다중 시간프레임 거래란 트레이더가 서로 다른 거래 시간프레임을 결합하여 거래 결정을 개선하고 차트 분석을 최적화하는 거래 방법입니다.
다중 시간프레임 거래의 목표는 짧은 시간프레임에서 장기 신호를 거래함으로써 개별 거래의 수익 상황을 개선하는 것입니다. 이어지는 글에서는 구체적인 사례를 통해 이것이 무엇을 의미하는지 설명하겠습니다.
일반적으로 트레이더는 소위 상위 시간프레임과 하위 시간프레임을 사용합니다. 상위 시간프레임은 장기 차트와 추세 배경을 분석하여 시장 방향과 심리에 대한 전반적인 감각을 얻는 데 사용됩니다. 트레이더는 상위 시간프레임에서 방향성 편향(롱, 숏 또는 중립)을 설정한 다음, 하위 시간프레임에서 상위 시간프레임 방향에 부합하는 특정 거래 기회를 찾습니다. 하위 시간프레임은 진입 타이밍을 결정하고 거래 포지션을 관리하는 데 사용됩니다.
하향식과 상향식
다중 시간프레임 분석을 할 때 트레이더가 가장 흔히 범하는 실수 중 하나는 가장 낮은 시간프레임에서 분석을 시작한 다음 점차 더 높은 시간프레임으로 나아가는 것입니다. 이를 상향식 접근법이라고 합니다.
낮은 시간프레임에서 분석을 시작하면 매우 편협하고 단일한 시각을 갖게 되며 다중 시간프레임 분석의 핵심을 놓치게 됩니다. 일반적으로 트레이더는 낮은 시간프레임에서만 특정 시장 방향이나 관점을 채택한 다음, 높은 시간프레임에서 자신의 관점을 확인해 줄 방법만 찾습니다.
저는 하향식 접근법을 사용할 것을 권장합니다. 하향식 접근법을 사용하면 트레이더는 높은 시간프레임에서 분석을 시작하여 시장 심리와 전반적인 추세 배경에 대한 전체적인 감각을 얻고, 중요한 가격 저항과 핵심 레벨을 파악합니다. 낮은 시간프레임에서는 높은 시간프레임의 관점에 따라 거래 기회를 찾습니다. 이렇게 하면 해당 거래가 전체 차트의 '내러티브'에 완벽하게 부합하게 됩니다.
어떤 시간프레임을 사용할까?
다중 시간프레임 거래와 관련하여 가장 먼저 떠오르는 질문은 어떤 시간프레임을 사용할 것인가입니다. 저는 특히 시작할 때는 단순하게 유지할 것을 권장합니다.
거래 방법의 일관성을 높이기 위해 저는 하나의 조합을 선택하고 장기간 동안 그것을 고수할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 지정된 시간프레임 조합을 사용한 경험을 쌓고 그것이 자신의 거래에 적합한지 확인할 수 있습니다.
서로 다른 시간프레임 조합 사이를 오가는 것은 피해야 합니다. 이는 거래에 불일치를 초래하고 노이즈가 발생할 수 있기 때문입니다.
시간프레임을 변경하기 전에 최소 하나의 시간프레임 조합으로 30~50회 거래하십시오.
5가지 다중 시간프레임 거래 전략
이제 시간프레임 조합을 선택했으니 우리의 시간프레임을 활용하기 시작할 수 있습니다. 하지만 더 높은 시간프레임에서 구체적으로 무엇을 찾아야 할까요?
여기서 트레이더는 다양한 상위 시간프레임 '단서'(또는 소위 합류/융합 요소)를 선택할 수 있습니다. 선호하는 차트 분석 방법에 따라 자신에게 맞는 다중 시간프레임 전략을 찾을 수 있습니다.
다음은 상위 시간프레임 방법의 전형적인 합류 요소 몇 가지입니다:
#1 수평 레벨 — 돌파
지지저항 레벨은 가장 많이 사용되는 상위 시간프레임 개념 중 하나입니다. 일반적으로 더 높은 시간프레임에서 지지저항 레벨을 사용하는 트레이더는 장기 레벨에서의 반등 또는 돌파를 찾습니다.
