ถ้าเอาบันทึกการเทรดทั้งหมดของเทรดเดอร์คนหนึ่งในครึ่งปีที่ผ่านมาวางตรงหน้าคุณ คุณจะเห็นอะไร?
สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นเป็นอย่างแรกคือกำไรขาดทุน กำไรเท่าไหร่ ขาดทุนเท่าไหร่ win rate เท่าไหร่ แล้วก็เลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แต่เทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆ ไม่เคยดูบัญชีแบบนี้ พวกเขาสนใจสิ่งอื่นมากกว่า: บัญชีค่อยๆ กลายเป็นแบบทุกวันนี้ได้อย่างไร
ช่วงก่อน ผมได้เห็นใบสรุปการเทรด MT4 ฉบับหนึ่งที่ธรรมดามาก ธรรมดาจนแทบไม่มีอะไรน่าสนใจเลย
บัญชีนี้มีเงินทุนเริ่มต้น 10,800 ดอลลาร์ (ประมาณ 378,000 บาท) เทรดแค่สินค้าเดียว——ทองคำ ไม่มีผลตอบแทนบ้าๆ หลายสิบเท่า ไม่มีภาพดราม่าแบบล้างพอร์ตในวันเดียว แม้แต่จำนวนครั้งที่เทรดก็ไม่ถือว่ามาก
ถ้าดูแค่ผลลัพธ์สุดท้าย บัญชีนี้ขาดทุนแค่ 674.95 ดอลลาร์ (ประมาณ 23,600 บาท) ยอดคงเหลือเหลือ 10,125 ดอลลาร์ (ประมาณ 354,000 บาท)
หลายคนคงคิดว่า "ก็โอเคนะ ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่" แต่พอผมอ่านบันทึกการเทรดฉบับนี้อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ ผมกลับพบว่ามันน่าศึกษากว่าบัญชีที่ล้างพอร์ตในวันเดียวเสียอีก เพราะมันสาธิตความผิดพลาดทุกอย่างที่เทรดเดอร์ทั่วไปมักทำ ครบถ้วนทุกข้อ
ในบัญชีนี้ มีการเทรดไม่กี่ออเดอร์ที่น่าสนใจมาก ออเดอร์ทองคำออเดอร์แรก ขาดทุน 299 ดอลลาร์ จากนั้นก็เทรดอีกออเดอร์ กำไร 160 ดอลลาร์
ถ้าจบแค่นี้ คงไม่มีใครคิดว่ามี什么问题 ขาดทุนออเดอร์หนึ่ง กำไรออเดอร์หนึ่ง นี่ก็ผลลัพธ์การเทรดปกติไม่ใช่เหรอ แต่ปัญหาจริงๆ มักไม่ใช่การเทรดออเดอร์แรก แต่คือสิ่งที่ทำหลังจากออเดอร์แรกต่างหาก
หลายเดือนถัดมา บัญชีนี้เริ่มมีขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ ต่อเนื่อง: 38 ดอลลาร์ 2 ดอลลาร์ 7 ดอลลาร์…… จำนวนไม่มาก
ถ้าแยกดูอันใดอันหนึ่ง ก็ไม่น่ามาพูดถึง แต่พอเอามารวมกันทั้งหมด คุณจะพบปรากฏการณ์แปลกๆ บัญชีนี้ไม่ได้แพ้ในตลาดใหญ่ครั้งเดียว แต่มันค่อยๆ สึกกร่อนกำไรไปในขาดทุนเล็กๆ ที่ "ดูไม่สำคัญ" ทีละครั้ง
ความผิดพลาดที่ดูเหมือนไม่มีอะไร ถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เทรดเดอร์หลายคนมีความเข้าใจผิด คิดว่าตัวเองขาดทุนเพราะเจอตลาดไม่ดี
ต่อมาผมยิ่งเชื่อประโยคหนึ่งมากขึ้น: ตลาดมีหน้าที่ผันผวน บัญชีมีหน้าที่รับผลลัพธ์ ตลาดแค่ให้โอกาส สิ่งที่ตัดสินกำไรขาดทุนจริงๆ คือทางเลือกที่เทรดเดอร์ทำเมื่อเจอโอกาสเหล่านั้น
ผมพบว่าทุกคนที่ขาดทุน ตายอยู่ที่ 5 จุดนี้
ต่อมาผมเอาบัญชีมากขึ้นเรื่อยๆ มาศึกษารวมกัน มีทั้งเทรดทองคำ เทรด Forex และเทรดดัชนี มีมือใหม่ที่เทรดมา 3 เดือน ก็มีเทรดเดอร์เก่าที่เทรดมา 10 กว่าปี พวกเขาใช้วิธีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตอนแรกผมคิดมาตลอดว่าคนที่สไตล์การเทรดต่างกัน เหตุผลที่ล้มเหลวย่อมต่างกัน ต่อมาผมพบว่าตัวเองคิดผิด วิธีเทรดมีได้ 1000 แบบ แต่วิธีขาดทุนมีอยู่แค่ไม่กี่แบบเท่านั้น
