Baru-baru ini ada rakan yang menghantar mesej kepada kami, mengatakan mereka ingin melihat artikel backtest tentang sama ada penunjuk RSI dan Bollinger Bands (Boll) benar-benar tepat, sebaiknya yang boleh terus memberikan kadar kemenangan, data, dan kesimpulan, bukan hanya bercakap tentang perasaan.
Sejujurnya, kami juga sentiasa berpendapat bahawa sama ada penunjuk itu berguna atau tidak, hanya bergantung pada "saya rasa", "saya biasa"... tidak bermakna. Akhirnya, data yang perlu bercakap.
Jadi hari ini kami ingin berkongsi satu kes pengesahan yang sangat berbaloi untuk dijadikan rujukan — daripada penganalisis teknikal bertauliah IFTA, Barry D. Moore. Beliau telah menjalankan ujian sistematik khusus terhadap penunjuk RSI, dengan saiz sampel sehingga 23,487 dagangan. Skala ini bukan lagi "uji main-main", tetapi hasil backtest yang cukup signifikan secara statistik.
Seterusnya kami akan membawa anda membedah langkah demi langkah, bagaimana beliau mengujinya? Apakah peraturan yang digunakan? Bagaimana kadar kemenangan dan prestasinya? Dan apakah inspirasi daripada hasil ini untuk dagangan sebenar kita. Selepas membaca, anda sepatutnya mempunyai penilaian yang lebih jelas tentang "sama ada RSI boleh digunakan".
Saya Menguji 23,487 Dagangan RSI: Tetapan Parameter Terbaik yang Telah Disahkan
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah penunjuk momentum jenis ayunan, digunakan untuk mengukur kelajuan dan magnitud perubahan harga saham. Bolehkah RSI benar-benar menjadikan anda seorang trader yang menguntungkan?
Saya menguji 23,487 dagangan RSI dalam data bursa lebih 20 tahun. Apabila parameter ditetapkan dengan betul, RSI mungkin mempunyai keupayaan keuntungan yang kuat, dengan kadar kejayaan 53%, dan secara purata 65% dagangan adalah dagangan yang menguntungkan. Antaranya, menggunakan parameter RSI 14 pada carta 1 jam adalah konfigurasi paling boleh dipercayai untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berkesan.
Tetapi bukan semua kombinasi parameter RSI berkesan, jadi sila teruskan membaca untuk mengetahui tetapan terbaik mereka.
Perkara utama:
✔ Apabila parameter ditetapkan dengan betul, RSI mungkin mempunyai keupayaan keuntungan yang kuat.
✔ Berdasarkan pelbagai hasil backtest, menggunakan RSI-14 pada carta 1 jam, kadar kejayaan RSI ialah 53%.
✔ RSI ialah penunjuk jenis ayunan, digunakan untuk mengukur kelajuan dan magnitud perubahan harga.
✔ Nilai RSI berayun antara 0 hingga 100.
✔ RSI melebihi 70 menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih beli, di bawah 30 menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih jual.
✔ Memilih saham yang sesuai untuk menggunakan RSI mungkin membawa pulangan yang ketara.
Apakah RSI?
Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index, ringkasnya RSI) ialah penunjuk analisis teknikal, digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelajuan pergerakan harga pasaran. RSI akan mengira saiz kenaikan dan penurunan terkini dalam tempoh tertentu (biasanya 14 hari), seterusnya menghasilkan penunjuk ayunan yang berayun antara 0 hingga 100.
RSI boleh digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu saham berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual, seterusnya membantu trader mencari kedudukan entry dan exit yang mempunyai kebarangkalian lebih tinggi. Ia juga boleh membantu trader menilai kekuatan momentum harga, seterusnya membantu menentukan bila untuk masuk atau keluar dari dagangan.
Bagaimana Menggunakan RSI untuk Dagangan: Isyarat Beli dan Jual
Apabila menggunakan penunjuk RSI untuk dagangan, trader akan mencari isyarat beli dan jual berdasarkan nilai ayunan RSI. Apabila RSI melebihi 70, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih beli, bermakna kenaikan mungkin perlahan dan berlaku pembalikan. Keadaan pencetus jual yang biasa ialah: garisan RSI menurun menembusi 70.
Manakala isyarat beli RSI adalah sebaliknya: apabila RSI di bawah 30, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih jual, bermakna penurunan mungkin perlahan dan berlaku pembalikan. Keadaan pencetus beli yang biasa ialah: garisan RSI menaik menembusi 30.
