ระบบเทรดตะแกรงสามชั้น (Triple Screen Trading System) ถูกออกแบบโดย ดร. อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์ (Alexander Elder) นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง และจิตแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ เริ่มนำมาใช้ในการเทรดจริงตั้งแต่ปี 1985 ในเดือนเมษายน ปี 1986 ดร. เอลเดอร์ได้แนะนำระบบนี้เป็นครั้งแรกในนิตยสาร Futures ทฤษฎีเบื้องหลังระบบนี้เชื่อว่าอินดิเคเตอร์ตัวเดียวไม่สามารถพยากรณ์และวิเคราะห์สภาวะตลาดได้อย่างแม่นยำ จึงจำเป็นต้องผสมผสานอินดิเคเตอร์หลายตัวเข้าด้วยกันเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ปัจจุบัน ระบบตะแกรงสามชั้นได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่เชื่อถือได้ ช่วยให้นักเทรดลดความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ตลาดมักหลอกเรา โอกาสเทรดมากมายที่ดูดีมักถูกคัดออกหลังผ่าน 'ตะแกรงชั้นเดียว' แต่โอกาสเทรดที่ผ่านการทดสอบ 'ตะแกรงสามชั้น' มักมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นอย่างมาก"
"ตะแกรงสามชั้น" ผสมผสานเทคนิคทั้งตามแนวโน้มและสวนแนวโน้ม โดยวิเคราะห์โอกาสเทรดที่อาจเกิดขึ้นผ่านไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน การทดสอบของมันอิงจากการรวมตัวของอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มกับอินดิเคเตอร์แบบ oscillators ซึ่งทั้งชดเชยจุดอ่อนของอินดิเคเตอร์ตัวเดียว และเผยให้เห็นความซับซ้อนภายในของตลาด ที่จริงแล้ว "ตะแกรงสามชั้น" ไม่ใช่แค่ระบบเทรด แต่เป็นวิธีการและสไตล์การเทรดที่เป็นเอกลักษณ์
ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีใช้กลยุทธ์การเทรด "ตะแกรงสามชั้น" ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่โด่งดังที่สุดที่ใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน
ระบบเทรด "ตะแกรงสามชั้น" ทำงานอย่างไร?
ระบบ "ตะแกรงสามชั้น" ของเอลเดอร์ค้นหาและเลือกโอกาสเทรดผ่านสามเกณฑ์ — ตะแกรงสามชั้นของกลยุทธ์นี้ ตะแกรงแต่ละชั้นคือกราฟราคาของเครื่องมือเทรดเดียวกันในไทม์เฟรมที่เฉพาะเจาะจง พร้อมสัญญาณอินดิเคเตอร์เพิ่มเติม ตะแกรงเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ตามลำดับจากรอบยาวไปรอบสั้น
ตะแกรงแต่ละชั้นสอดคล้องกับแนวโน้มที่มีความยาวต่างกัน:
◎ แนวโน้มระยะยาว (กระแสน้ำ): สอดคล้องกับตะแกรงชั้นแรก เราจะมองหาจุดเข้าในทิศทางของมัน ไทม์เฟรมอาจเป็นรายเดือนหรือสั้นกว่า ขึ้นอยู่กับความชอบในการเทรดของคุณ
◎ แนวโน้มระยะกลาง (คลื่น): สอดคล้องกับตะแกรงชั้นที่สอง ไทม์เฟรมสั้นกว่าชั้นแรกหนึ่งระดับ นี่คือไทม์เฟรมทำงานหลักที่เรามองหาสัญญาณเข้า
◎ แนวโน้มระยะสั้น (ระลอก): สอดคล้องกับตะแกรงชั้นที่สาม ไทม์เฟรมสั้นกว่าชั้นที่สองหนึ่งระดับ ช่วยหาจังหวะเข้าที่เหมาะสม
อย่างที่เห็น คุณต้องเลือกไทม์เฟรมที่เหมาะกับตัวเอง — นั่นจะเป็นแนวโน้มระยะกลาง (ตะแกรงชั้นที่สอง) แนวโน้มระยะยาวจะยาวกว่าระยะกลางหนึ่งระดับ และแนวโน้มระยะสั้นจะสั้นกว่าระยะกลางหนึ่งระดับ
หากการเทรดของคุณมักใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ กราฟรายวันจะเหมาะเป็นตะแกรงชั้นที่สอง จากนั้นคุณสามารถเลือกกราฟรายสัปดาห์เป็นตะแกรงชั้นแรก และกราฟรายชั่วโมงเป็นตะแกรงชั้นที่สาม นักเทรดรายวันก็ใช้วิธีคล้ายกันกับไทม์เฟรมที่เล็กลงได้ เช่น ถ้าแนวโน้มระยะกลางคือกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง แนวโน้มระยะยาวอาจเป็นกราฟรายวัน และแนวโน้มระยะสั้นคือกราฟ 15 นาทีหรือ 5 นาที
โดยพื้นฐานแล้ว ระบบตะแกรงสามชั้นเป็นตัวกรองการเทรด ใช้เทรดตามแนวโน้มหลักหลังการพักตัว ซึ่งเป็นวิธีการคลาสสิกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราหาแนวโน้มระยะยาวในตะแกรงชั้นแรก จากนั้นหาแนวโน้มระยะกลางหลังการพักตัว และสุดท้ายหา จุดเข้าในไทม์เฟรมที่สั้นที่สุด ต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละตะแกรงอย่างละเอียด
ตะแกรงชั้นแรก
ในตะแกรงนี้ เราเลือกไทม์เฟรมที่ยาวที่สุดและกำหนดแนวโน้มระยะยาว เราจะเทรดตามทิศทางของแนวโน้มนี้ สำหรับนักลงทุน กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับนักเทรด ไทม์เฟรมที่เล็กลง เช่น รายสัปดาห์ รายวัน หรือ 4 ชั่วโมงจะเหมาะสมกว่า เอลเดอร์เปรียบแนวโน้มระยะยาวกับกระแสน้ำหลัก การเทรดควรไปตามทิศทางของกระแสน้ำนี้
เรากำหนดแนวโน้มผ่านวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคคลาสสิกและสัญญาณเพิ่มเติมจากอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม เอลเดอร์แนะนำให้ใช้ EMA (Exponential Moving Average) คาบ 13 และ MACD มาตรฐาน (12,26,9) ในการกำหนดทิศทางแนวโน้ม การเคลื่อนขึ้นลงของ MACD histogram แสดงทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน
ถ้า MACD histogram พลิกกลับจากโซนต่ำกว่า 0 และเคลื่อนขึ้น เราถือว่าแนวโน้มระยะยาวเป็นขาขึ้น ถ้า MACD histogram พลิกกลับจากโซนเหนือ 0 และเคลื่อนลง แสดงว่าแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลง เช่นเดียวกันกับ EMA: ถ้า EMA(13) กำลังขึ้น แนวโน้มเป็นขาขึ้น ถ้า EMA กำลังลง แนวโน้มเป็นขาลง
ตะแกรงชั้นที่สอง
หลังจากกำหนดทิศทางแนวโน้มในตะแกรงชั้นแรกแล้ว เราสลับไปที่ตะแกรงชั้นที่สอง ในตะแกรงนี้ เราจะใช้กราฟไทม์เฟรมที่เล็กลง มองหาแนวโน้มระยะกลางที่สวนทางกับแนวโน้มระยะยาว และรอการพลิกกลับ เอลเดอร์เปรียบแนวโน้มระยะกลางกับ "คลื่น" ที่สวนกระแส
เพื่อระบุจุดที่แนวโน้มระยะกลางพลิกกลับไปตามแนวโน้มระยะยาว เอลเดอร์แนะนำให้ใช้ oscillators คลาสสิก: Stochastic, RSI และ Williams %R เมื่อ oscillators เข้าสู่โซน overbought หรือ oversold จะเกิดสัญญาณเข้าตามแนวโน้มระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ divergence ระหว่าง oscillators กับกราฟราคาได้
ตัวอย่างเช่น เราใช้ Stochastic (5, 3, 3) ยอดนิยม ถ้าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลง เราคาดว่า Stochastic จะให้สัญญาณซื้อ เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันในโซน oversold (0% ถึง 20%) ในทางกลับกัน ถ้าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้น เรารอให้ Stochastic อยู่ในโซน overbought (80% ถึง 100%) เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกัน จะให้สัญญาณขาย
ตะแกรงชั้นที่สาม
