การเทรดโดยอิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ มีวิธีการทางเทคนิคนับไม่ถ้วนที่สามารถนำมาใช้ในตลาดได้ หนึ่งในนั้นคือการใช้อินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิค บทความนี้จะเน้นการเปรียบเทียบอินดิเคเตอร์แกว่งตัวหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเทรด
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวเพื่อการเทรดทางเทคนิค
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวคือการศึกษาทางเทคนิคที่นักเทรดสามารถใช้เพื่อระบุว่าตลาดกำลังซื้อขายอยู่ในช่วงที่คาดไว้หรือนอกช่วงที่คาดไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถมองตลาดว่าเป็น overbought หรือ oversold ได้ แม้ว่าอินดิเคเตอร์แกว่งตัวบางตัวจะช่วยวัดสภาวะสุดโต่งภายในตลาด แต่อินดิเคเตอร์แกว่งตัวอื่นๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือระบุแนวโน้มได้ เครื่องมือระบุแนวโน้มแบบแกว่งตัวให้เบาะแสว่าตลาดกำลังแสดงลักษณะของแนวโน้มหรือไม่
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวที่นักเทรดใช้มีชื่อเรียกแตกต่างกันมากมาย รวมถึงอินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิค อินดิเคเตอร์แกว่งตัวเพื่อการเทรด อินดิเคเตอร์แกว่งตัวเชิงโมเมนตัม อินดิเคเตอร์แกว่งตัว forex และอินดิเคเตอร์แกว่งตัว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดหมายถึงสิ่งเดียวกัน อินดิเคเตอร์แกว่งตัวมักถูกใช้ร่วมกับการศึกษาทางเทคนิคอื่นๆ เช่น moving average, แนวรับแนวต้าน และรูปแบบแท่งเทียน เป็นต้น
ภายใต้สภาวะตลาดบางอย่าง อินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคสามารถและทำงานได้ดีจริง แต่เมื่อใช้ร่วมกับองค์ประกอบทางเทคนิคอื่นๆ มักจะช่วยเสริมการเทรดได้ดียิ่งขึ้น อินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคสามารถให้สัญญาณการเทรดนับไม่ถ้วน ขึ้นอยู่กับประเภทของการแกว่งตัว รวมถึงการส่งสัญญาณสภาวะตลาด overbought หรือ oversold และสัญญาณตัดกันที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือจากขาลงเป็นขาขึ้น
นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคยังมีประโยชน์มากในการระบุจุดสิ้นสุดของแนวโน้มราคา ตัวอย่างเช่น สามารถค้นพบ divergence ของโมเมนตัมภายในสินทรัพย์ทางการเงินได้ นักเทรดขั้นสูงบางคนยังใช้อินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์ market profile, Elliott Wave หรือ Fibonacci เพื่อระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้
ดังนั้น นักเทรดจึงสามารถนำอินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคมาใช้ในวิธีการเทรดได้หลายวิธี วิธีการดั้งเดิมหลายวิธีได้รับการอธิบายไว้ใน "ตำรา" หรือแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม และนักเทรดส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดี
แม้ว่าวิธีการดั้งเดิมจะได้ผลจริง แต่นักเทรดสามารถได้รับความได้เปรียบที่ดีขึ้นโดยการนำวิธีการหรือระบบของตนเองมาใช้ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ สิ่งนี้สามารถให้ความได้เปรียบเพิ่มเติมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของคุณ ดังนั้น การลองใช้อินดิเคเตอร์แกว่งตัวที่แตกต่างกันและปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อรักษา win rate ที่สูงจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดเสมอ
ประเภทของอินดิเคเตอร์แกว่งตัว
ปัจจุบันมีอินดิเคเตอร์แกว่งตัวที่แตกต่างกันมากมายให้นักเทรดใช้งาน แพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่มีการเข้าถึง/ใช้งานอินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคที่แตกต่างกันหลายแบบได้ฟรี เช่น บนแพลตฟอร์มกราฟอย่าง MT4/5 ของ MetaQuotes, TradingView เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอินดิเคเตอร์แกว่งตัวส่วนใหญ่มักจัดอยู่ในหนึ่งในสองประเภท
ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์แกว่งตัวบางตัวมีจุดหรือเส้นเป็นศูนย์กลาง ในอินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบมีศูนย์กลางเหล่านี้ เส้นของอินดิเคเตอร์แกว่งตัวจะเคลื่อนที่ขึ้นลงรอบเส้นศูนย์กลาง อินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบมีศูนย์กลางช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มและโมเมนตัมภายในแนวโน้ม
ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้นของอินดิเคเตอร์ภายในอินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบมีศูนย์กลางบันทึกค่าอยู่เหนือเส้นศูนย์กลาง โดยทั่วไปบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดเป็นขาขึ้น และในทางกลับกันก็เป็นขาลง อินดิเคเตอร์แกว่งตัวยอดนิยมสองตัวที่อยู่ในหมวดนี้ ได้แก่ MACD และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม
ในทางกลับกัน ยังมีอินดิเคเตอร์แกว่งตัวที่เรียกว่า "อินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบกล่อง" อินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบกล่องมักเคลื่อนที่ระหว่างขีดจำกัดบนที่เรียกว่าโซน overbought และขีดจำกัดล่างที่เรียกว่าโซน oversold
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวเชิงโมเมนตัมส่วนใหญ่ที่นักเทรดใช้จริงๆ แล้วเป็น "อินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบกล่อง" ซึ่งรวมถึง RSI (Relative Strength Index), Stochastic (KDJ) และ Williams %R ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
โปรดจำไว้ว่าขีดจำกัดบนและล่างที่กำหนดโดยอินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบกล่องแต่ละตัวอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขีดจำกัดบนที่แสดง overbought ใน RSI เท่ากับหรือสูงกว่า 70; ใน Stochastic เมื่อเส้นของอินดิเคเตอร์ถึงหรือสูงกว่าขีดจำกัด 80 จะส่งสัญญาณ overbought; Williams %R แสดงค่าที่บ่งชี้ตลาด overbought ที่ 90 หรือสูงกว่า
1. Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator จัดเป็นอินดิเคเตอร์แกว่งตัวแบบกล่องที่ช่วยให้นักเทรดระบุสภาวะ overbought และ oversold ของสินทรัพย์ทางการเงิน อินดิเคเตอร์นี้สามารถมองได้ว่าเป็นเส้นแกว่งตัวสองเส้นระหว่าง 0-100 เส้นที่ช้ากว่าเรียกว่าเส้น %D (ค่า D) เส้นที่เร็วกว่าเรียกว่าเส้น %K (ค่า K) พารามิเตอร์เวลาเริ่มต้นของ Stochastic คือ 14 คาบ และค่า D เริ่มต้นที่ 3 คาบ
2. Momentum Oscillator
Momentum Oscillator เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ค่อนข้างเรียบง่าย แกว่งตัวระหว่าง 0-100 และมักมีเส้นศูนย์กลางที่ทำเครื่องหมายเป็นศูนย์ ระดับศูนย์ถือเป็นระดับศูนย์กลาง เมื่อค่าของอินดิเคเตอร์สูงกว่าระดับนี้ ถือได้ว่าตลาดเป็นขาขึ้น และในทางกลับกันหากต่ำกว่าระดับนี้ ก็มีอารมณ์ขาลง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Momentum Oscillator ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณระดับ overbought และ oversold ในความหมายดั้งเดิม
สูตรคำนวณ Momentum Oscillator ค่อนข้างง่าย พูดให้เจาะจงมากขึ้น อินดิเคเตอร์โมเมนตัมจะพิจารณาราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เทรด และเปรียบเทียบกับราคาปิดอื่น ราคาปิดอื่นสามารถเป็นช่วงใดก็ได้ แต่ค่าเริ่มต้นที่ใช้ในอินดิเคเตอร์นี้คือ 10 ดังนั้น เมื่อดู Momentum Oscillator บนกราฟรายวัน จะเป็นการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิด 10 วันเทรดก่อนหน้า
3. MACD Oscillator
Moving Average Convergence Divergence หรือที่เรียกว่า "MACD" เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและโมเมนตัม อินดิเคเตอร์ MACD สร้างขึ้นโดยใช้ moving average สองเส้นแยกกัน และความแตกต่างระหว่าง moving average ทั้งสองเส้นนี้คือสิ่งที่สร้างฮิสโตแกรม
โดยพื้นฐานแล้ว moving average ระยะสั้นคำนวณโดยใช้ exponential moving average 12 วัน ในขณะที่ moving average ระยะยาวคำนวณโดยใช้ exponential moving average 26 วัน MACD ที่ได้คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วันและ EMA 26 วัน สุดท้าย มีการนำ moving average 9 วันมาใช้กับเส้น MACD เพื่อทำให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
MACD Oscillator ควรตั้งค่าเป็นฮิสโตแกรม นอกจากนี้ เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ 9 วัน ฮิสโตแกรมจะเป็นสีเขียวและอยู่ในโซนบวก ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ 9 วัน ฮิสโตแกรมจะแสดงเป็นสีแดงและอยู่ในโซนลบ การแกว่งตัวขึ้นลงนี้จะเกิดขึ้นตามเส้นศูนย์กลาง เมื่อฮิสโตแกรม MACD อยู่เหนือศูนย์หรืออยู่ในโซนบวก เราสามารถถือเป็นสัญญาณขาขึ้น และในทางกลับกันก็เป็นสัญญาณขาลง