#2 수평 레벨 — 반등
상위 시간프레임의 돌파 지점을 찾는 것 외에도 트레이더는 지지 또는 저항 레벨에서의 반등을 찾을 수 있습니다. 아래 차트에서 강력한 저항 레벨이 더 높은 4시간 시간프레임에서 여러 번 유지되었습니다. 가격이 해당 레벨 위로 마감하지 못하는 한 트레이더는 약세 거래 심리를 취할 수 있습니다. 특히 감속 신호(작은 캔들)를 본 후에는 상위 시간프레임의 약세 편향을 활용하여 하위 시간프레임에서 숏 거래 기회를 찾을 수 있습니다.
더 낮은 15분 시간프레임에서는 4시간 감속 캔들이 나타난 시점에 정확히 흥미로운 '머리어깨 패턴' 차트 형태가 나타났습니다. 상위 시간프레임의 약세 경향을 고려한 후 트레이더는 넥라인이 성공적으로 돌파(또는 되돌림)된 후 시장을 숏하는 거래 계획을 세울 수 있습니다.
머리어깨 패턴을 돌파하고 재테스트한 후 가격은 급격히 하락했습니다. 강력한 상위 시간프레임 저항 레벨과 감속 캔들 덕분에 트레이더는 하락을 조기에 예측할 수 있었고, 하위 시간프레임은 트레이더가 숏 거래를 효과적으로 계획하는 데 도움을 주었습니다.
하위 시간프레임의 거래 신호는 일반적으로 더 좁은 손절과 더 공격적인 진입을 가지면서 상위 시간프레임에 따라 더 넓은 이익 목표를 설정하기 때문에 트레이더가 보유 시간과 손익비를 최적화할 수 있게 해줍니다.
#3 고점과 저점
일부 트레이더는 장기 지지와 저항 레벨 대신 국소 고점과 저점을 다중 시간프레임 거래 전략의 기초로 사용합니다.
따라서 전체 전략은 앞서 논의한 지지와 저항 레벨 전략과 유사합니다.
먼저 트레이더는 강력한 이전 고점(또는 저점)을 찾습니다. 아래 차트에서 가격은 먼저 이전 고점을 돌파했지만 이후 강력한 약세 세력이 시장에 진입하여 가격이 이전 고점 아래로 되돌아갔습니다. 기술적 분석에서 우리는 이러한 패턴을 가짜 돌파(또는 함정)라고 부르는데, 최초의 돌파가 실패하고 롱 돌파 트레이더들을 곤경에 빠뜨렸기 때문입니다.
이 상위 시간프레임 신호는 우리에게 약세 편향을 제공하며, 우리는 이 신호를 하위 시간프레임으로 이어갈 것입니다.
하위 시간프레임에서 가격은 가짜 돌파 신호 이후 깃발형 돌파 패턴을 형성했습니다. 깃발형은 가장 인기 있는 추세 지속 패턴 중 하나입니다. 추세선의 돌파는 일반적으로 추세 지속의 진입 기회를 의미합니다.
깃발형 돌파 후 하락 추세가 전개되었습니다.
이 전략을 통해 상위 시간프레임 신호의 지속 시간이 최적으로 활용됩니다. 일반적으로 예측 기간이 길수록 정확도는 낮아집니다. 더 높은 시간프레임에서 직접 가짜 돌파를 거래하면 일반적으로 보유 시간이 현저히 길어집니다. 하위 시간프레임을 사용하여 진입과 청산 타이밍을 결정하면 보유 시간을 일반적으로 최소한으로 줄일 수 있습니다. 보유 시간이 짧을수록 트레이더가 직면하는 추가 위험 요소(예: 뉴스 이벤트 또는 오버나이트 위험)가 줄어듭니다.
#4 캔들 패턴 거래
캔들 패턴 거래는 매우 인기 있는 거래 방법이지만 트레이더가 단일 캔들 패턴에만 의존하면 종종 신뢰성이 부족합니다. 신호 품질을 높이기 위해 트레이더는 다중 시간프레임 방법을 캔들 신호에 적용할 수 있습니다.
캔들 패턴 신호는 추세 거래에 매우 적합합니다. 캔들 인걸핑(장악형) 패턴을 확인한 후 트레이더는 하위 시간프레임으로 전환하여 상위 레벨 추세에 부합하는 롱 거래 신호를 찾을 수 있습니다.
