ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex ฟิวเจอร์ส หรือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดที่พบเห็นบ่อยที่สุดบนอินเทอร์เน็ตคือ: "95% ของเทรดเดอร์ขาดทุน" แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาจริงที่พิสูจน์ได้ว่าตัวเลขนี้ถูกต้อง บางความเห็นบอกว่าอัตราการขาดทุนไม่ได้สูงขนาดนั้น บางความเห็นบอกว่าอัตราการขาดทุนสูงกว่า 95% ด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางท่านเคยวิเคราะห์ข้อมูลจากโบรกเกอร์และผลการเทรดของเทรดเดอร์ และค้นพบข้อมูลที่น่าตกใจ 24 ข้อ ผลการวิเคราะห์บางส่วนสามารถเปิดเผยได้ว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงขาดทุน
1. 80% ของเทรดเดอร์เลิกเทรดภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มต้น
2. ในบรรดาเทรดเดอร์ทั้งหมด เกือบ 40% เทรดเพียงครึ่งปีเท่านั้น มีเพียง 13% ที่เทรดต่อเนื่องได้ 3 ปี หลังจาก 5 ปี มีเพียง 7% ที่ยังเทรดอยู่
3. เทรดเดอร์ที่ทำกำไรมีโอกาสปิดสถานะสูงกว่าเทรดเดอร์ที่ขาดทุนถึง 50% เกือบ 60% ของการปิดสถานะเกิดขึ้นในการเทรดที่ทำกำไร มีเพียง 40% ที่เกิดขึ้นในการเทรดที่ขาดทุน
4. ผลการเทรดของเทรดเดอร์ทั่วไปต่ำกว่าดัชนีตลาดเฉลี่ย 1.5% ต่อปี ส่วนเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อยต่ำกว่า 6.5% ต่อปี
5. เทรดเดอร์ที่เคยมีผลการเทรดดีในอดีต มักจะมีกำไรที่ดีในอนาคตด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 1% ของเทรดเดอร์ที่ยังมีกำไรเหลืออยู่หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
6. เทรดเดอร์บางคนที่ขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีแล้วก็ยังเทรดต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว เทรดเดอร์เหล่านี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเทรดต่อไป
7. เทรดเดอร์ที่ทำกำไรมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในบรรดาเทรดเดอร์ทั้งหมด: เฉลี่ยเพียง 1.6% ต่อปี แต่เทรดเดอร์รายวันที่ทำกำไรเหล่านี้มีความกระตือรือร้นมาก ปริมาณการเทรดของพวกเขาคิดเป็น 12% ของกิจกรรมการเทรดทั้งหมด
8. ในบรรดาเทรดเดอร์ เทรดเดอร์ที่ทำกำไรจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าเทรดเดอร์ที่ไม่ทำกำไร
9. กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูงมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายส่วนใหญ่ของรายได้ไปกับการซื้อลอตเตอรี่ หากรายได้ลดลง พวกเขาจะซื้อลอตเตอรี่มากขึ้น
10. ยิ่งช่องว่างระหว่างสถานะทางการเงินของนักลงทุนกับความอยากได้เงินมากเท่าไร นักลงทุนก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากขึ้น เช่น เลือกหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในพอร์ตการลงทุน เป็นต้น
11. ผู้ชายเทรดมากกว่าผู้หญิง และผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานเทรดมากกว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้ว
12. ผู้ชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในเมือง ใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มสังคมเล็กๆ และมีรายได้ไม่สูง มักมีแนวโน้มที่จะลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายการพนัน
13. ในทุกระดับรายได้ คนที่มีจิตใจนักพนันมีผลการลงทุนที่แย่กว่าคนที่ไม่มีจิตใจนักพนัน
