저희는 이전에 여러 편의 베테랑 트레이더의 "이동평균선 트레이딩 전략"에 관한 글을 공유한 바 있습니다. 트레이더마다 이동평균선의 활용법과 인식이 다르지만, 모두 이동평균선이 매우 간편하고 유용한 보조 도구이며 트레이딩 도구 상자에 반드시 필요한 "무기"라고 생각합니다.
그러나 이동평균선은 트레이더들이 매우 쉽게 오해하는 지표이기도 합니다. 많은 사람들이 사용법은 알지만, 중요한 한 가지를 간과하고 있습니다.
이동평균선은 시장 움직임을 후행적으로 해석하는 것이므로, 장단점을 통해 이동평균선의 최종 효과를 바라볼 필요가 있습니다.
다른 많은 트레이딩 전략과 마찬가지로 이동평균선에도 많은 장단점이 있습니다. 오늘은 이동평균선의 트레이딩에서의 장단점에 대해 이야기해 보겠습니다.
이동평균선 유형
저희는 이전에 "트레이더 칼럼" 공식 계정 글에서 이동평균선의 다양한 유형을 언급한 바 있으며, 그중 가장 일반적인 것은 다음과 같습니다:
1) 단순 이동평균선(SMA)
2) 지수 이동평균선(EMA)
3) 다중 이동평균선(MMA)
수년간의 트레이딩 경험에 따르면, 현재 시장에서 가장 널리 사용되는 이동평균선 유형은 단순 이동평균선과 지수 이동평균선입니다. 따라서 이 글에서는 이 두 가지 유형의 이동평균선을 주로 다루겠습니다.
단순 이동평균선
단순 이동평균선(SMA)은 과거 데이터의 평균을 구하는 것입니다. 가장 단순한 이동평균선으로서 현재 가장 인기 있는 유형이기도 합니다.
단순 이동평균선은 선택한 기간의 가격 평균값을 계산합니다.
예를 들어, 50일 단순 이동평균선은 지난 50일간의 데이터(보통 당일 종가 기준)를 선택하여 그에 따라 평균선을 그립니다.
단순 이동평균선은 장기 트레이더의首选입니다.
지수 이동평균선
지수 이동평균선(EMA)은 이동평균선의 변형으로, 모든 데이터에 동일한 가중치를 부여하는 대신 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여합니다.
지수 이동평균선은 최근 가격 변동에 더 민감하게 반응하므로 데이트레이더에게 더 적합합니다.
이로 인해 지수 이동평균선은 많은 데이트레이더의首选이 되고 있습니다.
다중 이동평균선
이동평균선 조합은 "느린 선"과 "빠른 선"으로 나뉩니다.
같은 차트에 두 개 이상의 이동평균선 지표 조합을 사용할 때 느린(빨간색)과 빠른(파란색) 이동평균선의 활용이 나타납니다.
일반적인 경험 법칙으로, 보통 이동평균선이 빠를수록 시간 식별자(타임스탬프)가 낮습니다. 다시 말해, 이동평균선이 빠를수록 선의 변화가 빠릅니다.
반면, 이동평균선이 느릴수록 사용하는 시간 주기가 높습니다.
예를 들어, 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 사용한다면 50일 이동평균선이 더 빠릅니다. 200일 이동평균선은 곡선에 영향을 미치는 데 더 많은 시간이 필요하기 때문에 더 느린 이동평균선입니다.
다음은 인기 있는 이동평균선 조합입니다:
◎ 5일과 8일
◎ 50일과 20일
◎ 50일과 200일
이동평균선과 지표 결합 사용
이동평균선과 다른 지표의 결합 사용은 매우 보편적입니다. 실제로 현재 이동평균선과 함께 사용되는 몇 가지 일반적인 지표가 있습니다.
그중 가장 인기 있는 것은:
◎ RSI
◎ MACD
◎ 볼린저밴드 (Bollinger Bands)
저는 개인적으로 너무 복잡한 차트를 좋아하지 않으며, 오히려 단순하고 깔끔한 차트를 선호하여 시장 추세를 쉽게 발견할 수 있습니다.
이동평균선을 사용하는 가장 보편적인 방법은 볼린저밴드와 결합하는 것일 것입니다.
다음은 이 둘을 함께 사용하는 방법에 대한 설명입니다:
볼린저밴드는 저명한 기술적 트레이더 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고 저작권을 보유하고 있습니다.
볼린저밴드는 일반적으로 증권 가격에서 단순 이동평균선(SMA)을 기준으로 위아래 두 개의 표준편차(양수와 음수)를 그리는 선 그룹으로 정의됩니다.
트레이더의 선호도에 따라 조정할 수 있습니다.