ตะแกรงชั้นที่สามเป็นตัวกรองเสริม ช่วยเลือกจังหวะเปิดออเดอร์ เอลเดอร์เปรียบมันกับการไปตามคลื่นของกระแสหลัก ตามที่เอลเดอร์กล่าว ตะแกรงชั้นที่สามไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์กราฟแยกหรือสัญญาณอินดิเคเตอร์ มันเป็นกลยุทธ์เข้าโดยใช้ trailing stop
ถ้าตะแกรงชั้นแรกแสดงแนวโน้มขาขึ้น และตะแกรงชั้นที่สองแสดงแนวโน้มขาลง trailing stop จะจับสัญญาณซื้อเมื่อพลิกขึ้น ออเดอร์ buy stop ถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าหนึ่ง pip ในรอบที่เราได้สัญญาณซื้อจาก oscillators ถ้าราคายังคงลง ออเดอร์ก็จะเลื่อนตามราคา วางไว้เหนือจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าหนึ่ง pip จนกว่าสัญญาณซื้อจะถูกกระตุ้นหรือแนวโน้มหลักพลิกกลับ แล้วออเดอร์จะถูกยกเลิก ถ้าออเดอร์ถูกกระตุ้น stop loss จะวางไว้ใต้จุดต่ำสุดสองวัน
ในทางกลับกัน ถ้าแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลง แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้น trailing stop จะจับสัญญาณขายเมื่อราคาลง ออเดอร์ sell stop ถูกวางไว้ใต้จุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าหนึ่ง pip ในรอบที่ได้รับสัญญาณขายจาก oscillators ถ้าราคายังคงขึ้น ออเดอร์ก็จะเลื่อนตามราคา วางไว้ใต้จุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้า จนกว่าสัญญาณขายจะถูกกระตุ้นหรือแนวโน้มระยะยาวพลิกกลับ แล้วยกเลิกสัญญาณ ถ้าการเทรดถูกกระตุ้น stop loss จะวางไว้เหนือจุดสูงสุดสองวัน
เราเชื่อว่าเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ เราควรมองหาปัจจัยเข้าออเดอร์เพิ่มเติมในตะแกรงชั้นที่สาม เพื่อยืนยันสัญญาณของ oscillators ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึง: การเด้งกลับจากแนวรับแข็ง, การทะลุหลอกของแนวราบ, รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค และรูปแบบแท่งเทียนหรือ price action
ขั้นตอนสำคัญของกลยุทธ์การเทรด "ตะแกรงสามชั้น"
อย่างที่เราได้กล่าวไป ระบบนี้เกี่ยวข้องกับการกรองสินทรัพย์เป้าหมายสามขั้นตอน ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์สินทรัพย์ในไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน และใช้อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่แตกต่างกันในแต่ละไทม์เฟรม
ในแต่ละขั้นตอน ถ้าพบว่าหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นไม่ตรงเงื่อนไขของขั้นตอนนั้น การไปขั้นตอนถัดไปก็ไม่มีความหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราต้องได้รับการประเมินเชิงบวกในทั้งสามขั้นตอนจึงจะเทรดสินทรัพย์นั้นได้ ในกระบวนการคัดเลือก เราไม่ประนีประนอม
ก่อนใช้วิธีตะแกรงสามชั้นวิเคราะห์ตลาดใดๆ คุณต้องตัดสินใจว่าจะเทรดในไทม์เฟรมใด ซึ่งจะกำหนดไทม์เฟรมอีกสองตัวที่ต้องดู: ไทม์เฟรมที่สูงกว่าซึ่งให้ภาพรวมตลาดที่ครอบคลุมกว่า และไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าซึ่งให้มุมมองรายละเอียดของสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้คุณเลือกจุดเข้าที่แม่นยำ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเทรดในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง คุณสามารถใช้ไทม์เฟรมรายวันเพื่อเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น และใช้ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงเพื่อเลือกจุดเข้าที่แม่นยำ
