ในปี 1908 "ราชาหมี" ลีเวอร์มอร์ เชื่อข่าววงในที่อ้างว่ามี ทำให้ติดอยู่ในตลาดฝ้าย เมื่อขาดทุนกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 35 ล้านบาท) เขาไม่ปฏิบัติตามวินัย stop loss แต่กลับเทรดสวนแนวโน้ม สุดท้ายถูกบังคับให้ประกาศล้มละลาย
นี่คือความล้มเหลวครั้งใหญ่ครั้งแรกของเขา ต่อมาเขาเล่าว่า ทุกครั้งที่ฝ่าฝืนกฎของตัวเอง เขาต้องขาดทุนเสมอ
เรามักจะสรุปเทคนิคการเทรดต่างๆ จากประสบการณ์ในอดีตของเซียนเทรด แต่สิ่งที่เรามักมองข้ามไปก็คือ สิ่งที่นำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่แค่ทักษะอันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวินัยการเทรดที่เข้มงวดด้วย
เซียนเทรดส่วนใหญ่เชื่อว่า วินัยการเทรดสำคัญพอๆ กับเทคนิคการเทรด และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรด ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน 5 หลักการเทรดที่สำคัญ ให้ทุกคนได้นำไปพิจารณา
1、อย่าฝืนแนวโน้ม
การไม่ฝืนแนวโน้ม ไม่ได้หมายความง่ายๆ ว่าต้องตามแนวโน้ม แต่หมายความว่าเมื่อตลาดยังไม่มีสัญญาณกลับทิศที่ชัดเจน อย่าปรับทิศทางการเทรดง่ายๆ
ลีเวอร์มอร์เคยกล่าวว่า อย่าลังเลที่จะซื้อเพียงเพราะราคาดูสูง และอย่าลังเลที่จะขายเพียงเพราะราคาดูต่ำ นี่คือหลักการเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาเกิดการพักตัวต่อเนื่อง ดูเหมือนสัญญาณทำยอด ดังนั้นจึงต้องมีคนที่ช็อตที่ตำแหน่งนี้อย่างแน่นอน
แต่ความเป็นจริงคือ การปรับตัวส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้แนวโน้มดำเนินต่อไป การปรับตัวตรงนี้คือ中枢 (โซนกลาง) ในแนวโน้มที่สมบูรณ์หนึ่งรอบ มักจะมีโซนกลางตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ดังนั้น นอกจากจะมีสัญญาณกลับทิศที่ชัดเจนแล้ว อย่าปรับทิศทางการเทรดง่ายๆ ตั้ง take profit และ stop loss ให้ดี รอโอกาสมาถึง
มีวิธีระบุที่ดีอยู่ 2 วิธี:
① ดูภาวะขาขึ้นปกติหรือขาลงปกติ เช่น ในภาวะขาลงปกติ จุดต่ำจะค่อยๆ ลดลง หากจุดต่ำสูงกว่าจุดต่ำก่อนหน้า แสดงว่าฐานเริ่มยกตัวขึ้น มักเป็นสัญญาณการทำฐาน รูปแบบนี้จะได้ผลดีกว่าเมื่ออยู่ที่บริเวณฐานหรือยอด
② ดูการทะลุกรอบ เช่น ในแนวโน้มขาลง หากโซนกลางเกิดการทะลุขึ้น แสดงว่ารูปแบบการพักตัวต่อเนื่องนี้ถูกทำลายลง มักเป็นสัญญาณการทำฐานเช่นกัน
บริเวณจุดทะลุมักจะมีการทดสอบซ้ำหลายครั้ง เราสามารถใช้เครื่องมือช่วยได้ เช่น ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC จะสถิติจำนวนออเดอร์ที่ราคาต่างๆ ในแต่ละแท่งเทียนแบบเรียลไทม์ โดยที่ออเดอร์ซื้อ/ออเดอร์ขาย > 3 แสดงว่าราคานี้เกิดการเสียสมดุลของฝั่งซื้อ กำลังซื้อมากกว่ากำลังขายอย่างมาก
หากเกิดติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไปคือการสะสมความไม่สมดุล แสดงว่าสัญญาณกลับทิศจากการทะลุนั้นได้ผล
การดูความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาเป็นวิธีสำคัญที่เราใช้ระบุสัญญาณแนวโน้ม ตอนนี้เครื่องมือ Order Flow ของ EBC สามารถรับฟรีได้ ช่วยให้คุณเข้าใจการกระจายของ筹码ในตลาดและการเปรียบเทียบกำลังซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
2、เรียนรู้ที่จะอดทน
เซียนเทรด มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์ ถูกขนานนามว่า "เทรดรายวันผู้ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์" แต่ตอนหนุ่มๆ เขาก็เคยขาดทุนจนหมดเงินต้น ต่อมาเขาเล่าว่า สาเหตุหลักคือความอดทนไม่พอ ทำให้มองข้ามหลักการเทรด ไม่สามารถรอจนทิศทางชัดเจนได้
การอดทน สิ่งสำคัญที่สุดคือก่อนที่แนวโน้มจะออกมา ต้องกรองสัญญาณในตลาด ในแนวโน้มหนึ่งรอบ ไม่ว่าแนวโน้มจะชัดเจนแค่ไหน ก็ไม่สามารถออกมาทีเดียวได้ 主力ใช้วิธีหลอกเส้นและเบรกปลอม ดึงดูดคนตามเทรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่า
กระบวนการนี้ อาจใช้เวลาสั้นแค่ไม่กี่วัน หรือนานกว่าหลายปี หากไม่สามารถอดทนได้ ก็จะต้องตกหลุมพรางที่วางไว้อย่างแน่นอน
เช่น ในกราฟทองคำรายเดือน สองช่วงการพักตัวระดับใหญ่นี้กินเวลาต่อเนื่อง 6 ปีและ 3 ปี ตามลำดับ ระหว่างนั้นต่างก็เคยหลุดกรอบลงมา ทั้งสองตำแหน่งมักดึงดูดแรงขายจำนวนมาก ซึ่งตรงกับความต้องการของ主力 พวกเขาจะสะสมของที่ตำแหน่งนี้อย่างต่อเนื่อง แล้วดึงกลับเข้าสู่กรอบอีกครั้ง
วิธีนี้自然也สามารถใช้กับการทะลุขึ้นชั่วคราวเพื่อดึงดูดออเดอร์ซื้อตามเทรนด์ได้
主力จะใช้วิธีเหล่านี้ล้าง筹码ที่ไม่มั่นคงในตลาด สุดท้ายเมื่อดึงราคาขึ้น筹码ที่เหลืออยู่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเอง ทำให้ผลการดึงราคาชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการนี้คือการสะสมของ (Accumulation) ในทางกลับกันการผลักให้ลงคือการกระจายของ (Distribution) ในวิธีเทรด Wyckoff ได้วิเคราะห์วิธีนี้อย่างละเอียด เมื่อราคาทำฐาน主力จะดึงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดออเดอร์ซื้อตามเทรนด์กลุ่มแรก แต่จากนั้นก็กดลงอย่างรวดเร็วหลุดจุดต่ำเดิม กระตุ้นให้เกิดการขายและออเดอร์ขายตามเทรนด์ สร้างการฆ่าทั้งสองฝั่งในเวลาสั้นๆ
หากคุณเข้าใจวิธีนี้และอดทน คุณก็จะสามารถตาม主力และจับแกนหลักของตลาดได้
วิธีเทรด Wyckoff เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำรวจพฤติกรรมของ主力 และยังเป็นหนึ่งในห้ากฎการเทรดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อธิบายวัฏจักรราคาของการสะสมของ ขาขึ้น การกระจายของ และขาลงอย่างเป็นระบบ
ในปีที่ผ่านมา วิธีเทรด Wyckoff ได้รวมเข้ากับเครื่องมือ Order Flow นำเสนอโซนมูลค่า (Value Area) และจุดควบคุมปริมาณ (Volume Control Point) ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุขั้นตอนของการสะสมของและการกระจายของได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3、เชื่อมั่นในระบบเทรดของคุณ
