Berdagang dalam pasaran kewangan akan menghadapi banyak risiko, dan risiko yang paling penting ialah: risiko membuat keputusan yang salah.
Impian setiap trader adalah untuk menemui satu kaedah dagangan yang sentiasa boleh memberikan kitaran positif. Oleh itu, sistem dagangan menjadi keperluan untuk memasuki pasaran, dan sudah tentu, sistem tersebut mestilah menguntungkan.
Sistem dagangan adalah satu siri alat yang berdasarkan ujian kejayaan penyelidikan harga sejarah atau carta, dan mengeluarkan isyarat beli dan jual. Sistem dagangan juga adalah data atau maklumat tertentu untuk melaksanakan dagangan berdasarkan turun naik harga atau penilaian asas. Isyarat-isyarat ini dicetuskan melalui penunjuk teknikal yang boleh diukur atau garis tahap utama pada carta.
Oleh itu, sistem dagangan yang baik adalah senjata penting untuk kejayaan trader. Trader semuanya berharap sistem dagangan mereka sempurna tanpa cacat cela, jadi apakah yang perlu kita lakukan sebelum mereka bentuk dan membina sistem dagangan kita sendiri?
Artikel ini menyenaraikan 5 langkah yang mesti anda fikirkan sebelum mereka bentuk sistem dagangan.
Langkah 01: Tentukan jenis dagangan
Langkah pertama dan paling penting ialah menentukan jenis trader anda.
Apabila membina sistem dagangan, perkara pertama yang perlu anda tentukan ialah mengetahui jenis trader yang anda ingin jadi. Dagangan harian? Dagangan swing? Scalping? Dagangan posisi? Dagangan jangka panjang atau dagangan ikut suka?
Berapa lama anda ingin memegang posisi?
Jenis dagangan yang berbeza akan menggunakan jangkamasa yang berbeza dalam operasi. Walaupun anda boleh menganalisis carta dengan kitaran yang berbeza, jenis dagangan akan menentukan jangkamasa utama anda, yang akan digunakan apabila anda mencari isyarat untuk membuka atau menutup posisi.
Secara umumnya, kitaran dagangan swing lebih pendek daripada dagangan jangka panjang, biasanya bertahan beberapa hari atau beberapa minggu, dan kebanyakannya menggunakan carta 1 jam atau carta 4 jam.
Trader swing akan lebih peka menangkap setiap turun naik dalam pasaran, contohnya: beli pada sokongan, jual pada rintangan, dagangan breakout, retracement, titik pantulan purata bergerak. Maksudnya, konsep teknikal yang sangat penting dalam dagangan swing termasuk: tahap sokongan/rintangan, corak lilin, purata bergerak dan lain-lain.
Dagangan harian sebenarnya adalah dagangan jangka pendek, kerana dagangan hanya bertahan beberapa minit atau beberapa jam. Dagangan harian dan dagangan swing agak serupa, tetapi lebih pantas, ia biasanya menggunakan carta 5 minit atau carta 15 minit.
Masa pegangan scalping adalah sesingkat beberapa minit malah beberapa saat.
Scalping terutamanya memberi perhatian kepada perubahan pasaran semasa, dan memanfaatkan turun naik ini sebaik mungkin. Alat utama yang digunakan untuk scalping ialah order flow, yang membolehkan anda melihat keadaan pesanan beli dan jual dalam pasaran.
Dagangan jangka panjang bermakna satu dagangan mungkin berterusan dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan jangkamasa yang digunakan biasanya carta harian atau carta mingguan. Trader jangka panjang terutamanya melakukan analisis fundamental, seperti data non-farm payroll, mesyuarat FOMC, data runcit dan lain-lain, sudah tentu, mungkin juga perlu menggunakan analisis teknikal untuk mencari tahap entry.
Sebagai contoh, saya sendiri suka carta dalam jangkamasa harian yang jelas dan mudah difahami, bukan carta intraday yang bersepah. Saya suka memerhati bagaimana sesuatu hari itu berakhir, supaya saya dapat mengetahui isyarat mana yang telah dicetuskan.
Langkah 02: Fahami penunjuk untuk mengenal pasti trend baharu
Salah satu matlamat trader ialah mengenal pasti trend secepat mungkin, oleh itu kita mesti menggunakan penunjuk analisis teknikal yang dapat merealisasikan trend.
