삼중 스크린 트레이딩 시스템(Triple Screen Trading System)은 전문 투자자이자 저명한 기술적 분석가이며 정신과 전문의인 알렉산더 엘더 박사(Alexander Elder)가 설계하여 1985년부터 실제 트레이딩에 적용해 왔습니다. 1986년 4월, 엘더 박사는 《선물 매거진(Futures Magazine)》에서 이 시스템을 처음 소개했습니다. 이 시스템의 이론적 배경은 단일 지표만으로는 시장 상황을 정확히 예측하고 분석할 수 없기 때문에 여러 지표를 결합하여 종합적으로 분석해야 한다는 것입니다. 현재 삼중 스크린 시스템은 신뢰할 수 있는 트레이딩 전략 중 하나가 되어 트레이더들이 트레이딩 위험을 효과적으로 줄일 수 있도록 돕고 있습니다.
"시장은 종종 기만적이며, 좋아 보이는 많은 트레이딩 기회가 '첫 번째 스크린' 필터를 거치면 탈락하게 됩니다. 반면 '삼중 스크린' 테스트를 통과한 트레이딩 기회는 성공 확률이 크게 높아지는 경우가 많습니다."
'삼중 스크린'은 추세 추종과 역추세의 다양한 기법을 결합하여 서로 다른 타임프레임에서 잠재적 트레이딩 기회를 분석합니다. 그 테스트는 추세 추종 지표와 오실레이터의 조합을 기반으로 하며, 단일 지표의 부족함을 보완하면서도 시장 내재적 복잡성을 드러낼 수 있습니다. 실제로 '삼중 스크린'은 단순한 트레이딩 시스템이 아니라 하나의 방법론이자 독특한 트레이딩 스타일입니다.
이 글에서는 '삼중 스크린' 트레이딩 전략을 사용하는 방법을 살펴보겠습니다. 이는 모든 금융 시장에 적용할 수 있는 가장 유명한 전략 중 하나입니다.
'삼중 스크린' 트레이딩 시스템은 어떻게 작동하나요?
엘더의 '삼중 스크린' 시스템은 세 가지 기준, 즉 이 전략의 삼중 스크린을 통해 트레이딩 기회를 찾고 선택합니다. 각 스크린은 동일한 트레이딩 도구의 특정 타임프레임 가격 차트에 추가 지표 신호를 더한 것입니다. 이 스크린들은 장기에서 단기 순서로 분석됩니다.
각 스크린은 서로 다른 길이의 추세에 대응합니다:
◎ 장기 추세(조류): 첫 번째 스크린에 해당하며, 우리는 그 방향을 따라 진입점을 찾습니다. 타임프레임은 한 달 또는 그보다 짧을 수 있으며, 이는 트레이딩 선호도에 따라 달라집니다.
◎ 중기 추세(파도): 두 번째 스크린에 해당하며, 타임프레임은 장기보다 한 단계 짧습니다. 이것이 우리가 진입 신호를 찾는 주요 작업 타임프레임입니다.
◎ 단기 추세(잔물결): 세 번째 스크린에 해당하며, 타임프레임은 중기보다 한 단계 짧습니다. 적절한 진입 시점을 찾는 데 도움이 됩니다.
보시다시피, 자신에게 맞는 타임프레임을 선택해야 합니다. 이것이 중기 추세(두 번째 스크린)가 됩니다. 장기 추세는 중기보다 한 단계 길고, 단기 추세는 중기보다 한 단계 짧습니다.
트레이딩이 보통 며칠 또는 몇 주 지속된다면, 일봉 차트가 두 번째 스크린으로 적합합니다. 그런 다음 주봉 차트를 첫 번째 스크린으로, 시간봉 차트를 세 번째 스크린으로 선택할 수 있습니다. 데이트레이더도 유사한 방식으로 더 작은 타임프레임을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 중기 추세가 1시간 또는 4시간 차트라면, 장기 추세는 일봉 차트가 될 수 있고, 단기 추세는 15분 또는 5분 차트가 됩니다.
본질적으로, 삼중 스크린 시스템은 조정 후 주요 추세에 따라 트레이딩하기 위한 거래 필터이며, 이는 기술적 분석의 고전적인 방법입니다. 우리는 첫 번째 스크린에서 장기 추세를 찾고, 그런 다음 조정 후 중기 추세를 찾으며, 마지막으로 가장 짧은 타임프레임에서 진입점을 찾습니다. 다음으로 각 스크린의 분석 방법을 자세히 논의하겠습니다.
첫 번째 스크린
이 스크린에서는 가장 긴 타임프레임을 선택하고 장기 추세를 결정하며, 우리는 이 추세 방향에 따라 트레이딩합니다. 투자자에게는 주봉 또는 월봉 차트가 최선의 선택이며, 트레이더에게는 주봉, 일봉 또는 4시간 차트와 같은 더 작은 타임프레임이 더 적합합니다. 엘더는 장기 추세를 주요 물줄기에 비유했으며, 트레이딩은 이 물줄기의 방향을 따라야 합니다.