เซียนเทรดชื่อดัง แลร์รี่ ไฮท์ ก่อตั้งบริษัท Mingde Asset Management หลังก่อตั้ง เขาเขียนกฎข้อแรกของบริษัทว่า ต้องเชื่อมั่นในระบบเทรดอย่างเต็มที่ ห้าม任何人ฝ่าฝืนคำสั่งที่ระบบเทรดส่งออกมาโดยพลการ
เหมือนที่กล่าวตอนต้น ระบบเทรดประกอบด้วยทั้งเทคนิคและวินัยการเทรด
เช่น ดูแค่ moving average 60 วันและ 120 วัน แท่งเทียนหลุดเส้นค่าเฉลี่ยและเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันลงก็ช็อต แท่งเทียนยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยและเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันขึ้นก็ลอง ขาดทุนเกิน 10% ก็ปิดสถานะ นี่คือระบบเทรดง่ายๆ
ยกตัวอย่างช่วงราคาด้านล่างนี้ ผลจากการ backtest คือ มีโอกาสเข้า 5 ครั้ง โดย 2 ครั้ง stop loss อีก 3 ครั้งยังมีช่วงการแกว่งที่ดี ผลกำไรโดยรวมยังชัดเจนมาก
ในการเทรดจริง เมื่อคุณสร้างระบบเทรดของตัวเองแล้ว คุณต้องเชื่อมั่นในมัน สิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การเปลี่ยนระบบเทรดไปเรื่อยๆ แต่เป็นการปรับปรุงมันในการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ให้ผลกำไรโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4、จุดสำคัญต้องกล้าตัดสินใจ
ข้างต้นเราได้พูดถึงความอดทน เมื่อความอดทนของเรานำมาซึ่งโอกาสที่หาได้ยาก หากระมัดระวังมากเกินไปกลับไม่ฉลาด สิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มสถานะ เพิ่มสถานะพร้อม stop loss
ลีเวอร์มอร์เคยกล่าวว่า ทุกครั้งที่ผมไม่ได้เข้าที่ช่วงเวลาที่แนวโน้มเริ่มเคลื่อน ผมมักไม่ได้ประโยชน์ เหตุผลคือผมพลาดกำไรที่เพียงพอจะเป็นที่พึ่ง และกำไรนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะให้คุณมีความกล้าและความอดทนทำกำไรจากทั้งคลื่นขาขึ้น
จับคลื่นขาขึ้นหลัก แม้หลังจากนั้นคุณจะทำผิดหลายครั้งก็ไม่เป็นไร เพราะกำไรจากคลื่นขาขึ้นหลักดีกว่าช่วงแนวโน้มระดับเล็กใดๆ อย่างมาก คุณเพียงแค่ตั้ง stop loss ให้ดีและมองหาสัญญาณแบบนี้
เช่น ในเครื่องมือ Order Flow มีอินดิเคเตอร์สำคัญชื่อ POC หรือจุดควบคุมราคาสำคัญ เป็นราคาที่มีออเดอร์ซื้อ+ออเดอร์ขายมากที่สุดในแท่งเทียนเดียว โดยทั่วไป POC มักปรากฏที่ตำแหน่งกลางแท่งเทียน เป็นราคาที่ทั้งสองฝั่งแย่งชิงกัน
แต่เมื่อ POC ปรากฏที่ยอดหรือฐาน มักแสดงว่าฝ่ายหนึ่งสกัดกั้นอีกฝ่ายจากการผลักราคาขึ้นหรือลง เป็นสัญญาณทำยอดหรือทำฐานที่ชัดเจน ตอนนี้สามารถตั้ง stop loss ให้ดีและเข้าได้อย่างเด็ดขาด
เมื่อใช้ร่วมกับ Delta ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC ความแม่นยำของสัญญาณนี้จะสูงขึ้น