วิธีตายแบบแรก: ไม่ใช่การขาดทุนครั้งแรก แต่คือออเดอร์ที่สอง
เกือบทุกบัญชีมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง สิ่งที่ทำให้บัญชีเริ่มแย่ลงจริงๆ ไม่เคยเป็นการขาดทุนครั้งแรก แต่คือออเดอร์ที่สองหลังจากการขาดทุนครั้งแรก
นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่น่าสนใจมาก
หลังขาดทุนครั้งแรก เทรดเดอร์มักไม่รู้สึกว่ามี什么问题 เพราะขาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอยู่แล้ว
สิ่งที่อันตรายจริงๆ คือหลังจากนั้น บางคนเริ่มเพิ่ม position บางคนเริ่มลดมาตรฐานการเข้า บางคนเริ่มเทรดบ่อยขึ้น
บางคนบอกตัวเองว่า "ออเดอร์นี้เอาคืนมาแล้วพอ" จากวินาทีนั้น เป้าหมายการเทรดก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆ เมื่อก่อนเขากำลังหาโอกาส ตอนนี้เขากำลังไล่เอาขาดทุนคืน
สองอย่างนี้ดูคล้ายกัน แต่จริงๆ ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะอย่างแรกพึ่งระบบ อย่างหลังพึ่งอารมณ์
หลายบัญชีก็เริ่มออกนอกลู่นอกทางจากวินาทีนั้น
วิธีตายแบบที่สอง: หลังทำกำไร คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด
ผมเคยคิดว่าขาดทุนหนักๆ จะเกิดหลังขาดทุนติดต่อกัน แต่บัญชีจำนวนมากบอกเราว่า ขาดทุนหนักจริงๆ มักเกิดหลังกำไรติดต่อกันต่างหาก
ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? เพราะคนเราจะเหลิง หลังกำไรติดต่อกัน สมองจะสร้างภาพลวงว่า "ในที่สุดก็เจอทางแล้ว"
แล้วก็เริ่มเพิ่ม position เพิ่มจำนวนครั้งที่เทรด เข้าก่อนสัญญาณ ยกเลิก stop loss ไปจนถึงเริ่มเทรดสินค้าที่ไม่คุ้นเคย
ยอดคงเหลือทำสถิติสูงใหม่เรื่อยๆ ความมั่นใจก็ทำสถิติสูงใหม่เรื่อยๆ แล้วออเดอร์หนึ่ง กำไรก็เริ่มคืนกลับ เพราะไม่ยอมแพ้ ก็เพิ่ม position อีก ถือออเดอร์ต่อ สุดท้าย ดรอวดาวน์ครั้งเดียว ลบกำไรครึ่งเดือนหรือทั้งเดือนที่ผ่านมาทิ้งหมด
เทรดเดอร์หลายคนโทษตลาดกับสถานการณ์แบบนี้ จริงๆ แล้วสิ่งที่พวกเขาแพ้จริงๆ คือความมั่นใจที่มาจากกำไรต่างหาก
วิธีตายแบบที่สาม: win rate สูง แต่ก็ยังหาเงินไม่ได้สักที
นี่คือสิ่งที่ผมเจอบ่อยเวลาดูบัญชี บางบัญชี win rate สูงถึง 70% ตามหลักแล้วระบบแบบนี้ควรทำเงินได้ดี แต่กลับขาดทุนอยู่เรื่อยๆ
ผมพบว่าหลายบัญชี เวลากำไร ได้ 20 ดอลลาร์ 30 ดอลลาร์ 50 ดอลลาร์…… พอมีกำไรก็รีบปิดออเดอร์ทันที
แล้วเวลาขาดทุนล่ะ? 100 ดอลลาร์ 300 ดอลลาร์ 500 ดอลลาร์…… ถือไว้เรื่อยๆ หวังว่าตลาดจะกลับมา สุดท้ายก็ยอมแพ้ ขาดทุนออเดอร์เดียว กินกำไรไปสิบกว่าออเดอร์
บัญชีแบบนี้ ดูเหมือนทำเงินได้ทุกวัน แต่จริงๆ กำลังหดตัวลงเรื่อยๆ