14. นักลงทุนมักมีแนวโน้มที่จะขายการลงทุนที่กำลังทำกำไรอย่างรวดเร็ว แต่ถือการลงทุนที่กำลังขาดทุนเป็นเวลานาน
15. เมื่อไต้หวัน ประเทศจีน นำลอตเตอรี่เข้ามาในเดือนเมษายน 2002 ปริมาณการเทรดในตลาดลดลง 25%
16. หากอุตสาหกรรมลอตเตอรี่ประกาศรางวัลใหญ่ ปริมาณการเทรดในตลาดช่วงนั้นจะลดลง
17. นักลงทุนมักมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นที่เคยสร้างกำไรให้กับพวกเขามาก่อน
18. หากปริมาณการค้นหาของเครื่องมือการลงทุนชนิดใดเพิ่มขึ้น เครื่องมือการลงทุนนั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรได้ดีใน 2 สัปดาห์ถัดไป
19. หากการเทรดครั้งล่าสุดของนักลงทุนประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในช่วงนี้
20. นักลงทุนไม่ได้เรียนรู้วิธีเทรด สำหรับพวกเขาแล้ว "การเรียนรู้การเทรด" ก็ไม่น่าเชื่อถือพอๆ กับ "การเรียนรู้การพนัน" และไม่ได้เพิ่มโอกาสในการทำกำไร
21. เพียงแค่ปรับต้นทุนการเทรด เทรดเดอร์ทั่วไปก็จะตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถทำกำไรได้
22. ในไต้หวัน เงินที่นักลงทุนรายย่อยขาดทุนมีมูลค่าเท่ากับ 2% ของ GDP ของภูมิภาคนั้น
23. นักลงทุนมักมีทัศนคติเชิงบวกต่อหุ้นในอุตสาหกรรมที่ตนเองทำงานอยู่
24. เทรดเดอร์ที่มีไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะลงทุนหลากหลายมากขึ้น เช่น ถือกองทุนรวมมากขึ้นและถือหุ้นมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงมีกำไรมากขึ้นด้วย
ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงขาดทุน? คำตอบไม่น่าแปลกใจอีกต่อไป
เพียงแค่มองดูข้อมูล 24 ข้อข้างต้นอย่างละเอียด เราก็เห็นได้ชัดว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงขาดทุน หลายครั้ง การตัดสินใจเทรดไม่ได้มาจากการวิเคราะห์เชิงวัตถุหรือวิธีการเทรดที่ผ่านการทดสอบแล้ว แต่มาจากอารมณ์ ความต้องการความบันเทิง หรือแม้แต่ความปรารถนาที่จะรวยเร็วๆ
เทรดเดอร์มักลืมไปง่ายๆ ว่าการเทรดเป็นงานที่มีความเป็นมืออาชีพสูง ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความสามารถในการทำกำไร อย่าหวังรวยทางลัด แต่ให้คิดถึงโอกาสที่การเทรดออนไลน์อาจมอบให้คุณ
วิเคราะห์ออเดอร์เทรดรายย่อย 43 ล้านรายการ เผยความจริงเบื้องหลังการขาดทุน
อย่างแรกเลยคือ: เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้เก mayor ของเวลา และมากกว่า 50% ของเทรดเดอร์ปิดสถานะด้วยกำไร
ในเมื่อสัดส่วนการปิดสถานะด้วยกำไรเกิน 50% แล้ว ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่?
ดังนั้น เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าทำไมแม้ win rate ของเทรดเดอร์จะเกิน 50% แต่พวกเขาก็ยังขาดทุน สาเหตุ: จำนวนเงินที่เทรดเดอร์ทำกำไรได้นั้นน้อย แต่จำนวนเงินที่ขาดทุนนั้นมาก กล่าวคือ จำนวนเงินที่ขาดทุนนั้นมากกว่าจำนวนที่ทำกำไรได้อย่างมาก
ลองยกตัวอย่าง EUR/USD ใน EUR/USD มี 61% ของเทรดเดอร์ที่ปิดสถานะด้วยกำไร แต่การขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 pips ขณะที่กำไรเฉลี่ยมีเพียง 43 pips เท่านั้น แม้ win rate ของเทรดเดอร์จะสูงถึง 61% แต่การขาดทุนเฉลี่ยของพวกเขาสูงกว่ากำไรเฉลี่ยถึง 70% และใน GBP/USD ที่มีความผันผวนรุนแรงกว่าสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก เทรดเดอร์มี win rate 59% แต่ขาดทุนเฉลี่ย 83 pips ขณะที่กำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 43 pips
ตัดขาดทุนให้สั้น ปล่อยกำไรให้วิ่ง! ทำไมจึงทำได้ยาก?
