현재 35세인 베테랑 트레이딩 전문가 롤프(Rolf Schlotmann)는 전업 트레이더이자 순수 가격 행동(Price Action) 트레이더입니다. 다른 트레이더들과 달리 롤프는 전 세계를 여행하며 사는 삶을 선택했고, 그의 인생 목표는 트레이딩과 삶 사이에서 균형을 찾는 것입니다. 그는 트레이딩에서 추세 분석을 선호하고, 단순함을 유지하며, 차트를 깨끗하게 유지하는 것을 좋아한다고 말합니다.
오늘은 롤프가 작성한 '3가지 뛰어난 반전 매매 전략'에 관한 글을 여러분께 소개합니다. 이 글이 초중급 트레이더들의 실전 기술적 분석에 도움이 되기를 바랍니다.
많은 사람들이 반전 매매(Reversal Trading)를 좋지 않다고 생각합니다. 하지만 반전 매매 전략이 정말 단점이 많고, 위험이 크며, 피해야 하는 것일까요? 저는 15년 넘게 트레이딩을 해왔으며, 사실은 정반대라고 말씀드릴 수 있습니다.
모든 새로운 추세는 이전 추세의 반전에서 시작됩니다. 이것이 바로 반전 트레이더들이 일반적으로 새로운 추세를 미리 예견하고, 더 오랫동안 새로운 추세를 따라가면서 수익을 늘릴 수 있는 이유입니다. 따라서 최고의 추세를 최대한 일찍 찾고 싶다면 반전을 연구할 가치가 있습니다.
이제 어떤 시장에서든 사용할 수 있는 3가지 반전 매매 전략을 소개하겠습니다. (데모 계좌에서 먼저 연습해 보시길 권합니다! 반드시 데모 계좌에서 먼저 익숙해지세요.) 이 글의 개념과 전략은 영원합니다. 즉, 시장과 가격 행동의 핵심 원리에 관한 것입니다. 제 목표는 이러한 전략을 통해 여러분이 시장의 진정한 본질을 이해하도록 돕는 것입니다.
전략 1: 다이버전스
많은 트레이더들이 다이버전스(Divergence) 매매에 대해 들어봤지만, 대부분은 아주 조금만 알고 있습니다. 제가 다이버전스가 정확히 무엇인지 다른 관점에서 설명하겠습니다.
저는 가격 차트에 일반적인 14주기 RSI 지표를 추가했습니다. RSI는 모멘텀 지표로, 가격의 속도와 시장의 강도를 측정합니다.
가격이 신고점을 기록할 때마다 파란색 사각형으로 표시했습니다. RSI 지표에도 같은 시기를 표시했습니다.
흥미로운 일이 일어났습니다. 보이시나요?
가격이 신고점을 기록할 때마다 RSI는 더 낮은 고점(LH)을 보여주었습니다. 이것이 바로 다이버전스입니다. 가격 움직임과 지표가 서로 괴리되었기 때문입니다.
그런데 왜 이것이 흥미로울까요?
RSI는 추세 강도를 측정하기 때문에, 더 낮은 고점은 시장이 모멘텀을 잃고 둔화되기 시작했음을 나타냅니다. 이 시장에서 롱 포지션을 보유하고 있다면 이것은 중요한 정보입니다. 추세 지속 가능성이 낮아졌을 수 있기 때문입니다.
RSI 지표는 추세 파동의 길이와 강도를 측정합니다.
경험이 부족한 트레이더들의 흔한 문제는 대개 너무 조급하고 인내심이 없어서 성급하게 매매에 뛰어든다는 것입니다. 다이버전스가 보인다고 해서 가격이 반드시 하락하는 것은 아닙니다.
추세가 끝나면 가격은 횡보에 들어가거나 반대 추세로 반전됩니다.
가격 행동을 계속 분석하여 시장 반전이 임박했는지 확인할 수 있습니다. 롱 포지션을 보유한 트레이더들이 포지션을 청산하면 매도하기 때문에 하락 압력이 증가합니다. 충분히 많은 매수자가 포지션을 청산하고 새로운 매도자가 시장에 진입하면 추세 반전이 일어날 수 있습니다.
상승장에서는 일반적으로 시장이 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 기록하는 것을 볼 수 있습니다. 이 패턴이 존재하는 한 숏을 할 이유가 없습니다.
더 높은 저점은 시장이 조정을 받을 때마다 여전히 매수자가 진입하고 있음을 의미합니다. 확률이 더 높은 숏 기회를 찾고 싶다면, 이상적으로는 시장이 더 낮은 저점(LL)을 기록할 때까지 기다려야 합니다. 더 낮은 저점은 매수자들이 이전처럼 빠르게 가격을 밀어 올리지 못했음을 보여줍니다. 이것은 또 다른 약세 기준입니다.
또 다른 중요한 팁: 시야를 넓혀 이 패턴이 큰 그림에서 어디에 위치하는지 살펴보세요.
왜 이것이 좋을까요?
추세가 오래 지속될수록 더 많은 사람들이 매수합니다. 남은 잠재적 매수자는 줄어듭니다. 누가 가격을 더 밀어 올릴 수 있을까요?
