Bài viết này là một bài viết kinh điển của Steve Burns, một trader nổi tiếng người Mỹ và là tác giả viết về giao dịch. Bài viết không giới thiệu các chiến lược giao dịch phức tạp, cũng không có những câu chuyện làm giàu nhanh chóng, mà xoay quanh một câu hỏi cốt lõi: Một trader bình thường rốt cuộc phải làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch thực sự có thể sinh lợi bền vững?
Steve Burns kết hợp kinh nghiệm giao dịch nhiều năm của mình, từ việc lựa chọn phong cách giao dịch, xây dựng kế hoạch giao dịch, quản lý rủi ro, thực thi giao dịch, đánh giá giao dịch và nhiều khía cạnh khác, đưa ra một khung năm bước rõ ràng và có thể áp dụng thực tế, chỉ ra con đường phát triển từ thua lỗ đến lợi nhuận ổn định cho các trader.
Tôi đoán lý do bạn bắt đầu giao dịch là vì bạn muốn đạt được tự do tài chính, kiếm nhiều tiền hơn và thoát khỏi sự ràng buộc của ông chủ.
Thế là bạn học mọi thứ có thể tiếp cận.
Sách giao dịch, khóa học, diễn đàn…
Một năm trôi qua…
Hai năm trôi qua…
Ba năm trôi qua…
Nhưng bạn vẫn chưa đạt được lợi nhuận ổn định.
Tin xấu là: rất có thể, bạn không biết mình thực sự cần gì để thành công trong ngành này.
Tin tốt là: tiếp theo đây, tôi sẽ từng bước chỉ cho bạn cách đạt được lợi nhuận trong 180 ngày tới.
Hãy bắt đầu.
Luật số lớn và cách nó ảnh hưởng đến giao dịch của bạn
Đầu tiên, bạn cần hiểu một khái niệm — Luật số lớn (Law of Large Numbers).
Vậy, Luật số lớn là gì?
Luật số lớn là một định lý trong lý thuyết xác suất, dùng để mô tả kết quả của cùng một thí nghiệm sau khi được lặp lại nhiều lần. Theo định lý này, khi số lần thử nghiệm đủ nhiều, giá trị trung bình của tất cả các kết quả sẽ ngày càng tiến gần đến giá trị kỳ vọng lý thuyết, và khi số lần thử nghiệm tiếp tục tăng lên, độ lệch này sẽ ngày càng nhỏ đi.——《Lý thuyết xác suất》
Điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện một số lượng lớn giao dịch (ít nhất 100 lệnh) thì lợi thế giao dịch của bạn mới thực sự được thể hiện.
Nếu bạn chỉ giao dịch 7 lệnh một tháng, thì không thể nào duy trì lợi nhuận ổn định mỗi tuần, bởi vì trong ngắn hạn, kết quả giao dịch mang tính ngẫu nhiên; chỉ trong dài hạn, kết quả giao dịch mới dần tiến gần đến giá trị kỳ vọng thực sự của bạn.
Lợi nhuận ổn định (tính nhất quán) là gì?
Bây giờ, để lợi thế giao dịch của bạn thực sự phát huy tác dụng, bạn cần ít nhất 100 lệnh giao dịch để Luật số lớn bắt đầu có lợi cho bạn.
Điều này có nghĩa là:
Nếu bạn muốn có lợi nhuận mỗi ngày, bạn cần thực hiện 100 lệnh mỗi ngày.
Nếu bạn muốn có lợi nhuận mỗi tuần, bạn cần thực hiện 100 lệnh mỗi tuần.
Nếu bạn muốn có lợi nhuận mỗi tháng, bạn cần thực hiện 100 lệnh mỗi tháng.
Vậy… hãy cùng xem xét một vài phong cách giao dịch khác nhau.
❍ Giao dịch tần suất cao (HFT)——giao dịch khoảng 10.000 lần mỗi ngày, vì vậy bạn có thể đạt lợi nhuận gần như mỗi ngày giống như Virtu Financial (công ty tạo lập thị trường điện tử và giao dịch tần suất cao lớn nhất thế giới).
