聖杯トレード戦略（Holy Grail Trading Strategy）を学べば、勝利するトレードの道を見つけることができます。聖杯株式トレード戦略の目的は、シンプルなトレードセットアップを活用して安定した利益を得る方法を発見できるよう支援することです。また、広く流布しているトレードの「格言」とは逆の事実についても議論します。トレードに聖杯など存在しません。
トレードにおいて、ほとんどのトレーダーは潜在的な利益を成功の判断基準と見なしています。お金を稼ぎたいというのは間違っていません。しかし、プロのトレーダーは異なるマインドセットを持っており、すでに保有している資金の管理をより重視しています。一夜にして倍の富（または利益）を稼ぐことが目標なら、トレードの世界で生き残れる期間は長くありません。
あるトレーダー集団は「聖杯」を探すことに集中し、別のトレーダー集団はリスク管理をより重視しています。結局のところ、利益だけに注目しても利益を得ることはできません。利益も損失も効果的に管理する必要があります。トレードのプロセスと市場に集中することで、安定して利益を上げるトレーダーになれる可能性が高いです。
聖杯トレードシステムの真実を見てみましょう。そして、商品・先物トレードに焦点を当てる金融専門家Linda Raschkeの聖杯トレードセットアップのトレードルールを概説します。
トレードに「聖杯」は存在するのか？
トレードに聖杯は存在しません。
トレードは学べるスキルですが、富を保証する「万能薬」ではありません。
当然、あなたは疑問に思うかもしれません：聖杯トレード戦略とは何か？
聖杯株式トレードシステムは、市場環境や取引する資産クラスに関係なく、常に利益の出るトレードを生み出すシステムです。それは理論的な概念であり——実践には存在しません——しかし、より収益性の高いトレード戦略を設計し、それを自分だけの戦略にするのに役立ちます。
エントリールールをどう調整しようと、どのインジケーターの組み合わせを使おうと、聖杯を見つけることはできません。トレードは本質的にリスクを伴います。しかし、リスクは依然として効果的に管理できます。
一部のトレーダーは、トレードにおけるアービトラージが無リスクのポジションをもたらす可能性があると指摘するかもしれません。しかし、アービトラージは一般のデイトレーダーが追求すべき戦略ではありません。5年間で1日だけ損失を出した高頻度取引会社Virtu Financialの背後にあるアルゴリズムを持っていない限り。さらに驚くべきことに、Bloombergのデータによると、2014年の252取引日において、Virtu Financialは「ゼロ損失日」の記録を打ち立てました。
Virtu Financialは世界最大の高頻度取引・マーケットメーカーの一つであり、200以上の取引所、市場、ダークプールで株式、商品、為替、オプション、固定収益商品、その他の証券の双方向クォートと取引を提供し、マーケットメイクの範囲は11,000以上の株式およびその他の金融商品に及びます。同社はビッグデータに基づく独自の高頻度取引戦略を用いて大量の証券を取引しています。
火星に生命が存在する確率の方が、聖杯トレード戦略を見つける確率よりはるかに高いと考えています。
聖杯トレード戦略が存在しない3つの理由
トレードの世界に「万能」な方法はありません。
例えば：
トレンドフォロー戦略は市場が変動するときにパフォーマンスが悪化します。
第二に、市場は絶えず変化します。
「現在の市場は5～10年前と同じである。なぜなら、それらは当時と同じように絶えず変化しているからだ。」——これはトップトレーダーEd Seykotaのトレード引用です。
価格行動は海の潮の満ち引きのように、強度も持続時間も絶えず変化します。
第三に、トレードに魔法の取引公式はありません。なぜなら、誰もすべての市場状況に備えることはできないからです。「効率的市場仮説」は誤りです。なぜなら、市場が本当に効率的なら、利益を得る方法はないからです。
これら3つの理由は、トレードに聖杯が存在しない理由を明確に説明しています。
価格行動トレード戦略でさえ、それ自体のリスクが存在します。
価格行動はトレードの聖杯ではない
誤解しないでください。価格行動トレード戦略を習得することは確かに非常に有用です。
しかし、市場価格はノイズに満ちており、ノイズを除去するのは非常に困難な場合があります。
価格行動だけに頼ってトレードできないと言っているのではありません。
まったく逆です。
聖杯トレード戦略
まず、この名前「聖杯トレード戦略」は、商品・先物トレーダーであり米国の金融専門家であるLinda Raschkeによって名付けられました（後に「トレーダーの言葉」でLinda Raschke这个人について專門的に述べます）。
これは非常にシンプルなトレードセットアップであり、あらゆる銘柄（株式、為替、商品、暗号通貨など）に適用できます。そして、価格行動トレード戦略以外にも優位性を見つけられることを証明するために、聖杯トレードシステムは2つのテクニカルインジケーターを使用しています。
まず、聖杯トレード戦略に必要なトレードツールを列挙しましょう：
1. 平均方向指数-ADX
2. 20期間の指数移動平均線（EMA）
ADXインジケーターはトレンドフォローインジケーターであり、トレンドの強さを測定するために使用されます。理論的には、トレンドが強いほどADXの読み値が高くなります。したがって、ADXは方向性のないインジケーター、または強いトレンドのインジケーターです。
ADXインジケーターは3本の線で構成されています：ADX線、+DI線、-DI線。+DI線と-DI線がトレンドの方向を決定します。+DI線が-DI線を上抜けると、市場は上昇トレンドに入り、-DI線が+DI線を下抜けると、市場は下降トレンドに入ります。
