Kebanyakan pedagang harian lebih suka menggunakan penunjuk analisis teknikal dalam aktiviti dagangan harian mereka. Dengan perkembangan teknologi carta, penunjuk teknikal mudah diperoleh dan boleh digunakan untuk pelbagai kelas aset. Walau bagaimanapun, pengiraan asas di sebalik kebanyakan penunjuk mungkin sukar difahami. Namun, terdapat satu penunjuk teknikal yang menonjol dalam hal ini — Penunjuk Supertrend. Penunjuk Supertrend mudah difahami dan menawarkan pendekatan yang lebih langsung kepada pedagang teknikal. Ia menggunakan pengesanan trend, seperti penunjuk purata bergerak atau MACD.
Apakah Penunjuk Supertrend?
Penunjuk Supertrend ialah alat analisis teknikal yang membantu mengenal pasti trend menaik dan menurun yang kukuh. Penunjuk ini menggunakan harga sebelumnya sebagai fungsi dan membandingkan harga semasa dengan garis penunjuk untuk menentukan trajektori harga masa depan. Penunjuk Supertrend sangat berguna dalam pasaran trend, tetapi mungkin memberikan isyarat palsu semasa konsolidasi. Pedagang sering menggunakannya bersama penunjuk teknikal lain seperti Exponential Moving Average (EMA), yang dapat menunjukkan arah trend semasa anda.
Ia menggunakan ATR (Average True Range, purata julat sebenar) sebagai sebahagian daripada pengiraan, yang mengambil kira turun naik pasaran. ATR diselaraskan melalui tetapan pengganda, yang menentukan sensitiviti penunjuk. Kegunaan utamanya adalah untuk menentukan trend harga dan melakukan pengesanan trend.
Bagaimana Mengira Penunjuk Supertrend
Penunjuk Supertrend hanya mengandungi dua parameter — jangkamasa dan pengganda. Tetapan lalai biasanya masing-masing 10 hari dan 3 hari. Oleh kerana penunjuk ini boleh digunakan untuk dagangan harian, tempoh jangkamasa boleh diselaraskan kepada beberapa minit. Jangkamasa yang lebih pendek amat sesuai untuk pedagang yang ingin meraih keuntungan daripada pergerakan harga yang kecil. Pedagang yang mempunyai pandangan jangka panjang mungkin menetapkan tempoh masa kepada beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.
Pengiraan
Sekarang kita perlu membina dua garis — garis atas dan garis bawah. Anda boleh lihat formula matematik bagi setiap baris di bawah:
Had atas = (Harga tertinggi + Harga terendah)/2 + Pengganda * Purata Julat Sebenar
Had bawah = (Harga tertinggi + Harga terendah)/2 – Pengganda * Purata Julat Sebenar
Purata Julat Sebenar = (Purata Julat Sebenar n-1 tempoh * (n-1) + Julat Sebenar semasa)/n
Dua parameter input dalam formula di atas ialah n (tempoh masa) dan pengganda.
Elemen penting lain dalam pengiraan ialah Julat Sebenar. Julat biasa hanyalah perbezaan antara titik tertinggi dan terendah dalam hari. Sebaliknya, Julat Sebenar mengambil kira harga penutup hari sebelumnya.
Julat Sebenar dikira seperti berikut:
Julat Sebenar = Maksimum (Harga tertinggi - Harga terendah, |Harga penutup - Harga tertinggi|, |Harga penutup - Harga terendah|)
Harga penutup merujuk kepada harga penutup hari sebelumnya.
|Harga penutup - Harga tertinggi| dan |Harga penutup - Harga terendah| mengira nilai mutlak dan merupakan nombor positif.
Julat Sebenar adalah cara yang lebih baik untuk mengambil kira turun naik harga, kerana kadangkala harga dagangan pasaran mungkin lebih tinggi daripada harga penutup hari sebelumnya atau lebih rendah daripada titik tertinggi hari sebelumnya. Jika julat dikira tanpa mengambil kira harga penutup terakhir, angka turun naik yang dikira akan lebih rendah. Sebagai contoh, jika harga penutup hari sebelumnya ialah 100 yuan (kira-kira RM65), dan harga tertinggi dan terendah hari itu masing-masing 110 yuan (kira-kira RM71) dan 105 yuan (kira-kira RM68). Julat ialah 5 yuan (110 yuan – 105 yuan).
Julat Sebenar = Maksimum (110-105, |100-110|, |100-105|) atau 10 yuan, iaitu 5 yuan lebih tinggi daripada julat.
Parameter Penunjuk Supertrend
Seperti semua alat analisis teknikal, terdapat beberapa parameter yang boleh diselaraskan mengikut gaya dagangan pedagang. Mengubah tetapan ini boleh menjadikan penunjuk lebih atau kurang sensitif terhadap turun naik harga.
Semasa long:
Penunjuk Supertrend = (Harga tertinggi+Harga terendah)/2 – N*ATR(M)
Dalam carta, nilai ini hanya bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah, iaitu mengambil nilai tertinggi terkini.
Semasa short:
Penunjuk Supertrend = (Harga tertinggi + Harga terendah) / 2 + N * ATR(M)
Dalam carta, nilai ini hanya bergerak ke bawah dan tidak bergerak ke atas, iaitu mengambil nilai terendah terkini.