❍ Giao dịch trong ngày (Day Trading)——trung bình giao dịch 3 đến 5 lần mỗi ngày, bạn có thể kỳ vọng đạt lợi nhuận trong hầu hết các quý.
❍ Giao dịch swing/giữ vị thế (Swing/Position Trading)——trung bình giao dịch 5 đến 15 lần mỗi tháng, bạn có thể kỳ vọng đạt lợi nhuận trong hầu hết các năm.
Bạn thực hiện càng nhiều giao dịch trong thời gian càng ngắn, lợi thế giao dịch của bạn sẽ càng nhanh được thể hiện.
Nhưng nếu bạn không có lợi thế giao dịch trên thị trường, thì càng giao dịch nhiều, tài khoản của bạn chỉ càng nhanh cháy.
Hiểu được điều này, bạn đã vượt trước 90% trader trên thị trường.
Tiếp theo… tôi sẽ chia sẻ với bạn các bước cụ thể để đạt được lợi nhuận ổn định bền vững.
Tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bạn
Cách tốt nhất là đọc cuốn 《Market Wizards》của Jack Schwager hoặc đọc kỹ tất cả nội dung trên trang web.
Bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều phong cách giao dịch khác nhau được áp dụng bởi nhiều trader thành công, và hiểu được những yếu tố cốt lõi cần thiết để trở thành một trader có lợi nhuận ổn định bền vững.
Khi bạn tìm thấy một phong cách giao dịch phù hợp với mình, hãy dồn toàn lực vào đó, học mọi thứ về nó. (Giả sử mục tiêu của bạn là trở thành một trader swing thành công.)
Cụ thể có thể làm như sau:
○ Sách ——Tìm kiếm và đọc sách về "Giao dịch swing/Swing Trading" trên các trang thương mại điện tử hoặc Amazon. Nên ưu tiên chọn những cuốn sách giao dịch có đánh giá từ 4 sao trở lên.
○ Kênh video/TikTok——Xem các video về giao dịch swing, và đăng ký theo dõi những kênh giao dịch chất lượng.
○ Google/Bing——Ở đây luôn có thể tìm thấy nhiều kho báu ẩn giấu. Tìm kiếm các chủ đề liên quan đến "Swing Trading (Giao dịch swing)", bạn sẽ ngạc nhiên trước nguồn tài nguyên học tập phong phú trên mạng.
○ Các hội nhóm Facebook ——Đây cũng là một mỏ vàng, tìm kiếm các nhóm giao dịch liên quan để học hỏi từ những trader giàu kinh nghiệm.
Khi bạn không ngừng tích lũy kiến thức giao dịch, tôi khuyên bạn nên ghi lại những gì đã học, hoặc lưu vào một tệp Word.
Mục đích của việc này là để theo dõi quá trình học tập của bản thân, và tìm ra những tư tưởng và phương pháp giao dịch thực sự cộng hưởng với bạn, phù hợp với bạn.
Hoàn thành bước này không nên mất quá 28 ngày.
Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng những kiến thức mới học được để xây dựng kế hoạch giao dịch của riêng mình.
Sẵn sàng chưa?
Cách xây dựng kế hoạch giao dịch của bạn
Kế hoạch giao dịch là một bộ quy tắc và nguyên tắc dùng để xác định cách bạn giao dịch.
Lợi ích của kế hoạch giao dịch
✔ Loại bỏ tính chủ quan trong giao dịch
✔ Giảm thiểu sự "lên xuống thất thường" trong quá trình giao dịch
✔ Giúp bạn luôn tập trung vào mục tiêu giao dịch
✔ Giúp bạn phát hiện những vấn đề cần cải thiện
✔ Chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất
Bây giờ, bạn có thể hỏi: Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch giao dịch?
Chỉ cần trả lời 7 câu hỏi dưới đây.
1. Khung thời gian giao dịch của bạn là gì?
Bạn phải xác định rõ khung thời gian mình giao dịch. Nếu bạn là một trader swing, thì bạn chủ yếu nên giao dịch trên biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ ngày.