Delta ที่ว่านี้คือจำนวนสุทธิของออเดอร์ลองลบออเดอร์ช็อต แสดงการเปรียบเทียบกำลังสัมบูรณ์ของตลาด เมื่อ POC อยู่ที่ตำแหน่งฐาน ตอนนี้ Delta เริ่มเพิ่มขึ้น แสดงสัญญาณการเข้าของฝั่งลองอย่างชัดเจน
การระบุจุดสำคัญช่วยให้เราจับคลื่นขาขึ้นหลักได้ดีขึ้น คุณสามารถนำเครื่องมือ Order Flow ของ EBC เข้าไปในระบบเทรดของคุณ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
5、เรียนรู้ที่จะปกป้องเงินต้น
การปกป้องเงินต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดเสมอ
หากต้องการปกป้องเงินต้น ต้องทำ 4 ข้อนี้:
ตอนเข้า ทดลองด้วยสถานะเล็ก แล้วเพิ่มสถานะแบบพีระมิด
ตอนออก ออกเป็นส่วนๆ พร้อม stop loss หากทิศทางแนวโน้มชัดเจน ต้องออกทั้งหมดทันที
ตอนตั้ง take profit และ stop loss อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต้องสมเหตุสมผล ดีที่สุดคือ 5:3, 3:2 หรือแม้แต่ 2:1
หาแพลตฟอร์มเทรดที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับการเข้า วิธีซื้อของลีเวอร์มอร์เป็นมาตรฐานอ้างอิงที่ดีมาก:
① ซื้อ 20% ของสถานะ
② ลง 10% stop loss ทันที ขาดทุนเป็น 2% ของสถานะรวม
③ หากขึ้น ขึ้น 10% เพิ่มสถานะทันที 20% ขึ้นอีก 10% เพิ่มอีก 20% ครั้งสุดท้ายเพิ่มถึง 40% รอทิศทางตลาด
④ ตราบใดที่ไม่หลุด 10% ก็ถือต่อ ทันทีที่หลุด 10% stop loss ออกทันที
ตอนออก ต้องออกเป็นส่วนๆ
① เหมือนที่กล่าวตอนต้น คุณไม่สามารถ確定ได้ว่าเมื่อไหร่จะกลับทิศทันที ดังนั้นทุกครั้งที่ขึ้นถึงระดับหนึ่งก็ต้องออกบางส่วน อาจเป็นครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของสถานะ จนถึงระดับหนึ่งจึงออกทั้งหมด
② เมื่อทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ต้องออกทั้งหมด
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล คือใช้ stop loss เล็กเดิมพัน take profit ใหญ่ stop loss ใหญ่เกินไปทำให้กำไรไม่พอชดเชยการขาดทุน stop loss เล็กเกินไปหากถูกกระตุ้น จะไม่สามารถทนช่วงการย้อนกลับของราคาได้
สุดท้าย การเลือกแพลตฟอร์มที่ดีก็สำคัญเช่นกัน มิฉะนั้นสลิปเพจและ卡盘ในการเทรดจะทำให้กลยุทธ์ทั้งหมดใช้ไม่ได้
ในการเลือก ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีการกำกับดูแลระดับสูง เช่น EBC ถือใบอนุญาตกำกับดูแลระดับสูงสามใบพร้อมกัน ได้แก่ FCA ของอังกฤษ ASIC ของออสเตรเลีย และ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน พร้อมทั้งเงินของผู้ใช้ฝากแยกที่ธนาคาร Barclays ในอังกฤษ และซื้อประกันความรับผิดชอบวิชาชีพวงเงินเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 350 ล้านบาท) ต่อปี เพื่อให้การคุ้มครองการเทรดอย่างรอบด้าน
โดยรวมแล้ว การทำตาม 5 หลักการนี้ ตั้งแต่การเข้าถึงการตามแนวโน้ม ตั้งแต่การจับจังหวะถึงความปลอดภัย ล้วนสามารถหาแนวทางการเทรดที่เหมาะกับตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ จำเป็นต้องเข้าใจและเชี่ยวชาญ