vô lăng + dây an toàn" trong giao dịch. Nó giúp bạn nhìn rõ xu hướng, lọc bỏ nhiễu; khi xu hướng vừa hình thành, nó cho bạn điểm vào lệnh thoải mái hơn, khi diễn biến xấu đi, nó lại nhắc bạn nên rút lui. Bạn còn có thể dùng nó làm cắt lỗ động, để lợi nhuận chạy xa nhất có thể, thua lỗ nhỏ nhất có thể. Nó không phụ trách dự đoán tương lai, nhưng đặc biệt giỏi nói cho bạn biết: hiện tại thị trường rốt cuộc đang đi về đâu, bạn nên thuận theo nó hay đừng gồng ngược.