Kami sebelum ini telah berkongsi banyak artikel daripada pedagang berpengalaman mengenai "strategi dagangan purata bergerak", setiap pedagang mempunyai cara penggunaan dan pemahaman yang berbeza terhadap purata bergerak, tetapi mereka semua bersetuju bahawa purata bergerak adalah alat bantuan yang sangat mudah dan berguna, serta merupakan "senjata" yang tidak boleh diketepikan dalam kotak alat dagangan.
Walau bagaimanapun, purata bergerak juga merupakan penunjuk yang sangat mudah disalah faham oleh pedagang, ramai yang tahu cara menggunakannya, tetapi mengabaikan satu perkara penting.
Purata bergerak adalah penjelasan yang tertunda terhadap pergerakan pasaran, oleh itu kita perlu melihat kesan akhir purata bergerak melalui kebaikan dan keburukannya.
Seperti banyak strategi dagangan lain, purata bergerak juga mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Hari ini, kita akan berbincang tentang kelebihan dan kekurangan purata bergerak dalam dagangan.
Jenis Purata Bergerak
Kami sebelum ini dalam artikel akaun awam "Pedagang Berkata" pernah menyebut tentang jenis purata bergerak yang berbeza, antaranya yang paling biasa ialah:
1) Purata Bergerak Mudah (SMA)
2) Purata Bergerak Eksponen (EMA)
3) Purata Bergerak Berbilang (MMA)
Berdasarkan pengalaman dagangan bertahun-tahun, jenis purata bergerak yang paling meluas digunakan dalam pasaran pada masa ini ialah purata bergerak mudah dan eksponen. Oleh itu, artikel ini terutamanya membincangkan kedua-dua jenis purata bergerak ini.
Purata Bergerak Mudah
Purata Bergerak Mudah (SMA) hanyalah purata data masa lalu. Sebagai purata bergerak yang paling mudah, ia juga merupakan salah satu yang paling popular pada masa ini.
Purata bergerak mudah mengira nilai purata harga bagi tempoh yang dipilih.
Sebagai contoh, SMA 50 hari akan memilih data 50 hari yang lalu (biasanya pada penutupan hari tersebut), dan melukis garis purata dengan sewajarnya.
Purata bergerak mudah adalah pilihan utama pedagang jangka panjang.
Purata Bergerak Eksponen
Purata Bergerak Eksponen (EMA) adalah satu variasi purata bergerak — ia memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada data terkini, bukannya semua data.
Oleh kerana purata bergerak eksponen lebih sensitif terhadap perubahan harga terkini, ia lebih sesuai untuk pedagang harian.
Ini menjadikan purata bergerak eksponen sebagai pilihan utama ramai pedagang harian.
Purata Bergerak Berbilang
Gabungan purata bergerak terbahagi kepada "garis lambat" dan "garis pantas".
Apabila dua atau lebih penunjuk purata bergerak digunakan bersama pada carta yang sama, penggunaan purata bergerak lambat (merah) dan pantas (biru) akan muncul.
Sebagai peraturan am, biasanya, semakin pantas purata bergerak, semakin rendah penanda masa (cap masa). Dengan kata lain, semakin pantas purata bergerak, semakin cepat garis itu berubah.
Sebaliknya, semakin lambat purata bergerak, semakin tinggi tempoh masa yang digunakan.
Sebagai contoh, jika kita menggunakan purata bergerak 50 hari dan purata bergerak 200 hari, maka purata bergerak 50 hari akan lebih pantas. Purata bergerak 200 hari adalah purata bergerak yang lebih lambat, kerana ia memerlukan lebih banyak masa untuk mempengaruhi lengkungnya.
Berikut adalah beberapa gabungan purata bergerak yang popular:
◎ 5 hari dan 8 hari
◎ 50 hari dan 20 hari
◎ 50 hari dan 200 hari
Penggunaan Purata Bergerak Bersama Penunjuk Lain
Penggunaan purata bergerak bersama beberapa penunjuk lain adalah sangat biasa. Malah, terdapat beberapa penunjuk biasa yang digunakan bersama purata bergerak pada masa ini.
Antaranya yang paling popular ialah:
◎ RSI
◎ MACD
◎ Bollinger Bands
Saya sendiri tidak suka carta yang terlalu bersepah, sebaliknya lebih suka carta yang ringkas dan kemas, mudah untuk mengenal pasti trend pasaran.
Cara paling biasa menggunakan purata bergerak mungkin adalah dengan menggabungkannya dengan Bollinger Bands.
Berikut adalah penjelasan bagaimana kedua-duanya digunakan bersama:
Bollinger Bands dibangunkan dan dihakcipta oleh pedagang teknikal terkenal John Bollinger.
Bollinger Bands biasanya ditakrifkan oleh satu set garis, yang melukis dua sisihan piawai (positif dan negatif) daripada purata bergerak mudah (SMA) yang jauh dari harga sekuriti.
Ia boleh diselaraskan mengikut keutamaan pedagang.