Contohnya, purata bergerak adalah salah satu penunjuk paling popular yang digunakan oleh trader untuk mengenal pasti trend. Kita biasanya menggunakan dua purata bergerak (satu perlahan dan satu pantas), dan menunggu yang pantas melintasi ke atas atau ke bawah.
Syarat pembentukan golden cross ialah purata bergerak pantas (atau purata jangka pendek) melintasi dari bawah ke atas purata bergerak perlahan (atau purata jangka panjang), sebaliknya ialah death cross, ini adalah asas sistem berasaskan persilangan purata bergerak yang dipanggil sedemikian.
Sudah tentu, terdapat banyak kaedah lain untuk mencari trend, tetapi persilangan purata bergerak adalah salah satu kaedah yang paling mudah dilaksanakan.
Selain itu, terdapat Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA) iaitu dua jenis purata bergerak. Ia membantu menjejak tahap sokongan dan rintangan, untuk membantu trader menentukan sempadan yang mungkin dicapai oleh harga, kemudian berbalik.
Langkah 03: Sahkan parameter trend pasaran (integrasi penunjuk)
Satu lagi kelebihan membina sistem dagangan ialah ia boleh mengelakkan isyarat palsu, seterusnya mengelakkan terperangkap dalam trend yang salah.
Cara untuk melakukannya ialah memastikan apabila kita melihat isyarat trend baharu, kita boleh menggunakan penunjuk lain untuk pengesahan. Terdapat juga banyak penunjuk yang boleh digabungkan untuk mengesahkan trend, contohnya: MACD, Stochastic Oscillator dan lain-lain.
Apabila tahap kebiasaan anda dengan penunjuk meningkat, anda akan mendapati sesetengah penunjuk lebih disukai daripada yang lain, dan boleh diintegrasikan ke dalam sistem.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) adalah salah satu penunjuk momentum yang paling mudah dan paling berkesan. MACD memberikan dua jenis penilaian: mengikut trend dan momentum. Purata bergerak MACD turun naik di atas dan di bawah garis sifar, bersilang dan divergen.
Trader boleh mencari persilangan garis isyarat, titik persilangan garis tengah dan divergen untuk menghasilkan isyarat. Oleh kerana MACD adalah tidak terhad, ia tidak begitu berguna untuk menentukan tahap terlebih beli dan terlebih jual.
Stochastic Oscillator akan menunjukkan kepada anda sama ada anda berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Isyarat terlebih beli dan terlebih jual adalah penting, kerana ia menunjukkan kepada anda bila trend akan berbalik turun selepas naik untuk satu tempoh masa.
Parabolic SAR juga dipanggil stop and reverse, menggunakan kaedah parabola, sentiasa menyesuaikan kedudukan stop loss untuk memerhati titik beli dan jual. Penunjuk parabolic stop and reverse sangat berguna untuk menjejak trend. Ia boleh menunjukkan momentum menaik dan menurun.
Jika momentum menaik, titik akan dipaparkan di bawah garis trend; jika menurun, titik akan dipaparkan di atas garis trend. Walau bagaimanapun, penunjuk ini tidak berfungsi dengan baik dalam trend sisi. Ia sangat berguna untuk trend menaik atau menurun.
Bollinger Bands juga sangat berguna untuk dagangan anti-trend. Selain itu, ia paling sesuai untuk dagangan jangka pendek. Cara ia berfungsi ialah dengan menggunakan dua sisihan piawai untuk melukis sempadan dalam pergerakan ke atas dan ke bawah.
Jalur-jalur ini hampir serupa dengan tahap sokongan dan rintangan. Oleh itu, apabila harga mencapai Bollinger Bands, ia mungkin menghadapi rintangan dan jatuh semula, atau apabila ia menyentuh kawasan yang lebih rendah, ia mungkin menemui sokongan dan melantun semula.
Walau bagaimanapun, perkara pertama yang perlu diingat tentang penunjuk teknikal ialah ia hanya digunakan untuk pengukuran kebarangkalian, iaitu untuk mengetahui apakah kebarangkalian sesuatu peristiwa. Penunjuk teknikal tidak akan membantu anda meramalkan masa depan atau kejadian sesuatu peristiwa.
Walaupun ia menunjukkan arah dengan kuat, ia hanya bermakna pasaran mempunyai peluang atau kebarangkalian yang besar untuk mengambil arah tersebut, bukan jaminan.
Ingat juga, penunjuk teknikal adalah berdasarkan data yang dikumpul daripada dagangan sebelumnya. Setiap dagangan adalah berbeza, oleh itu maklumat sejarah mungkin tidak dapat menentukan pergerakan pasaran masa depan dengan tepat.
