ที่ผ่านมาเราได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับวิธีเทรดแบบเต่า (Turtle Trading) หลายบทความ พูดง่ายๆ ก็คือ วิธีเทรดแบบเต่าเป็นวิธีการเทรดที่เปิดอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากเทรดเดอร์หลายท่าน วันนี้เราจะมาแบ่งปันเทรดเดอร์ต่างชาติที่ชื่อ Winsmart เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีเทรดแบบเต่าในระดับสูงขึ้น นั่นคือ “วิธีเทรดแบบเต่าคู่ที่ให้ win rate สูง” และวิธีการใช้เต่าคู่ในการควบคุมสถานะเพื่อเพิ่ม win rate ในการเทรดรายวัน
วิธีเทรดแบบเต่า 1: สี่สิ่งที่ต้องทำเมื่อทำการเทรด
1. การบริหารความเสี่ยง
ก่อนอื่น สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ต้องทำคือการบริหารความเสี่ยงให้ดี โดยปกติเรามักจะแนะนำให้ทุกคนควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ภายใน 2% ถ้าคุณมีเงินทุน 1,000,000 บาท การขาดทุนต่อออเดอร์ก็ควร控制在 20,000 บาท以内; ถ้าคุณมีเงินทุน 100,000 บาท ก็控制在 2,000 บาท
ทำไมต้องควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์? บางครั้งเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง ช่วง振幅ในหนึ่งวันอาจมีหลายร้อยจุด ในเวลานี้ถ้าคุณยังตั้ง stop loss ไว้ที่ 20 pips ก็อาจถูกเขี่ยออกจากตลาดได้ง่าย ดังนั้นการตั้ง stop loss แบบนี้จึงไม่ค่อยเหมาะกับสถานการณ์ที่ความผันผวนสูง
แล้วถ้าตั้งช่วง stop loss ให้กว้างขึ้นล่ะ? เมื่อเงินทุนของคุณคือ 10,000 บาท สมมติลงทุนในดัชนีหุ้นบางตัวและตั้ง stop loss ไว้ที่ 100 จุด โดยแต่ละจุดมีมูลค่า 5 บาท นั่นคือ 500 บาท ซึ่ง 500 บาทคิดเป็น 5% ของ 10,000 บาท ถ้าคุณไม่ได้แปลงเป็นสัดส่วน อาจจะรู้สึกว่า 100 จุดไม่มากนัก แต่จริงๆ แล้วเมื่อเทียบกับเงินทุน 10,000 บาท การตั้ง stop loss ที่ 100 จุดถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้ว ถ้าคุณต้องการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใน 2% ของการขาดทุนรวม คุณก็ต้องใช้เงินมากขึ้นในการลงทุน จากเดิมที่ใช้ 40,000 บาท อาจต้องเพิ่มเป็น 100,000 บาท หรือ даже 200,000 บาท คุณจึงจะควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ภายใน 2% ได้
พูดอีกอย่างก็คือ stop loss 100 จุดเหมือนกัน ขาดทุน 500 บาทเหมือนกัน แต่เมื่อเงินทุนของคุณมากขึ้น การขาดทุนโดยเปรียบเทียบก็จะเล็กลง ดังนั้นเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง หากคุณมีเงิน แนะนำให้ฝากเงินในเวลานี้ แล้วใช้เงินจำนวนมากเทรดด้วย position ที่เล็กกว่า เพื่อให้สามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยกว่าในสถานการณ์ที่ตลาดแกว่งตัวแรง แต่ที่นี่ไม่ได้หมายความให้ทุกคนฝากเงินตอนนี้แล้วสร้าง position ใหญ่! การฝากเงินเป็นเพียงเพื่อลดสัดส่วนการขาดทุนของคุณ และทำให้คุณสามารถอยู่รอดในตลาดที่ผันผวนได้มากขึ้นเท่านั้น
2. หาจุดเข้า (entry) ที่ดี
สิ่ง第二คือ “หาจุดเข้า (entry) ที่ดี”
3. ตั้ง stop loss ให้ดี
สิ่ง第三คือ “ตั้ง stop loss ให้ดี” เราแนะนำให้ทุกคนตั้ง stop loss ไว้ที่ “1/4 ถึง 1/3 ของ ATR หนึ่งวัน”
4. ตัดสินใจจังหวะ take profit