2. Bạn giao dịch những thị trường nào?
Bạn cần xác định rõ thị trường mình giao dịch. Ví dụ như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, v.v.
3. Bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro cho mỗi lệnh?
Đây thuộc về quản lý rủi ro. Bạn phải biết mình sẵn sàng thua lỗ tối đa bao nhiêu cho mỗi lệnh. Đối với người mới, tôi khuyên rủi ro mỗi lệnh không nên vượt quá 1% vốn tài khoản. Ví dụ, nếu tài khoản của bạn có 10.000 USD (khoảng 250 triệu VND), thì mức thua lỗ tối đa mỗi lệnh không được vượt quá 100 USD (khoảng 2,5 triệu VND).
4. Chiến lược giao dịch của bạn có những điều kiện vào lệnh nào?
Bạn phải hiểu rõ yêu cầu cụ thể của chiến lược giao dịch mình. Ví dụ, bạn chỉ giao dịch theo xu hướng, hay chỉ giao dịch trong vùng đi ngang, hoặc giao dịch cả hai mô hình. (Nếu bạn mới bắt đầu học giao dịch, tôi khuyên bạn nên tập trung vào giao dịch theo xu hướng trước.)
5. Bạn sẽ vào lệnh như thế nào?
Bạn có thể chọn vào lệnh khi giá hồi về, hoặc vào lệnh khi breakout. Đồng thời, bạn cũng cần xác định rõ phương thức đặt lệnh: lệnh giới hạn, lệnh dừng, hay lệnh thị trường.
6. Đặt cắt lỗ ở đâu?
Không một trader chuyên nghiệp nào vào lệnh mà không đặt cắt lỗ. Trước khi bắt đầu mỗi lệnh, bạn phải tự hỏi mình trước tiên: "Nếu lệnh này chứng minh tôi sai, tôi sẽ thoát ở đâu?"
7. Mục tiêu chốt lời ở đâu?
Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn phải biết trước mình sẽ chốt lời ở vị trí nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Dưới đây chỉ là một kế hoạch giao dịch mẫu mà tôi viết ngẫu nhiên, chỉ mang tính tham khảo, hãy tự nghiên cứu và đưa ra phán đoán của riêng bạn.
Ví dụ về kế hoạch giao dịch
Kế hoạch giao dịch của tôi sử dụng logic IF-THEN (Nếu… thì…).
Ví dụ:
Nếu tôi là con trai, thì tôi mặc quần.
Nếu tôi là con gái, thì tôi mặc váy.
Nếu tôi không phải con trai cũng không phải con gái, thì tôi không mặc gì cả.
Bạn nên hiểu ý tôi.
Bắt đầu.
Nếu tôi giao dịch, thì tôi chỉ giao dịch EUR/USD và AUD/USD. (Thị trường giao dịch)
Nếu tôi giao dịch forex, thì tôi chỉ tập trung vào biểu đồ ngày. (Khung thời gian giao dịch)
Nếu tôi mở vị thế, thì thua lỗ mỗi lệnh không được vượt quá 1% vốn tài khoản. (Quản lý rủi ro)
Nếu giá nằm trên đường EMA 200 trên biểu đồ ngày, thì xu hướng là tăng. (Điều kiện trước giao dịch và khung thời gian giao dịch)
Nếu xu hướng là tăng, thì tìm một vùng hỗ trợ mà giá có thể hồi về. (Điều kiện trước giao dịch)
Nếu giá hồi về vùng hỗ trợ, thì chờ xuất hiện nến đóng cửa cao hơn. (Điều kiện trước giao dịch)
Nếu giá đóng cửa cao hơn, thì vào lệnh mua tại giá mở cửa của nến tiếp theo. (Quy tắc vào lệnh)
Nếu đã giữ lệnh mua, thì đặt cắt lỗ dưới đáy thấp nhất của nến tín hiệu, và đặt mục tiêu chốt lời tại đỉnh swing trước đó. (Cách thoát khi sai, cách thoát khi đúng)
Xây dựng một kế hoạch giao dịch của riêng bạn không nên mất quá 2 ngày.