Satu tafsiran biasa ialah, apabila saluran Bollinger Bands melebar, turun naik pasaran menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila saluran mengetat, turun naik pasaran akan berkurang.
Purata bergerak digunakan untuk menunjukkan zon sokongan dan rintangan. Sesetengah pedagang juga menggunakannya sebagai isyarat beli (apabila harga melintasi dari bawah ke atas) atau isyarat jual (apabila harga melintasi dari atas ke bawah).
Jika harga menembusi Bollinger Bands atas, ini bermakna harga terlebih beli, mungkin masa untuk jual. Sebaliknya, apabila harga menembusi Bollinger Bands bawah, biasanya ia adalah isyarat menaik.
Penggunaan Purata Bergerak Bersama Sokongan dan Rintangan
Purata bergerak sering digunakan bersama tahap sokongan dan rintangan.
Apabila pedagang bercakap tentang dua atau lebih isyarat yang muncul serentak di zon pertemuan, ini bermakna persilangan purata bergerak menaik mungkin berlaku di atas tahap sokongan.
Ini dianggap sebagai isyarat yang lebih kuat daripada persilangan purata bergerak semata-mata.
Sebaliknya, isyarat persilangan menurun yang berlaku di bawah tahap rintangan dianggap lebih kuat daripada persilangan yang muncul semata-mata.
Artikel ini akan berkongsi dengan anda bagaimana menggabungkan zon permintaan dan penawaran dengan purata bergerak.
Ini sangat serupa dengan sokongan dan rintangan, apabila menggabungkan zon permintaan dan penawaran untuk dagangan purata bergerak, kedudukan adalah yang paling penting.
Langkah-langkah menggunakan purata bergerak bersama zon permintaan dan penawaran:
#Langkah pertama: Harga memasuki zon permintaan dan penawaran yang telah terbentuk dan mengubah arah.
#Langkah kedua: Lukis purata bergerak dan sahkan daripada persilangan.
Dengan bantuan zon permintaan dan penawaran, anda akan dapat menapis banyak isyarat palsu apabila menggunakan purata bergerak.
Persilangan purata bergerak terletak di atas zon permintaan utama indeks Dow Jones.
Selepas EMA 50 melintasi EMA 200, ramai pembeli baharu masuk dan menolak harga lebih tinggi.
Purata Bergerak dan Pengurusan Modal
Mana-mana sistem pengurusan modal mesti bermula dengan menetapkan jangkaan yang betul.
Walaupun pasaran kewangan memberi kesan bahawa harga sentiasa berada dalam trend, hakikatnya tidak begitu. Pasaran juga mempunyai "peraturan 80/20" tersendiri, 20% masa berada dalam trend, sebahagian besar masa, pasaran berayun dalam julat.
Jika anda sudah tahu perkara ini, ini bermakna anda perlu bersedia untuk menanggung banyak isyarat palsu atau menyesuaikan diri dengan sewajarnya.
Anda akan pilih cara yang mana?
Tentulah pilih untuk menyesuaikan diri dengan sewajarnya.
Berikut adalah 5 faktor paling penting yang perlu diberi perhatian apabila menyesuaikan strategi pengurusan modal anda:
1. Kenali peserta pasaran
2. Jangan risiko lebih daripada 2% daripada jumlah modal
3. Gunakan nisbah risiko/ganjaran yang sebenar
4. Patuhi peraturan dagangan anda sama ada baik atau buruk
Pasaran menaik dan golden cross
Di sini sangat penting untuk kami menyebut perkara ini, kerana ia adalah salah satu corak yang paling diberi perhatian oleh pengguna purata bergerak.
Ringkasnya, dagangan corak golden cross bermaksud beli apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang.
Apabila 50 hari melintasi ke atas purata bergerak 200 hari, golden cross purata bergerak akan muncul.
Pedagang jangka sangat panjang akan cenderung menggunakan isyarat golden cross. Ia biasanya digunakan bersama penunjuk teknikal lain.
Sebagai alternatif, ramai pedagang sedang menunggu golden cross muncul, kemudian mencari pembetulan harga, barulah membeli. Golden cross adalah isyarat yang baik, dan juga "penapis" pasaran menaik.
Pedagang jangka sangat panjang terutamanya menggunakan isyarat golden cross.
Pasaran menurun dan death cross
Death cross adalah bertentangan dengan golden cross.
Untuk mengesahkan isyarat death cross, anda perlu:
◎ Purata bergerak 50 hari
◎ Purata bergerak 200 hari
◎ 50 hari melintasi ke bawah purata bergerak 200 hari
◎ Sahkan trend menurun
Death cross terutamanya digunakan oleh pedagang jangka panjang dan pelabur, corak ini sangat berjaya, sama seperti "saudaranya" golden cross, biasanya digunakan bersama penunjuk lain.
Cara biasa menggunakan death cross adalah:
◎ Elliott Wave
◎ Penunjuk RSI
◎ Tahap Fibonacci
Digunakan oleh pedagang sebagai isyarat pasaran menurun utama, death cross adalah isyarat pasaran yang sangat kuat.