우리는 고전적인 기술적 분석 방법과 추세 지표의 추가 신호를 통해 추세를 정의합니다. 엘더는 기간 13의 EMA(지수 이동평균선)와 표준 MACD(12,26,9)를 사용하여 추세 방향을 결정할 것을 권장합니다. MACD 히스토그램의 상하 움직임은 현재 추세의 방향을 보여줍니다.
MACD 히스토그램이 0 아래 영역에서 반전하여 위로 움직이면, 장기 추세가 상승이라고 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램이 0 위 영역에서 반전하여 아래로 움직이면 장기 하락 추세를 나타냅니다. 마찬가지로 EMA도 마찬가지입니다: EMA(13)가 상승하면 추세는 상승이고, EMA가 하락하면 추세는 하락입니다.
두 번째 스크린
첫 번째 스크린에서 추세 방향을 결정한 후, 두 번째 스크린으로 전환합니다. 이 스크린에서는 더 작은 타임프레임 차트를 사용하여 장기 추세에 반대되는 중기 추세를 찾고 그 반전을 기다립니다. 엘더는 중기 추세를 역류하는 '파도'에 비유했습니다.
중기 추세가 장기 추세로 반전되는 지점을 결정하기 위해, 엘더는 고전적인 오실레이터인 스토캐스틱(Stochastic), 상대강도지수(RSI), 윌리엄스 %R을 사용할 것을 권장합니다. 오실레이터가 과매수 또는 과매도 영역에 진입하면 장기 추세에 순응하는 진입 신호가 나타납니다. 또한 오실레이터와 가격 차트의 다이버전스를 사용할 수도 있습니다.
예를 들어, 인기 있는 스토캐스틱(Stochastic 5, 3, 3)을 사용할 수 있습니다. 중기 추세가 하락이면 스토캐스틱이 매수 신호를 보낼 것으로 예상할 수 있으며, 이때 %K와 %D선이 과매도 영역(0%에서 20%)에서 교차합니다. 반대로 중기 추세가 상승이면 스토캐스틱이 과매수 영역(80%에서 100%)에서 %K선과 %D선이 교차하여 매도 신호를 줄 때까지 기다립니다.
세 번째 스크린
세 번째 스크린은 보조 필터로, 진입 시점을 선택하는 데 도움이 됩니다. 엘더는 이를 주류를 따라가는 파도에 비유했습니다. 엘더에 따르면, 세 번째 스크린은 별도의 차트 분석이나 지표 신호가 필요하지 않습니다. 이는 트레일링 스탑 주문을 통해 진입하는 전략입니다.
첫 번째 스크린이 상승 추세를 보여주고 두 번째 스크린이 하락 추세를 보여주면, 트레일링 스탑은 반전 상승 시 매수를 포착합니다. 매수 스탑 주문은 오실레이터에서 매수 신호를 받은 주기의 이전 고점 위 한 포인트에 설정됩니다. 가격이 계속 하락하면 주문도 가격을 따라 이동하여 이전 주기 고점 위 한 포인트에 놓이며, 매수 신호가 발동되거나 주요 추세가 반전될 때까지 유지되다가 트레이딩이 취소됩니다. 주문이 발동되면 손절 주문은 이틀 저점 아래에 놓입니다.
반대로, 장기 추세가 하락이고 중기 추세가 상승이면, 트레일링 스탑 주문은 가격 하락 시 매도 기회를 포착합니다. 매도 스탑 주문은 오실레이터 매도 신호를 받은 이전 주기 저점 아래 한 포인트에 설정됩니다. 가격이 계속 상승하면 주문도 가격을 따라 이동하여 이전 주기 저점 아래에 놓이며, 매도 신호가 발동되거나 장기 추세가 반전되어 신호가 취소될 때까지 유지됩니다. 트레이딩이 발동되면 손절 주문은 이틀 고점 위에 놓입니다.
우리는 성공 가능성을 높이기 위해 세 번째 스크린에서 오실레이터 신호를 확인할 추가 진입 요소를 찾아야 한다고 생각합니다. 이러한 요소에는 강한 수준에서의 반등, 수평 수준의 가짜 돌파, 기술적 분석 패턴, 캔들 또는 가격 행동 패턴이 포함될 수 있습니다.
'삼중 스크린' 트레이딩 전략의 핵심 단계
앞서 말했듯이, 이 시스템은 세 단계로 거래 대상 자산을 스크리닝하는 것을 포함하며, 이는 서로 다른 타임프레임에서 자산을 분석하고 각 타임프레임에서 서로 다른 지표나 분석 도구를 사용하는 것을 의미합니다.