วิธีตายแบบที่สี่: สิ่งที่กลืนบัญชีจริงๆ ไม่เคยเป็นการขาดทุนหนักครั้งเดียว
หลายคนคิดว่าบัญชีพังเพราะออเดอร์หนักครั้งเดียว จริงๆ แล้วบัญชีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้น
สิ่งที่อันตรายจริงๆ คือความผิดพลาดเล็กๆ ที่ดูไม่มีอะไร วันนี้เข้าก่อนสัญญาณครั้งหนึ่ง พรุ่งนี้ไล่ราคาสูงครั้งหนึ่ง มะรืนนี้ลืม stop loss ครั้งหนึ่ง อีกไม่กี่วัน เพราะเบื่อ ก็เทรดมั่วๆ อีกออเดอร์
ความผิดพลาดแต่ละอย่าง ดูไม่ร้ายแรง ขาดทุนแต่ละครั้งก็แค่ไม่กี่สิบดอลลาร์ แต่พอความผิดพลาดเหล่านี้ถูกทำซ้ำหลายร้อยครั้ง
เทรดเดอร์บางคนทำความผิดพลาดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนเรือที่แล่นอยู่บนคลื่นลมแรง สิ่งที่ทำให้มันจมไม่จำเป็นต้องเป็นคลื่นยักษ์ อาจเป็นรูเล็กๆ ที่ก้นเรือที่ไม่เคยได้รับการซ่อมก็ได้
วิธีตายแบบที่ห้า: วิเคราะห์ตลาดทุกวัน แต่ไม่เคยวิเคราะห์บัญชีเทรด
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า致命ที่สุด และถูกละเลยมากที่สุด เกือบทุกบัญชีที่ขาดทุนมีลักษณะร่วมกัน เทรดเดอร์ขยันมาก ศึกษาตลาดทุกวัน คุยเรื่องตลาดในกลุ่มทุกวัน ศึกษาแท่งเทียน อินดิเคเตอร์ ข่าวสารต่างๆ และกูรูทั้งหลาย
พวกเขายอมใช้เวลาหลายชั่วโมงศึกษาว่าทำไมทองคำขึ้น แต่ไม่เคยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงศึกษาว่าทำไมบัญชีตัวเองขาดทุน
พวกเขาไม่เคยสถิติว่ากำไรหลักมาจากสินค้าตัวไหน ช่วงไหนขาดทุนง่ายที่สุด ออเดอร์ไหนจริงๆ แล้วไม่มีความได้เปรียบเลย ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของบัญชีมาจากไหนกันแน่
เทรดเดอร์บางคนหาระบบเทรดใหม่ทุกวัน โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องแก้จริงๆ อาจเป็นตัวเองมาตลอด
เทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆ วิเคราะห์ตัวเองอย่างจริงจังทุกวัน
ผมเคยสัมผัสกับทีมเทรดอาชีพบางทีม หัวข้อที่พวกเขาคุยกันมากที่สุดมีแค่เรื่องเดียว: ออเดอร์นี้เราทำผิดตรงไหน?
ทีมเทรดที่โตเต็มที่แล้ว ย้ายจุดสนใจจาก "วิเคราะห์ตลาด" ไปที่ "วิเคราะห์ตัวเอง" ไปนานแล้ว เพราะพวกเขารู้一件事 ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ตลาดได้แม่นยำในระยะยาว สิ่งเดียวที่ปรับปรุงได้เรื่อยๆ คือพฤติกรรมการเทรด
ข้อมูลไม่โกหก บัญชีก็ไม่โกหก เทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆ เกือบทุกคนจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์บัญชีที่เป็นระบบประจำ
✔ กำไรเท่านี้ รับความเสี่ยงไปเท่าไหร่?
✔ กำไรมีความต่อเนื่องไหม?
✔ พึ่งพากำไรใหญ่ไม่กี่ออเดอร์หรือเปล่า?
✔ ทำไมดรอวดาวน์ช่วงหลังเริ่มขยาย?
✔ กลยุทธ์ไหนกำลังใช้ไม่ได้ผล?
✔ สินค้าตัวไหนเริ่มฉุดบัญชี?
✔ ทำไม maximum drawdown ถึงสูงเกินไป?
✔ ทำไม profit factor ถึงลดลง?