Ingat juga, penunjuk tunggal tidak boleh digunakan secara berasingan.
Langkah 04: Tentukan risiko dan peraturan
Apabila membangunkan sistem, adalah sangat penting untuk menentukan jumlah kerugian yang sanggup anda tanggung dalam setiap operasi. Jarang orang yang sanggup bercakap tentang kerugian, tetapi, trader yang cemerlang akan mempertimbangkan kerugian yang akan dihadapi terlebih dahulu, kemudian barulah mempertimbangkan berapa banyak yang boleh diperoleh.
Jumlah dana yang seseorang sanggup tanggung kerugian adalah berbeza bagi setiap trader. Anda mesti menentukan berapa banyak dana yang perlu diperuntukkan supaya anda boleh beroperasi dengan selesa, tetapi pada masa yang sama, jangan mengambil risiko yang terlalu banyak.
Pertama, perlu mencari saiz lot yang paling sesuai untuk anda, untuk pemula, disyorkan untuk berdagang dengan lot yang lebih kecil, lot yang lebih kecil bermakna jika pasaran tidak menyebelahi trader, kerugian juga lebih kecil.
Satu cara untuk memastikan saiz lot yang selamat ialah menetapkan had risiko untuk akaun anda. Kedua, fahami dan gunakan leveraj dengan betul, sentiasa ingat, walaupun leveraj boleh membantu memperbesar keuntungan, ia juga boleh meningkatkan kerugian anda.
Langkah 05: Tentukan entry dan exit
Sebaik sahaja anda menentukan berapa banyak yang anda sanggup rugi dalam satu dagangan, langkah seterusnya ialah mencari di mana untuk take profit bagi mendapatkan keuntungan maksimum yang mungkin. Sesetengah orang suka memasuki trend secepat mungkin apabila penunjuk menunjukkan isyarat yang baik, sesetengah pula suka selepas trend benar-benar jelas.
Ini sebenarnya adalah cara operasi jenis dagangan yang berbeza. Sesetengah orang lebih agresif daripada yang lain, oleh itu anda harus perlahan-lahan menyedari jenis trader anda.
Untuk menutup atau keluar dari pasaran, terdapat pilihan yang berbeza. Satu cara untuk menutup posisi ialah menetapkan stop loss.
Cara lain ialah menentukan tahap harga, kemudian keluar apabila harga mencapai tahap tersebut. Bagaimana untuk mengira tahap tersebut, terpulang kepada anda. Sesetengah orang menetapkan tahap sokongan dan rintangan untuk ini.
Sesetengah orang hanya boleh memilih bilangan pip yang sama setiap kali operasi. Walau apa pun, pengiraan tahap sasaran terpulang kepada anda, pastikan sahaja ia adalah yang terbaik untuk anda dan kekal konsisten.
Cara lain untuk keluar dari pasaran ialah menetapkan satu kriteria yang akan memberikan anda isyarat untuk keluar. Contohnya, anda boleh mencipta peraturan, apabila penunjuk anda ditandakan pada tahap tertentu, anda akan keluar dari operasi tersebut.
Uji sistem dagangan anda:
Disiplin adalah ciri terpenting yang perlu ada pada seorang trader, oleh itu sentiasa setia kepada sistem anda, hanya dengan cara ini anda boleh menemui kemungkinan kesilapan dan penambahbaikan, kemudian secara beransur-ansur, cuba, uji semula, buat kesimpulan dan buat perubahan.
Uji sistem dagangan anda, untuk memerhati kelebihan dan kekurangannya. Ikut peraturan sistem dagangan baharu dengan teliti, seterusnya memperoleh hasil yang baik.
Bagaimana untuk mencipta strategi dagangan berkadar kemenangan tinggi?
Tanpa strategi yang berkesan, cuba berdagang dengan cara yang konsisten dan menguntungkan adalah tidak dapat dicapai. Selepas kita menjelaskan dan memikirkan dengan jelas lima langkah di atas, anda boleh mencipta satu set strategi dagangan milik anda sendiri.