Thực thi kế hoạch giao dịch của bạn, trở thành một trader có lợi nhuận ổn định bền vững
Sau khi hoàn thành kế hoạch giao dịch, đã đến lúc mang nó ra thị trường thực để thực thi.
Tôi khuyên bạn nên bắt đầu giao dịch bằng một tài khoản thật với số vốn rất nhỏ, vì ban đầu, rất có thể bạn sẽ làm rất tệ.
Bây giờ, khi bạn thực thi mỗi lệnh giao dịch, sẽ chỉ có năm kết quả sau:
1. Hòa vốn
2. Lợi nhuận nhỏ
3. Lợi nhuận lớn
4. Thua lỗ nhỏ
5. Thua lỗ lớn
Nếu bạn có thể loại bỏ trường hợp thứ 5 — thua lỗ lớn, thì bạn đã tiến gần hơn một bước đến lợi nhuận ổn định.
Bạn phải thực thi nghiêm ngặt theo kế hoạch giao dịch cho mỗi lệnh một cách liên tục, bởi vì nếu giao dịch của bạn dựa theo cảm giác của mình, chứ không phải theo kế hoạch giao dịch, thì bạn hoàn toàn không thể đánh giá được giao dịch của mình có lợi thế thực sự hay không.
Thứ hai… ngay cả khi liên tiếp xuất hiện vài lệnh thua lỗ, bạn cũng không được sửa đổi kế hoạch giao dịch của mình. Mặc dù tôi biết, bạn nhất định sẽ có sự thôi thúc như vậy.
Tại sao?
Bởi vì trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn mang tính ngẫu nhiên; chỉ trong dài hạn, kết quả giao dịch mới dần tiến gần đến lợi nhuận kỳ vọng của chiến lược bạn.
Điều này có nghĩa là, trước khi đánh giá kế hoạch giao dịch của bạn có hiệu quả hay không, bạn cần ít nhất 100 lệnh giao dịch.
Còn nhớ Luật số lớn chứ? Bạn sẽ có thể hoàn thành 100 lệnh giao dịch trong 150 ngày tới.
Ghi lại giao dịch của bạn, không ngừng nâng cao hiệu suất giao dịch
Chỉ thực thi giao dịch thôi là chưa đủ, bởi vì cuối cùng bạn chỉ nhìn thấy một chỉ số — lợi nhuận và thua lỗ. Ngoài việc biết mình có kiếm được tiền hay không, nó không thể giúp bạn nâng cao trình độ giao dịch.
Bạn nên ghi lại những dữ liệu sau:
✔ Ngày ——Ngày mở vị thế
✔ Khung thời gian giao dịch ——Khung thời gian được sử dụng để vào lệnh
✔ Chiến lược giao dịch ——Tín hiệu giao dịch kích hoạt vào lệnh
✔ Thị trường giao dịch ——Thị trường bạn đang giao dịch
✔ Kích thước vị thế ——Quy mô vị thế nắm giữ
✔ Long/Short ——Hướng giao dịch
✔ Giá trị mỗi pip ——Giá trị tương ứng với mỗi biến động giá nhỏ nhất
✔ Giá vào lệnh ——Giá mở vị thế
✔ Giá thoát lệnh ——Giá đóng vị thế
✔ Giá cắt lỗ ——Giá thoát lệnh khi phán đoán sai
✔ Số tiền lãi/lỗ ——Số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ của lệnh này
✔ Số tiền rủi ro ban đầu ——Số tiền rủi ro ban đầu mà lệnh này chấp nhận
✔ R ——Chỉ rủi ro ban đầu của một lệnh, được đo bằng đơn vị R. Ví dụ, nếu lệnh này cuối cùng có lợi nhuận đạt gấp 2 lần rủi ro ban đầu của bạn, thì lợi nhuận của bạn là 2R.
Sau khi ghi lại những dữ liệu này, bạn cũng nên lưu lại biểu đồ giao dịch để sau này đánh giá lại.