✔ ทำไม equity curve ถึงเริ่มแบน?
✔ ทำไมผลตอบแทน 3 เดือนหลังถึงไม่เสถียรขึ้นเรื่อยๆ?
ความหมายของการวิเคราะห์บัญชี ไม่ใช่บอกคุณว่าวันนี้ได้ 60 คะแนนหรือ 85 คะแนน แต่มันบอกคุณว่าคะแนนที่เหลือหายไปได้อย่างไร มีแค่การหาปัญหาเจอ ระบบเทรดถึงจะมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้
EBC Turbo สิ่งที่วิเคราะห์จริงๆ ไม่ใช่บัญชี แต่คือตัวเทรดเดอร์เอง
ช่วงนี้ผมได้ลองเครื่องมือหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจ——EBC Turbo（特博）ระบบวิเคราะห์บัญชี จุดเด่นที่สุดไม่ใช่บอกคุณว่าทำเงินได้เท่าไหร่ แต่ช่วยวิเคราะห์ว่าทำไมถึงทำเงินได้ และทำไมถึงขาดทุน
ขั้นตอนการใช้งานง่ายมาก เวอร์ชันเว็บแค่ต้องอัปโหลดใบสรุปการเทรด HTML ที่ export จาก MT4 หรือ MT5 ไม่กี่วินาทีระบบก็จะสร้างรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็มให้อัตโนมัติ ถ้าใช้เวอร์ชันปลั๊กอิน MT4 EA ยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง equity ของบัญชีแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์ม MT4 ได้เลย ไม่ต้อง export บันทึกการเทรดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เทียบกับสถิติ Excel แบบเดิม ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก
การให้คะแนน 6 มิติ: "วินิจฉัย" บัญชีแบบหลายมิติ
ซอฟต์แวร์เทรดหลายตัวบอกคุณได้แค่ว่าทำเงินได้เท่าไหร่ ขาดทุนเท่าไหร่ แต่ EBC Turbo（特博）จะสร้างแผนภาพการให้คะแนน 6 มิติที่直观มากสำหรับสภาพบัญชีของคุณ ไม่ใช่แค่การประเมินผลตอบแทนง่ายๆ แต่ประเมินบัญชีทั้งหมดจากหลายมิติร่วมกัน
ตัวชี้วัดการให้คะแนน 6 มิติประกอบด้วย:
1. อัตราผลตอบแทน (Return)
2. ความผันผวนของผลตอบแทน (Return Volatility)
3. Maximum Drawdown
4. Profit Factor
5. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR)
6. ออเดอร์ที่ทำกำไร (win rate): (Winning Trades / Win Rate)
ตัวชี้วัดเหล่านี้本身就是ข้อมูลที่สถาบันและผู้จัดการกองทุนใช้บ่อยที่สุดในการประเมินระบบเทรด EBC Turbo（特博）รวมมิติเหล่านี้เป็นแผนภาพการให้คะแนนแบบ visualize หนึ่งภาพ พร้อมกับตัวชี้วัดย่อยกว่า 20 ตัว ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสุขภาพบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ควรดูจริงๆ คือ equity curve
เทรดเดอร์รายย่อยหลายคนชอบเปิดดูยอดคงเหลือทุกวัน จริงๆ แล้วทีมเทรดอาชีพสนใจมากกว่าคือ: equity curve เพราะยอดคงเหลือเห็นได้แค่ผลลัพธ์ที่ปิดออเดอร์แล้ว แต่ equity ถึงจะสะท้อนความเสี่ยงปัจจุบันของบัญชีได้จริง
EBC Turbo（特博）ไม่เพียงแสดง balance curve เวอร์ชันปลั๊กอิน EA ยังเพิ่มการติดตาม equity แบบเรียลไทม์ สามารถดู balance curve, equity curve และการเปลี่ยนแปลงกำไรรายวันพร้อมกัน ช่วยให้เทรดเดอร์ค้นหาจุดที่ความเสี่ยงสะสม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ้างอิงในการ optimize EA และกลยุทธ์ quant
หลายครั้ง ดรอวดาวน์ที่ดูธรรมดาครั้งหนึ่ง equity curve ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าไปแล้ว
สถิติรายเดือน สำคัญกว่าออเดอร์เดียว
