เมื่อคุณเรียนรู้กลยุทธ์การเทรด Holy Grail (Holy Grail Trading Strategy) คุณจะเริ่มต้นเส้นทางการค้นหาวิธีเทรดที่ชนะ เป้าหมายของกลยุทธ์การเทรดหุ้น Holy Grail คือการช่วยให้คุณค้นพบวิธีทำกำไรอย่างสม่ำเสมอด้วยการตั้งค่าการเทรดที่เรียบง่าย นอกจากนี้ เราจะพูดถึงข้อเท็จจริงที่ขัดกับ "คติพจน์" การเทรดที่แพร่หลายบางประการว่า ในโลกของการเทรดไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Holy Grail อยู่จริง
ในแง่ของการเทรด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถือว่ากำไรที่เป็นไปได้คือตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จ การอยากทำเงินไม่ใช่เรื่องผิด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มืออาชีพมีกรอบความคิดที่แตกต่าง พวกเขาให้ความสำคัญกับการบริหารเงินที่มีอยู่มากกว่า หากเป้าหมายของคุณคือการทำเงิน (หรือกำไร) ให้เพิ่มเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืน คุณจะอยู่ในเกมการเทรดได้ไม่นาน
เทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การค้นหา "Holy Grail" ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากกว่า ท้ายที่สุดแล้ว การมุ่งเน้นแค่กำไรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณมีกำไรได้ ทั้งกำไรและขาดทุนจำเป็นต้องได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเทรดและตลาด มีโอกาสสูงที่คุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
มาดูความจริงเกี่ยวกับระบบการเทรด Holy Grail และสรุปกฎการเทรดของการตั้งค่าการเทรด Holy Grail จาก Linda Raschke ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส
มี "Holy Grail" อยู่ในการเทรดหรือไม่?
ไม่มี Holy Grail อยู่ในการเทรด
การเทรดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่ไม่ใช่ "ยาวิเศษ" ที่รับประกันความมั่งคั่ง
โดยธรรมชาติแล้ว คุณอาจสงสัยว่า: กลยุทธ์การเทรด Holy Grail คืออะไร?
ระบบการเทรดหุ้น Holy Grail คือระบบที่สามารถสร้างการเทรดที่ทำกำไรได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะตลาดใดหรือสินทรัพย์ประเภทใดก็ตาม มันเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎี——ซึ่งไม่มีอยู่จริงในทางปฏิบัติ——แต่สามารถช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การเทรดที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้มากขึ้น และทำให้มันกลายเป็นกลยุทธ์เฉพาะของคุณเอง
ไม่ว่าคุณจะปรับกฎการเข้าอย่างไรหรือใช้ชุดอินดิเคเตอร์แบบใด คุณก็จะไม่พบ Holy Grail การเทรดมีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทรดเดอร์บางคนอาจชี้ให้เห็นว่าการ arbitrage ในการเทรดอาจนำไปสู่สถานะที่ปราศจากความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม arbitrage ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์รายวันทั่วไปควรไล่ตาม เว้นแต่คุณจะมีอัลกอริทึมที่อยู่เบื้องหลัง Virtu Financial บริษัท high-frequency trading ซึ่งขาดทุนเพียงวันเดียวในระยะเวลา 5 ปี ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือ จากข้อมูลของ Bloomberg ในปี 2014 ซึ่งมี 252 วันทำการ Virtu Financial สร้างสถิติ "วันที่ไม่มีขาดทุน"
Virtu Financial เป็นหนึ่งในบริษัท high-frequency trading และ market maker ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการเสนอราคาและซื้อขายสองทางสำหรับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ ออปชัน ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ในตลาดกว่า 200 แห่ง ตลาด และ dark pool โดยครอบคลุมหุ้นกว่า 11,000 ตัวและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ บริษัทใช้กลยุทธ์ high-frequency trading ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอิงกับ big data ในการเทรดหลักทรัพย์จำนวนมาก
เราเชื่อว่าโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารนั้นสูงกว่าโอกาสที่จะพบกลยุทธ์การเทรด Holy Grail มาก
3 เหตุผลที่ไม่มีกลยุทธ์การเทรด Holy Grail
ในโลกของการเทรด ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ "ใช้ได้กับทุกสถานการณ์"
ตัวอย่างเช่น:
กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (trend following) ทำงานได้ไม่ดีเมื่อตลาดมีความผันผวน
ประการที่สอง ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
"ตลาดในปัจจุบันเหมือนกับห้าถึงสิบปีก่อน เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับในตอนนั้น"——นี่คือคำพูดการเทรดของ Ed Seykota เทรดเดอร์ระดับท็อป