일반적인 해석은 볼린저밴드 채널이 확장될 때 시장 변동성이 커진다는 것입니다. 반면, 채널이 좁아지면 시장의 변동성이 낮아집니다.
이동평균선은 지지와 저항 영역을 나타내는 데 사용됩니다. 일부 트레이더는 이를 매수 신호(가격이 아래에서 위로 교차할 때) 또는 매도 신호(가격이 위에서 아래로 교차할 때)로 사용하기도 합니다.
가격이 상단 볼린저밴드를 돌파하면 가격이 과매수 상태임을 의미하며 매도 시점일 수 있습니다. 반면, 가격이 하단 볼린저밴드를 돌파하면 일반적으로 강세 신호입니다.
이동평균선과 지지/저항 결합 사용
이동평균선은 종종 지지와 저항 수준과 결합하여 사용됩니다.
트레이더가 두 가지 이상의 신호가 동시에 합류 영역에 나타난다고 말할 때, 이는 강세 이동평균선 교차가 지지선 위에서 발생할 수 있음을 의미합니다.
이는 단순한 이동평균선 교차보다 더 강한 신호로 간주됩니다.
반대로, 저항선 아래에서 발생하는 약세 교차 신호는 단순히 나타나는 교차보다 더 강한 것으로 간주됩니다.
이 글에서는 수급 영역과 이동평균선을 결합하여 사용하는 방법을 공유하겠습니다.
이는 지지와 저항과 매우 유사하며, 수급 영역과 결합하여 이동평균선 트레이딩을 할 때 위치가 가장 중요합니다.
이동평균선과 수급 영역 결합 활용 단계:
#1단계: 가격이 이미 형성된 수급 영역에 진입하여 방향을 전환합니다.
#2단계: 이동평균선을 그리고 교차에서 확인합니다.
수급 영역을 활용하면 이동평균선 사용 시 많은 허위 신호를 걸러낼 수 있습니다.
이동평균선 교차가 다우존스 지수의 주요 수요 영역 위에 위치합니다.
50 EMA가 200 EMA를 상향 돌파한 후, 많은 신규 매수자가 유입되어 가격을 끌어올렸습니다.
이동평균선과 자금 관리
모든 자금 관리 시스템은 올바른 기대치를 설정하는 것에서 시작해야 합니다.
금융 시장은 가격이 항상 추세에 있는 것처럼 인상을 주지만, 사실 그렇지 않습니다. 시장에도 자체적인 "80/20 법칙"이 있어 20%의 시간은 추세장이고, 대부분의 시간 동안 시장은 레인지 내에서 횡보합니다.
이미 이 점을 알고 있다면, 많은 허위 신호를 감수하거나 그에 맞게 조정할 준비가 필요하다는 의미입니다.
어떤 방식을 선택하시겠습니까?
물론 그에 맞게 조정하는 것을 선택합니다.
다음은 자금 관리 전략을 조정할 때 주의해야 할 5가지 가장 중요한 요소입니다:
1. 시장 참여자를 이해하라
2. 총 자금의 2% 이상을 위험에 노출시키지 마라
3. 실제 손익비를 사용하라
4. 좋든 나쁘든 거래 규칙을 준수하라
상승장과 골든크로스
여기서 이 점을 언급하는 것이 매우 중요한데, 이는 이동평균선 사용자들이 가장 주목하는 패턴 중 하나이기 때문입니다.
간단히 말해, 골든크로스 패턴을 거래한다는 것은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때 매수하는 것을 의미합니다.
50일선이 200일 이동평균선을 상향 돌파할 때 이동평균선 골든크로스가 발생합니다.
초장기 트레이더는 골든크로스 신호를 선호하는 경향이 있습니다. 일반적으로 다른 기술적 지표와 결합하여 사용됩니다.
또는 많은 트레이더가 골든크로스가 나타날 때까지 기다린 후 가격 조정을 찾아 매수합니다. 골든크로스는 좋은 신호이며 상승장의 "필터"입니다.
초장기 트레이더는 주로 골든크로스 신호를 사용합니다.
하락장과 데드크로스
데드크로스는 골든크로스와 정반대입니다.
데드크로스 신호를 확인하려면 다음이 필요합니다:
◎ 50일 이동평균선
◎ 200일 이동평균선
◎ 50일선이 200일 이동평균선을 하향 돌파
◎ 약세 추세 확인
데드크로스는 주로 장기 트레이더와 투자자가 사용하며, 이 패턴은 그 "형제"인 골든크로스처럼 매우 성공적이며 일반적으로 다른 지표와 결합하여 사용됩니다.