Adakah isyarat beli dan jual RSI benar-benar boleh menguntungkan secara konsisten seperti penunjuk ROC? Atau adakah RSI juga penunjuk yang tidak begitu berguna, seperti purata bergerak?
Divergen Harga
Kaedah dagangan RSI kedua ialah memerhati divergen antara harga dan RSI. Apabila harga mencipta low yang lebih rendah, tetapi RSI tidak mencipta low yang lebih rendah, ini dipanggil divergen menaik. Sebaliknya, dalam divergen menurun, harga mencipta high yang lebih tinggi, tetapi RSI tidak mencipta high yang lebih tinggi.
Divergen ini bermakna harga dan RSI bergerak dalam arah yang bertentangan, mungkin menandakan trend akan berbalik. Carta di bawah menunjukkan satu divergen menaik: harga terus mencipta low yang lebih rendah, manakala RSI membentuk low yang lebih tinggi. Ini biasanya menunjukkan trend mungkin berbalik ke atas.
Jika anda menemui divergen, adalah disyorkan untuk memerhati dengan teliti peluang dagangan yang mungkin muncul di pasaran. Untuk mengesahkan pembalikan dengan lebih selamat, cara terbaik ialah menunggu harga atau RSI menembusi sesuatu garisan sokongan/rintangan, dan memasuki trend baharu sebelum bertindak. Jika anda terlalu tergesa-gesa, masuk awal sebelum pengesahan, kemungkinan besar anda akan berada di arah bertentangan dengan pergerakan pasaran seterusnya.
Apabila harga dan bacaan RSI bergerak ke arah yang bertentangan, divergen akan berlaku, ini biasanya bermakna trend mungkin berbalik. Masalah dengan divergen ialah ia tidak boleh diukur secara kuantitatif dengan tepat melalui sistem backtest. Oleh itu, kami akan menggunakan keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam ujian penunjuk untuk pengesahan.
Kelebihan
Satu kelebihan utama menggunakan RSI ialah ia boleh membantu mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual sesuatu instrumen dagangan atau pasaran. Ini boleh membantu trader menilai dengan lebih baik bila untuk masuk dan keluar, seterusnya meningkatkan kebarangkalian kejayaan, dan menjalankan pengurusan risiko dengan lebih berkesan.
Pengiraan dan tafsiran RSI juga agak mudah, jadi ia mudah dipelajari oleh trader dari semua peringkat pengalaman. Akhir sekali, RSI juga boleh mengenal pasti divergen antara pergerakan harga dan kekuatan intrinsik sekuriti (atau pasaran), yang membantu mengesahkan lagi pembalikan trend.
Kekurangan
Salah satu kelemahan terbesar RSI ialah ia mungkin menghasilkan isyarat palsu. Contohnya, apabila sesuatu instrumen memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual, dan kekal di zon tersebut untuk masa yang lama, RSI mungkin memberikan isyarat beli atau jual yang mengelirukan.
Bagaimana Saya Menyediakan Backtest RSI
Untuk menjalankan backtest RSI dalam TrendSpider (TrendSpider ialah perisian analisis carta pintar + backtest strategi untuk trader, kegunaan utamanya dua perkara, melakukan analisis teknikal dengan lebih cekap, dan mengesahkan strategi dagangan anda dengan data sama ada ia benar-benar berkesan), sila ikut langkah-langkah berikut:
✍ Daftar TrendSpider
✍ Pilih Strategy Tester (Penguji Strategi) > Entry Condition (Keadaan Entry) > Add Script (Tambah Skrip) > Add Parameter (Tambah Parameter) > Condition (Keadaan) > Indicator (Penunjuk) > RSI 14, Crossed Up Through (Menembusi ke Atas) > Constant Level = 30 (Tahap Malar = 30)
✍ Dalam Sell Criteria (Kriteria Jual), pilih > Add Script (Tambah Skrip) > Add Parameter (Tambah Parameter) > Condition (Keadaan) > Indicator (Penunjuk) > RSI 14, Crossed Down Through (Menembusi ke Bawah) > Constant Level = 70 (Tahap Malar = 70)
✍ Akhir sekali klik "Run"
Hasil Backtest
Saya menguji pada saham komponen Indeks Industri Dow Jones, menggunakan konfigurasi standard RSI 14, pada empat jangkamasa: 1 minit, 5 minit, 1 jam dan carta harian, hasilnya mengejutkan.