Ini adalah proses empat langkah, yang mungkin mengambil masa beberapa minggu, beberapa bulan malah beberapa tahun. Banyak iterasi mungkin diperlukan, tetapi langkah-langkah berikut sentiasa ada:
#1: Definisi strategi dagangan
Mencipta strategi baharu sentiasa bermula dengan satu hipotesis. Mempunyai gerak hati tentang sesuatu yang mungkin berkesan. Tetapi anda masih belum pasti, kerja yang perlu kita lakukan ialah mencari jawapannya. Merangka strategi bukanlah mudah. Pertama, untuk mengujinya dengan betul, kita perlu mendefinisikan strategi dagangan dengan tepat. Malangnya, banyak trader menganggap jika mereka mempunyai beberapa peraturan entry, ia bermakna mereka sudah mempunyai strategi yang lengkap. Tetapi hakikatnya jauh daripada itu.
Mari kita jelaskan komponen strategi dagangan terlebih dahulu. Perhatikan, ia tidaklah sepenting yang disangka semua orang, hanya menyumbang kira-kira 15% daripada bahagian penting dalam strategi dagangan:
◎ Pemilihan pasaran (Dalam pasaran mana strategi dagangan ini boleh digunakan?)
◎ Keadaan pasaran (Adakah strategi ini hanya sesuai untuk pasaran trend? Atau pasaran sisi? Hanya sesuai untuk pasaran menaik? Atau hanya sesuai dalam pasaran turun naik tinggi?)
◎ Jangkamasa entry (Dalam jangkamasa mana untuk entry dagangan?)
◎ Tetapan carta (Jenis carta mana yang digunakan, penunjuk apa yang ada dalam carta lalai, apakah tetapan penunjuk tersebut)
◎ Strategi pelarasan posisi (Adakah menggunakan pelarasan posisi berasaskan peratusan? Sebaik sahaja akaun meningkat sebanyak jumlah X, adakah akan meningkatkan saiz posisi secara berkala? Adakah menggunakan lot tetap atau saiz posisi tetap?)
◎ Pengurusan risiko dan dana (Berapa risiko setiap dagangan? Berapa jumlah risiko untuk semua dagangan? Adakah terdapat had maksimum harian/mingguan/bulanan?)
◎ Peraturan entry dagangan (Apakah syarat yang perlu dipenuhi untuk entry dagangan?)
◎ Peraturan exit (Adakah menggunakan tahap keuntungan tetap? Atau tahap keuntungan berdasarkan ATR? Nisbah risiko-ganjaran yang diingini? Apa yang akan menyebabkan anda keluar dari dagangan terlalu awal? Adakah ingin menggunakan trailing stop? Jika ya, jenisnya: pip/point tetap, berasaskan turun naik, berasaskan peratusan, dan lain-lain)
◎ Urus dagangan anda (Bolehkah campur tangan dalam dagangan? Jika boleh, bila untuk campur tangan, bagaimana? Dalam keadaan tertentu, adakah melaraskan syarat stop loss kepada pulang modal?)
◎ Peraturan berkaitan (Berapa banyak instrumen berkaitan yang boleh di-entry pada satu masa? Adakah menggunakan posisi lindung nilai? Dan bagaimana untuk memantau korelasi instrumen dagangan?)
◎ Bagaimana menangani berita dan maklumat fundamental (Adakah berhenti berdagang sebelum/selepas data, berita makro dan lain-lain diumumkan? Hanya berdagang berdasarkan berita? Adakah mengetahui posisi sebelum peristiwa risiko tertentu berlaku?)
◎ Adakah memegang posisi sepanjang hujung minggu?
#2: Backtest
Semasa melakukan backtest, kami percaya faktor-faktor berikut mesti dipertimbangkan:
1. Ikut peraturan strategi anda sebaik mungkin
Jika anda mempunyai peraturan dagangan yang tidak berdasarkan berita, maka backtest memang sukar dilaksanakan. Walau bagaimanapun, seperti pelarasan posisi dan peraturan exit dinamik sepatutnya mudah diuji. Luangkan masa untuk melakukan ini, jika tidak, backtest anda tidak akan mewakili strategi dagangan akhir anda.
2. Jangan ubah peraturan semasa ujian
Jika anda berbuat demikian, keputusan ujian tidak akan mempunyai sebarang konsistensi. Anda tidak dapat membezakan apa yang berkesan dan apa yang tidak. Jika anda merasakan strategi anda perlu diubah, catat apa yang anda temui, kemudian jalankan backtest yang berbeza dengan perubahan baharu. Kemudian, anda boleh membandingkan secara objektif kaedah mana yang paling berkesan.