Price action เปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงของมหาสมุทร ซึ่งทั้งความรุนแรงและระยะเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประการที่สาม การเทรดไม่มีสูตรวิเศษ เพราะไม่มีใครสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในตลาดได้ "สมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ" (Efficient Market Hypothesis) นั้นผิด เพราะหากตลาดมีประสิทธิภาพจริง ก็จะไม่มีวิธีทำกำไรได้
สามเหตุผลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมจึงไม่มี Holy Grail ในการเทรด
แม้แต่กลยุทธ์การเทรดด้วย price action ก็ยังมีความเสี่ยงในตัวเอง
Price action ไม่ใช่ Holy Grail ของการเทรด
อย่าเข้าใจผมผิด การเชี่ยวชาญกลยุทธ์การเทรดด้วย price action นั้นมีประโยชน์มากจริงๆ
อย่างไรก็ตาม ราคาในตลาดเต็มไปด้วย noise และการกรอง noise อาจเป็นเรื่องยากมาก
เราไม่ได้บอกว่าคุณไม่สามารถเทรดโดยอาศัย price action เพียงอย่างเดียวได้
ตรงกันข้ามเลย
กลยุทธ์การเทรด Holy Grail
ก่อนอื่น ชื่อ "กลยุทธ์การเทรด Holy Grail" นี้ตั้งโดย Linda Raschke เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชาวอเมริกัน (ในภายหลัง "เทรดเดอร์พูด" จะเล่าเรื่อง Linda Raschke โดยเฉพาะ)
นี่คือการตั้งค่าการเทรดที่เรียบง่ายมาก ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ (หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโตเคอร์เรนซี ฯลฯ) และเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณสามารถค้นหาความได้เปรียบได้นอกเหนือจากกลยุทธ์การเทรดด้วย price action ระบบการเทรด Holy Grail ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสองตัว
ก่อนอื่น มาแสดงรายการเครื่องมือการเทรดที่จำเป็นสำหรับกลยุทธ์การเทรด Holy Grail:
1. Average Directional Index - ADX
2. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล (EMA) 20 คาบ
อินดิเคเตอร์ ADX เป็นอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม ใช้สำหรับวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตามทฤษฎีแล้ว ยิ่งแนวโน้มแข็งแกร่ง ค่าที่อ่านได้จาก ADX ก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้น ADX จึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่มีทิศทางหรืออินดิเคเตอร์วัดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
อินดิเคเตอร์ ADX ประกอบด้วยสามเส้น: เส้น ADX, เส้น +DI และเส้น -DI เส้น +DI และ -DI กำหนดทิศทางของแนวโน้ม เมื่อเส้น +DI ตัดขึ้นเหนือเส้น -DI ตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น และเมื่อเส้น -DI ตัดลงใต้เส้น +DI ตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาลง
เส้น ADX ใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: สูงกว่า 25 โดยทั่วไปถือเป็นแนวโน้มอ่อน ระหว่าง 25 ถึง 50 คือแนวโน้มแข็งแกร่ง และสูงกว่า 50 คือแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก
ADX ยังสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แบบ oscillator เพื่อลดสัญญาณเท็จได้ ตัวอย่างเช่น หาก ADX แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้ม ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาสภาวะ overbought และ oversold ใน RSI หรือ Stochastic อีก
นี่คือวิธีการทำงานของ ADX:
หาก ADX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นเช่นกัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ในทางกลับกัน หาก ADX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
ระบบการเทรด Holy Grail มีเป้าหมายเพื่อจับการย้อนกลับ (pullback) ครั้งแรกหลังแนวโน้มที่แข็งแกร่ง (ขึ้นหรือลง) ก่อตัวขึ้น กฎทั่วไปคือ ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง การย้อนกลับครั้งแรกคือการตั้งค่าการเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุด
Linda Raschke เทรดเดอร์ระดับท็อปชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์การเทรด Holy Grail มอบจุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำ ประการที่สอง ผลลัพธ์ของการตั้งค่าการเทรดนี้คาดเดาได้ดีมาก โดยสถานการณ์การเทรดที่เป็นไปได้สองแบบต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด:
1. การทดสอบซ้ำจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) ของสวิงก่อนหน้า ในกรณีนี้ ระยะทำกำไรขึ้นอยู่กับว่าการย้อนกลับไปไกลแค่ไหน
2. ประการที่สอง แนวโน้มหลักกลับมาฟื้นตัว และเริ่มแนวโน้มต่อเนื่องขาขึ้น (หรือขาลง) ใหม่
แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า "ระบบ Holy Grail" ก็มีกฎการเทรดบางประการ
ต่อไป เราจะสรุปกฎการเทรด Holy Grail (สำหรับสัญญาณซื้อ)
