Олон шинэ трейдер нэг л газарт гацдаг: орох аргаа сурчихсан, гарах аргаа мэдэхгүй.
Дохио хай гэхэд тэр даруй зааж чадна: "энд breakout болсон", "энд 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж руу буцаж тулсан" эсвэл "энд гол түвшинд эргэн зогссон" гэх мэт... Оролтын дохио барих нь хэцүү биш, гэхдээ гаралтыг тоон хэлбэрээр тодорхойлох нь хэцүү.
Өөрөөр хэлбэл, хамгийн хэцүү нь дараагийн хагас нь:
✔ Энэ захиалга ашигтай болвол ашгийг хэрхэн үргэлжлүүлэн гүйлгэх вэ?
✔ Хэрэв буруу болвол хэрхэн хурдан алдаагаа хүлээн зөвшөөрч гарах вэ?
✔ Хамгийн зовлонтой асуулт — яагаад би өсөлт эхлэх цэгийн ойролцоо үргэлж авч чаддаг ч, бууралтын үед үргэлж зардаг вэ?
Олон хүн олж чадахгүй байгаа биш, харин олсон мөнгөө буцааж алддаг. Зах зээл буурахад ашиг нь агаар алдсан бөмбөлөг шиг "өнөөдөр сайхан хооллоё" гэдгээс "маргааш дахин шороо идэе" болж хувирахыг зүгээр л харж зогсдог.
Асуудал ихэвчлэн стратегид биш, харин танд тоон хэлбэрээр тодорхойлсон гаралтын дүрэм байхгүйд байдаг. Дүрэмгүй бол зөвхөн мэдрэмжээрээ явна; мэдрэмжээрээ явбал авах ёстой үедээ барьж чадахгүй, гарах ёстой үедээ орхиж чадахгүй.
Харин богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж нь яг энэ асуудлыг шийдэж чадна.
Хөдөлгөөнт дундаж бол нэг ёсондоо "чиг хандлагын бариул" юм. Та үүнийг богино хугацааны хүрээнд ашиглан илүү том өсөлтийн чиг хандлагыг дагах боломжтой, мөн маш тодорхой хөдөлгөөнт stop loss логикийг өгдөг — үнэ хөдөлгөөнт дундажийн дагуу явж байвал үргэлжлүүлэн барь; нэгэнт доош эвдэрч баталгаажвал дүрмийн дагуу гар.
Илүү чухал нь, энэ нь өөр нэг бодит асуудлыг шийдэхэд тусална: хамгийн сайн оролтын цэгийг алдвал яах вэ?
Олон хүн өсөлт эхлэх цэгийг алдмагц сандарч эхэлдэг, дараа нь өндөрт хөөцөлдөх эсвэл бууралтыг хүлээх гэж оролддог, үр дүнд нь гацах эсвэл бүхэл чиг хандлагыг алддаг.
Гэхдээ хэрэв танд богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж "хоёр дахь удаа суух лавлах шугам" болвол, зах зээл үнэндээ хоёр дахь боломжийг байнга өгдөг болохыг олж мэдэх болно, зөвхөн та өмнө нь барьж чадаагүй юм.
Би "Зах зээлийн суутнууд" цувралын алдартай богино хугацааны трейдер Marty Schwartz (Марти Шварц)-ийн "Pit Bull" номноос (энэ номыг "Булл дог: Волл Стрийтийн шилдэг богино хугацааны трейдерийн практик хичээл" гэж орчуулсан) нэг өгүүлбэр харсан:
"10 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) бол миний үндсэн чиг хандлагыг тодорхойлоход хамгийн дуртай үзүүлэлт юм. Би үүнийг 'улаан гэрэл, ногоон гэрэл' гэж нэрлэдэг, учир нь арилжаанд хөдөлгөөнт дундажийн зөв талд зогсох нь маш чухал бөгөөд энэ нь танд хамгийн өндөр магадлалтай амжилтыг өгдөг. Үнэ 10 өдрийн дундажаас дээгүүр ажиллаж байвал та ногоон гэрэл авсан, зах зээл эерэг горимд байна, та авах талаар бодох хэрэгтэй. Харин үнэ дундажаас доогуур ажиллаж байвал улаан гэрэл, зах зээл сөрөг горимд байна, та зарах талаар бодох хэрэгтэй."——Marty Schwartz (Марти Шварц)
Түүний хэлж байгаа нь үнэндээ маш шууд: үнэ 10 өдрийн EMA-с дээгүүр ажиллаж байвал та "ногоон гэрэл" авсантай адил, зах зээл хүчтэй горимд байна, энэ үед лонг хийх талаар илүү бодох хэрэгтэй; эсрэгээрээ үнэ 10 өдрийн EMA-с доош унавал "улаан гэрэл", зах зээл сул горимд орсон, зарах эсвэл шорт хийх талаар илүү бодох хэрэгтэй.