สิ่งสุดท้ายคือ “ตัดสินใจจังหวะ take profit” ผมอยากแบ่งปันแนวคิดการเทรดที่เรียกว่า “การออกเป็น分批” เพียงใช้วิธีการออกเป็น分批 ก็จะช่วยเพิ่ม win rate ในการเทรดของคุณได้อย่างแน่นอน ช่วยให้คุณเก็บกำไรที่ได้มาอย่างปลอดภัยไว้ในกระเป๋า ส่วน position ที่เหลือยังไม่ได้ออกก็ปล่อยให้ไล่กำไรต่อไป ดูว่าราคาจะไปได้ไกลแค่ไหน
ดังนั้นกลยุทธ์การเทรดของผมจะประกอบด้วย 4 ด้านนี้เสมอ: ความเสี่ยง, จุดเข้า, stop loss, take profit และต่อไปก็จะเข้าสู่หัวข้อจริงของวันนี้: “วิธีเทรดแบบเต่าคู่” หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเพิ่ม win rate ในการเทรดได้
วิธีเทรดแบบเต่า 2: วิธีเทรดแบบเต่าคู่ที่มีโอกาสชนะสูง
“วิธีเทรดแบบเต่าคู่”ตามชื่อ คือการใช้เส้นเต่าสองเส้นในการเทรด จริงๆ แล้วแนวคิดของมันก็เหมือนกับการใช้ moving average สองเส้นในการเทรด
วิธีเทรดแบบเต่าคู่ที่ให้ win rate สูงประกอบด้วยสองสิ่ง: อย่างแรกคือการหาจุดเข้า (entry) ที่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูง จากนั้นใช้วิธีการออกเป็น分批เพื่อเพิ่มโอกาสชนะ และวิธีเทรดแบบเต่าคู่ก็คือหลักการที่ใช้ตัดสินว่าเมื่อไหร่ควรออกเป็น分批
ไม่มีใครสามารถควบคุมทิศทางราคาในตลาด หรือทำนายทิศทางราคาได้เหมือนผู้วิเศษ ดังนั้นในฐานะเทรดเดอร์หรือนักลงทุน สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือบอกตัวเองให้สร้างแผนเทรดที่เหมาะกับตัวเอง พยายามดำเนินการตามแผนอย่างมีเหตุผล ควบคุมกำไรและจำกัดการขาดทุน ทำสิ่งนี้ซ้ำๆ ให้ดี ใช้น้อยชนะมาก ในระยะยาวก็จะทำให้กำไรของคุณสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ การออกเป็น分批อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ผมคิดว่าที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่ม win rate ในบรรดาวิธีการเทรดทั้งหมด
ผมเรียกวิธีการออกเป็น分批นี้ว่า “210”: ซื้อ position สองหน่วยก่อน จากนั้นเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่างก็ปิดทำกำไรครึ่งหนึ่งของ position ส่วน position ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ออกเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง
แนวคิดคือซื้อ 2 ก่อน แล้วกลายเป็น 1 สุดท้าย position กลายเป็น 0
เพียงใช้วิธีการออกเป็น分批 ก็สามารถบรรลุผลแบบนี้ได้ แล้วคำถามอีกข้อที่ต้องถามตอนนี้คือ: “เมื่อไหร่ควรออก position แรก เมื่อไหร่ควรออก position ที่สอง?” นี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันต่อไป
และที่นี่ต้องบอกทุกคนก่อนว่า ไม่ว่าคุณจะออก position ที่สองด้วยกำไรหรือขาดทุนจาก stop loss ก็ไม่เป็นไร เพราะ position แรกของคุณมีกำไร ดังนั้นแม้ position ที่สองจะขาดทุน กำไรหนึ่งขาดทุนหนึ่งหักลบกัน โดยรวมแล้วก็ยังไม่ขาดทุน
ตอนนี้คุณต้องจำสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งไว้ นั่นคือต้องควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ภายใน 2%
ไม่ว่าเงินทุนของคุณจะเป็นเท่าไหร่ ก็ต้องอยู่ภายใน 2% ไม่ใช่ว่าเมื่อเงินทุนมากขึ้นแล้ว % การขาดทุนที่รับได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
แล้วถ้าเจอตลาดที่มีแนวโน้ม (trend) ล่ะ? การใช้แนวคิดการออกเป็น分批จะให้ผลแบบไหน?