Purata Bergerak Terbaik untuk Dagangan Harian
Pedagang biasanya memilih gabungan titik persilangan yang berbeza semasa melakukan dagangan harian.
Biasanya, pedagang harian memilih tempoh purata bergerak yang lebih pendek daripada tempoh yang digunakan oleh pedagang jangka panjang.
Purata Bergerak Terbaik untuk Dagangan Jangka Panjang
Tiada yang dipanggil purata bergerak terbaik atau terburuk. Sesetengah purata bergerak mungkin berkesan lebih baik pada instrumen tertentu, terutamanya dalam keadaan pasaran yang lebih turun naik.
Semasa melakukan dagangan jangka panjang, purata bergerak tempoh yang lebih tinggi biasanya berprestasi lebih baik, dan ia mengelakkan sebahagian bunyi harian.
Satu gabungan purata bergerak yang agak biasa ialah 50 hari dan 200 hari.
Kelemahan tipikal purata bergerak
Ramai orang menganggap purata bergerak sebagai penunjuk yang tertunda, terutamanya semasa melakukan dagangan harian.
Dengan kata lain, kelajuannya tidak cukup untuk meramalkan keadaan pasaran yang sentiasa berubah. Perbezaan antara turun naik, struktur harga dan asas antara aset yang berbeza boleh menjadi sangat besar.
Oleh itu, penggunaan purata bergerak sangat unik, cara penggunaan antara instrumen yang berbeza tidak boleh diseragamkan.
Kadang-kadang sukar untuk membuat pilihan antara purata bergerak eksponen dan purata bergerak mudah.
Ini bergantung kepada instrumen, dan juga bergantung kepada sama ada pedagang ingin memberi lebih perhatian kepada data dagangan terkini atau semua data dagangan.
Jika pasaran berayun dalam julat, purata bergerak mungkin menunjukkan banyak isyarat palsu.
Oleh itu, cara terbaik menggunakan purata bergerak adalah dengan sangat mengenali beberapa instrumen dan menggunakan gabungan MA yang sedikit.
Akhirnya, semuanya terletak pada menyesuaikannya, sehingga menemui kaedah yang sesuai untuk diri sendiri.
Strategi Dagangan Purata Bergerak Paling Popular
Jika perlu merumuskan strategi dagangan purata bergerak terbaik, agak sukar untuk mempunyai jawapan standard.
Beberapa panduan untuk memilih gabungan purata bergerak yang betul:
◎ Pertama, pilih pasaran yang anda ingin dagangkan (saham, futures, bon, CFD atau forex dan lain-lain)
◎ Kedua, uji gabungan purata bergerak yang berbeza (eksponen dan mudah) dan tentukan mana yang lebih baik
◎ Uji strategi yang berbeza, seperti persilangan purata bergerak 50 hari/200 hari atau persilangan purata bergerak 5 hari/8 hari
◎ Selaraskan sistem anda dan tentukan mana yang paling berkesan dalam jangka pendek dan jangka panjang
Memilih strategi purata bergerak yang sesuai adalah sama sukarnya dengan memilih mana-mana strategi lain.
Purata bergerak mempunyai kelebihan dan kekurangannya, ini tidak menghairankan. Yang paling penting adalah membiarkan anda menentukan sama ada ini adalah kaedah dagangan yang sesuai dengan personaliti anda, dan sama ada anda boleh bertolak ansur dengan kelemahannya.
Purata bergerak terkenal kerana memberikan banyak isyarat palsu dalam pasaran dagangan julat, oleh itu anda perlu mencari cara untuk mengelak atau menyelesaikan keadaan ini.
Ini sama sekali bukan strategi yang sesuai untuk pedagang konservatif yang berhati-hati, tetapi dengan alat yang betul, jika dapat menggunakan strategi sistem purata bergerak dengan betul, ia boleh menjadi kaedah yang baik untuk mengaut keuntungan daripada pasaran setiap hari.
Kesimpulan
Sukar untuk mengatakan apa yang terbaik tentang purata bergerak. Ada kelebihan dan ada kekurangan, semua faktor perlu dipertimbangkan apabila menggunakan purata bergerak untuk dagangan.
Anda harus menguji gabungan persilangan purata bergerak yang berbeza, kemudian pilih gabungan yang sesuai dengan keperluan anda. Selain itu, anda juga harus menguji instrumen dan jangkamasa yang berbeza, untuk melihat mana yang paling sesuai dengan personaliti anda.
Lagipun, tiada "cawan suci dagangan" purata bergerak yang boleh menjawab semua soalan anda sekaligus. Anda perlu melakukan penyesuaian dan pengujian sendiri. Walau bagaimanapun, apa yang boleh membantu adalah sistem dagangan yang telah berjaya digunakan oleh orang lain.
Namun, walaupun begitu, anda masih perlu mengujinya sendiri, dan mungkin melakukan beberapa kerja tambahan untuk memenuhi keperluan dagangan anda.