Bilakah kita boleh mengatakan bahawa penunjuk teknikal telah mencapai tahap sokongan atau rintangan? Sebagai contoh, Indeks Kekuatan Relatif biasanya berayun antara 30 dan 70, oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa ia mewakili tahap sokongan dan rintangan. Tetapi jika kita dapat mencari kaedah yang lebih objektif sambil memperoleh lebih banyak isyarat, itu lebih baik.Dalam artikel ini, kami akan mengemukakan dua konsep, Bollinger Bands yang dipertingkatkan serta RSI Tinggi/Rendah, dan kemudian menggabungkannya menjadi satu penunjuk yang lebih lengkap — yang boleh kita namakan RSI terbungkus – eRSI (Enveloped RSI).
Kestabilan
Harga saham dan sebut harga mata wang adalah tidak stabil, namun pulangannya kebanyakannya stabil.Iaitu, minnya tidak berubah dengan banyak mengikut masa. Begitu juga variansnya (turun naik).
Sesetengah penunjuk teknikal berayun di sekitar titik pusat dan mempunyai sempadan tertentu, seperti Indeks Kekuatan Relatif. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk dagangan mean reversion. Dagangan mean reversion boleh menggunakan halangan tetap atau halangan dinamik. Konsep pertama ialah kita menggunakan tahap yang telah ditetapkan yang kita jangkakan penunjuk akan kembali, contohnya, tahap 30 dan 70 untuk Indeks Kekuatan Relatif.Konsep kedua ialah kita menggunakan beberapa halangan bergerak berdasarkan ukuran serakan, seperti sisihan piawai. Mari kita mulakan dengan konsep Bollinger Bands, kemudian beralih kepada RSI.
Konsep Bollinger Bands yang Dipertingkatkan
Jalur turun naik terdiri daripada purata bergerak harga, dengan sisihan piawai di sekelilingnya untuk meliputi keseluruhan pasaran. Hujung atas adalah rintangan dinamik, dan hujung bawah adalah sokongan dinamik. Versi paling terkenal ialah Bollinger Bands yang dicipta oleh John Bollinger yang terkenal. Ia menggunakan purata bergerak mudah 20 tempoh, dengan dua sisihan piawai dari purata bergerak.
Manakala Bollinger Bands yang dipertingkatkan adalah alternatif yang berdaya maju kepada Bollinger Bands asal. Ia bergantung pada penggunaan purata bergerak eksponen, dan mengaplikasikannya pada titik tinggi dan rendah untuk mencari tahap berkaitan yang lebih terkini.
Indeks Kekuatan Relatif Tinggi/Rendah - H/L RSI
RSI tidak diragukan lagi adalah penunjuk momentum yang paling terkenal, dan ini dijangka kerana ia mempunyai banyak kelebihan, terutamanya dalam pasaran berjulat. Julatnya juga antara 0 hingga 100, yang menjadikannya lebih mudah untuk ditafsirkan.
Selain itu, semakin ramai pedagang dan pengurus portfolio memberi perhatian kepada RSI, semakin ramai orang akan bertindak balas terhadap isyaratnya, yang seterusnya akan menggerakkan harga pasaran. Sudah tentu, kita tidak dapat membuktikan idea ini, tetapi ia adalah intuitif, kerana salah satu asas analisis teknikal ialah ia bersifat self-fulfilling.
RSI dikira melalui kaedah yang agak mudah. Kita mulakan dengan perbezaan harga sesuatu tempoh. Ini bermakna kita mesti menolak harga penutup sebelumnya daripada setiap harga penutup. Kemudian, kita akan mengira purata licin perbezaan positif, dan membahagikannya dengan purata licin perbezaan negatif. Pengiraan akhir memberikan kekuatan relatif, yang kemudiannya digunakan dalam formula RSI untuk menukarnya menjadi ukuran antara 0 hingga 100.
Indeks Kekuatan Relatif Tinggi/Rendah adalah operasi mudah pada formula asal, di mana kita menggunakan titik tinggi harga di satu pihak, dan titik rendah harga di pihak yang lain. Oleh itu, kita akan mempunyai dua garis, Indeks Kekuatan Relatif Tinggi digunakan untuk mencari tahap terlebih beli, dan Indeks Kekuatan Relatif Rendah digunakan untuk mencari tahap terlebih jual.
RSI Terbungkus - eRSI
Setakat ini, kita telah berjaya menyediakan Bollinger Bands yang dipertingkatkan dan penunjuk RSI Tinggi/Rendah. Langkah-langkah seterusnya adalah seperti berikut:
Langkah pertama: Kira penunjuk RSI Tinggi/Rendah berdasarkan data harga pasaran. Ini sepatutnya memberikan kita dua garis, satu bertindak pada titik tinggi, dan satu lagi pada titik rendah. Kedua-duanya mesti berayun antara 0 dan 100, kerana ia adalah Indeks Kekuatan Relatif mudah.
Langkah kedua: Kira Bollinger Bands yang dipertingkatkan pada RSI Tinggi/Rendah. Ini bermakna mengaplikasikan jalur atas Bollinger Bands pada RSI - High, dan jalur bawah Bollinger Bands pada RSI - Low. Oleh itu, jalur atas akan membentuk rintangan pada RSI - High, manakala jalur bawah akan membentuk sokongan pada RSI - Low.
Langkah ketiga: Sebagai langkah terakhir, kira RSI terbungkus - eRSI, kita tolak jalur atas daripada RSI - High, dan pada masa yang sama tolak jalur bawah daripada RSI - Low, untuk mendapatkan dua garis yang berayun di sekitar 0.
Backtest strategi eRSI
Sekarang kita akan backtest eRSI menggunakan syarat berikut:
Jangkamasa adalah dari Januari 2010 hingga hari terakhir Disember 2020, data setiap jam.
Tempoh RSI awal adalah 3. Bollinger Bands yang dipertingkatkan adalah 5, dengan sisihan piawai 1.
Beli apabila garis RSI-Low turun di bawah 0 dan dua nilai sebelumnya lebih besar daripada 0.
Jual apabila garis RSI-High turun di bawah 0 dan dua nilai sebelumnya lebih besar daripada 0.
Pengurusan risiko adalah berdasarkan Purata Julat Benar (ATR).
Spread adalah 0.2 pip.
Mengenai pengurusan risiko
Sebelum ini disebut bahawa kita menggunakan sistem pengurusan risiko berdasarkan ATR (Purata Julat Benar) dalam strategi ini.
Kesimpulan
Akan sentiasa ada beberapa bentuk bias dalam backtest. Sebagai penyelidik dan pedagang, tugas kita adalah untuk meminimumkannya, supaya kemungkinan pencapaian dapat dimaksimumkan. Sudah tentu, kita semua biasa dengan pepatah ini: Sejarah tidak berulang, masa lalu bukanlah cerminan keuntungan masa depan, tetapi masa lalu adalah rujukan terbaik kita untuk menentang masa depan. Jika anda dapat melakukan perkara di atas, maka anda berkemungkinan besar berada di jalan yang betul. Ingat, mencari strategi anda bukanlah proses semalaman, bersabarlah.