데드크로스를 사용하는 일반적인 방법은:
◎ 엘리엇 파동
◎ RSI 지표
◎ 피보나치 수준
트레이더들이 주요 약세 시장 신호로 사용하는 데드크로스는 매우 강력한 시장 신호입니다.
데이트레이딩에 최적의 이동평균선
트레이더는 데이트레이딩을 할 때 일반적으로 다양한 교차점 조합을 선택합니다.
일반적으로 데이트레이더는 장기 트레이더가 사용하는 것보다 더 짧은 이동평균선 주기를 선택합니다.
장기 트레이딩에 최적의 이동평균선
소위 최고 또는 최악의 이동평균선은 없습니다. 특정 이동평균선은 특정 상품에서 더 효과적일 수 있으며, 특히 변동성이 큰 시장 조건에서 그렇습니다.
장기 트레이딩을 할 때는 더 높은 주기의 이동평균선이 일반적으로 더 잘 작동하며 일상적인 노이즈를 피할 수 있습니다.
비교적 보편적인 이동평균선 조합은 50일과 200일입니다.
이동평균선의 전형적인 단점
많은 사람들이 이동평균선을 후행 지표로 간주하며, 특히 데이트레이딩 시에 그렇습니다.
다시 말해, 변화하는 시장 상황을 예측하기에 속도가 충분하지 않습니다. 자산 간의 변동성, 가격 구조 및 펀더멘털의 차이는 매우 클 수 있습니다.
따라서 이동평균선 사용은 매우 독특하며, 상품 간에 사용 방식을 통일할 수 없습니다.
때로는 지수 이동평균선과 단순 이동평균선 중에서 선택하기가 어렵습니다.
이는 상품에 따라 다르며, 트레이더가 최근 거래 데이터에 더 집중하고 싶은지 아니면 모든 거래 데이터에 집중하고 싶은지에 따라 달라집니다.
시장이 레인지 내에서 움직이면 이동평균선은 많은 허위 신호를 표시할 수 있습니다.
따라서 이동평균선을 사용하는 최선의 방법은 소수의 상품에 매우 익숙해지고 소량의 MA 조합을 사용하는 것입니다.
결국, 모든 것은 자신에게 맞는 방법을 찾을 때까지 조정하는 데 달려 있습니다.
가장 인기 있는 이동평균선 트레이딩 전략
최고의 이동평균선 트레이딩 전략을 요약하라고 한다면, 아마도 표준 답을 찾기 어려울 것입니다.
올바른 이동평균선 조합을 선택하기 위한 몇 가지 가이드라인:
◎ 먼저 거래할 시장(주식, 선물, 채권, CFD 또는 외환 등)을 선택하세요
◎ 둘째, 다양한 이동평균선 조합(지수와 단순)을 테스트하고 어느 것이 더 나은지 결정하세요
◎ 50일/200일 이동평균선 교차 또는 5일/8일 이동평균선 교차 등 다양한 전략을 테스트하세요
◎ 시스템을 조정하고 단기와 장기에서 어느 것이 가장 효과적인지 결정하세요
적합한 이동평균선 전략을 선택하는 것은 다른 어떤 전략을 선택하는 것만큼 어렵습니다.
이동평균선에는 장단점이 있으며, 이는 놀라운 일이 아닙니다. 가장 중요한 것은 이것이 자신의 성격에 맞는 트레이딩 방법인지, 그리고 그 단점을 감내할 수 있는지를 스스로 결정하는 것입니다.
이동평균선은 레인지 트레이딩 시장에서 많은 허위 신호를 제공하는 것으로 유명하므로, 이러한 상황을 우회하거나 해결할 방법을 찾아야 합니다.
이것은 결코 보수적이고 신중한 트레이더에게 적합한 전략이 아니지만, 올바른 도구를 갖추고 이동평균선 시스템 전략을 올바르게 사용할 수 있다면 매일 시장에서 수익을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
요약
최고의 이동평균선이 무엇인지 말하기는 어렵습니다. 장점도 있고 단점도 있으며, 이동평균선을 사용하여 트레이딩할 때 모든 요소를 고려해야 합니다.
이동평균선 교차의 다양한 조합을 테스트한 후 자신의 필요에 맞는 조합을 선택해야 합니다. 또한 다양한 도구와 타임프레임을 테스트하여 자신의 성격에 가장 적합한 것이 무엇인지 확인해야 합니다.
결국, 모든 질문에 한 번에 답해 줄 이동평균선의 "트레이딩 성배"는 없습니다. 스스로 조정하고 테스트해야 합니다. 하지만 도움이 될 수 있는 것은 다른 사람들이 이미 성공적으로 사용한 트레이딩 시스템입니다.
그렇더라도 자신의 트레이딩 필요를 충족시키기 위해 직접 테스트하고 추가적인 작업을 해야 합니다.