ขั้นตอนที่ 1: ADX 14 คาบต้องสูงกว่า 30 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขแรกเกี่ยวข้องกับการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ค่า ADX ที่สูงกว่า 30 เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง หากเรารอนานเกินไปจน ADX ขึ้นไปถึงค่าที่สูงขึ้น แนวโน้มอาจยืดเยื้อเกินไป และการเข้าของเราอาจล่าช้า
ค่า ADX ที่สูงกว่า 30 เป็นวิธีที่ดีในการยืนยันว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งอยู่ และแยกแยะระหว่างแนวโน้มอ่อนกับแนวโน้มแข็งแกร่ง
กฎการเทรดข้อที่สองมีเป้าหมายเพื่อกำหนดขอบเขตของการย้อนกลับของราคา (pullback)
ขั้นตอนที่ 2: มองหาการย้อนกลับของราคาไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล (EMA) 20 คาบ
กฎการเทรด Holy Grail ข้อที่สองเกี่ยวข้องกับ price action
เรารอการย้อนกลับครั้งแรกไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล 20 คาบ โปรดจำไว้ว่า เราต้องติดตามการย้อนกลับครั้งแรกไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล ไม่ใช่ครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม
เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ ADX จะติดตาม price action และลดลง ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกเมื่อ ADX เคลื่อนไหวลงในระหว่างการย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม หาก ADX ลดลงต่ำกว่าระดับ 30 ในระหว่างการย้อนกลับ นั่นคือสัญญาณเตือน
ADX ต้องคงอยู่เหนือระดับ 30 เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่งพอที่จะรักษาโมเมนตัมไว้ได้
ขั้นตอนที่ 3: ซื้อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่แตะ EMA 20 คาบ
เป็นจุดกระตุ้นการเข้า เราจะใช้จุดสูงสุดของแท่งเทียนแรกที่แตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล 20 คาบ การทะลุจุดสูงสุดของแท่งเทียนนั้นจะกระตุ้นการซื้อของเรา
เรากำลังจัดระบบทุกอย่างด้วยวิธีการเทรด การมีพื้นฐานกลยุทธ์ที่เป็นระบบย่อมดีกว่าการเพิ่มองค์ประกอบแบบสุ่มเข้าไป ข้อยกเว้นประการแรกของวิธีการนี้คือคุณสามารถวัดความเสี่ยงได้ดีขึ้น
โปรดจำไว้ว่า เพื่อให้สัญญาณ Holy Grail ยังคงใช้ได้ เราต้องคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล (EMA) 20 คาบ
มานิยามกลยุทธ์ stop loss และ take profit กัน
ขั้นตอนที่ 4: ตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของการย้อนกลับ และใช้ trailing stop เพื่อล็อกกำไร
stop loss เพื่อป้องกันตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดของสวิงที่เพิ่งก่อตัวขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดหลังจากราคาย้อนกลับ
ประการที่สอง การเทรดฟอเร็กซ์มีสองวิธีในการตั้ง stop loss และ take profit:
ประการแรก trailing stop ตั้งไว้ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล 20 คาบ เพื่อติดตามแนวโน้ม
ประการที่สอง คุณอาจพิจารณาปิดทำกำไรที่จุดสูงสุดของสวิงล่าสุด
หมายเหตุ*: ตราบใดที่ ADX ยังคงอยู่เหนือระดับ 30 และปฏิบัติตามกฎอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถทำการเทรดต่อเนื่องบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล 20 คาบได้
สัญญาณขาย (ช็อต) ของกลยุทธ์ Holy Grail ทำงานในทางตรงกันข้ามกับสัญญาณซื้อ (ลอง)
กลยุทธ์การเทรด Holy Grail สามารถช่วยให้คุณวัดความเสี่ยงในแนวโน้มที่ก่อตัวแล้วได้ เมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ ADX เราจะได้ระบบการเทรดที่ดีพร้อมจุดเข้าที่เป็นระบบ การวัดและบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์
บทสรุป - ระบบการเทรด Holy Grail
ในความเป็นจริง ไม่มีวิธีการเทรด Holy Grail ในตลาด การเทรดทั้งหมดมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แผนที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งพร้อมการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมคือ "Holy Grail" ของการเทรด เมื่อคุณเพิ่มผลทบต้นของการเทรดที่ทวีกำไร คุณจะได้รับมุมมองที่แตกต่างต่อการเทรด
การเทรดที่ทำกำไรขึ้นอยู่กับกรอบความคิดของคุณ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และความสามารถในการยึดมั่นในหลักการเทรดพื้นฐานของคุณ แน่นอนว่าคุณต้องมีความได้เปรียบ แต่หากไม่มีกรอบความคิดที่ถูกต้อง แม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุดก็จะทำให้คุณขาดทุน
ดังนั้น นี่คือสรุปสั้นๆ ของกลยุทธ์การเทรด Holy Grail:
1. ใช้อินดิเคเตอร์ ADX เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
2. ซื้อในการย้อนกลับครั้งแรกของแนวโน้มใหม่
3. ใช้ price action และ EMA 20 คาบเพื่อกำหนดจังหวะการเข้า
4. ใช้ trailing stop เพื่อล็อกกำไร