Bollinger Bands Squeeze стратеги нь хүчтэй үнийн хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө бага хэлбэлзэл бүхий breakout боломжийг илрүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг арга юм. Бүх санхүүгийн зах зээлд хэлбэлзэл нь мөчлөгтэйгээр өөрчлөгддөг: үнийн хөдөлгөөн тайван, хэлбэлзэл нарийсах үе шатыг ихэвчлэн огцом хэлбэлзлийн тэлэлт дагадаг. Яг энэ шилжилтийн үед олон трейдер арилжааны боломж хайдаг бөгөөд Bollinger Bands нь энэ өөрчлөлтийг илрүүлэх хамгийн түгээмэл хэрэгслүүдийн нэг юм.
Тэгвэл Bollinger Bands Squeeze стратеги гэж юу вэ?
Энэ стратеги нь Bollinger Bands нарийсаж, үнэ нарийн хязгаарт хэлбэлзэх үе шатанд анхаардаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн зах зээл хэвийн бус бага хэлбэлзэлтэй байгааг илтгэдэг. Үндсэн санаа нь энгийн: үнэ эцэст нь энэ консолидацийн хязгаарыг даван гармагц breakout чиглэлийн дагуу үргэлжлэн хөдөлж, импульс нэмэгддэг. Трейдерүүд энэ хэв маягийг ашиглан чиг хандлагын дагуу breakout-д оролцож, ашиглаж буй цаг хугацаанаас хамааран дараагийн хэдэн өдөр эсвэл долоо хоногт үргэлжлэх төлөвтэй байдаг.
Үндсэндээ энэ стратеги нь зах зээлд давтан тохиолддог зан төлөвийн дүрэмд суурилдаг: шахалтын үе шатыг ихэвчлэн тэлэлт дагадаг бөгөөд breakout-ийн чиглэл нь дараагийн чиг хандлагын аялгыг тодорхойлдог.
Bollinger Bands нь трейдерүүдэд ажиглаж буй хөрөнгийн үнийн хязгаар болон хэлбэлзлийг ойлгоход тусалдаг арилжааны хэрэгсэл юм.
Bollinger Bands-ийн дунд шугам нь тогтоосон эргэн харах хугацаанд тухайн хөрөнгийн дундаж үнийг илэрхийлдэг. Энэ эргэн харах хугацаа нь 1 өдөр эсвэл 1000 өдөр байж болно — та өөрөө шийднэ, энэ нь параметрийн тохиргооны нэг хэсэг юм. Дунд шугамыг тойрсон дээд доод хоёр зурвас нь хөрөнгийн үнийн хэлбэлзлийн хязгаарыг илэрхийлдэг. Зурвасны өргөн их байх тусам хөрөнгийн хэлбэлзэл өндөр байна.
Бид энэ стратегийг олон төрлийн хөрөнгө дээр туршиж үзсэн бөгөөд үр дүн бүгд тийм ч сайн гараагүй. Мөн хэд хэдэн сайжруулсан хувилбарыг туршиж үзсэн ч мэдэгдэхүйц дэвшил гараагүй. Тиймээс бид ганц тохиолдлын туршлагад үндэслэн нэгтгэсэн арилжааны аргуудыг сохроор итгэх хэрэггүй гэж үзэж байна. Одоогийн байдлаар зах зээл дээр сонгох боломжтой хамаагүй илүү чанартай техникийн үзүүлэлтүүд байна.
Жон Боллинжерийн тухай: Bollinger Bands Squeeze стратегийг үндэслэгчийн танилцуулга
Bollinger Bands Squeeze стратегийг таньсны дараа түүнийг боловсруулагч — John A. Bollinger-ийг товчхон танилцъя. Тэрээр 1950 онд төрсөн бөгөөд зохиолч, санхүүгийн шинжээчийн мэргэжлийг хослуулсан мэргэжилтэн бөгөөд техникийн шинжилгээний салбарт, ялангуяа Bollinger Bands-ийг зохион бүтээснээрээ чухал хувь нэмэр оруулсан.
Тэрээр 22 жилийн өмнө "Bollinger on Bollinger Bands" номоо хэвлүүлсэн бөгөөд энэ ном 11 хэлээр орчуулагдсан. 1987 онд тэрээр санхүүгийн зах зээлийн техникийн шинжилгээний судалгааг дэмжих зорилгоор "Capital Growth Letter" нэртэй мэдээллийн товхимол байгуулж байсан.
Боллинжер 1980-аад онд Bollinger Bands-ийг боловсруулж эхэлсэн бөгөөд тэр цагаас хойш опционы арилжааны салбарт идэвхтэй ажиллаж, түүний олон шинжилгээний ажил "хэлбэлзэл"-ийг тойрон өрнөдөг.
Тэрээр "хэлбэлзлийн хазайлт" гэсэн ойлголтыг нэвтрүүлсэн шалтгаан нь ихээхэн хэмжээгээр арилжааны хязгаар нь өөрөө дасан зохицох чадвартай байх шаардлагатай байсантай холбоотой. Bollinger Bands анх АНУ-ын нэгэн бизнесийн мэдээллийн телевизийн сүлжээнд танилцуулагдах үед албан ёсны нэргүй байсан. Хөтлөгч энэ хэрэгслийг юу гэж нэрлэх вэ гэж асуухад тэрээр шууд "Тэгвэл үүнийг Bollinger Bands гэж нэрлэе" гэж хариулсан. Ингээд энэ нэр төрсөн юм.
Bollinger Bands Squeeze стратеги — түгээмэл асуултууд
Bollinger Bands Squeeze стратегийг голчлон юуг урьдчилан таамаглахад ашигладаг вэ?