각 단계에서 주식이나 다른 자산이 해당 단계의 조건을 충족하지 않으면 다음 단계로 넘어가는 것은 의미가 없습니다. 다시 말해, 해당 자산을 트레이딩하려면 세 단계 모두에서 긍정적인 평가를 받아야 합니다. 선택 과정에서 우리는 타협하지 않습니다.
삼중 스크린 방법으로 어떤 시장이든 분석하기 전에, 어느 타임프레임에서 트레이딩할지 결정해야 합니다. 이것이 확인해야 할 다른 두 타임프레임을 결정합니다: 하나는 더 포괄적인 시장 그림을 제공하는 더 높은 타임프레임이고, 다른 하나는 현재 상황의 상세한 뷰를 제공하여 정확한 진입점을 선택할 기회를 주는 더 낮은 타임프레임입니다.
예를 들어, 4시간 타임프레임에서 트레이딩하고 싶다면, 일봉 타임프레임을 사용하여 시장을 더 잘 이해하고, 1시간 타임프레임을 사용하여 정확한 진입점을 선택할 수 있습니다.
'삼중 스크린' 트레이딩 전략(백테스트 및 예시)
해외 트레이더들이 삼중 스크린 트레이딩 전략 버전을 백테스트하여 트레이딩 규칙과 설정을 테스트했습니다. 그러나 그들은 위 설명대로 정확히 수행하지는 않았습니다.
전략을 간단히 요약하면 다음과 같습니다:
1. 종가가 250일 전 종가보다 높아야 합니다(장기 추세 스크린).
2. 종가가 22일 전 종가보다 높아야 합니다(중기 추세 스크린).
3. 오늘 종가가 3일래 최저가여야 합니다.
4. 1-3이 성립하면 종가에 롱 포지션을 취합니다.
5. 종가가 어제 종가보다 높으면 매도합니다.
요약
엘더의 삼중 스크린 트레이딩 시스템은 보편적인 적용 가능성으로 인해 인기를 얻었으며, 다양한 금융 시장에 적용할 수 있습니다. 이 방법은 트레이딩 도구에 대한 전체적인 시각을 제공하여 트레이더가 서로 다른 타임프레임에서 도구의 성과를 평가하고 주요 추세를 따라 진입점을 찾을 수 있게 합니다.
동시에, 삼중 스크린 트레이딩 전략을 트레이딩하는 방법은 많습니다. 이 글에서 보여준 백테스트는 여러분이 어떻게 운영할 수 있는지에 대한 한 가지 예시일 뿐입니다. 데이터 기반 전략을 사용하면 자신의 선호도에 따라 트레이딩 규칙을 조정할 수 있습니다. 수익을 낼 수 있다면 어떤 것이든 가능합니다.
그러나 우리는 오실레이터 신호에만 의존하는 것은 완벽하지 않은 것 같으며, 지지와 저항 수준, 가격 및 가격 행동 패턴과 같은 기술적 분석 신호를 추가하는 것이 최선이라고 지적하고 싶습니다. 그의 저서에서 엘더는 트레이딩 심리와 자금 관리에 많은 관심을 기울였습니다. 그의 트레이딩 방법을 더 깊이 연구하고 싶다면 그의 책 《트레이딩으로 살아남기(Trading for a Living)》를 읽어볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
삼중 스크린 전략은 어떻게 작동하나요?
이 전략은 세 개의 스크린을 포함합니다. 첫 번째 스크린은 더 높은 타임프레임에서 추세 추종 지표를 사용하여 주요 추세를 결정합니다. 두 번째 스크린은 오실레이터를 사용하여 조정 파도를 찾아 진입점을 결정합니다. 세 번째 스크린은 더 낮은 타임프레임에서 지지/저항 수준이나 이전 고점/저점을 사용하여 정확한 진입점을 결정합니다.
삼중 스크린 시스템에서 타임프레임은 어떻게 선택하나요?
시스템은 세 가지 추세 길이를 고려할 것을 권장합니다: 장기 추세(조류), 중기 추세(파도), 단기 추세(잔물결). 트레이딩 타임프레임은 중기 추세에 따라 선택되어, 더 높은 타임프레임에서 더 큰 그림을 보고 더 낮은 타임프레임에서 정확한 진입점을 찾을 수 있습니다.
삼중 스크린 트레이딩 전략은 어떻게 실행하나요?
실행은 세 단계를 포함합니다: 서로 다른 타임프레임에서 추세와 오실레이터를 사용하여 자산을 스크리닝하고, 주요 추세를 결정하고, 조정 파도를 찾고, 진입점을 결정합니다. 이 전략은 트레이딩을 진행하려면 세 스크린 모두에서 긍정적인 평가가 필요합니다.