최고의 화인 트레이더가 밝히는: 효과적인 트레이딩 전략 — 모멘텀 트레이딩

레이너 토는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그의 트레이딩 경력은 약 14년입니다. 현재 그의 개인 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.

그가 보기에 트레이더가 가장 쉽게 범하는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 한다는 점이며, 실제 거래에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 것입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세워야 한다고 조언합니다. 이 계획은 각 거래에 대해 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 계속 손실이라면 반드시 자신의 거래 계획을 즉시 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.

모멘텀 트레이딩이란 무엇인가? 돌파 트레이딩과 다소 유사하며, 트레이더는 가격이 예상 방향으로 움직일 때만 매수하고, 가격이 더 높을 때 매도하기를 기대합니다.

모멘텀 트레이딩은 오래전부터 존재해 왔으며, 상당한 학술 연구의 뒷받침을 받았고, Jesse Livermore, Richard Dennis, Ed Seykota 같은 많은 최고 트레이더들이 사용했습니다.

그들뿐만 아니라 우리 일반 트레이더도 모멘텀 트레이딩을 채택할 수 있으며, 그 사용 범위가 매우 넓습니다. 선물 시장, 주식 시장, 그리고 외환 시장 등에서 말이죠.

선물 시장에서의 모멘텀 트레이딩 (시스템 트레이딩 방법)

모멘텀 트레이딩이 가장 먼저 적용된 시장 중 하나가 선물 시장이며, 많은 유명한 터틀 트레이더, 금융 괴짜, 헤지펀드 매니저 등이 이를 사용하여 거래합니다. 거래 전에 반드시 다음 5가지 원칙을 따라야 합니다:

• 높은 가격에 매수하고, 더 높은 가격에 매도

• 트레일링 스탑으로 최대한 많은 이익을 확보

• 복잡하게 만들지 말고, 가격을 따라 거래

• 각 거래의 위험은 낮게 유지

• 여러 시장을 거래하여 추세를 포착할 가능성을 높임

이러한 원칙을 따른다는 전제하에, 자신의 선물 시장 모멘텀 트레이딩 전략을 세우십시오. 다음은 예시입니다:

거래 규칙

• 가격이 지난 200일 종가 최고치일 때 롱

• 가격이 지난 200일 종가 최저치일 때 숏

• 6배 평균 지표를 이용한 트레일링 스탑

• 각 거래 위험을 1%로 제한

거래 시장

• 금, 구리, 은, 팔라듐, 백금

• S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, 멕시코 페소, 영국 파운드

• 미국 국채, BOBL, BUXL, BTP, 캐나다 10년물 채권

• 연료유, 밀, 옥수수, 목재, 설탕

백테스트 결과

• 거래: 937건

• 승률: 42.8%

• 연 수익률: 9.89%

• 최대 인출: 24.12%

• 장점

  • 일일 거래 시간 1시간 미만

  • 위험 기간에도 긍정적인 결과

  • 고급 지표나 도구가 필요 없음

  단점

  • 인출 기간이 김

  • 자금 규모에 대한 요구가 있음

  • 거래의 절반 이상이 틀릴 수 있음

  여가 시간에만 거래한다면 이 방식이 적합할 수 있습니다. 선물을 거래하고 싶지 않거나 큰 자금이 없다면 아래 방식을 참고하십시오.

  주식 시장에서의 모멘텀 트레이딩 (시스템 트레이딩 방법)

  마찬가지로 먼저 다음 원칙을 따라야 합니다:

  • 트레일링 스탑으로 최대한 많은 이익을 확보

  • 순위 시스템을 사용하여 어떤 주식을 매수할지 결정

  • 주식 포트폴리오를 거래하여 개별 위험을 회피

  • 시장 전체가 상승세일 때만 매수

  다음은 예시입니다:

  추세 필터: 러셀 3000 지수가 100주 이동평균선 위에 있을 때만 매수.

  거래 규칙

  • 주식이 50주 최고점에 도달할 때 롱 (선택 가능한 주식이 너무 많으면 지난 50주 동안 주가가 가장 많이 상승한 상위 20개 주식 선택)

  • 20% 트레일링 스탑

  • 최대 20개 주식, 각 주식에 자금의 5%만 배분

  거래 시장: 러셀 1000 주식.