Би энэ ажиглалтыг бүрэн дэмжиж байна, зөвхөн "үндэслэлтэй сонсогдож байна" гэсэн биш, би өөрөө олон график дээр бэктест хийсний дараа энэ нь олон хүчтэй чиг хандлагад үнэхээр үр дүнтэй болохыг олж мэдсэн.
Ялангуяа эгц, хүчтэй өсөлтийн чиг хандлагатай хувьцаануудад 10 өдрийн EMA нь "үл үзэгдэх бариул" мэт байдаг: үнэ буцаж энд тулмах бүрт дэмжигдэж, дараа нь үргэлжлэн дээшээ явдаг. Заримдаа бүр дэмжлэг төдийгүй, доош эвдэрсний дараа эсэргүүцэл болж, буцаж өгсөж түүндээ тулмагц дахин доошоо унадаг.
Гэхдээ энд нэг чухал зүйл байна, олон хүн эхэндээ анзаардаггүй — ямар ч хэрэгсэл 10 өдрийн EMA-д тохирохгүй. Таны хийх ёстой зүйл бол "10 өдрийн EMA-г графикт нэмээд арилжаа эхлэх" биш, харин эхлээд өсөлтийн чиг хандлагад байгаа, удаан хугацаанд 10 өдрийн EMA-г "хүндэтгэдэг" хэрэгслийг хайх явдал юм.
Ийм хэрэгслийг олсон даруйдаа бүх зүйл энгийн болно. Энэ хөдөлгөөнт дундаж өөрөө танд маш тодорхой оролт, гаралтын үндэслэлийг өгдөг — чиг хандлагын дагуу оролтын лавлагаа болж чадна, мөн богино хугацааны свингийн гаралтын дүрэм болж чадна. Та өдөр бүр оргил, суурийг таамаглах шаардлагагүй, зөвхөн зах зээлийн хэмнэлийг дагахад л хангалттай.
Өөрөө арилжаа хийхдээ миний байнга хэрэглэдэг хөдөлгөөнт дундажийн хослол ч энгийн: 5 өдрийн EMA, 10 өдрийн EMA, 20 өдрийн EMA, 30 өдрийн EMA. Тэд тус бүр өөр өөр хэмнэлд тохирдог, богино нь хурдыг барихад, урт нь бүтцийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг.
Хөдөлгөөнт дундаж гэдэг нь энгийнээр хэлбэл, чиг хандлагыг тодорхой харж, дагахад туслах хэрэгсэл юм. Тэр танд "өснө гэж бодож байна", "унана гэж мэдэрч байна" гэж шууд хэлэхгүй, зөвхөн нэг л зүйл хийдэг — үнийн бодит хөдөлгөөнийг нэг шугамаар харуулж, бодит хөрөнгийн урсгалыг илүү хялбар мөрдөх, зах зээл хаашаа явж байгааг тодорхойлоход тань тусладаг.
Илүү чухал нь, энэ нь оролт, гаралтын байрлалыг илүү "тоон хэлбэрээр тодорхойлох" боломжийг олгодог — хэзээ дагах, хэзээ ухрах нь бүгд мөрдөгдөх боломжтой. Хэт олон трейдер эдгээр гол хөдөлгөөнт дундажуудыг ажиглаж байдаг тул үнэ тэдгээрт тулмах бүрт хариу үйлдэл үзүүлдгийг байнга харж болно: нэг бол хурдацтай breakout хийх, нэг бол буцаж тулмаад зогсох, эсвэл шууд эргэх — энэ бол ид шид биш, харин хөрөнгө болон зөвшилцөл ажиллаж байгаа хэрэг.
Энэ бол маш энгийн систем бөгөөд таныг зах зээлийн "зөв талд" аль болох зогсоож, чиг хандлагын эсрэг зөрүүдлэх бага, чиг хандлагыг дагах их болгодог.