ADX線はトレンドの強さを決定するために使用されます：25以上は通常弱いトレンド、25と50の間は強いトレンド、50以上は非常に強いトレンドです。
ADXはオシレーターと組み合わせて偽のシグナルを減らすこともできます。例えば、ADXが市場がトレンドにあることを示しているなら、RSIやストキャスティクスの買われ過ぎ・売られ過ぎ状態を考慮する必要はありません。
以下はADXの仕組みです：
ADXが上昇し続け、同時に価格も上昇している場合、それは強い強気トレンドを示します。
一方、ADXが上昇し続け、同時に価格が下落している場合、それは強い弱気トレンドを示します。
聖杯トレードシステムは、強いトレンド（上昇または下降）が形成された後の最初の押し目を捉えることを目的としています。一般的なルールは、強気または弱気トレンドにおいて、最初の押し目が最も収益性の高いトレードセットアップであるということです。
トップトレーダーLinda Raschkeは、聖杯トレード戦略が低リスクのエントリーポイントを提供すると指摘しています。第二に、このトレードセットアップの結果は非常に予測可能であり、以下の2つの可能なトレードシナリオが最も発生しやすいです：
1. 以前のスイング高値（安値）を再テストする。この場合の利益幅は押し目がどこまで進むかによって決まります。
2. 次に、主要トレンドが回復し、新しい上昇（下降）継続トレンドが始まります。
いわゆる「聖杯システム」にもいくつかのトレードルールがあります。
次に、聖杯トレードルール（買いシグナル用）を概説します。
ステップ#1：14期間ADXが30以上でなければならず、かつ上昇し続けること
最初の条件はトレンドの強さの測定に関係します。
ADXの読み値が30以上であれば、価格が強いトレンドにあることを示すのに十分です。あまり長く待ちすぎてADXがより高い読み値に達すると、トレンドが過度に延長され、エントリーが遅れる可能性があります。
ADXの読み値が30以上であることは、強いトレンドが存在することを確認し、弱いトレンドと強いトレンドを区別する良い方法です。
2番目のトレードルールは、価格の押し目（pullback）の範囲を決定することを目的としています。
ステップ#2：価格が20期間指数移動平均線（EMA）まで押し目を探す
2番目の聖杯トレードルールは価格行動に関係します。
20期間指数移動平均線への最初の押し目を待ちます。覚えておいてください。監視するのは指数移動平均線への最初の押し目であり、2回目や3回目ではありません。
ADXが価格行動に追随して下落するのは理にかなっています。したがって、押し目の間にADXが下向きに動いても慌てないでください。しかし、押し目の間にADXが30レベルを下回った場合は、警告シグナルです。
ADXは、現在のトレンドがその勢いを維持するのに十分強いことを確認するために、30レベル以上を維持する必要があります。
ステップ#3：20期間EMAに触れたK線の高値をブレイクアウトしたら買い
エントリートリガーとして、20期間指数移動平均線に最初に触れたK線の高値を使用します。そのK線の高値をブレイクアウトすると買いがトリガーされます。
トレード方法で全てをシステム化しています。システム化された戦略基盤を持つことは、そこに任意の要素を追加するよりも優れています。このアプローチを採用する最初のトレード上の利点は、リスクをより適切に定量化できることです。
覚えておいてください。聖杯シグナルを有効に保つためには、20期間指数移動平均線（EMA）の上に留まる必要があります。
ストップロスと利益確定戦略を定義しましょう。
ステップ#4：ストップロスを押し目の安値の下に設定し、トレーリングストップで利益を確保する
保護ストップロスは新しく形成されたスイング安値の下に設定されます。言い換えれば、価格が押し目をつけた後の安値の下にストップロスを設定します。
第二に、為替トレードのテイクプロフィットとストップロスには2つの方法があります：
まず、トレーリングストップを20期間指数移動平均線の下に設定し、トレンドに追随します。
第二に、直近のスイング高値で利益確定することを検討できます。
注意*：ADXが30レベル以上を維持し、他のすべてのルールを遵守している限り、20期間指数移動平均線上で後続のトレードを行うことができます。
聖杯戦略の売り（ショート）シグナルは、買い（ロング）シグナルと逆に機能します。
聖杯トレード戦略は、すでに確立されたトレンドにおいてリスクを定量化するのに役立ちます。ADXインジケーターと組み合わせて使用することで、システム化されたエントリーを備えた優れたトレードシステムを得ることができます。リスクを定量化し管理することは、トレーダーにとって最も重要なことの一つです。
結び - 聖杯トレードシステム
実際、市場に聖杯トレード方法はありません。すべてのトレードには一定程度のリスクが伴います。シンプルで堅牢な計画と適切なリスク管理がトレードの「聖杯」です。利益の複利効果による利益倍増を加えれば、トレードに対する異なる見方を得ることができます。
利益の出るトレードは、あなたのマインドセット、情報を取得する能力、そして基本的なトレード原則を守る能力に完全に依存します。もちろん、優位性が必要ですが、正しいマインドセットがなければ、最も収益性の高いトレード戦略でもあなたを損失に導きます。
したがって、以下は聖杯トレード戦略の小さなまとめの振り返りです：
1. ADXインジケーターを使用してトレンドの強さを測定する。
2. 新しいトレンドの最初の押し目で買う。
3. 価格行動と20期間EMAを利用してエントリータイミングを決定する。
4. トレーリングストップを使用して利益を確保する。