Cách làm cụ thể như sau:
1. Lưu biểu đồ khung thời gian cao
2. Lưu biểu đồ vào lệnh của bạn
3. Lưu biểu đồ sau khi giao dịch kết thúc
1. Biểu đồ khung thời gian cao hơn
Biểu đồ này giúp bạn nắm bắt toàn cảnh thị trường từ khung thời gian cao hơn. Tùy theo phong cách giao dịch của bạn, đây thường là khung thời gian cao hơn một cấp so với khung vào lệnh của bạn.
Ví dụ, nếu bạn tìm cơ hội vào lệnh trên biểu đồ ngày, thì khung thời gian cao hơn của bạn là biểu đồ tuần.
Trong phần này, hãy ghi lại phân tích của bạn về khung thời gian cao hơn, ví dụ:
✔ Xu hướng hiện tại là gì?
✔ Các mức hỗ trợ và kháng cự ở đâu?
✔ Thị trường hiện đang ở cấu trúc nào?
2. Biểu đồ khung thời gian vào lệnh
Đây là biểu đồ khung thời gian mà bạn thực sự thực thi vào lệnh. Bạn cần đánh dấu vị trí vào lệnh và vị trí cắt lỗ trên biểu đồ.
Trong phần này, hãy ghi lại ý tưởng giao dịch của bạn, ví dụ:
✔ Mô hình giao dịch là gì?
✔ Vị trí vào lệnh ở đâu?
✔ Vị trí cắt lỗ đặt ở đâu?
3. Biểu đồ sau khi giao dịch hoàn thành
Sau khi hoàn thành một lệnh giao dịch, bạn cần lưu lại biểu đồ này, và ghi lại phân tích đánh giá của bạn về lệnh giao dịch đó.
Trong phần này, hãy viết ra suy nghĩ của bạn, ví dụ:
✔ Lệnh này có được thực thi nghiêm ngặt theo kế hoạch giao dịch không?
✔ Lệnh này cuối cùng lãi hoặc lỗ bao nhiêu R?
✔ Bạn đã thoát lệnh này như thế nào?
✔ Lệnh này còn điểm nào có thể cải thiện?
Khi bạn hoàn thành ghi chép giao dịch, và lưu lại tất cả biểu đồ, thì có thể chuyển sang bước tiếp theo…
Đánh giá lại giao dịch của bạn, tìm ra "lợi thế giao dịch" của bạn
Khi bạn đã thực thi liên tục 100 lệnh giao dịch, thì có thể bắt đầu đánh giá chiến lược giao dịch của bạn có thực sự có lợi thế giao dịch hay không.
Để làm được điều này, bạn cần sử dụng công thức kỳ vọng dưới đây:
Kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) － (Tỷ lệ thua × Thua lỗ trung bình) － (Hoa hồng + Trượt giá)
Nếu kỳ vọng của bạn là số dương, xin chúc mừng! Điều này có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn rất có thể có lợi thế trên thị trường.
Nhưng nếu kỳ vọng của bạn là số âm thì sao?
Dưới đây là một số khía cạnh đáng để kiểm tra trọng điểm, nhằm tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.
Giao dịch theo xu hướng
Kiên trì giao dịch theo xu hướng có thể giúp bạn vận hành theo hướng ít kháng cự nhất của thị trường, từ đó nâng cao hiệu suất giao dịch tổng thể.
Đặt cắt lỗ hợp lý
Vị trí cắt lỗ nên được đặt dựa trên cấu trúc thị trường, chứ không phải dựa trên việc bạn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ bao nhiêu tiền.
Tránh thua lỗ lớn
Cách đơn giản nhất là kiểm soát rủi ro mỗi lệnh trong phạm vi 1% vốn tài khoản.
Tổng kết
Bây giờ, bạn đã học được những phương pháp cốt lõi cần thiết để trở thành một trader có lợi nhuận ổn định bền vững, thông qua một khung năm bước đơn giản.
Mặc dù khung này không phức tạp, nhưng để thực sự tìm ra lợi thế giao dịch của riêng mình, vẫn cần thời gian.