Илүү сонирхолтой нь, энэ энгийн логик интернэтээс санамсаргүй эвлүүлсэн зүйл биш, харин жинхэнэ шилдэг трейдер Marty Schwartz-ийн бүтээл юм.
Тэрээр арилжааны түүхэнд маш гайхалтай сарын өгөөжийг бий болгож, өдрийн арилжааны тэмцээний аварга болж байсан. Та хэнийг ч бишрэхгүй байж болно, гэхдээ үр дүнг хүндэтгэх ёстой. Энэ хөдөлгөөнт дундажийн арга бол түүний арилжааны үйл явцад удаан хугацаанд хэрэглэж байсан нэг хэсэг юм.
Хөдөлгөөнт дундаж арилжааны хэрэгсэл болж үр дүнтэй байх 10 шалтгаан
Олон хүн "хөдөлгөөнт дундаж" гэхэд эхний хариулт нь: нэг шугам биш үү? Юу хэрэгтэй юм. Гэхдээ та үүнийг сайн хэрэглэж сурвал энэ нь арилжааны хамгийн энгийн, хамгийн бат бөх хэрэгслүүдийн нэг болохыг олж мэдэх болно — учир нь тэр гоё чимэглэл хариуцахгүй, зөвхөн танд зах зээлийг илүү тодорхой харахад туслахад л хариуцлага хүлээдэг.
1. Хөдөлгөөнт дундаж нь өөр өөр цаг хугацааны чиг хандлагыг шүүж чадна.
2. Үнэ хөдөлгөөнт дундажаас доош унах үед тэдгээрийг гаралтын дохио болгон ашиглаж болно.
3. Хөдөлгөөнт дундажийг хөдөлгөөнт stop loss болгон ашиглаж, чиг хандлага суларч, эргэлт үүсэх үед ашигтайгаар гарах боломжтой.
4. Хөдөлгөөнт дундажийг огтлолцлын хослолоор илүү удаан, тогтвортой дохио авахад ашиглаж болно.
5. Хөдөлгөөнт дундаж нь зах зээлийн хэлбэлзлийг шүүхэд тусалдаг.
6. Та түүхэн үнийн зан төлөвт бэктест хийж, хөдөлгөөнт дундаж дээр суурилсан үнийн зан төлөвийн арилжааны системийг боловсруулж болно.
7. Хөдөлгөөнт дундаж нь урьдчилан таамаглах хэрэгсэл биш, харин хариу үйлдэл үзүүлэх техникийн арилжааны хэрэгсэл юм.
8. Үнэ тодорхой хөдөлгөөнт дундажаас доош унасны дараа дахин дээш эвдэрч, дундажаас дээгүүр эргэн гарвал энэ нь маш сайн дохио бөгөөд чиг хандлагын эргэлт гарч болзошгүйг илтгэнэ.
9. Хөдөлгөөнт дундаж нь санхүүгийн телевиз эсвэл сошиал медиа дээрх "чалчигч мэргэжилтнүүд"-ээс илүү найдвартай, жинхэнэ зөвлөгч мэт.
10. Хөдөлгөөнт дундаж нь ямар ч трейдер эсвэл хөрөнгө оруулагчийн стратегид байр суурьтай. Тэд бол миний үнийн зан төлөвийг шүүхэд хамгийн дуртай хэрэгсэл юм.
Дүгнэлт
Хөдөлгөөнт дундаж бол арилжааны "жолооны хүрд + аюулгүйн бүс" юм. Энэ нь чиг хандлагыг тодорхой харж, дуу чимээг шүүхэд тусална; чиг хандлага дөнгөж эхлэх үед илүү тав тухтай оролтын цэг өгч, хөдөлгөөн муудах үед ухрах цаг болсныг сануулна. Та үүнийг хөдөлгөөнт stop loss болгон ашиглаж, ашгийг аль болох хол гүйлгэж, алдагдлыг аль болох багасгаж болно. Тэр ирээдүйг урьдчилан таамаглах үүрэг хүлээхгүй, гэхдээ зах зээл одоо хаашаа явж байгааг, та түүнийг дагах уу эсвэл зөрүүдлэхгүй байх уу гэдгийг хэлэхдээ маш сайн.