กลยุทธ์การเทรด "ตะแกรงสามชั้น" (backtest และตัวอย่าง)
มีนักเทรดต่างประเทศได้ทำ backtest กลยุทธ์ตะแกรงสามชั้นเวอร์ชันหนึ่ง เพื่อทดสอบกฎการเทรดและการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ทำตามคำอธิบายข้างต้นทั้งหมด
สรุปกลยุทธ์ง่ายๆ ดังนี้:
1. ราคาปิดต้องสูงกว่าราคาปิดเมื่อ 250 วันก่อน (ตะแกรงแนวโน้มระยะยาว)
2. ราคาปิดต้องสูงกว่าราคาปิดเมื่อ 22 วันก่อน (ตะแกรงแนวโน้มระยะกลาง)
3. ราคาปิดวันนี้ต้องเป็นราคาต่ำสุดในสามวัน
4. ถ้าเงื่อนไข 1-3 เป็นจริง ให้เปิด long ที่ราคาปิด
5. เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน เราก็ขาย
สรุป
ระบบเทรดตะแกรงสามชั้นของเอลเดอร์ได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถในการปรับใช้ทั่วไป ใช้ได้กับตลาดการเงินต่างๆ วิธีนี้ให้มุมมององค์รวมของเครื่องมือเทรด ช่วยให้นักเทรดประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในไทม์เฟรมต่างๆ และหา จุดเข้าตามแนวโน้มหลัก
ในขณะเดียวกัน มีหลายวิธีในการเทรดกลยุทธ์ตะแกรงสามชั้น backtest ที่เราแสดงในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่คุณสามารถทำได้ การใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณสามารถปรับกฎการเทรดตามความชอบของคุณ ตราบใดที่คุณทำกำไรได้ ทุกอย่างก็เป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม เราอยากชี้ให้เห็นว่า การพึ่งพาสัญญาณ oscillators เพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบ ควรเพิ่มสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวรับและแนวต้าน รูปแบบราคาและ price action ในหนังสือของเขา เอลเดอร์ให้ความสนใจอย่างมากกับจิตวิทยาการเทรดและการบริหารเงิน หากต้องการศึกษาวิธีการเทรดของเขาเชิงลึก สามารถอ่านหนังสือของเขา 《เทรดเพื่อชีวิต》 (Trading for a Living)
คำถามที่พบบ่อย:
กลยุทธ์ตะแกรงสามชั้นทำงานอย่างไร?
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับสามตะแกรง ตะแกรงชั้นแรกใช้อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มในไทม์เฟรมที่สูงกว่าเพื่อกำหนดแนวโน้มหลัก ตะแกรงชั้นที่สองใช้ oscillators หาคลื่นพักตัวเพื่อกำหนดจุดเข้า ตะแกรงชั้นที่สามใช้แนวรับ/แนวต้านหรือจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดก่อนหน้าในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อกำหนดจุดเข้าที่แน่นอน
ไทม์เฟรมในระบบตะแกรงสามชั้นเลือกอย่างไร?
ระบบแนะนำให้พิจารณาความยาวแนวโน้มสามแบบ: แนวโน้มระยะยาว (กระแสน้ำ) แนวโน้มระยะกลาง (คลื่น) และแนวโน้มระยะสั้น (ระลอก) ไทม์เฟรมการเทรดเลือกตามแนวโน้มระยะกลาง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพใหญ่ในไทม์เฟรมที่สูงกว่า และหาจุดเข้าที่แม่นยำในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า
จะนำกลยุทธ์การเทรดตะแกรงสามชั้นไปใช้อย่างไร?
การนำไปใช้เกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: ใช้แนวโน้มและ oscillators กรองสินทรัพย์ในไทม์เฟรมต่างๆ กำหนดแนวโน้มหลัก หาคลื่นพักตัว และกำหนดจุดเข้า กลยุทธ์นี้ต้องการการประเมินเชิงบวกในทั้งสามตะแกรงจึงจะเทรดได้