잘 알려진 바와 같이, 파레토 법칙(즉 80/20 법칙)은 시간 관리, 언어 학습 등 다양한 분야에서 매우 효과적입니다.
이 법칙을 처음 들어보신다면, 핵심은 다음과 같습니다: 80%의 결과는 종종 20%의 노력에서 비롯됩니다.
물론 절대적인 수치는 아닙니다. 하지만 이 법칙이 거래 분야에도 적용될까요? 답은 절대적으로 그렇습니다! 우리가 이전에 언급했던 10,000시간 법칙처럼 말이죠.
이 글에서 우리는 간단한 조정을 통해 이미 하고 있는 거래 전략을 개선하는 방법을 보여드리고, 이것이 당신에게 맞는 전략인지 판단하는 데 도움이 될 실행 계획을 제공할 것입니다.
또한 제 자신의 거래 결과도 공유하고, "할 수 없다"고 느낄 때 이 전략을 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 알려드리겠습니다.
준비되셨나요? 시작해봅시다……
거래에서 80/20 법칙을 사용하는 방법
먼저 거래의 어느 부분에 80/20 법칙을 적용할지 정의해야 합니다.
차트를 보는 시간을 현재의 20%로 줄여야 할까요? 선택 가능한 통화쌍 중 20%만 거래해야 할까요?
아마도 그럴 수 있습니다.
하지만 제가 말하고 싶은 것은, 한 거래의 진입을 두 부분으로 나누고 두 개의 다른 익절 목표를 설정할 수 있다는 것입니다.
첫 번째 익절 목표는 전체 포지션의 80%이고, 두 번째 부분은 나머지 20%입니다.
이것이 불가능하다고 생각하시나요?
아래에서 80/20 거래 예시를 살펴보겠습니다:
이 예시는 GBP/AUD에서 나타난 외부 캔들(또는 장악형 패턴) 설정입니다.
여기서 캔들은 지지선에서 아주 아름답게 형성되었습니다. 직접 집에서 확인하고 싶으시다면, 2016년 4월 20일 H4(4시간) 차트입니다.
매 거래가 이렇게 완벽하기를 바라시나요?
제가 이 이상적인 진입점을 보여드리는 이유는 이것이 중요한 점을 잘 설명해주기 때문입니다. 사실, 모든 거래가 이 예시처럼 순조롭게 진행되지는 않습니다.
거래에 진입할 때 몇 가지 선택지가 있습니다. 다음은 일반적인 방식들입니다:
1. 1개 포지션, 1개 익절 목표
2. 2개 포지션(50/50), 2개 익절 목표
3. 2개 포지션(50/50), 1개 익절 목표, 1개 트레일링 스탑
4. 2개 포지션(80/20), 1개 익절 목표, 1개 트레일링 스탑
그렇다면 어떤 방식이 가장 효과적일까요?
분명히 다른 많은 변형이 있지만, 위의 것들이 트레이더들이 가장 많이 사용하는 방식입니다.
다음은 각 거래당 2%의 위험, 계좌 자금 1000달러(약 135만 원)인 경우 이 방식들의 성과입니다.
계산을 단순화하기 위해 마이크로 로트를 사용한다고 가정하면 위험을 정확하게 제어할 수 있습니다. 또한 1 마이크로 로트의 가치는 0.001달러이며, 스프레드/스왑은 무시할 수 있고 슬리피지도 없습니다.
실제 거래에서 마이크로 로트를 사용하여 이러한 정교한 위험 관리를 할 수 있지만, 각 통화쌍의 핍 가치는 환율과 거래 시간에 따라 달라집니다.
스프레드, 스왑, 슬리피지는 손익 결과에 영향을 미치지만, 합리적인 레버리지를 사용하고 활발한 거래 시간대에 거래한다면 이러한 영향은 일반적으로 크지 않습니다.
상황 1: 1개 포지션, 1개 익절 목표
이것은 가장 기본적인 진입 방식이며, 이전에 사용해보셨을 가능성이 높습니다. 이 예시에서 1R(즉, 위험의 1배)을 익절 목표로 사용하면 2%의 수익, 즉 20달러(약 2만 7천 원)를 얻게 됩니다.
손절은 143핍으로 설정하고, 익절도 143핍으로 설정합니다. 따라서 140 마이크로 로트를 사용해야 합니다. 계산 방식은 다음과 같습니다:
20달러(총 위험) = 143핍(위험) × 140 마이크로 로트 × 0.001달러(마이크로 로트당 핍 가치)
훌륭합니다! 하지만 얻을 수 있었던 추가 수익을 놓친 것을 보세요!
1R 익절 목표를 사용하는 장점은 자주 수익을 얻을 수 있다는 것입니다.