일부 트레이더는 일봉 신호를 무작정 거래할 수 있지만, 다중 시간프레임 방법을 사용하면 트레이더가 완벽한 진입 가격을 찾고 인걸핑 캔들 신호가 가져오는 단기 모멘텀에서 이점을 얻을 수 있습니다.
#5 패턴
상위 시간프레임에서 단일 캔들을 찾는 대신 트레이더는 복잡한 차트 패턴을 다중 시간프레임 신호의 근거로 사용할 수도 있습니다.
돌파 후 가격은 추세선으로 돌아와 재테스트했습니다. 가격이 추세선에 도달했을 때 K선 신호는 감속을 보였고 K선은 방향을 바꾸어 약세 모멘텀을 나타냈습니다. 약세 편향을 고려하여 이 신호는 하위 시간프레임에서 사용될 수 있습니다.
상위 시간프레임이 신호를 재테스트할 때, 더 낮은 5분 시간프레임은 삼중천장 영역 패턴을 형성했습니다. 하위 시간프레임 패턴은 명확하고 객관적인 진입점을 제공하기 때문에 거래 계획을 세울 때 매우 적합합니다. 숏 거래 계획의 경우 트레이더는 해당 패턴의 저점 아래에서 약세 돌파를 기다립니다.
돌파는 거래 진입을 의미합니다. 이 경우 트레이더는 상위 시간프레임 추세와 하위 시간프레임 돌파 모멘텀을 따르게 됩니다. 두 시간프레임이 완벽하게 일치합니다.
돌파 후 가격은 급격히 하락했습니다. 장기 추세가 지속되었고, 낮은 시간프레임 신호를 통해 트레이더는 높은 손익비의 거래를 실행할 수 있었을 것입니다.
요약
의심할 여지 없이 위에서 소개한 다중 시간프레임 거래 방법이 유일한 것은 아니며, 단지 자신만의 다중 시간프레임 거래 전략을 만들기 위한 영감의 원천을 제공할 뿐입니다.
다중 시간프레임 전략을 구축하는 데는 제한이 없으며, 트레이더는 가격 행동, 고전적인 차트 패턴 또는 지표 신호 등 모든 유형의 거래 도구와 개념을 활용할 수 있으며, 모든 조합이 상상 가능합니다.
다중 시간프레임 거래 전략(그리고 다른 모든 거래 방법)의 가장 중요한 측면은 일관성입니다. 트레이더는 서로 다른 시간프레임 사이를 오가는 것을 피해야 합니다. 거래에서 노이즈와 불일치가 많을수록 결과는 일반적으로 더 나빠집니다.
따라서 하나의 시간프레임 조합을 선택하고 최소 30회 거래를 고수하여 그것이 자신의 전체 거래 철학에 어떻게 맞는지 파악하십시오. 동일한 방법으로 30회 거래한 후에는 그것이 자신에게 적합한지 더 잘 알게 될 것입니다.
다음은 다중 시간프레임 거래에 관한 저희의 마지막 몇 가지 조언입니다:
1. 상위 시간프레임에서 차트 분석을 시작하십시오. 하향식 접근법은 열린 마음을 유지하게 해주며 일반적으로 더 나은 거래 결정을 내리게 해줍니다.
2. 상위 시간프레임 신호를 명확히 하십시오. 위에서 다섯 가지 다중 시간프레임 전략을 소개했지만, 그것이 이 다섯 가지를 동시에 거래해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 자신에게 맞는 거래 전략 하나를 선택하고 한동안 그것을 따르십시오.
3. 매일 같은 시간에 차트 분석을 하십시오. 예를 들어, 4시간을 상위 시간프레임으로 선택했다면 각 4시간 캔들 마감에 알람을 설정하고 시장 차트 도구를 하나씩 업데이트하며 상위 시간프레임 신호를 찾으십시오.
4. 편향을 가질 필요는 없습니다. 항상 명확한 상승 또는 하락 차트 편향이 나오는 것은 아니며, '중립'에 열린 태도를 유지하는 것이 중요합니다. 항상 거래할 필요는 없으며, 올바른 차트 상황을 기다리고 우위가 없는 거래를 피하십시오.