ทุกคนหวังให้การเทรดทำกำไรได้ จริงๆ แล้วเทรดเดอร์หลายคนเก่งในการหาโอกาสเทรด ปัญหาอยู่ที่พวกเขามักถือออเดอร์ที่ทำกำไรได้ไม่นาน นี่คือปัญหาที่ทรมานที่สุดของเทรดเดอร์ทุกคน
ทีมวิเคราะห์ของ David Rodrigue ค้นพบว่าเทรดเดอร์กว่าครึ่งสามารถหาโอกาสเทรดที่เหมาะสมได้ดีมาก แต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังจบลงด้วยการขาดทุน เปิดหนังสือเกี่ยวกับการเทรดเล่มไหนก็ตาม หน้าปกในมักจะเตือนเทรดเดอร์เสมอว่า: ตัดขาดทุนให้สั้น ปล่อยกำไรให้วิ่ง
95%ของเทรดเดอร์ขาดทุน เพราะจัดการสามขั้นตอนนี้ไม่ได้
ในตลาดนี้ หากอยากเป็นผู้ชนะ ต้องทุ่มเทอย่างมาก คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจำนวนนับไม่ถ้วนมักจบลงด้วยการเป็นผู้แพ้
การเทรดเป็นอาชีพที่ท้าทายอย่างมาก อย่างแรก คุณต้องมีกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการบริหารเงินทุน stop loss อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการขาดทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น อย่างที่สอง คุณต้องรู้วิธีจัดการกับการขาดทุน ให้ตัวเองอยู่รอดต่อไป พยายามทำให้เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกอารมณ์ส่งผลต่อการเทรด หลายคนได้รับผลกระทบจากอารมณ์เชิงลบ เมื่อเงินที่ขาดทุนถึง 15%-25% ก็รีบเพิ่มเงินเพื่อหวังเรียกคืนการขาดทุน ในตอนนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจริงๆ คือความกดดันที่มองไม่เห็น ทำให้สูญเสียการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล บิดเบือนกฎที่ตั้งไว้แต่แรก สุดท้ายก็มีแต่จะจมดิ่งลงในวังวนของความล้มเหลว
ในทางกลับกัน หากคุณบริหารเงินทุนได้ดี เรียนรู้ที่จะควบคุม position และเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน ก็จะลดโอกาสในการถูก margin call ได้อย่างมาก
การบริหารเงินทุนเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ก่อนการเข้า position ทุกครั้ง และเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามในการเทรดทุกครั้ง ก่อนเข้า position ทุกครั้ง คุณต้องรู้ว่าอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนของการเทรดครั้งนี้เป็นเท่าไร
หลักการบริหารเงินทุน
ต้องคิดถึงวิธีลดความเสี่ยงก่อนเสมอ แล้วจึงคิดถึงการทำกำไรสูงสุด
หากคุณขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเทรด หรือ stop loss ของคุณถูกกระแทกแล้วตลาดจึงวิ่งไปในทิศทางที่คุณคาดไว้ อย่าคิดแก้แค้นตลาดด้วยการเข้า lot ใหญ่ รอโอกาสเทรดครั้งต่อไปอย่างอดทน จำไว้ว่า "โอกาสอยู่ตรงหัวมุมเสมอ"
ในการเทรดแต่ละครั้ง เสี่ยงไม่เกิน 2% หากคุณมั่นใจในการเทรดครั้งนี้มาก สามารถเพิ่มเป็น 3% หรือ 4% ได้ แต่จำไว้ว่าห้ามมากไปกว่านี้
ต้องปฏิบัติตามการบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัดทุกเวลา ไม่มีข้อยกเว้น
การเทรด Forex VS การพนัน
ในการพนัน คุณทำได้เพียงวางเดิมพันก่อนแล้วจึงดูไพ่ คุณไม่รู้ว่าไพ่ชุดนี้ดีหรือไม่ดี โอกาสชนะของคุณมีเท่าไร?
