現在36歳のトレード専門家ロルフ・シュロットマン（Rolf Schlotmann）は、フルタイムの旅暮らしトレーダーとして市場で活躍しています。プライスアクショントレーダーである彼は、シンプルで効果的なトレンド分析方法を好み、チャートを簡潔に保つことを重視しています。本日は、ロルフによる「5つの有用なトレード戦略」に関する記事を共有します。これは、個人トレーダーが実戦でプライスアクションを活用して利益機会を得る方法を迅速に学ぶことを目的としています。
本日はトレード戦略について深く掘り下げていきます。この記事では、私が個人的にトレードで採用している、またはかつて採用していた5つの戦略を共有します。各戦略は単独で使用することも、他の戦略と組み合わせることもできます。
各トレード戦略には、信頼できるトレードシグナルを提供するための複数のコンフルエンス要素が含まれています。もちろん、この戦略にさらにトリガー条件や基準を追加して、戦略をさらに洗練させることもできます。
◑ トレード戦略1：クロスシステム
まず最初に説明するのは、クロスシステムとRSIインジケーターです。私自身は20日と40日のSMAを使用していますが、他の組み合わせを検討することもできます。例えば：
· 10日と20日の移動平均線、短期トレードに適している
· 20日と40日の移動平均線、1時間足と4時間足のチャートトレードに最適
· 50日と100日の移動平均線、4時間足と日足のトレードに最適
· 100日と200日の移動平均線、日足と週足のトレードに最適
私は14日RSIインジケーターを使用しており、RSIが50以上（オレンジ色の線）であれば強気シグナルを探し、50以下であれば弱気シグナルを探します。
この戦略では、通常以下の4つのポイントから整理します：
1. 短期移動平均線が長期移動平均線の上方でクロスする場合、強気シグナルとなる；
2. RSIが50レベル以上にあることは、弱気クロスシグナルに従うことができることを意味する。RSIはフィルターツールに相当する；
3. 次の移動平均線クロスが右側の弱気領域で発生する場合、確認シグナルを待つ必要がある；
4. RSIが50レベル以下にあり、弱気シグナルを確認する。
もちろん、トレンドラインや重要な価格帯のブレイクアウトなど、他の確認シグナルを重ねることもできます。長期移動平均線をトレンド方向のフィルターツールとして使用することもできます。
◑ トレード戦略2：毛刺（ヒゲ）とギャップ
私はかつてローソク足の「毛刺（ヒゲ）」を頻繁にトレードしていました。そのため、ボリンジャーバンドに2.5倍の標準偏差を設定して、より大きなチャネルを得るようにしています。これにより、より重要な価格シグナルが得られます。さらに大きな価格変動や毛刺を探すために、3倍の標準偏差を設定することもできます。
価格の毛刺だけでは不十分です。ローソク足と組み合わせてシグナルをフィルタリングすることをお勧めします。例えば、価格の毛刺と同時に包み足やピンバー形態が出現すると、よりトレードする価値のある機会を提供します。
下図の例では、価格がボリンジャーバンドの上軌線を上抜けし、すぐにチャネルの中央に戻っています。強いトレンド時には、価格は通常ボリンジャーバンドの外側で引けるため、チャートのこの状況ではトレードを避け、待ち続ける必要があります。
ただし、ここでは価格の毛刺とピンバーが出現しているため、少なくとも2つのコンフルエンスシグナルが提供されています：チャネルの毛刺＋ローソク足形態の確認です。
複数のコンフルエンス要素を使用する場合、トレードで最も難しい点は、シグナルを確認するために複数の要素を重ね合わせることです。価格の毛刺を見ただけでトレードすべきだと思うべきではありません。大きな価格の毛刺を見ても、他のコンフルエンス要素がないと仮定します。この場合、たとえ非常に魅力的に見えても、そのトレードをスキップしなければなりません。
しかし、構築したシステムが追加のコンフルエンスシグナルを必要とする場合、例えばローソク足形態、さらには以前のサポート/レジスタンス領域のシグナルが必要な場合、ルールに従いトレードをスキップしなければなりません。これは多くのアマチュアトレーダーが傍観できないところですが、完全なトレードシグナルがある場合にのみトレードすることは絶対に不可欠です。
◑ トレード戦略3：モメンタムダイバージェンス
ダイバージェンスも私のお気に入りの戦略の一つです。下図では、マーク1で4回のダイバージェンスが出現しています。つまり、価格は連続4つの高値をつけていますが、RSIは連続4つの安値をつけています。
その後、マーク3で再び3つの連続した安値が出現していますが、RSIは3つの連続した高値をつけており、トレンドが弱まっていることを示しています。
やはり注意すべきは、このダイバージェンスだけではエントリーの根拠として不十分であり、価格はダイバージェンス出現後もしばらくトレンドを続ける可能性があります。したがって、ダイバージェンス戦略にも追加の確認要素を加える必要があります。
◑ トレード戦略4：ブレイクアウトシステム
水平価格帯のブレイクアウトは、初心者やまだ市場で苦戦しているトレーダーに非常に適しています。なぜなら、水平なキーレベルを識別することは比較的客観的だからです。通常、価格が2回テストした後、その価格帯はより重要になります。
◑ トレード戦略5：トレンドラインシステム
トレンドラインはやや主観的ですが、同様に非常に有用です。下図は主要な上昇相場を示しており、その中に複数の買い機会があります。トレンドラインを利用することで、保ち合いをうまく識別できます。上昇トレンド中に3つ以上の高値が連続して出現し、下降トレンドラインが得られた場合、強気ブレイクアウトは通常トレンドが継続することを意味します。
以上が、この記事で共有したい5つのトレード戦略です。これらの戦略は柔軟に活用すべきであり、自分のトレードに盲目的に当てはめるべきではありません。私の共有が皆さんにいくつかのヒントをもたらし、それらを自分にとってより有用にする方法を探求するきっかけになれば幸いです。