N dan M dalam formula, satu digunakan untuk mengira gandaan ATR, satu lagi digunakan untuk mengira bilangan tempoh ATR. Sebagai contoh, bilangan tempoh boleh jadi 10 hari, dan gandaan boleh jadi 3 kali (lalai). Pastikan anda telah menguji perubahan tersebut apabila anda melaraskan mana-mana tetapan dan melaksanakan strategi dagangan. (Nota: ATR ialah purata bergerak bagi julat turun naik harga dalam tempoh masa tertentu,主要用于 menilai masa beli dan jual.)
Menggunakan Penunjuk Supertrend
Sebaik sahaja parameter pengiraan Penunjuk Supertrend ditetapkan, carta akan memaparkan Penunjuk Supertrend sebagai satu garis. Garis hijau mewakili garis bawah, garis merah mewakili garis atas. Seseorang boleh memerhatikan bahawa garis-garis ini tidak berterusan, iaitu garis Supertrend ialah gabungan had atas dan had bawah. Garis hijau ialah garis Supertrend di bawah lilin. Begitu juga, garis merah membentuk Penunjuk Supertrend di atas lilin.
Seseorang boleh menganalisis bagaimana Penunjuk Supertrend menukar warna untuk menentukan sama ada terdapat peluang beli atau jual. Dalam saham AS Tesla dalam carta di atas, garis tersebut memberikan isyarat sedemikian. Menggabungkan penunjuk teknikal lain dengan Penunjuk Supertrend boleh meningkatkan kadar kemenangan dagangan pada tahap tertentu.
Adakah Terdapat Tetapan Dagangan Harian Terbaik?
Seperti yang dinyatakan di atas, biasanya, tetapan lalai Penunjuk Supertrend ialah tempoh 10 dan faktor pengganda ditetapkan kepada 3. Sebarang perubahan pada nombor ini akan mempengaruhi penggunaan penunjuk. Sila ambil perhatian bahawa tiada tetapan terbaik untuk mana-mana penunjuk dagangan. Begitu juga, semakin banyak tetapan yang anda ubah, semakin banyak sistem dagangan akan mengalami pengoptimuman berlebihan pada titik masa tersebut.
Sebarang perubahan pada Penunjuk Supertrend mesti diuji berulang kali sebelum dagangan sebenar. Mengecilkan nilai boleh menghasilkan lebih banyak isyarat daripada penunjuk; manakala membesarkan nilai boleh menghapuskan bunyi pasaran dengan isyarat dagangan yang lebih sedikit.
Contoh peraturan strategi dagangan Supertrend:
◍ Berdagang mengikut arah trend menaik. Sebagai contoh dalam carta di bawah, pedagang akan mengabaikan semua dagangan short (garis merah);
◍ Apabila short bertukar kepada long, masuk dagangan (bertukar kepada hijau). Titik masuk boleh jadi pembukaan lilin seterusnya, penembusan titik tertinggi, dan harga penutup lilin;
◍ Stop loss awal ialah 2 kali ATR. Kita perlu dapat menentukan saiz posisi dan ATR dengan tepat;
◍ Sebaik sahaja harga naik, ikut garis Supertrend untuk stop loss short.
Maklumat penting Penunjuk Supertrend:
◍ Strategi yang mengandungi risiko semalaman hujung minggu, bukan strategi dagangan harian tulen;
◍ Biasanya memperoleh lebih banyak keuntungan apabila turun naik meningkat, dan kerugian kecil apabila pasaran menunjukkan turun naik yang mampat;
◍ Terdapat dua faktor input N dan M. Meningkatkan pengganda akan meningkatkan risiko dan mengurangkan keuntungan. Manakala nilai pengganda yang lebih rendah akan menyebabkan lebih banyak dagangan, yang bermaksud lebih banyak komisen dan lebih banyak spread.
Kelebihan dan Kekurangan Penunjuk Supertrend
Kelebihan:
1. Mudah dijelaskan: Pengiraan tidak terlalu rumit walaupun untuk pemula.
2. Ramalan agak tepat: Terutama dalam pasaran trend, Supertrend ialah salah satu penunjuk paling boleh dipercayai yang tersedia.
3. Mudah dikonfigurasi: Oleh kerana bilangan pemboleh ubah input yang sedikit, ia mudah diselaraskan untuk memenuhi keperluan pedagang.
4. Tiada kos: Ia tersedia pada banyak platform percuma dan tidak memerlukan perisian atau pemalam tambahan untuk melaksanakan penunjuk ini.
5. Responsif: Ia boleh mengesan perubahan trend dengan pantas, yang sangat memudahkan pedagang yang ingin merebut peluang sebaik sahaja ia muncul.
Kekurangan:
1. Tidak tepat semasa konsolidasi: Apabila pasaran menunjukkan trend mendatar, garis Supertrend mungkin menghasilkan isyarat palsu.
2. Keputusan mungkin bercanggah dengan alat lain: Ia mungkin menghasilkan keputusan yang bertentangan, yang mungkin tidak membantu dalam keputusan dagangan anda.
3. Mungkin tidak sesuai untuk semua aset: Pedagang mesti memastikan penunjuk ini boleh dipercayai dalam aset tertentu sebelum menggunakannya. Walaupun isyarat mungkin kuat, ia mungkin tidak sesuai untuk semua aset.
Penunjuk Supertrend ialah penunjuk berasaskan turun naik yang menunjukkan arah tindakan harga utama. Kita boleh menggunakan penunjuk ini sebagai isyarat beli dan jual, atau menggunakan beberapa selang kecil penunjuk ini sebagai sistem dagangan. Dengan mengubah faktornya, menggunakan dua penunjuk ini menyediakan penapis trend yang boleh membantu mengurangkan dagangan berlebihan kita.