แต่ในการเทรด Forex คุณสามารถดูทิศทางตลาดได้ ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ และตัดสินใจเปิดออเดอร์เมื่อมีโอกาสที่เอื้อประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณ
ในการพนัน ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณเดินเข้าคาสิโน เกมทั้งหมดที่คุณเดิมพัน คาสิโนมีความได้เปรียบและโอกาสชนะสูงกว่าคุณแล้ว
แต่ในการเทรด Forex คุณสามารถทำเฉพาะการเทรดที่มีโอกาสชนะสูงของคุณเองได้ คุณสามารถเข้าได้เฉพาะเมื่อมีสถานการณ์ที่มีอัตราความสำเร็จสูง
ในการพนัน ผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณต่ำกว่า 1:1 แม้แต่เล่นแบล็คแจ็ค (blackjack) หรือ craps ผลตอบแทนที่คาดหวังก็อยู่ที่ 1:99%-98.59% กล่าวคือหากคุณเล่นระยะยาว ทุก 100 บาทที่เดิมพัน คุณคาดว่าจะเสีย 1 ถึง 1.41 บาท
แต่ในการเทรด Forex คุณสามารถเข้าสู่การเทรดที่ให้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงกว่า 1:1 ซึ่งหมายความว่าทุก 1 บาทที่คุณลงทุนสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่า 1 เท่า หรือแม้แต่ 2 เท่า 3 เท่า
เพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน กุญแจสู่การทำกำไร
ในการเทรดจริง win rate เป็นสิ่งสำคัญaspect หนึ่ง แต่การเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนคือกุญแจสู่การทำกำไร
นักลงทุนทุกครั้งที่เทรดหนึ่งออเดอร์ จะถูกหักค่าคอมมิชชั่นหนึ่งครั้ง จากมุมมองความน่าจะเป็น แม้โอกาสชนะจะอยู่ที่ 50% ทุก 100 ครั้งของการเทรด มี 50 ครั้งที่ทำกำไร 50 ครั้งที่ขาดทุน หากอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนเป็น 1:1 การเทรดแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ เงินลงทุนจะอยู่ในสภาวะลดลงเป็นลบตลอดเวลา ยิ่งเทรดมากเท่าไร เงินก็ยิ่งลดเร็วขึ้นเท่านั้น
จากสูตรคำนวณอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน เราสามารถหาแนวทางในการเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนได้: เพิ่มขนาดกำไรเฉลี่ยหรือลดขนาดขาดทุนเฉลี่ย วิธีแรกที่จะทำสองสิ่งนี้คือการเพิ่มกำไรต่อการเทรดแต่ละครั้ง และลดขาดทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง
ในวิธีนี้ เทรดเดอร์ควบคุมกำไรได้ยาก แต่สามารถควบคุมขนาดขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดแต่ละครั้งได้ ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า stop loss กำหนดขนาดขาดทุนสูงสุดสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง เมื่อถึงเงื่อนไข แม้จะขาดทุนก็ต้องขายออก เพื่อควบคุมขนาดขาดทุน ไม่ให้ขาดทุนมากจนถูกติดล็อค
แม้ขนาดกำไรจะควบคุมได้ยาก แต่ขนาด position ตอนกำไรและขาดทุนนั้นควบคุมได้ อีกวิธีในการเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนคือการบริหาร position ลด position ตอนขาดทุน เพิ่ม position ตอนกำไร ก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนได้เช่นกัน
แต่อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนเป็นตัวชี้วัดแบบล่าช้า ต้องรวบรวมสถิติหลังทำการเทรดหลายครั้งแล้ว ตอนเข้า position ยากที่จะใช้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนเป็นแนวทาง และการบังคับตั้งอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนอาจทำให้กำไรกลายเป็นขาดทุน หรืออาจพลาดโอกาสในตลาด
ดังนั้น เทรดเดอร์ควรวางแผนให้ดี และนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ตลอดทุกขั้นตอนของการเทรด หลังจากคำนวณอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนแล้ว สามารถตั้งจุดบังคับออกที่เส้นทุน ซึ่งอย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าจะไม่ขาดทุน ภายใต้เงื่อนไขที่รับประกันกำไรลอยตัว สามารถถือกำไรเพื่อทำกำไรจากตลาดที่ควบคุมได้มากขึ้น เพื่อขยายอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน
ความเสี่ยงที่แต่ละเทรดเดอร์รับได้ การบริหาร position และการตั้งอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนก็แตกต่างกัน ในชีวิตประจำวันเราสามารถใส่ใจกับความเป็นไปได้ในการเทรดของตัวเอง พยายามบริหารความเสี่ยงของตัวเอง แล้วสุดท้ายก็จะพบวิธีการทำกำไรอย่างต่อเนื่องที่เป็นของตัวเอง