3. Uji sampel dagangan yang representatif
Ini jelas bergantung kepada jangkamasa yang digunakan dan kekerapan tetapan (faktor peluang). Sasarkan sekurang-kurangnya 200 dagangan untuk memahami prestasi strategi dagangan anda. Jika anda berdagang dengan carta harian, ini mungkin bermakna perlu mengumpul sampel dari 5-10 tahun lalu. Pastikan anda mempunyai data sejarah yang mencukupi.
4. Uji pelbagai keadaan pasaran yang berbeza
Strategi anda mungkin mempunyai kebarangkalian keuntungan yang sangat tinggi dalam 6 bulan lalu, tetapi gagal sepenuhnya dalam 1 tahun akan datang. Keadaan pasaran yang berbeza akan memberikan anda turun naik, trend atau julat yang berbeza. Bukan semua strategi berkesan dalam setiap keadaan, sebahagian daripada strategi anda mungkin adalah keupayaan untuk mengenal pasti fasa pasaran yang berbeza dan memutuskan sama ada untuk berdagang.
5. Elakkan curve fitting
Semasa menjalankan backtest berulang kali, berhati-hati jangan menguji set data sejarah yang sama berulang kali, kerana ini akan membuka jalan kepada pengoptimuman berlebihan dan strategi curve fitting yang berpotensi. Rangka strategi berdasarkan sebahagian data. Ini dipanggil data dalam sampel. Kemudian, uji strategi pada tempoh yang berbeza (dipanggil data luar sampel).
#3: Ujian ke hadapan
Sekarang anda akan menguji strategi anda pada akaun dagangan kertas. Ujian ke hadapan adalah masa terbaik untuk mensimulasikan cara sistem dagangan sebenar beroperasi. Ini akan menguji kesabaran anda. Ia akan menguji keupayaan anda meramal pasaran, dan tahap disiplin anda semasa melaksanakan sistem dagangan.
Pada masa yang sama, mula merekod keadaan dagangan, kerana proses merekod dagangan juga akan memberikan anda maklumat yang berharga. Bersedia untuk menerima keputusan yang lebih rendah daripada keuntungan yang anda peroleh dalam backtest.
Walaupun akaun demo bukan wang sebenar, adalah berbaloi untuk memberi perhatian kepada reaksi emosi anda terhadap pelaksanaan dagangan. Anda kadang-kadang akan berasa kecewa. Kadang-kadang berasa tidak terkalahkan.
Jika anda tidak lagi menguntungkan, cari punca masalah: adakah keadaan pasaran telah berubah? Adakah anda tidak melaksanakan strategi dagangan anda seperti yang sepatutnya?
Perhatikan varians statistik, dan lakukan ujian ke hadapan pada saiz sampel yang cukup besar supaya kebarangkalian strategi dagangan anda dapat berfungsi. Fokus pada melaksanakan strategi dagangan anda sebaik mungkin. Jika selepas satu tempoh masa strategi anda masih menguntungkan, anda boleh meneruskan ke langkah keempat.
#4: Dagangan sebenar
Boleh dikatakan, setakat ini, anda sudah sangat biasa dengan sistem dagangan anda, telah menguji sistem anda untuk masa yang lama, maka anda akan membina keyakinan untuk berdagang dengan sistem ini tanpa keraguan. Sekarang anda akan dapat memahami diri anda sendiri. Dagangan sebenar dan dagangan kertas terasa sangat berbeza. Apabila anda mungkin mengalami kerugian, emosi yang berbeza akan mula memainkan peranan.
Begitu juga, jika selepas satu tempoh masa anda tidak lagi menguntungkan, fikirkan dengan jelas: adakah keadaan pasaran telah berubah? Adakah kos dagangan (komisen, spread) merupakan punca yang mungkin? Adakah anda mengikuti sistem dagangan anda sepenuhnya?
Mulakan dengan jumlah dagangan minimum yang dibenarkan oleh platform. Jika anda menguntungkan, anda akan ingin fokus pada konsistensi. Teruskan melaksanakan strategi dagangan anda, dan perlahan-lahan bina saiz posisi anda apabila keyakinan anda terus meningkat.
Kesimpulan
Kami percaya, sistem dagangan yang dibina mengikut langkah-langkah di atas akan dapat memberikan anda keyakinan untuk terus menggunakannya. Sudah tentu, strategi dagangan setiap orang adalah berbeza, tetapi kami percaya selepas membaca artikel ini, semua orang akan mempunyai pemahaman dan bantuan yang lebih mendalam untuk membina strategi dagangan sendiri.