นอกเหนือจากการตัดขึ้นหรือลงอย่างง่ายผ่านเส้นศูนย์กลางแล้ว MACD Oscillator ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการค้นหา divergence ที่ปรากฏบนกราฟราคา เมื่อราคาอยู่ที่จุดต่ำที่ต่ำลงแต่ MACD อยู่ที่จุดต่ำที่สูงขึ้น เราจะเห็น bullish divergence ปรากฏขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาทำจุดสูงที่สูงขึ้นแต่ MACD ทำจุดสูงที่ต่ำลง bearish divergence ก็จะปรากฏขึ้น
4. ADX Oscillator
ADX Oscillator (Average Directional Index) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการระบุแนวโน้มตลาด อินดิเคเตอร์ ADX เคลื่อนที่ในช่วง 0-100 เมื่อราคาเคลื่อนจากด้านล่างขึ้นเหนือระดับ 25 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดเปลี่ยนจากสภาวะไม่มีทิศทางไปสู่สภาวะที่เอื้อต่อตลาดที่มีแนวโน้ม
สิ่งที่ต้องระวังในตอนนี้คือ ADX Oscillator ไม่ได้ให้ทิศทางของแนวโน้ม แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น หรือเพียงแค่สังเกตกราฟราคา เพื่อทราบว่าเส้น ADX ส่งสัญญาณความแข็งแกร่งของแนวโน้มขึ้นหรือลง
ADX เหมาะที่สุดเมื่อตลาดพักตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติในช่วงการพักตัวเหล่านี้ เส้น ADX จะอยู่ต่ำกว่าระดับขีดจำกัด 25 เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน การทะลุเกณฑ์ 25 จะให้สัญญาณที่ยอดเยี่ยมสำหรับแนวโน้มใหม่
5. Aroon Oscillator
อินดิเคเตอร์ Aroon พัฒนาโดย Tushar Chande ในปี 1995 Aroon Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่อิงแนวโน้มซึ่งให้เบาะแสเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มในปัจจุบันตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะดำเนินต่อไปหรือกลับตัว Aroon Oscillator ประกอบด้วยสองเส้น เส้นแรกคือเส้น Aroon Up ซึ่งมักเป็นสีเขียว และเส้นที่สองคือเส้น Aroon Down ซึ่งมักเป็นสีแดง
เส้น Aroon Up คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
[(จำนวนคาบ) – (จำนวนคาบตั้งแต่จุดสูงสุด)] / [(จำนวนคาบ)] x 100
เส้น Aroon Down คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
[(จำนวนคาบ) – (จำนวนคาบตั้งแต่จุดต่ำสุด)] / [(จำนวนคาบ)] x 100
พารามิเตอร์คาบเริ่มต้นของอินดิเคเตอร์นี้มักเป็น 25 โดยพื้นฐานแล้ว Aroon Up และ Down วัดจำนวนคาบตั้งแต่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุดภายใน 25 คาบ
สัญญาณที่ดีที่สุดของ Aroon Oscillator ได้แก่ สัญญาณที่เส้น Aroon Up ตัดขึ้นเหนือเส้น Aroon Down ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดเป็นขาขึ้น และในทางกลับกัน หากเส้น Down ตัดขึ้นเหนือเส้น Up ก็บ่งชี้ถึงขาลง
สรุป
ถึงตอนนี้ คุณควรจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับอินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคคืออะไรและกลยุทธ์ภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนในการนำไปใช้ในตลาด เราได้เน้นอินดิเคเตอร์แกว่งตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรดบางตัว โดยเฉพาะ Stochastic, Momentum, MACD, ADX และ Aroon Oscillator ทดลองแต่ละตัวเพื่อดูว่าตัวไหนเหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ แต่โปรดจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง คุณควรศึกษาค้นคว้าในสาขานี้ด้วยตนเองและสร้างชุดอินดิเคเตอร์แกว่งตัวทางเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของคุณ
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวระบำเบาๆ
ความผันผวนของตลาดเล่าความในใจ
ระหว่างขึ้นลง คืออารมณ์การเทรด
ระบำแกว่งตัวห้าสีสวยงาม
โมเมนตัมไหวเอนสะท้อนแสงตลาด
ระบำบนเส้นศูนย์บรรเลงกระทิงหมี
ระหว่างซื้อขาย ระบำอย่างระวัง
แปรเปลี่ยนในพริบตา คาดเดายาก
Stochastic ลอยลิ่วระบำกลางอากาศ
ระบำเปอร์เซ็นต์สั่นสะเทือนหัวใจ
ระหว่างแพ้ชนะ ระบำท้าทาย
คลื่นลมกว้างใหญ่ใจกว้างขวาง
MACD สลับกันดั่งคลื่นทะเล
เส้นเร็วเส้นช้าระบำกระแสน้ำ
ระหว่าง golden cross ระบำสนุกสนาน
death cross เศร้าร่ำไห้น้ำตาไหล
RSI คลายออกแสดงความรู้สึก
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระบำแปรเปลี่ยน
ระบำเจ็ดสิบ สนุกสนาน
ระบำสามสิบ ระวังตัว
Williams ส่ายไปมาเต้นวอลซ์
overbought oversold ระบำบนคลื่น
ระหว่างสูงต่ำ ระบำเป็นจังหวะ
ปัญญานำระบำพลิกฟ้าคลื่น
อินดิเคเตอร์แกว่งตัวเวทีพบกัน
ระบำสั่นสะเทือนหัวใจดั่งบทเพลง
นักลงทุน เต้นตามจังหวะ
เต้นสู่ความฝันแห่งความมั่งคั่งอย่างเสรี