Pada carta 1 minit, kadar kejayaan RSI hanya 20%; manakala pada carta 5 minit, ujian 1 bulan hanya mendapat kadar kemenangan 23%.
Yang menarik, apa yang dipanggil pakar ramai mengesyorkan secara meluas — tetapan standard RSI 14 carta harian, kadar kemenangan juga hanya 20%.
Tetapan Parameter RSI Terbaik
Hasil backtest saya terhadap data bursa lebih 20 tahun jelas menunjukkan: tetapan terbaik RSI ialah menggunakan RSI-14 pada carta 1 jam. Konfigurasi ini mempunyai kadar kemenangan 53%, dan mengatasi strategi "beli dan pegang". Ini mungkin kedengaran hanya kelebihan kebarangkalian yang sedikit melebihi 50%, tetapi sebahagian saham yang menguntungkan menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang.
Seterusnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh dagangan yang berjaya.
Ujian Penunjuk RSI 12 Tahun
Saya menjalankan ujian tiga tahun terhadap Visa Inc (kod saham: C) pada carta 1 jam, hasilnya menunjukkan strategi RSI-14 memperoleh pulangan +53%, manakala pulangan "beli dan pegang" dalam tempoh yang sama hanya 11.75%.
Strategi ini menghasilkan 26 dagangan, keuntungan purata 3.42%, kerugian purata -1.97%, di mana 65% dagangan adalah dagangan yang menguntungkan.
Ini adalah hasil yang sangat cemerlang, tetapi dalam semua saham yang diuji kali ini, prestasi ini tidaklah universal.
Ujian RSI 19 Tahun pada Carta Harian
Saya menjalankan ujian 19 tahun terhadap IBM, hasilnya menunjukkan strategi RSI memperoleh +112%, manakala "beli dan pegang" memperoleh 46%. Ini adalah pulangan yang jelas lebih baik, di mana 62% dagangan adalah dagangan yang menguntungkan, pulangan purata setiap dagangan 4%, manakala kerugian purata 1.95%.
Dagangan yang Merugikan
Jika anda menggunakan strategi standard RSI-14 untuk berdagang saham Boeing dalam 19 tahun lepas, pulangan anda hanya 4.63%, manakala strategi "beli dan pegang" dalam tempoh yang sama memperoleh sehingga 375%. Ini menunjukkan anda mesti memilih saham yang betul untuk didagangkan. Boeing ialah saham kitaran, dan telah terjejas teruk akibat masalah kejuruteraan teknikal, kualiti produk yang lemah serta permintaan yang tidak mencukupi.
Menguji RSI pada Indeks S&P 500
Untuk menguji penunjuk RSI pada saham Amerika terbesar dalam S&P 500, saya menggunakan penyelesaian backtest cemerlang yang disediakan oleh FinViz Elite (FinViz Elite ialah perisian/perkhidmatan penapisan dan analisis saham lanjutan yang memberi tumpuan kepada saham AS, dengan fungsi analisis carta dan backtest). Enjin backtest "klik-pilih" FinViz membolehkan saya menguji RSI-14 pada carta harian 26 tahun lepas. Berikut adalah hasilnya.
Menggunakan FinViz Elite untuk Backtest RSI
Untuk menyediakan backtest RSI dalam FinViz, sila ikut langkah-langkah berikut:
✍ Daftar FINVIZ
✍ Pilih Backtest > Index = S&P 500 > Entry Condition > Indicator > Relative Strength Index > Parameter 14 > Comparison = "Crossed Up" > Indicator Value = 30
✍ Dalam Sell Criteria (Kriteria Jual), pilih Entry When (Masuk Apabila) > Indicator (Penunjuk) > Relative Strength Index (Indeks Kekuatan Relatif) > Parameters 14 (Parameter 14) > Comparison = "Cross<" (Menembusi ke Bawah) > Indicator Value = 70 (Nilai Penunjuk = 70)
✍ Akhir sekali klik "Run Backtest (Jalankan Backtest)"
S&P 500: Hasil Ujian Penunjuk RSI 26 Tahun
Backtest penunjuk RSI terhadap keseluruhan Indeks S&P 500 dari 1996 hingga kini menunjukkan: pulangan terkumpul strategi RSI ialah 1282%, manakala pulangan strategi "beli dan pegang" ialah 881%. Ini bermakna dalam tempoh 26 tahun, prestasi RSI carta harian melebihi S&P 500 sebanyak 45%.