สิ่งที่ตัดสินผลตอบแทนระยะยาวจริงๆ คือผลงาน 12 เดือนในหนึ่งปีเป็นอย่างไร EBC Turbo（特博）จะสร้างภาพรวมรายเดือนให้อัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย:
✔ กำไรขาดทุนรายเดือน
✔ อัตราผลตอบแทน
✔ จำนวนออเดอร์
✔ การเปลี่ยนแปลงของ lot
✔ การเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือ
คุณจะเห็นได้ง่ายมาก: เดือนไหนผลงานดีที่สุด เดือนไหนขาดทุนอยู่เรื่อยๆ เวลาตลาดผันผวนมากขึ้น คุณภาพการเทรดของตัวเองเริ่มลดลงหรือเปล่า กฎเหล่านี้เมื่อก่อนแทบไม่มีใครมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ตอนนี้ระบบวิเคราะห์ EBC Turbo（特博）จัดเรียงให้เรียบร้อยแล้ว
สถิติรายวัน ทำให้ความผิดพลาดซ่อนไม่ได้
ถ้าข้อมูลรายเดือนดูแนวโน้ม ข้อมูลรายวันก็ดูการดำเนินการ EBC Turbo（特博）จะสถิติตัวชี้วัดต่อไปนี้ตามวันที่โดยอัตโนมัติ:
✔ กำไรขาดทุนประจำวัน
✔ ผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์
✔ จำนวนออเดอร์
✔ lot
✔ ยอดคงเหลือ
หลังผ่านไปหลายเดือน รูปแบบพฤติกรรมหลายอย่างจะถูกเปิดเผย เช่น ทุกวันศุกร์ขาดทุนเสมอ ทุกครั้งที่เพิ่ม position ดรอวดาวน์จะขยาย ช่วงเวลาหนึ่งคุณภาพการเทรดลดลงชัดเจน ปัญหาเหล่านี้เมื่อก่อนตัดสินได้แค่จากความรู้สึก ตอนนี้กลายเป็นข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลซื่อสัตย์กว่าความรู้สึกมาก
เวอร์ชันเว็บและเวอร์ชัน EA มีจุดยืนต่างกัน
จากหน้าทางการ EBC Turbo（特博）ปัจจุบันมีสองวิธีใช้งาน: เวอร์ชันเว็บและเวอร์ชันปลั๊กอิน MT4 EA
เวอร์ชันเว็บเหมาะกับเทรดเดอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ อัปโหลดใบสรุปการเทรดก็วิเคราะห์ได้เลย ไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน เหมาะกับการทบทวนการเทรดประจำวัน ส่วนเวอร์ชันปลั๊กอิน MT4 EA นอกจากเก็บฟังก์ชันวิเคราะห์ทั้งหมดของเวอร์ชันเว็บแล้ว ยังเพิ่มการติดตาม equity แบบเรียลไทม์ เหมาะกว่าสำหรับผู้ที่รัน EA ระยะยาว ใช้กลยุทธ์ quant หรือต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสไตล์การเทรดที่ต่างกัน สองเวอร์ชันสามารถเลือกได้ตามความต้องการอย่างอิสระ
สรุป
ในตลาดเทรด ตลาดจะปรากฏทุกวัน โอกาสจะมีเสมอ แต่ถ้าเทรดเดอร์ไม่รู้ว่าปัญหาของตัวเองอยู่ตรงไหน ตลาดที่ดีแค่ไหนก็ยากที่จะเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
EBC Turbo（特博）ไม่พยากรณ์ตลาดแทนคุณ และไม่ส่งออเดอร์แทนคุณ มันเหมือนนักวิเคราะห์ข้อมูลที่冷静คนหนึ่ง ที่จัดเรียงบันทึกการเทรดที่ยุ่งเหยิงให้เป็นภาพบัญชีที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การให้คะแนน 6 มิติ, equity curve, ไปจนถึงภาพรวมรายเดือน, สถิติรายวัน, ไปจนถึงการวิเคราะห์ด้วยการอัปโหลดเวอร์ชันเว็บและการติดตามเรียลไทม์ของเวอร์ชันปลั๊กอิน MT4 EA คุณค่าหลักของมันมีเพียงอย่างเดียวเสมอ: ช่วยให้เทรดเดอร์รู้จักตัวเองด้วยข้อมูล และพัฒนาระบบเทรดอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเทรดเดอร์บัญชีเล็ก ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดมักไม่ใช่เลเวอเรจที่สูงกว่า แต่คือการทำผิดพลาดน้อยลง สำหรับเทรดเดอร์ที่成熟แล้ว กุญแจของกำไรต่อเนื่องอยู่ที่การแก้ไขพฤติกรรมการเทรดของตัวเองอย่างต่อเนื่อง