일부 거래 방법은 1R 익절 목표를 설정한 경우 승률이 80%에서 90%까지 높아질 수 있습니다.
하지만 단점은 큰 움직임을 포착하지 못해 손실이 계좌에 더 큰 영향을 미치기 때문에 계좌 잔고가 크게 오르내릴 수 있다는 것입니다.
그렇다면 그 10%-20%의 손실이 집중적으로 발생하면 어떻게 될까요?
그것은 매우 고통스럽고 심리적 균형을 잃기 쉽습니다.
따라서 좋은 전략은 좋은 승률을 유지하면서 가끔 몇 배의 R 수익 기회를 포착하는 것입니다. 이러한 조합이 이상적입니다.
이것이 다음 진입 기법으로 이어집니다.
상황 2: 2개 포지션(50/50), 2개 익절 목표
이제 두 개의 익절 목표를 설정하고 각 포지션에 1%의 위험(즉, 각 70 마이크로 로트)을 부담한다면, 더 많은 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 예시에서는 실제로 효과가 있었고, 다음과 같은 수익을 얻게 됩니다:
● 포지션 #1: 143핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 10달러
● 포지션 #2: 246핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 17.22달러
● 총계: 27.22달러(계좌 2.72% 수익률에 해당)
따라서 이를 분석해보면, 이상적인 상황에서 이 방식은 1개 포지션 전략보다 0.72% 더 많은 수익을 얻습니다.
나쁘지 않습니다. 하지만 더 일반적인 상황도 고려해야 합니다: 두 번째 포지션이 손익분기점에서 손절되는 경우입니다.
기억하세요, 2R의 수익을 추구할 때 성공 확률은 현저히 낮아집니다. 때로는 거래 시스템에 따라 30% 이하로 떨어질 수도 있습니다.
● 포지션 #1(익절 목표 달성): 143핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 10달러
● 포지션 #2(첫 번째 목표 달성 시 손절을 진입점으로 이동, 이후 되돌림): 0달러
● 총계: 10달러(계좌 1% 수익률에 해당)
따라서 실제 수익/위험 비율은 0.5R입니다. 나쁘지는 않지만, 역풍을 맞고 있는 셈입니다.
이러한 1R 미만의 수익을 보완하려면 승률(특히 두 번째 포지션에서)이 충분히 높아야 합니다.
참고로: 저는 이 전략을 몇 년 동안 사용했지만, 항상 제대로 발전하지 못한다고 느꼈습니다. 이것이 유일한 이유는 아니지만, 분명 중요한 요소였습니다.
우리는 더 잘할 수 있습니다……
상황 3: 2개 포지션(50/50), 1개 익절 목표, 1개 트레일링 스탑
이제 흥미로워지기 시작합니다.
가격이 실제로 크게 움직이기 시작할 때 2R 이상의 수익을 확보할 수 있다면 어떨까요?
이 GBP/AUD 예시에서처럼 말입니다.
따라서 이 상황에서는 가격이 첫 번째 익절 목표에 도달하면 두 번째 포지션의 손절을 손익분기점으로 이동합니다. 그런 다음 1R 간격으로 손절을 이동합니다.
다음은 두 번째 포지션의 손절 조정 방식입니다:
● 진입: 손절 -1R
● 가격이 첫 번째 익절 목표에 도달: 손절을 손익분기점으로 이동
● 가격이 2R에 도달: 손절을 +1R로 상향
● 가격이 3R에 도달: 손절을 +2R로 상향
이런 식으로 계속……
이 경우 두 번째 포지션은 5R의 수익을 포착합니다. 따라서 이 상황에서 다음과 같은 결과를 얻습니다:
● 포지션 #1: 143핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 10달러
● 포지션 #2: 715핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 50달러
● 총계: 60달러(계좌 6% 수익률에 해당)
이제 좀 낫네요! 초기 위험(2%)의 3배 수익입니다.
잠시만요, 더 발생 가능성이 높은 상황을 다시 살펴보겠습니다:
● 포지션 #1(익절 목표 도달): 143핍 × 70 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 10달러
● 포지션 #2(가격이 첫 번째 익절 목표 도달 후 손절을 진입가로 이동, 이후 되돌림): 0달러
● 총계: 10달러(계좌 1% 수익률에 해당)
여전히 이상적이지 않나요?
사실, 이 방식은 훨씬 나아졌습니다. 적어도 큰 움직임을 포착할 가능성을 주기 때문입니다. 하지만 두 번째 포지션이 실제로 시작되지 않으면 여전히 역풍을 맞고 있는 셈입니다.
우리는 여전히 손실 1회당 3회 승리(승률 최소 75%)를 달성하거나, 거래당 평균 순이익 3R을 달성해야 전체적으로 수익을 낼 수 있습니다.