Hasil FinViz ini sangat mengagumkan, menguji 500 saham selama 26 tahun, dan mengeluarkan hasil dalam masa 30 saat. Ini adalah bukti dari peringkat pasaran yang luas, menunjukkan bahawa penunjuk RSI ialah alat dagangan yang berharga.
Menggabungkan RSI dengan Penunjuk Lain
Penunjuk RSI boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk membentuk strategi dagangan yang lengkap. Anda boleh merujuk kajian saya yang lain tentang MACD, purata bergerak, Heikin Ashi, Kadar Perubahan Harga, Aroon, KST, malah corak carta menaik.
Jika anda ingin menguji sama ada RSI masih menguntungkan selepas digabungkan dengan penunjuk lain, saya syorkan menggunakan TrendSpider — ini adalah perisian penyelidikan saham dan dagangan dipacu AI yang saya syorkan.
❍ Bolehkah RSI digunakan untuk isyarat beli dan jual?
Boleh. Berdasarkan hasil kajian terhadap 30 saham komponen Indeks Dow Jones, data bertahun-tahun menunjukkan: menggunakan parameter standard RSI 14 pada carta 1 jam adalah konfigurasi terbaik untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berkesan, dengan kadar kejayaan 53%, secara purata 65% dagangan adalah dagangan yang menguntungkan.
❍ Patutkah anda menggunakan penunjuk RSI?
Patut. Ujian saya menunjukkan bahawa RSI dengan parameter standard 14 ialah alat dagangan yang menguntungkan. Ia mengatasi S&P 500 dengan kadar kemenangan 45% dalam 26 tahun, dan mencapai kadar kemenangan 53% pada saham komponen Indeks Industri Dow Jones.
❍ Adakah standard RSI betul?
Ya, penunjuk RSI adalah tepat. Strategi menggunakan RSI-14 pada carta lilin Jepun mencapai jumlah pulangan 1283% dalam 26 tahun, berbanding pulangan pelabur "beli dan pegang" sebanyak 881%. Kajian saya terhadap Indeks Industri Dow Jones (DJIA) juga menunjukkan kadar kemenangan RSI sebanyak 53%.
❍ Bagaimana untuk mengira RSI?
RSI biasanya dikira secara automatik oleh perisian carta cemerlang seperti TrendSpider atau TradingView. Tetapi jika anda ingin mengira RSI sendiri, sila teruskan membaca.
Formula pengiraan RSI adalah seperti berikut:
RSI = 100 –（100 /（1 + RS））
Di mana, "RS" ialah nilai Kekuatan Relatif (Relative Strength), ia diperoleh dengan membahagikan "purata magnitud kenaikan dalam tempoh tertentu" dengan "purata magnitud penurunan dalam tempoh tertentu".
RS (nilai Kekuatan Relatif) dikira dengan membahagikan purata magnitud kenaikan dalam tempoh tertentu dengan purata magnitud penurunan, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengira penunjuk RSI.
Untuk mengira purata magnitud kenaikan, perlu menjumlahkan semua perubahan harga positif dalam tempoh tertentu, kemudian dibahagikan dengan bilangan tempoh.
Untuk mengira purata magnitud penurunan, perlu menjumlahkan semua perubahan harga negatif dalam tempoh tertentu, kemudian dibahagikan dengan bilangan tempoh.
Selepas nilai-nilai ini dikira, bahagikan purata magnitud kenaikan dengan purata magnitud penurunan untuk mendapatkan RS, kemudian masukkan RS ke dalam formula untuk mengira RSI.
Julat nilai RSI ialah 0 hingga 100, di mana 50 ialah nilai tengah. Nilai melebihi 50 menunjukkan trend harga cenderung menaik, di bawah 50 menunjukkan trend harga cenderung menurun. Apabila nilai RSI menghampiri 70 atau melebihi 70, ia mewakili aset berada dalam keadaan terlebih beli; apabila RSI menghampiri 30 atau di bawah 30, ia mewakili aset berada dalam keadaan terlebih jual.
Kesimpulan
Selepas menguji data bursa lebih 20 tahun, dapat dipastikan: menggunakan RSI sebagai penunjuk dagangan beli dan jual pada carta lilin atau carta OHLC, secara keseluruhannya adalah strategi yang cenderung menguntungkan. Adalah disyorkan untuk menggunakan penunjuk ini pada carta peringkat jam, dan menggunakan tetapan parameter RSI-14, untuk meningkatkan keuntungan dagangan anda.