둘째, 그 매수자들은 상당한 미실현 수익을 보유하고 있습니다. 이런 트레이더들은 약세 신호가 나타나면 수익을 되돌려주지 않기 위해 포지션을 청산하여 이익을 실현할 가능성이 더 높습니다. 이것도 매도 압력을 증가시킵니다.
몇 개의 캔들 후, 가격은 첫 번째 진정한 약세 신호를 보냈습니다.
가격이 처음으로 더 낮은 저점을 기록했습니다. 이제 RSI를 보면, RSI도 최저 수준에 있습니다.
네, 지표에 지지/저항 수준을 그리는 것도 효과적입니다!
이제 가격 움직임이 상당히 약세로 보이기 시작합니다. 하지만 아직 한 가지가 빠져 있습니다: 더 낮은 고점입니다.
하락장에서 가격 움직임은 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 보여야 합니다.
공격적인 트레이더들은 이미 진입했을 수 있지만, 중요한 정보가 하나 빠져 있기 때문에 승률이 영향을 받을 수 있다는 점에 주의하세요.
몇 개의 캔들 후, 더 낮은 고점이 나타났습니다! 가격은 더 낮은 저점을 기록한 후 크게 반등했습니다. 이것은 드문 일이 아닙니다. 한 유명 트레이더는 "시장 전환점에서 변동성이 가장 크다"라고 말했습니다.
이것은 매우 논리적입니다. 오랜 상승 추세 후 많은 매수자가 청산하고 새로운 매도자가 시장에 진입하기 때문입니다. 이러한 주도권 전환은 일반적으로 변동성 증가로 이어집니다.
최적의 숏 신호를 보내는 마지막 '퍼즐 조각': 새로운 저점 돌파.
왜 이것이 중요할까요? 그때서야 이전 고점이 실제로 더 낮은 고점이었다는 것을 확인할 수 있기 때문입니다.
그렇긴 하지만, 처음 나타나는 더 낮은 고점들을 더 공격적으로 매매할 수도 있습니다.
전략 2: 볼린저밴드 반전
볼린저밴드(Bollinger Bands)는 제가 가장 좋아하는 트레이딩 도구 중 하나이며, 추세 추종 매매에 매우 적합합니다.
하지만 먼저 기본 설정을 변경하시길 권합니다. 기본값인 2.0 대신 2.5의 표준편차 값을 사용합니다. 이렇게 하면 밴드 폭이 넓어지고 신호가 더 의미 있게 됩니다. 기본적으로 더 많은 노이즈를 걸러낼 수 있습니다.
대부분의 경우 볼린저밴드는 추세 매매에 적용됩니다. 레인지 시장에서도 사용할 수 있지만, 제 경험상 추세장에서 가장 효과적입니다.
강한 상승장에서는 일반적으로 가격 움직임이 계속 상단 밴드를 밀어 올리고 하단 밴드에는 닿지 못하는 것을 볼 수 있습니다.
때로는 더 깊은 조정이 반대쪽 밴드에 닿을 수도 있습니다. 하지만 가격이 반대쪽 밴드에 오래 머물지 못하거나 반대쪽 밴드를 밀어 내리지도 못한다면, 그다지 강한 신호가 아닙니다.
전략 3: 모멘텀 전환/스퀴즈
이제 앞의 두 전략에서 배운 지식을 활용하여 다른 시장 반전 매매 방법에 적용할 수 있습니다.
상승 추세에서 일반적으로 시장이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록한다고 말씀드렸던 것을 기억하시나요? 이것은 중요합니다. 이 패턴이 존재하는 한 현재 추세에 역행해서는 안 되기 때문입니다.
반전 매매는 위험이 큰가?
트레이딩에는 절대적으로 안전한 전략이 없습니다. 어떤 매매 전략을 선택하든 항상 위험이 존재합니다.
그러나 '반전 매매'라는 단어는 특히 나쁜 평판을 가지고 있습니다. 반전 매매에 대한 부정적인 시각은 부당합니다.
여기서 소개하는 반전 매매 방법은 가격이 여전히 상승하고 있을 때 시장을 숏하라고 권하는 것이 아닙니다. 그것은 정말로 무모하고 매우 위험한 행동입니다.
하지만 세 가지 전략 모두의 공통점은 현재 추세가 동력을 잃고 가격이 새로운 방향으로 움직이고 있다는 강한 신호를 기다린다는 것입니다.
저는 이러한 매매 전략을 고전적인 반전 전략이라기보다는 초기 신추세 추종 방법으로 봅니다. 본질적으로 우리는 시장의 전환을 예측하려는 것이 아니라, 이전 추세가 반전되고 있다는 초기 신호를 기다리는 것입니다.
이 매매 전략이 여러분에게 적합한가요? 완벽하게 맞는지 보장할 수는 없습니다. 하지만 한번 시도해 보시는 건 어떨까요?
논의된 매매 전략은 분명히 여러분이 반전을 다른 관점에서 바라보는 데 도움이 될 것입니다.