Bollinger Bands Squeeze стратегийг голчлон зах зээлийн бага хэлбэлзлийн үед удахгүй гарах үнийн breakout-ийг урьдчилан таамаглахад ашигладаг. Энэ стратеги нь зах зээл бага хэлбэлзэлтэй үед (өөрөөр хэлбэл Bollinger Bands нарийсаж, дээд доод зурвас ойртох үед) ихэвчлэн дараа нь мэдэгдэхүйц үнийн хөдөлгөөн эсвэл breakout гардаг гэсэн ажиглалтад суурилдаг.
Bollinger Bands-ийн дээд зурвас болон доод зурвасын хоорондын зай багасах үед "squeeze" төлөв үүсдэг бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэлбэлзэл буурч байгааг илтгэхээс гадна удахгүй чиглэлтэй (дээш эсвэл доош) хөдөлгөөн эхлэх боломжтойг урьдчилан мэдэгддэг.
Анхаарах зүйл нь Bollinger Bands Squeeze стратеги үргэлж ашиг авчирдаггүй, учир нь зах зээлд "хуурамч breakout" гарч болзошгүй тул стратегийн үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулах шаардлагатай байдаг.
Bollinger Bands Squeeze стратеги ямар зах зээлийн орчинд хамгийн үр дүнтэй вэ?
Bollinger Bands Squeeze стратеги хэлбэлзэлтэй консолидаци эсвэл хязгаарт хөдөлж буй зах зээлийн орчинд хамгийн үр дүнтэй байдаг. Ялангуяа бага хэлбэлзэл, үнэ хажуу тийш хөдөлж буй үе шатын дараа энэ стратегийн үр дүн илүү тод харагддаг.
Bollinger Bands-ийн дээд доод зурвас аажмаар ойртох үед зах зээлийн хэлбэлзэл суларч, үнэ консолидацийн төлөвт орж байгааг илтгэдэг — энэ нь энэ стратегийг хэрэглэх хамгийн тохиромжтой мөч юм. Bollinger Bands Squeeze-ийн үндсэн логик нь: дараа нь гарах breakout нь ирэх хэдэн өдөр эсвэл бүр хэдэн долоо хоногийн үнийн чиглэлийг тодорхойлно гэдэгт оршино.Bollinger Bands Squeeze арилжааны стратеги бусад арилжааны стратегиудаас юугаараа ялгаатай вэ? Янз бүрийн зах зээлийн орчинд энэ стратегийг ашиглахын давуу болон сул талууд юу вэ?
Энэ бол breakout төрлийн стратеги тул зан төлөв нь дундаж утга руу буцах стратегиас өөр байдаг. Энэ нь ялалтын хувь ихэвчлэн бага байж, "хоёр тийшээ цохигдож stop loss"-д өртөх магадлал өндөр гэсэн үг. Гэхдээ энэ нь муу стратеги гэсэн үг биш, гол нь түүний хүлээгдэж буй ашиг юм. Та энэ стратеги эерэг хүлээгдэж буй утгатай эсэхийг бэктестээр баталгаажуулах ёстой. Ерөнхийдөө та аль нэг стратеги эерэг хүлээгдэж буй утгатай гэдгээ "баталж" чадвал ямар стратеги ашиглах нь тийм ч чухал биш юм.
Трейдерүүд Bollinger Bands Squeeze стратегийн үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд Bollinger Bands-ийг бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хэрхэн хослуулдаг вэ?
Арилжаанд туйлын зөв буруу гэж байхгүй. Бэктестээр баталгаажсан бол стратегийг RSI үзүүлэлт, IBS үзүүлэлт эсвэл өөр ямар ч үзүүлэлттэй хослуулан ашиглаж болно.
Bollinger Bands Squeeze стратегийг ашиглах үед трейдерүүдийн байнга гаргадаг алдаа юу вэ? Хэрхэн зайлсхийх вэ?
Хамгийн том хоёр алдаа нь үнэндээ бүх арилжааны аргад хамаатай:
1) Эерэг хүлээгдэж буй утгагүй байх;
2) Эерэг хүлээгдэж буй утгатай байсан ч стратегийг чанд мөрдөж чадахгүй байх.
Хоёр дахь цэг нь ихэвчлэн арилжааны хэтрүүлэлт эсвэл сэтгэл хөдлөлийн нөлөөнөөс үүдэлтэй.
Бидний үзэж байгаагаар механик арилжаа нь эдгээр асуудлаас зайлсхийх хамгийн сайн аргуудын нэг юм.
Bollinger Bands Squeeze стратеги янз бүрийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд (хувьцаа, форекс, фьючерс, опцион гэх мэт) тохирох уу? Эсвэл тодорхой хөрөнгүүдэд илүү тохиромжтой юу?
Янз бүрийн хөрөнгө өөр өөр шинж чанартай байдаг. Хувьцаа дундаж утга руу буцах хандлагатай байдаг бол түүхий эд нь тэгэхгүй байж болно. Тиймээс нэг стратеги бүх хөрөнгө дээр үр дүнтэй байна гэж хүлээх боломжгүй.
Bollinger Bands Squeeze стратегийн түүхэн үр дүн хэр байсан бэ? Амжилттай арилжааны жишээ байна уу?
Энэ асуултад ерөнхий дүгнэлт хийх боломжгүй. Жишээлбэл, энэ стратеги форекс, түүхий эдийн зах зээлд үр дүнтэй байж болох ч хувьцааны зах зээлд тэгэхгүй байж магадгүй.