그리고 이것은 실제로 1년에 얼마나 많은 큰 움직임을 포착하느냐에 달려 있습니다.
불가능한 것은 아니지만, 아마도 더 잘할 수 있을 것입니다.
이때 80/20 법칙이 등장합니다……
상황 4: 2개 포지션(80/20), 1개 익절 목표, 1개 트레일링 스탑
이것이 우리가 추구하는 균형점입니다.
이 상황에서는 상황 3과 동일한 작업을 수행하지만 진입 매개변수를 약간 조정합니다 — 80%의 위험을 첫 번째 포지션에, 20%를 두 번째 포지션에 할당합니다.
계산 방식은 다음과 같습니다:
● 포지션 #1: 140 마이크로 로트 × 0.8 = 112 마이크로 로트
● 포지션 #2: 140 마이크로 로트 × 0.2 = 28 마이크로 로트
이상적인 5R 상황에서 결과는 다음과 같습니다:
● 포지션 #1: 143핍 × 112 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 16달러
● 포지션 #2: 715핍 × 28 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 20달러
● 총계: 36달러(계좌 3.6% 수익률에 해당)
상황 3의 6%보다 낮지만, 첫 번째 익절 목표만 달성했을 때는 오히려 더 많은 수익을 얻습니다:
● 포지션 #1: 143핍 × 112 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 16달러
● 포지션 #2: 0핍 × 28 마이크로 로트 × 0.001달러/마이크로 로트/핍 = 0달러
● 총계: 16달러(계좌 1.6% 수익률에 해당)
잊지 마세요, 우리는 단순히 각 거래의 잠재적 최대 수익만 보는 것이 아니라, 각 거래가 정(+)의 수익을 얻을 확률도 봐야 합니다.
이 이점을 더 직관적으로 이해하기 위해, 이 전략을 1000번의 거래에 적용하고 80%의 확률로 1R 익절 목표를 달성한다고 가정해봅시다.
상황 4 (80/20 전략) 사용:
● 800번의 수익 거래(1000 × 0.8), 200번의 손실 거래를 얻게 됩니다.
● 각 수익 거래의 수익은 1.6%이며, 총 수익은 800 × 1.6% = 1280%(복리 제외)
● 손실 부분은 200 × 2% = 400%
● 최종 순수익은 880%(복리 제외)
상황 3 (50/50 전략) 사용:
● 마찬가지로 800번의 수익 거래, 각 1% 수익, 총 수익은 800 × 1% = 800%
● 손실 부분은 여전히 400%,
● 최종 순수익은 400%(복리 제외)
다시 강조하지만, 이 숫자들은 단순화되었지만 핵심을 명확히 보여줍니다: 진입 시 작은 조정만으로도 최종 결과에 큰 차이가 발생할 수 있습니다.
동일한 시스템, 동일한 위험, 다른 포지션 할당.
전체 거래 경력에서 이것이 얼마나 더 많은 수익을 의미할지 상상해보세요!
하지만 이것은 "만능 해결책"이 아닙니다.
80/20 법칙을 사용할 시기(주의사항)
이 방법을 서둘러 채택하기 전에 다음 사항을 고려하세요……
모든 사람이 이 방법을 사용해야 한다고 말하는 것이 아닙니다. 거래의 다른 전략과 마찬가지로 특정 거래 스타일에서만 의미가 있습니다.
적용 가능한 상황
● 첫 번째 수익 목표에서 높은 승률을 보이는 경우
● 스윙 트레이딩 또는 추세 보유 거래를 하는 경우
● 여러 개의 수익 목표가 있는 경우
● 마이크로 로트를 거래할 수 있는 경우
● 두 번째 또는 세 번째 수익 목표가 고정되어 있어 큰 움직임을 활용할 수 없는 경우
적용 불가능한 상황
● 첫 번째 수익 목표의 성공 확률이 낮은 경우
● 데이트레이더 또는 스캘퍼인 경우. 두 개의 포지션을 관리하는 것이 매우 번거로울 수 있습니다
● 테스트를 거쳐 정(+)의 기대값을 가진 거래 시스템이 없는 경우
● 마이크로 로트를 거래할 수 없는 경우
결론
궁극적으로 어떤 진입 방식을 채택할지는 전적으로 본인에게 달려 있습니다. 그것은 당신의 성격과 일치해야 하며, 저는 어떤 방식이 당신에게 맞는지 옳고 그름을 말할 수 없습니다.
중요한 것은 스스로 백테스트를 수행하여 무엇이 가장 적합한지 확인해야 한다는 것입니다.
하지만 보시다시피, 기존 거래 방법이 효과적이라면 80/20 진입 전략을 사용하여 수익을 향상시킬 수 있습니다. 우리의 예시에서는 실제로 수익이 두 배로 늘어났습니다.