  백테스트 결과

  • 거래: 905건

  • 승률: 49.17%

  • 연 수익률: 15.7%

  • 최대 인출: 35.08%

장점:

• 매수 후 보유 방법보다 훨씬 우수

• 경기 침체나 금융 위기 시 보호 역할

• 거래에 투입하는 시간이 적고, 일주일에 한 번 거래로 충분

단점:

• 설정에 맞는 기회를 찾기 위해 거래 도구 필요

• 인출 기간이 비교적 김

이 시스템 트레이딩 방법이 적합하지 않다면, 아래에 재량 트레이딩 방식도 있습니다. 살펴보세요~

주식 시장에서의 모멘텀 트레이딩 (재량 트레이딩 방법)

위의 시스템 방식처럼 50주 돌파하는 모든 주식을 매수하는 것이 아니라, 재량 트레이딩은 직접 선택할 수 있습니다. 먼저 필요한 몇 가지 기법입니다:

1. 강력한 돌파

돌파를 거래할 때는 정체와 돌파 전 저변동성 현상(모멘텀의 축적과 강화)이 있는 것이 좋습니다. 왜일까요?

• 더 좁은 손절과 더 큰 포지션

변동성이 낮으면 손절 범위가 좁아지므로, 위험을 유지하면서 포지션을 늘릴 수 있습니다.

• 수익 배수 증가

시장은 항상 고변동성과 저변동성 상태를 오갑니다. 저변동성 환경에 있다면 가격이 유리한 방향으로 움직일 가능성이 높아, 1:5 손익비 같은 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

2. 추세 지속 차트 패턴

불 플래그, 상승 삼각형 등 추세 지속 차트 패턴을 찾은 후 추세를 따라 거래하십시오:

3. 이동평균선 반등

건전하게 발전하는 추세에서 시장은 50일 이동평균선을 따르는 경향이 있으며, 이는 이 근처에서 매수 기회를 찾을 수 있음을 의미합니다:

• 가격이 50일 이동평균선을 따른다면, 여기서의 조정을 기다림

• 조정이 발생하면, 망치형, 상승 장악형 등 강세 반전 캔들 패턴을 기다림

• 강세 반전 패턴이 나타나면, 다음 시가에 롱하고, 변동성 저점 아래에 1배 ATR 손절 설정

외환 시장에서의 모멘텀 트레이딩 (재량 트레이딩 방법)

외환 시장에서 모멘텀을 어떻게 정의할까요? 한 가지 방법은 가장 강한 통화와 가장 약한 통화를 식별한 후 이를 조합하여 통화쌍을 만드는 것입니다. 이것이 바로 가장 강한 모멘텀 통화쌍입니다. 방법은 다음과 같습니다:

• 모든 주요 통화쌍의 15일 변화율 계산 (주간 차트에서)

• 가장 강한 것부터 가장 약한 것까지 통화쌍 순위 매기기

그렇다면 강한 하락 모멘텀을 가진 시장을 어떻게 거래할까요? 다음과 같이 할 수 있습니다:

1. 추세 지속 차트 패턴 거래

추세 지속 차트 패턴에는 다음이 포함됩니다:

• 불 플래그

• 베어 플래그

• 상승 삼각형

• 하강 삼각형

• ......

2. 가짜 돌파 거래 (더 짧은 타임프레임 차트에서)

이 방식은 여러 타임프레임 차트를 활용해야 합니다:

• 일봉에서 시장 구조의 정체, 즉 가격이 압축되는 상태를 식별;

• 4시간봉에서 명확한 지지와 저항이 있는 레인지를 찾음;

• 지지선 가짜 돌파 시 롱, 반대의 경우 숏.

맺음말

위 내용을 요약하면:

• 모멘텀 트레이딩은 높은 가격에 매수하여 더 높은 가격에 매도하거나, 낮은 가격에 매도하여 더 낮은 가격에 매수하는 것;

• 모멘텀 트레이딩은 선물, 주식, 외환 시장에 적용 가능;

• 모멘텀과 추세 지속 패턴을 결합하여 수익성 높은 거래 기회를 찾을 수 있음;

• 모멘텀 트레이딩은 수 세기 동안 지속되어 왔으며, 시장에 공포와 탐욕의 감정이 존재하는 한 이 거래 방식은 계속 유효할 것.